金融计量经济学导论第三版答案

实验一

P42第二章第6题

Yt=?0+?1GDP+et

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/28/12 Time: 23:03 Sample: 1985 1998 Included observations: 14

Variable C GDP R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat ????Coefficient 12596.27 26.95415 Std. Error 1244.567 4.120300 t-Statistic 10.12101 6.541792 Prob. 0.0000 0.0000 3512.487 17.85895 17.95024 42.79505 0.000028 0.781002 Mean dependent var 20168.57 0.762752 S.D. dependent var 1710.865 Akaike info criterion

第二章简单线性回归模型 2.1

（1）①首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系，用Eviews分析： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/27/14 Time: 21:00 Sample: 1 22 Included observations: 22

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000 X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001 R-squared 0.526082 Mean dependent var 62.50000

Adjusted R-squared 0.502386 S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 7.116881 Akaike info criterion 6.849324 Sum squared resid 1013.000

3.1

（1）对百户拥有家用汽车量建立计量经济模型，用Eviews分析如下： ??Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/24/15 Time: 22:28 Sample: 1 31 Included observations: 31

C 246.8540 51.97500 4.749476 0.0001 X2 5.996865 1.406058 4.265020 0.0002 X3 -0.524027 0.179280 -2.922950 0.0069 X4 -2.265680 0.518837 -4.366842 0.0002 R-squared 0.666062 Mean dependent var 16.77355

Adjusted R-squared 0.628957 S.D. dependent var 8.252535 S.E. of regression 5.026889 Akaike info criterion 6.187394 Sum square

第二章

例2.1．1(p24)

（1）表2.1.2中E(Y|X=800)即条件均值的求法，将数据直接复制到stata中。 程序：

sum y if x==800 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y

程序：

sum y if x==1100 4 605 34.78505 561 638 其他条件均值求法程序相同，sum是summarize 的缩写（横线表示最简省形式），显示变量的描述统计信息，包括：观测量数，均值，标准差，最小值，最大值，if是条件表达式。 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y 6 825 121.698 638 968 程序：

sum y if x==1400 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y 11 1045 116.3091 869 1210 （2）图2.1.1的做法： 程序：

twoway(scatter y x )(lfit y x ),title(\不同可支配收入水平组家庭消费支出的条件分布图\每月可支配收入（元）\每月消费支出（元）\

Scatter表示散点图选项，lfit表示回归线，

第二章

例2.1．1(p24)

（1）表2.1.2中E(Y|X=800)即条件均值的求法，将数据直接复制到stata中。 程序：

sum y if x==800 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y

程序：

sum y if x==1100 4 605 34.78505 561 638 其他条件均值求法程序相同，sum是summarize 的缩写（横线表示最简省形式），显示变量的描述统计信息，包括：观测量数，均值，标准差，最小值，最大值，if是条件表达式。 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y 6 825 121.698 638 968 程序：

sum y if x==1400 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y 11 1045 116.3091 869 1210 （2）图2.1.1的做法： 程序：

twoway(scatter y x )(lfit y x ),title(\不同可支配收入水平组家庭消费支出的条件分布图\每月可支配收入（元）\每月消费支出（元）\

Scatter表示散点图选项，lfit表示回归线，

第二章

例2.1．1(p24)

（1）表2.1.2中E(Y|X=800)即条件均值的求法，将数据直接复制到stata中。 程序：

sum y if x==800 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y

程序：

sum y if x==1100 4 605 34.78505 561 638 其他条件均值求法程序相同，sum是summarize 的缩写（横线表示最简省形式），显示变量的描述统计信息，包括：观测量数，均值，标准差，最小值，最大值，if是条件表达式。 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y 6 825 121.698 638 968 程序：

sum y if x==1400 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y 11 1045 116.3091 869 1210 （2）图2.1.1的做法： 程序：

twoway(scatter y x )(lfit y x ),title(\不同可支配收入水平组家庭消费支出的条件分布图\每月可支配收入（元）\每月消费支出（元）\

Scatter表示散点图选项，lfit表示回归线，

第二章

例2.1．1(p24)

（1）表2.1.2中E(Y|X=800)即条件均值的求法，将数据直接复制到stata中。 程序：

sum y if x==800 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y

程序：

sum y if x==1100 4 605 34.78505 561 638 其他条件均值求法程序相同，sum是summarize 的缩写（横线表示最简省形式），显示变量的描述统计信息，包括：观测量数，均值，标准差，最小值，最大值，if是条件表达式。 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y 6 825 121.698 638 968 程序：

sum y if x==1400 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max y 11 1045 116.3091 869 1210 （2）图2.1.1的做法： 程序：

twoway(scatter y x )(lfit y x ),title(\不同可支配收入水平组家庭消费支出的条件分布图\每月可支配收入（元）\每月消费支出（元）\

Scatter表示散点图选项，lfit表示回归线，

3.8表1中列出了1995年北京市规模最大的20家百货零售商店的商品销售收入X和销售利润Y的统计资料。

表格 1

（1）根据Y，X的相关图分析异方差性；

（2）利用Goldfeld-Quandt检验，White检验，Park检验和Gleiser检验进行异方差性检验；

（3）利用WLS方法估计利润函数. 答：

(1)由相关图初步判断模型存在递增型异方差

（2）Goldfeld-Quandt检验 中间剔除的数据个数C=20/4=5

则样本1和样本2的样本数为(20-5)/2=7 操作步骤： Smpl 1 7 Ls y c x

得到RSS1=0.858264

Smpl 14 20

Ls y c x

得到RSS2=38.08500

Smpl 1 20

Genr f=38.08500/0.858264

得到：F=38.08500/0.858264=44.3745，大于F0.05(7 1 1,7 1 1)=5.05，表明模型存在递增型异方差。

White检验 操作步骤 LS Y C X

方程窗口下拉View\residual test\ White Heteroskedasticity Test

nR2=8.413667，其伴随概率为0.014893，小于给定的显著性水平 =0.05，拒

数量经济学复习试题

i?1,?,n

一．对于模型：Yi????Xi??i从10个观测值中计算出；

?Yi?8,?Xi?40,?Yi2?26,?Xi2?200,?XiYi?20，

请回答以下问题：

(1)求出模型中?和?的OLS估计量； (2)当x?10时，计算y的预测值。 (3) 求出模型的R，并作出解释；

（4）对模型总体作出检验；

（5）对模型系数进行显著性检验；

二．根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

2??516.6477?0.0898X （1） Ytt （2.5199） （0.005272）

R＝0.9609，S.E＝731.2086，F＝516.3338，D.W＝0.2174 1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（t0.025(28)?2.048） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。

（已知在??5%,k?1,n?23条件下，dL?1.352,dU?1.489）

3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。

4、根据下

第1章 习题答案

1.单一选择答案：1（C）2 （D）3 （D）4 （B）5 （A） 2.判断正误答案： 1（×）2 （×）3 （×）4 （√）5（×） 3.分析题答案

1）.为什么说稀缺性的存在与选择的必要引起了经济学的产生？

由于资源的稀缺，人类的需求是无限的，这对矛盾使得人类在利用资源的时候不能随心所欲，要进行选择——把稀缺资源用在何种用途上才能满足人类的最大需求？经济系统中的个人、组织和政府时刻面临着选择，选择怎样的用途，进行怎样的配置使得稀缺资源满足个人、组织和社会最大的需求？经济学正是研究有关选择的原则的学科，这是应人类选择的需要而产生的。

2）.为什么微观经济学的研究对象是经济资源的合理配置和充分利用问题？ 正是因为经济学是研究选择的原则的学科，而经济系统必须做出的基本选择是：生产什么、生产多少？怎样生产？为谁生产？人们需要的产品种类繁多和无限性，使得关于生产什么、生产多少的合理选择的难度大大提高。怎样生产？用什么样的方法来生产这么多的产量与劳务，是对生产要素投入组合、生产规模和生产技术的选择。为谁生产？生产出来的产量和劳务用什么样方式在参与生产的各部分人之间分配。这是一个重要选择。

综上，假定生产什么和生产多少一定，则所需多少