计量经济学序列相关性名词解释

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９. .中国 1980-2007 年全社会固定资产投资总额 X 与工业总产值 Y 的统计资料如下表所示。

年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 全社会固定资产投资（X） 910.9 961 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 4517 5594.5 8080.1 13072.3 工业增加值（Y） 1996.5 2048.4 2162.3 2375.6 2789.0 3448.7 3967.0 4585.8 5777.2 6484.0 6858.0 8087.1 10284.5 14188.0 年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 全社会固定资产投资（X） 17042.1 20019.3 22913.5 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70477.4 88773.6

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９. .中国 1980-2007 年全社会固定资产投资总额 X 与工业总产值 Y 的统计资料如下表所示。

年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 全社会固定资产投资（X） 910.9 961 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 4517 5594.5 8080.1 13072.3 工业增加值（Y） 1996.5 2048.4 2162.3 2375.6 2789.0 3448.7 3967.0 4585.8 5777.2 6484.0 6858.0 8087.1 10284.5 14188.0 年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 全社会固定资产投资（X） 17042.1 20019.3 22913.5 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70477.4 88773.6

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９. .中国 1980-2007 年全社会固定资产投资总额 X 与工业总产值 Y 的统计资料如下表所示。

年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 全社会固定资产投资（X） 910.9 961 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 4517 5594.5 8080.1 13072.3 工业增加值（Y） 1996.5 2048.4 2162.3 2375.6 2789.0 3448.7 3967.0 4585.8 5777.2 6484.0 6858.0 8087.1 10284.5 14188.0 年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 全社会固定资产投资（X） 17042.1 20019.3 22913.5 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70477.4 88773.6

内容回顾： 什么是虚拟变量？ 它有什么作用？ 引入虚拟变量的方式有几种？各在什么 情况下引入？ CHOW(邹)检验需要首先判断出什么 点？如何操作？其检验的原理是什么？ CHOW检验的自由度如何确定？

第四章 时间序列

第一节第二节 第三节

时间序列的平稳性及其检验时间序列模型的识别、估计、预测 协整分析与误差修正模型

一、问题的引出：非平稳变量与经典 回归模型

1.经典回归模型与数据的平稳性 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。 数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致 性”要求被破怀。 经典回归分析的假设之一：解释变量X是非随机变 量，只能有一个均值。因变量无此限制。 放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1)X与随机扰动项 不相关∶Cov(X, )=0 (2) ( X i X ) 2 / n 依概率收敛： P lim ( ( Xn i

X ) 2 / n) Q

2 数据非平稳与“虚假回归”问题表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却 有很高的相关性(有较高的R2): 例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变 化趋势(非平稳的),即使它们没有任何有意义的 关系，但进行回归

名词解释 ：

异方差性；在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布

序列相关性；是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。 虚假序列相关；是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。

多重共线性；在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性

随机解释变量 ；如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题。

工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。

工具变量法；选择一个变量，作为模型中某随机解释变量的工具变量，与模型中的其他变量一起构造出相应参数的一个一致估计量，这种估计方法称为工具变量法。 虚拟变量；根据因素属性的类型，构造只取0或1的人工变量，叫做虚拟变量 结构式模型；根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程统称结构式模型 简化式模型；用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。

完备的结构模型；

伪回归；又称虚假回归，即如果有两列数据表现出一致的

1、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

2、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 3、总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。 2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。 3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。 4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。

5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。

6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。

7、条件期望：即条件均值指X取特定值Xi时Y的期望值。

8、回归系数：回归模型中βo，β1等未知但却固定的参数。

9、回归系数的估计量：指用

??0,??1等表示的用已知

样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。 10、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数

计量经济学

计量经济学考试题题型： 单选题20题×2’ 多选题5题×2’

简答题共四题，2题×5’，2题×10’ 计算题2题×10’

期末复习总结

第一章 （单选题） 1.2和1.3节 第二章

2.1节（简答及选择） 相关分析和回归分析

计量经济学模型的四种表达方式 2.2节（选择）

最小二乘的基本假定 2.3节（简答）

参数估计的OLS：原理及推导 最小二乘估计量的统计性质 2.4节（选择及计算） 拟合优度检验的含义 可决系数统计量的公式

变量的显著性检验（原理、检验结果的判断）

置信区间的估计（计算公式、缩小置信区间的方法）

第三章

3.1节（选择）

多元线性回归模型的基本假定 3.2节（简答）

最小二乘原理及参数估计 最小二乘估计量的统计性质 3.3节（选择及计算） 拟合优度检验

方程显著性的F检验（原理、统计量、检验结果的判断） 变量显著性的t检验（原理、统计量、检验结果的判断） 参数置信区间（计算公式、缩小置信区间的方法） 3.5线性化为非线性的方法有几种（选择）

第四章（选择题和计算题）

四种违背基本假定的情况，需要掌握其定义、产生的原因（实际经济问题中）、后果、检验的方法、

修正的方法。 第五章

虚拟变量的

计量经济学

第一部分：名次解释

第一章

1、模型：对现实的描述和模拟。

2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

第二章

1、总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。

2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。

3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。

4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。

5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。

6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。

7、条件期望：即条件均值，指X取特定值Xi时Y的期望值。

8、回归系数：回归模型中βo，β1等未知但却是固定的参数。

,β 等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。9、回归系数的估计量：指用β01

10、最小二乘法：又称最小平方法

经济学基础名词解释 第一章 经济学十大原理

1. 稀缺性 有限的资源和无限的欲望 2. 经济学 研究社会如何管理其稀缺资源

3. 效率 社会从其稀缺资源中得到最多东西的特性 4. 平等 在社会成员中平等地分配利益的特征

5. 理性 为了达到目标而尽可能系统性地做到最好 6. 机会成本 得到某种东西所放弃的东西 7. 边际变动 对现行计划的增量调整 8. 激励 某种引起人行动的东西

9. 市场经济 家庭和企业在市场上的相互交易决定资源配置的经济 10. 产权 一个人拥有并使用稀缺资源的能力

11. 看不见的手 利己的市场参与者可以不知不觉地使整个社会福利最大化的原理 12. 市场失灵 市场不能有效配置资源的状况

13. 外部性 当一个人的行为对旁观者有影响的状况

14. 市场势力 一个人或一群人不适当地影响市场价格的能力 15. 垄断 市场上只有一个卖者的情况

16. 生产率 一个工人一小时所生产的物品与劳务量 17. 通货膨胀 物价总水平的上升 18. 经济周期 经济活动的波动 第二章 像经济学家一样思考

1. 科学方法 客观地建立并检验结论 2. 经济模型 基于假设对现实的简化

3. 循环流向图 表示物品和劳务、生产要

名词解释

1、经济学所考察的消费者，是指能够做出独立的消费决策的基本经济单位。它可以是单个人，也可是家庭，还可以是一定的团体。

2、所谓预算约束，指消费者只能在自己有限收入的约束下选择最优的商品组合。 3、需求收入弹性是指在一定时期内某一商品的需求量对收入变化的反应程度。

4、替代商品：如果两种商品中的一种商品价格的上升会引起另一种商品消费量的增加，而一种商品的价格的下降会导致另一种商品消费量的减少，即两者是相互替代的关系，我们就称这两种商品为替代商品。 5、互补品，指两种商品中的一种商品价格的上升会引起另一种商品的消费量的减少，即两者是相互补充的关系。

6、需求的价格弹性指某一商品需求量对它本身价格变化的反应程度。 7、边际效用指消费者每增加一个单位商品或劳务的消费所得到的效用的增加。

8、边际效用递减规律，指的是，消费者在一定时间内消费某一商品时，随着消费量的增加，该商品的边际效用或效用增量趋于递减。

9、消费者剩余指消费者愿意支付的货币量与其实际支付的货币量之差，即消费者通过消费在心理上所获得的收益。

10、关系集团，亦称参考团体或相关群体，它是指一个人用以指导自己目前行为的那个具有某种价值观念和观察事物准则的团体。

11、目标储蓄是指