银行市场风险管理办法

xx市场风险管理办法

第一章 总则

第一条 为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。

第三条 本办法的制定基于以下目的： （一） 股东的长期风险调整收益最大化

（二） 依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险 （三） 有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利 第四条 本办法是由我行风险合规部拟定,经行长办公会研讨，报董事会予以批准。风险合规部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。本办法的所有变更必须由行长办公会审核,同意后再报董事会批准。

第二章 市场风险管理组织架构

第五条 我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。为了

使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：

董事会 高级管理层

风险合规部门

业务部门

第六条 风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。控制部门负责监管和独立报告风险状况。我行的稽

**银行全面风险管理办法

第一章 总则

第一条 为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。

第二条 本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。

（一）信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。

（二）市场风险。是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。

（三）操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

（四）流动性风险。是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。

除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求

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关注的其他风险。

第三条 本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。

第四条 本

**银行全面风险管理办法

第一章总则

第一条为推进全面风险管理体系建设,提升风险管理水平,依据境内外有关监管指引、本行《章程》,并借鉴国际银行业风险管理的经验做法,特制定本办法。

第二条本办法所称风险,就是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性,这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。

(一)信用风险。就是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。

(二)市场风险。就是指因市场价格(利率、汇率、股票价格与商品价格)的不利变动而使本行表内与表外业务发生损失的风险。

(三)操作风险。就是指由不完善或有问题的内部程序、员工与信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括策略风险与声誉风险。

(四)流动性风险。就是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户与交易对手当前与未来所需资金而对本行经营所产生的风险。

除上述风险外,本行还关注外部监管部门或本行董事会要求关注的其她风险。

第三条本办法所称全面风险管理就是指本行董事会、高级管理层与全行员工各自履行相应职责,有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险,进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。

第四条本行风险管理应遵循以下原则:

(一)收益

风险管理之市场风险和计量

1 市场风险定义

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

2 交易账户分类

市场风险包括：交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。具体解释如下：

1. 利率风险，包括交易账户中的债券（固定利率和浮动利率债券、可转让存款证、不可转换优先股及按照债

券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸的风险。利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分。

2. 股票风险，是指交易账户中股票及股票衍生工具头寸的风险。其中股票是指按照股票交易规则进行交易的

所有金融工具，包括普通股（不考虑是否具有投票权）、可转换债券和买卖股票的承诺。 3. 外汇风险，是指外汇（包括黄金）及外汇衍生工具头寸的风险。

鸿宝（北京）股权投资基金管理有限公司

风险管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范和加强公司的风险管理工作，保障公司稳健经营，依据公司章程制定本办法。

第二条 风险管理是公司针对经营管理活动面临的各类风险，建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的管理体系，制定适用的管理政策，选择适当的管理方法，采用科学的管理技术，进行有效识别、评估、监测和控制的活动。

第三条 公司风险管理的目标是建立全面和有效的风险管理机制，确保公司各项经营管理活动在可接受的风险范围内有序运作，实现公司价值最大化。

第四条 公司风险管理的内容包括：

1、战略风险：是公司在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策造成公司资产价值损失的风险；

2、市场风险：是利率、汇率、股价和商品价格等市场因素变动而导致公司资产价值损失的风险；

3、信用风险：是由于投资对象、交易对手等违约或履约能力发生不利变化而造成的公司资产价值损失的风险；

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4、操作风险：是由于人为错误、流程缺陷、技术故障或不利的外部事件等造成公司资产价值损失的风险；

5、流动性风险：是公司无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险；

6、法律风险：是交易不符合国家

我国上市商业银行市场风险的压力测试研究

【摘要】：近年来，随着经济全球化发展的步伐进一步加快，各国也不断放开金融业的监管，使其走出国门，与各国金融业紧密联系。然而，伴随金融全球化而来的是金融风险的全球化，我国的银行尤其是上市商业银行是金融机构的重要组成部分，在金融全球化的过程中，也将不可避免的受到金融风险的影响，故加强对金融风险的管理是当务之急。目前，国际上对于金融风险的管理方法有很多种，其中，压力测试作为一种行之有效的金融风险管理工具受到各国金融监管部门的青睐，但其在我国的应用尚处于初级阶段，因此本文重点研究了压力测试在我国商业银行市场风险管理中的运用，以期能对我国金融业的稳定和发展起到一定的作用。本文首先综述了国内外关于市场风险压力测试方面的研究，进而引出压力测试的研究背景及研究意义。其次介绍了市场风险与压力测试等一些理论知识，分析了引用压力测试的意义，比较了压力测试在国内外商业银行风险管理中的应用，并从中得到一些启示。再次通过对我国上市商业银行市场风险压力测试进行模型构建与实证分析，得出利率风险对银行净利息的影响较大，汇率风险基本对其无影响。最后针对实证结论，一方面提出了完善我国商业银行压力测试方面的建议，另一方面提出了完善我国商业银行

我国上市商业银行市场风险的压力测试研究

【摘要】：近年来，随着经济全球化发展的步伐进一步加快，各国也不断放开金融业的监管，使其走出国门，与各国金融业紧密联系。然而，伴随金融全球化而来的是金融风险的全球化，我国的银行尤其是上市商业银行是金融机构的重要组成部分，在金融全球化的过程中，也将不可避免的受到金融风险的影响，故加强对金融风险的管理是当务之急。目前，国际上对于金融风险的管理方法有很多种，其中，压力测试作为一种行之有效的金融风险管理工具受到各国金融监管部门的青睐，但其在我国的应用尚处于初级阶段，因此本文重点研究了压力测试在我国商业银行市场风险管理中的运用，以期能对我国金融业的稳定和发展起到一定的作用。本文首先综述了国内外关于市场风险压力测试方面的研究，进而引出压力测试的研究背景及研究意义。其次介绍了市场风险与压力测试等一些理论知识，分析了引用压力测试的意义，比较了压力测试在国内外商业银行风险管理中的应用，并从中得到一些启示。再次通过对我国上市商业银行市场风险压力测试进行模型构建与实证分析，得出利率风险对银行净利息的影响较大，汇率风险基本对其无影响。最后针对实证结论，一方面提出了完善我国商业银行压力测试方面的建议，另一方面提出了完善我国商业银行

XXX农村信用社风险合规经理管理办法

第一章 总则

第一条 为加强风险合规经理队伍建设，建立健全风险合规工作激励约束机制，推动风险合规管理水平提升，促进全省农村信用社（含农商银行、合作银行，下同）健康可持续发展，根据《商业银行合规风险管理指引》（银监发[2006]76号）、《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》（银监发[2009]107号）、《XXX农村信用社风险合规管理基本制度》（赣农信联社字[2011]61号）等法规、规章及有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称风险合规经理，是指XXX农村信用社联合社（以下简称省联社）、各成员行社根据风险合规管理需要，在各部门、各机构配置的专职或兼职从事风险合规岗位的工作人员。

第三条 风险合规经理岗位人员隶属于所在单位，业务接受上级风险合规管理部门的指导。

第四条 各单位应保证风险合规经理履职独立性和专业性。风险合规经理对业务经营管理独立实施风险合规审查、报告，原则上不参与业务经营或经办前台业务。

第二章 岗位配置及职责

第五条 岗位设置

（一）按照全面风险管理的要求，实行“风险合规经理岗位设置机构全覆盖”，在全省农村信用社各条线、各营业网点均设置风险合规经理岗。未设置独立风险合规部

商业银行流动性风险管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。

第三条 本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

第四条 商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

第五条 中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依

法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。

第二章 流动性风险管理

第六条 商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。

流动性风险管理体系应当包括以下基本要素： （一）有效的流动性风险管理治理结构。

（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。 （三）有效

商业银行流动性风险管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总 则 .................................................................................. 2

第二章 流动性风险管理 ..................................................................2

第一节 流动性风险管理治理结构 ............................................ 3

第二节 流动性风险管理策略、政策和程序 ............................ 5

第三节 流动性风险识别、计量、监测和控制 ........................ 6

第四节 管理信息系统 .............................................................. 11

第三章 流动性风险监管 ................................................................12

第一节 流动性风险监管指