沪深300股指期货保证金比例

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中国沪深300股指期货推出环境探讨

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中国沪深300股指期货推出环境探讨

2009年03期

金卡工程 经济与法

金融财经

中国沪深300股指期货推出环境探讨

□张简

(北京工商大学北京100037)

摘要:从国外经济发展规律上看,股指期货在现代经济金融发展中起到了对股票指数领涨领跌的作用,是一经济体晴雨表的晴雨表。由于股指期货自身的特性,通常可以反映股票指数的未来走势,也为机构投资者提供了抵抗系统性风险的有力武器。当然,股指期货的推出也是有条件的,配套政策也要齐全,不能别人用起来有利的经济工具照搬到国内来,因此本文就探讨了我国股指期货推出时机和推出环境。关键词:沪深300股指期货

在过去的两年中,股指期货就像个"鬼故事"一样困扰着中小投资者。2007年年底,管理当局声称股指期货推出条件已经成熟,可三个多月过去了却迟迟没有推出的迹象。我们就通过审视股指期货的概念功能及其推出给市场带来的影响来预测中国股指期货在2008年是否可以推出。

股指期货的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相

沪深300股指期货期现套利研究

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Futures and Spot Arbitrage Model and Positive Analysis

For CSI300 Index Futures

Zhang San1,a

1

Ningbo University of Science and Technology Finance Professional,Ningbo,Zhejiang,China

a

123456789@qq.com

*Corresponding author

Key words:CSI300 index futures futures and spot arbitrage positive analysis

Abstract. The listing of CSI300 index futures provides the actual data basis for positive analysis of futures and spot arbitrage. Firstly, the paper introduces the conception and classification of arbitrage. Secondly, it b

沪深300股指期货与现货价格分析

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中南财经政法大学2012届本科生毕业论文(设计)

论文题目 姓名 学号 班级 年级 专业 学

院 指导教师 完成时间 本科生毕业论文

沪深300股票指数期货与现货价格关

系分析

陈昊 0803090130 金融工程0801班

2008级 金融工程

金融学院 李标讲师

2012年 4 月18日

:::::::::

中南财经政法大学2012届本科生毕业论文(设计)

作者声明

本毕业论文(设计)是在导师的指导下由本人独立撰写完成的,没有剽窃、抄袭、造假等违反道德、学术规范和其他侵权行为。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。因本毕业论文(设计)引起的法律结果完全由本人承担。

毕业论文(设计)成果归中南财经政法大学所有。 特此声明。

作者专业 : 金融工程 作者学号 : 0803090130 作者签名 :

年 月 日

中南财经政法大学2012届本科生毕业论文(设计)

沪深300股指期货与现货市场价格关系分析

——基于误差修正模型(ECM)的研究

陈昊

The price relationship analysis of HuShen 300

stock index futures and sp

沪深300股指期货期现套利分析与优化策略

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沪深300股指期货上市以来,与海外股指期货市场推出初期相比,期现套利的空间和收益偏窄。文章论述了沪深300股指期货期现套利产生的原因,提出了四种优化策略,以提高投资收益水平。

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沪深 3 0 0股指期货期现套利分析与优化策略*上海电机学院【摘

要】沪深 3 0 0股指期货上市以来,与海外股指期货市场推出初期相比,期现套利的空间和收益偏窄。文章论述了沪深 30 0股指期

货期现套利产生的原因,出了四种优化策略,提以提高投资收益水平。

【关键词】沪深 3 0 0股指期货;期现套利;优化策略

23 0 0年 4月 1 6日,我国真正意义上的第一只金融期

差套利即期现套利;差套利包括跨期套利、价跨市套利、跨

货——沪深 3 0股指期货终于顺利推出。股指期货的推出 0给投资者提供了多种可应用的投资策略。由于股指期货具有交易成本低廉、现货价格难以预测、多种合约同时存在等收益稳定、风险可控的投资方式,越来越受到投资者的重视,尤其是机构投资者。套利行为可以使市场的错误定价迅

品种套利等。期现套利是股指期货最基本的套利类型。价差套利由于依赖历史真实数据的统计规律,因此需要在市场成熟

精品毕业论文沪深300股指期货与现货市场关系的实证研究 - 图文

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精品毕业论文 毕业论文

沪深300股指期货与现货市场关系的实证研究

XXXXXXXXXXx

摘 要

文章在借鉴国内外文献基础上,利用2008年1月2日至2012年4月27日沪深300股指日收盘价交易数据和2010年4月16日至2012年4月27日沪深300股指期货日收盘价交易数据,借助ADF单位根检验、E-G协整检验、GARCH模型、ECM模型和Granger因果检验等方法,对沪深300股指期货推出前后股票现货市场波动性以及股指期货市场自身价格发现功能的发挥情况进行了实证研究。

文章的主要结论如下:第一,ADF检验表明,在1%的显著水平下,沪深300股指与其期货交易数据均属一阶单整;第二,E-G协整检验和ECM模型表明,沪深300股指与其期货价格之间存在长期均衡关系,且股指期货对现货价格偏离长期均衡的调整力度为-0.69840;第三,GARCH模型表明,沪深300股指期货交易显著加剧了现指的波动性,且新信息

精品毕业论文沪深300股指期货与现货市场关系的实证研究 - 图文

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沪深300股指期货与现货市场关系的实证研究

XXXXXXXXXXx

摘 要

文章在借鉴国内外文献基础上,利用2008年1月2日至2012年4月27日沪深300股指日收盘价交易数据和2010年4月16日至2012年4月27日沪深300股指期货日收盘价交易数据,借助ADF单位根检验、E-G协整检验、GARCH模型、ECM模型和Granger因果检验等方法,对沪深300股指期货推出前后股票现货市场波动性以及股指期货市场自身价格发现功能的发挥情况进行了实证研究。

文章的主要结论如下:第一,ADF检验表明,在1%的显著水平下,沪深300股指与其期货交易数据均属一阶单整;第二,E-G协整检验和ECM模型表明,沪深300股指与其期货价格之间存在长期均衡关系,且股指期货对现货价格偏离长期均衡的调整力度为-0.69840;第三,GARCH模型表明,沪深300股指期货交易显著加剧了现指的波动性,且新信息

20100510股指期货基础知识测试试题

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股指期货

股指期货基础知识测试试题

(共30道题,答对24题为合格。测试时间为30分钟。) 客户姓名: 答题日期: 客户身份证号码: 答对题数: 一、判断题(本大题共10道小题,对的打“√”,错的打“X”,请将正确答案填入下面的表格中) 1

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1. 期货公司在为客户开立账户前,应当向客户充分揭示期货交易风

险,评估客户的风险承受能力,审慎选择客户。( )

2. 期货公司收取投资者的保证金,可以低于交易所要求的保证金标

准。( )

3. 期货合约有到期日,不能无限期持有。( )

4. 证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。( ) 5. 沪深300指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权,样本股

权重分布较为均衡,具有较强的抗操纵性。( ) 6. 股指期货合约到期时必须交割股票。( )

7. 沪深300股指期货合约最后交易日如遇国家法定假日,则以下一

交易日为最后交易日和交割日。( )

8. 客户在股指期货交易中发生保证金不足,而又未能按照期货公司

要求及时追加相应保证金或者主动减仓时,

沪深300指数主要优势

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沪深300指数,沪深300指数主要优势

沪深300指数主要优势

一、沪深300指数

沪深300指数作为即将推出的股指期货的交易标的,越来越受到市场的关注,与此同时,其良好的市场表现也使得以其为投资标的的指数基金业绩表现较为突出,那么作为一种强调交易性和投资性的指数,其成分股基本面上的特征,主要基于财务指标从盈利能力、成长能力、分红派息以及估值等角度对沪深300指数推出以来其基本面特征变化进行一个简单的分析。

二、沪深300指数主要优势

1、沪深300成分股的盈利能力突出。

盈利能力直接反映了指数的篮筹特征和长期回报能力,可以了解从前后四批沪深300成分股的税后利润及其市场占比以及主营收入市场占比的情况。

进一步,对其净利润占市场比进行了如下分析:沪深300指数成分股的净利润权重集中度较高,其总共300只成分股净利润合计占市场的比重为92.2%,但其中前5位就贡献了全市场43.56%的净利润,也占整个沪深300成分股净利润的一半,前40位成分股净利润的市场贡献度更是高达70%。

同样统计显示,沪深300的篮筹长期回报特征,根据统计,沪深300指数成分股的加权EPS和ROE基本都在全市场水平的1.2倍以上。

以上的分析表明,沪深300成分股将市场上盈利能力最强的公

保证金退还

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投标保证金退还

投标单位退还保证金

单位介绍信

山西三木工程项目管理有限公司财务部:

兹有我单位法定代表人 (姓名)委托 (同志)到贵公司办理退还 (项目名称)的投标保证金事宜,金额为:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写 元)。请财务部给予办理。退款方式: 经办人:(签字) 身份证号: 招标部项目负责人签字:

投标单位名称:(加盖公章)

日期:年月

户 名:

账 号:

开户行:

注:后附委托人身份证复印件并加盖公章及转账单复印件

保证金计算

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保证金计算

国际上的风险管理软件主要分为两大类:一是交易所及清算所针对金融衍生品开发的风险管理系统,主要是保证金管理系统;二是金融机构使用的风险管理系统,这些系统有的是一些国际大型金融机构根据自身的风险管理业务需求而开发的内部专用的风险管理系统,或者由国际上风险管理软件商开发的,提供给金融机构使用。

在衍生品市场,不和仅包括风险呈线性状态的期货,也包括风险呈非线性的期权,而且各头寸间风险存在紧密联系,参与衍生品市场投资的机构不仅需要随时评估持有头寸的损益,更要了解投资组合的风险特点和持有期间的潜在风险。因此,建立一套全面衡量市场风险的风险控制系统是十分迫切的。有了一个总和性的风险值,不仅可以帮助投资者、银行与券商控制自己的头寸风险,同时也使央行和证监会等监管机构能有效控制金融机构风险,并对其要求保有适当的资金以应付可能出现的市场风险,有利于金融市场的稳定,增加投资者信心。

风险值(Value at Risk, VaR)就是目前被普遍采用的风险衡量指标,它是一个资产组合在特定持有期间内及特定置信度下,因市场价格变化所导致的投资组合最大的可能损失。具体到风险值的计算方法,由于金融机构或投资者的资产组合除了股票之外,还可能包括权证、债券、期权或其