内部资本充足评估程序报告体系

内部资本充足评估程序（ICAAP）

查看巴塞尔专栏

http://www.huolong.com.cn/2010/0629/85.html

一、内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统简述

内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统是根据银监会《商业银行资本充足率监督检查指引》、巴塞尔新资本协议的全部ICAAP要求，

识别、测量、管理整个银行的各种风险，计算抵御

风险所需的经济资本，生成符合银监会监督检查要求的ICAAP报表、报告及附件的风险控制系统。其主要功能为银行带来稳健的资本规划，确保银行拥有充足的资本，满足其在标准和风险从重压力下对经济资本的需求，并能响应银监会各种监管措施所确定的监管标准。 二、系统构成

内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统主要由以下系统或模块构成：

1. 现状诊断评估系统（包括总体评估模块、治理结构评估模块、风险评估模块、资本规划模块等）； 2. 风险评估标准系统（包括全面风险管理框架评估模块、估值和薪酬模块、信用风险评估模块、市场风险评估模块、操作风险评估模块、其他风险评估模块等）；

3. 现状诊断报告系统；

4. 风险偏好管理系统（包括风险偏好合规性指标、预期性指标、远景指标模块、风险偏好参数模块、风险偏好

内部资本充足评估程序（ICAAP）

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一、内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统简述

内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统是根据银监会《商业银行资本充足率监督检查指引》、巴塞尔新资本协议的全部ICAAP要求，

识别、测量、管理整个银行的各种风险，计算抵御

风险所需的经济资本，生成符合银监会监督检查要求的ICAAP报表、报告及附件的风险控制系统。其主要功能为银行带来稳健的资本规划，确保银行拥有充足的资本，满足其在标准和风险从重压力下对经济资本的需求，并能响应银监会各种监管措施所确定的监管标准。 二、系统构成

内部资本充足评估程序（ICAAP）管理系统主要由以下系统或模块构成：

1. 现状诊断评估系统（包括总体评估模块、治理结构评估模块、风险评估模块、资本规划模块等）； 2. 风险评估标准系统（包括全面风险管理框架评估模块、估值和薪酬模块、信用风险评估模块、市场风险评估模块、操作风险评估模块、其他风险评估模块等）；

3. 现状诊断报告系统；

4. 风险偏好管理系统（包括风险偏好合规性指标、预期性指标、远景指标模块、风险偏好参数模块、风险偏好

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第1页，共 6页 分发栏 ■ 1. 品管部 ■2. 生产工程部 ■3. 人事行政部 ■4.业务部 ■ 5.PMC部 修正栏 版次 1.0 修正内容 新发行 生效日期 2015-4-15 编辑 批准栏 编 写： 审 批： 批 准: 印章控制栏 ? 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。 ? IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第2页，共 6页 1.0 目的 对本公司ISO/TS16949管理体系之符合性,有效性进行系统审核,以确保各

成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词：管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号：2008-01

审核组长：刘永琴

审批人：

1

一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：

Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期：

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴

分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词：管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号：2008-01

审核组长：刘永琴

审批人：

1

一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：

Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期：

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴

分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

******************公司程序文件

文件名称: 质量体系内部审核程序 文件编号：**/CX/**/004/2.0 审核： 批准：

发布日期：****年**月**日 实施日期：*****年**月**日 文件页数:4 受控状态：

质量体系内部审核程序

1. 目的

验证质量管理体系过程活动的实施是否符合策划的规定的要求，推动质量管理体系有效的保持、实施和改进。

2. 适用范围

适用于本公司质量管理体系的审核及涉及的各过程的审核。

3. 职责

3.1总经理负责审批年度内部质量审核计划，安排追加的内部审核，委派审核组长，审批审核报告。

3.2管理者代表负责按照总经理的安排履行与内部审核相关的职责。

3.3总经理办公室负责制定年度内部质量审核方案，组织审核活动，保存审核实施过程的相关记录。

3.4审核组长负责主持召开首次会、末次会，组织内部沟通，协调安排审核过程、跟踪过程的相关事宜，此外，还具有与审核员相同的职责与权利。

3.5审核员职责：服从审核组工作分配，运用审核依据实施审核活动，保证审核公正，向受核方提出适当的改进建议，不介入冲突或利益竞争，不擅自

资本充足率对银行信贷行为的影响

摘要

1988 年巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision，BCBS）发布的巴塞尔资本协议，为世界各国监管当局提供了统一的银行资本监管框架，成为银行监管史上一个重要的里程碑。从此，资本监管成为银行业审慎监管的核心，资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性的重要指标。到目前为止，世界上已经有一百多个国家实施了巴塞尔资本协议。 本文研究我国资本充足率对银行信贷行为的影响，首先在国外理论研究和实证研究的基础上对我国商业银行资本充足状况进行了分析，然后是本文的重点节：资本充足率对我国商业银行信贷的影响的实证分析，得出研究结论，针对结论提出了相应的政策建议。

关键词：资本充足率；银行信贷；信贷扩张

Abstract

The Basel Committee on banking supervision in 1988 (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) Basel Capital Accord released, provides a unified framework for bank capita

1

新资本充足率数据质量现场检查操作细则

前言

2012年银监会出台了《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《办法》），并要求商业银行从2013年1月1日起正式执行。统计部设计了新资本充足率报表（BIII）报表，BIII报表共32张，其中10张为纳入1104的报送报表，其余22张为工作底稿。新资本充足率报表数量相对较多，内容相对复杂。《关于做好《商业银行资本管理办法（试行）》实施工作的指导意见》（银监发〔2013〕11号）指出，做好监管报表填报工作是《办法》落地实施后需要重点关注的问题之一。按照《商业银行资本管理办法（试行）》要求《办法》第137条中也明确规定，各监管部门应对资本充足率进行监督检查，应包包括“审查商业银行对合格资本工具的认定，以及各类风险加权资产的计量方法和结构，评估资本充足率计量结果的合理性和准确性。”

为指导帮助各监管部门做好资本充足率报表的现场检查工作，提高并依此促进商业银行提高新资本充足率报表数据的准确性，依据《商业银行资本管理办法（试行）》和《新资本充足率报表填报说明》，银监会特制定本《商业银行资本充足率数据质量检查操作细则》（以下简称《操作细则》）。《操作细则》依据《商业银行资本管理办法（试行）》及后续补充文件和

rcm评估体系

针对目前配电网经济调度运行及设备状态检修过程中，尚未将配电网信息集成和电气设备运行状况与配电网经济调度运行相互耦合进行综合考虑的问题,提出一种计及信息集成共享和电气设备状态评估的配电网经济调度运行及输变电设备状态检修决策为一体的

优化集成模型。

关键词：配电网；oms；pms；omci评估体系；rcm评估体系 配电网运行方式评估体系的编制主要包括配电网正常运行方式和设备检修方式两大评估体系的编制。由于配电网在经济调度运行过程中，其所需要分析的数据信息和调度控制管理的设备较为繁多，检修任务非常重。因此，在制定配电网经济运行与设备检修方案模式时，不仅要考虑不同调度方案和检修任务间存在内部协调必要性，考虑配电网经济调度运行的安全约束及检修部门进行设备检修中存在的信息互通共享，同时还要考虑配电网经济调度运行方案、设备检修时间、以及检修过程中电力负荷转移协调等方面的问题。配电网运行方式及设备检修评估体系的编制对配电网安全稳定、节能经济高效运营发展起着非常重要作用[1]。 一、配电网经济运行与设备检修模式优化必要性分析

供电企业希望通过科学合理、高效节能的经济调度运行及设备状态检测优化措施方案，及时掌握配电网系统的运行工况状态和电力

53 风险管理(续)

本集团资本充足率计算范围包括本行及其子公司。本行资本充足率计算范围包括本行境内外所有分支机构。截至二零一四年十二月三十一日，本集团符合资本充足率并表范围的子公司包括：永隆银行、招银国际、招银租赁和招商基金。

二零一三年一月一日起，本集团按照银监会《商业银行资本管理办法(试行) 》及其他相关规定的要求计算资本充足率。2014 年4 月18 日，中国银监会核准本行实施资本计量高级方法。根据批复要求，本行符合监管要求的公司风险暴露和金融机构风险暴露使用初级内部评级法，零售风险暴露使用内部评级法，市场风险采用内部模型法，操作风险采用标准法。同时，中国银监会对获准实施资本计量高级方法的商业银行设立并行期。并行期内商业银行应当按照资本计量高级方法和其他方法并行计算资本充足率，并遵守资本底线要求。本期间内，本集团遵守了监管部门规定的资本要求。

资本充足率管理是本集团资本管理的核心。资本充足率反映了本集团稳健经营和抵御风险的能力。本集团资本充足率管理目标是在满足法定监管要求的基础上，根据实际面临的风险状况，参考国际先进同业的资本充足率水准及本集团经营状况，审慎确定资本充足率目标。

本集团根据战略发展规划、业务扩张情况、风险变动趋势等因素采用情景