计量经济学模型设定案例
“计量经济学模型设定案例”相关的资料有哪些？“计量经济学模型设定案例”相关的范文有哪些？怎么写？下面是小编为您精心整理的“计量经济学模型设定案例”相关范文大全或资料大全，欢迎大家分享。
第5章模型设定计量经济学
第5章 模型设定《计量经济学》,高教出版社，2011年6月 王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
前 言
高斯—马尔可夫定理：OLS估计量无偏、最优的首 要条件是，模型必须正确设定。 对于一个现实的经济问题，什么样的模型才是正确 设定的模型？ 对于所谓设定不正确的模型，其设定偏误有什么样 的具体表现？我们该如何去识别模型的设定是否存 在某种偏误？ 如果一个模型确实存在某种设定偏误，它对我们的 分析结论又会产生什么样的影响？
《计量经济学》,高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§5.1 计量经济学模型的设定偏误
一、模型设定偏误如果所建立的计量经济学模型与真实的经济关系 不一致，模型就出现了所谓的“设定偏误”。 对于正确设定的模型，一个最基本的信息是：其 参数估计值的符号必须与理论预期或基于现实观 察的经验预期相一致。《计量经济学》,高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著3
二、模型设定偏误的类型
消费函数：Ct为消费支出，Yt表为收入 ——凯恩斯的绝对收入假定模型 假定边际消费倾向不变：C t 0 1Y t 1t
(5.1.1)2
考虑到边际消费倾向递减：C t 0
第5章模型设定计量经济学
第5章 模型设定《计量经济学》,高教出版社，2011年6月 王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
前 言
高斯—马尔可夫定理：OLS估计量无偏、最优的首 要条件是，模型必须正确设定。 对于一个现实的经济问题，什么样的模型才是正确 设定的模型？ 对于所谓设定不正确的模型，其设定偏误有什么样 的具体表现？我们该如何去识别模型的设定是否存 在某种偏误？ 如果一个模型确实存在某种设定偏误，它对我们的 分析结论又会产生什么样的影响？
《计量经济学》,高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§5.1 计量经济学模型的设定偏误
一、模型设定偏误如果所建立的计量经济学模型与真实的经济关系 不一致，模型就出现了所谓的“设定偏误”。 对于正确设定的模型，一个最基本的信息是：其 参数估计值的符号必须与理论预期或基于现实观 察的经验预期相一致。《计量经济学》,高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著3
二、模型设定偏误的类型
消费函数：Ct为消费支出，Yt表为收入 ——凯恩斯的绝对收入假定模型 假定边际消费倾向不变：C t 0 1Y t 1t
(5.1.1)2
考虑到边际消费倾向递减：C t 0
常用计量经济学模型
第一章
常用计量经济模型
第一节
时间序列的外推、平滑和季节调整
一、时间序列的成分
趋势成分(Trend)、循环成分(Cyclical)、季节成分(Season)、不规则成分(Irregular)
二、简单外推模型(适用于yt有一个长期增长的模式)
由时间序列过去行为进行预测的简单模型1、线性趋势模型
yt =c1+ c2 t2、指数增长趋势模型
yt Ae两边取对数
rt
log yt log A rt
3、自回归趋势模型
yt c1 c2 yt 1对数自回归趋势模型
log yt c1 c2 log yt 1
4、二次曲线趋势模型
yt c1 c2 t c3 t
2
[例1] 百货公司销售预测美国商业部：1986年1月至1995年12月百货公司 的月零售额(亿元)
三、平滑技术(目的是“消除”时间序列中的不规则成分引起的随 机波动，适用于稳定的时间序列)
1、移动平均模型 移动平均数=最近n期数据之和/n
例如3期移动平均
1 ~ yt ( yt 1 yt 2 yt 3 ) 3 1 ~ yt ( yt 1 yt yt 1 ) 3
中心移动平均 3期中心移动平均
2、指数加权移动平均模型(EWMA—Expo
常用计量经济学模型
第一章
常用计量经济模型
第一节
时间序列的外推、平滑和季节调整
一、时间序列的成分
趋势成分(Trend)、循环成分(Cyclical)、季节成分(Season)、不规则成分(Irregular)
二、简单外推模型(适用于yt有一个长期增长的模式)
由时间序列过去行为进行预测的简单模型1、线性趋势模型
yt =c1+ c2 t2、指数增长趋势模型
yt Ae两边取对数
rt
log yt log A rt
3、自回归趋势模型
yt c1 c2 yt 1对数自回归趋势模型
log yt c1 c2 log yt 1
4、二次曲线趋势模型
yt c1 c2 t c3 t
2
[例1] 百货公司销售预测美国商业部：1986年1月至1995年12月百货公司 的月零售额(亿元)
三、平滑技术(目的是“消除”时间序列中的不规则成分引起的随 机波动，适用于稳定的时间序列)
1、移动平均模型 移动平均数=最近n期数据之和/n
例如3期移动平均
1 ~ yt ( yt 1 yt 2 yt 3 ) 3 1 ~ yt ( yt 1 yt yt 1 ) 3
中心移动平均 3期中心移动平均
2、指数加权移动平均模型(EWMA—Expo
计量经济学大作业 - 建立模型
学 上 课 学课 程 名指 导 教实 验 主小 组 成
院：__________金融学院_____________ 期： ___ 2011-2012第一学期_________ 称: _______ 金融计量学_____________ 师：_______ _ ______________ 题：_ GDP增长与三大产业关系模型____ 员： 二零一一年十一月二十四日
目录
摘要................................................................ 3 1.引言.............................................................. 3 2.提出问题.......................................................... 3 3.建立模型.......................................................... 4 4.制作散点图...................................
计量经济学_三元线性回归模型案例分析
一， 数据收集
从《国家统计局》获取以下数据：
年份 财政收入（亿元） 国内生产总值(亿元） Y
X2
1978 519.28 3624.1 1979 537.82 4038.2 1980 571.7 4517.8 1981 629.89 4862.4 1982 700.02 5294.7 1983 775.59 5934.5 1984 947.35 7171 1985 2040.79 8964.4 1986 2090.73 10202.2 1987 2140.36 11962.5 1988 2390.47 14928.3 1989 2727.4 16909.2 1990 2821.86 18547.9 1991 2990.17 21617.8 1992 3296.91 26638.1 1993 4255.3 34636.4 1994 5126.88 46759.4 1995 6038.04 58478.1 1996 6909.82 67884.6 1997 8234.04 74462.6 1998 9262.8 78345.2 1999 10682.58 82067.5 2000 12581.51 89468.1 2001 15301.38 973
计量经济学
班级： 金融1班
学号: 6013205281
姓名： 谢 明 亮
计量经济学
练习1
1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）
(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。
(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。
从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.
用规范的形式将参数估计和检验的结果写为
Yt = 56.64794+0.128360X1
(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)
R2
计量经济学
计量经济学
一、判断题（20分）
1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ）
10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）
ln(GDP)?1.37? 0.7M6ln(se (0.15)
计量经济学
班级： 金融1班
学号: 6013205281
姓名： 谢 明 亮
计量经济学
练习1
1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（见教材Pg56-57，练习题2.1数据）
(1) 通过散点图和相关系数，分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。
(2) 对所建立的回归模型分别进行模型的参数估计和检验，并用规范的形式写出估计检验结果。
从散点图可以看出，各国人均寿命随着人均GDP的增加而增加，近似于线性关系.
用规范的形式将参数估计和检验的结果写为
Yt = 56.64794+0.128360X1
(1.960820) (0.027242) t = (28.88992) (4.711834)
R2
计量经济学_三元线性回归模型案例分析
一， 数据收集
从《国家统计局》获取以下数据：
年份 财政收入（亿元） 国内生产总值(亿元） Y
X2
1978 519.28 3624.1 1979 537.82 4038.2 1980 571.7 4517.8 1981 629.89 4862.4 1982 700.02 5294.7 1983 775.59 5934.5 1984 947.35 7171 1985 2040.79 8964.4 1986 2090.73 10202.2 1987 2140.36 11962.5 1988 2390.47 14928.3 1989 2727.4 16909.2 1990 2821.86 18547.9 1991 2990.17 21617.8 1992 3296.91 26638.1 1993 4255.3 34636.4 1994 5126.88 46759.4 1995 6038.04 58478.1 1996 6909.82 67884.6 1997 8234.04 74462.6 1998 9262.8 78345.2 1999 10682.58 82067.5 2000 12581.51 89468.1 2001 15301.38 973