网络金融风险管理与监管论文

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加强金融监管的措施分析

摘要：随着经济全球化和金融国际化的发展，金融在现代经济体系中的地位日益重要，与此同时，随着金融业务的日益活跃，金融领域的风险也在急剧增大。通过金融监管，保证金融业的稳健运行，逐渐成为经济与社会健康运行的关键。 关键词：金融监管；金融安全；金融风险

金融监管包括金融监督和金融管理。金融监管有狭义和广义之分。狭义的金融监管是指金融主管当局依据国家法律法规的授权对金融业实施监督、约束、管制，使它们依法稳健运行的行为总称。广义的金融监管除主管当局的监管之外，还包括金融机构的内部控制与稽核、行业自律性组织的监督以及社会中介组织的监督等。当前，规避金融风险、加强金融监管、保障金融安全是保证经济社会发展的重要保证。 一、金融监管的目标

金融监管所要达到的目标是多层次、有机组成的体系。金融监管的目标体系由下列具体目标所组成。 （一）保护存款人、维护社会公众利益

金融监管的目标首先是要保护存款人、维护社会公众的利益。这一目标包含三层含义：

1. 银行存款人和保险单持有人是金融业的服务对象，相对于金融机构而言，他们在信息取得、资金规模、经济地位等各方面居于弱

势地位，

《金融风险管理》期末复习

第1章金融风险概述

金融风险的概念及特点

业界从不同角度对风险概念的定义：

? 风险是结果的不确定性

? 风险是各种结果发生的可能性（量化不确定性） ? 风险是实际结果与期望值的偏离（上侧和下侧） ? 风险是造成损失的可能性（注重下侧） ? 风险是容易发生的危险（注重下侧）

? 风险是不确定性对目标的影响（上侧和下侧）

金融风险的基本特点：

? ①金融风险的普遍性 ? ②金融风险的不确定性 ? ③金融风险的主观性 ? ④金融风险的隐蔽性 ? ⑤金融风险的扩散性 ? ⑥金融风险的或然性

? ⑦金融风险的内外部因素的相互作用性 ? ⑧金融风险的可转换性 ? ⑨金融风险的叠加性

金融风险的分类及作用机理

金融风险对宏微观经济的影响 金融风险对宏观经济的影响

? ①金融风险将引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降，风险越大，下降的幅

度越大。（风险厌恶）

? ②严重的金融风险还会引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序，

甚至让社会陷入恐慌，极大地破坏生产力。 ? ③金融风险影响着宏观经济政策的制定和实施。

? ④金融风险特别是国际金融风险，直接影响着一个国家的国际收支，影响该国国际

经贸活动和金融活动的进行和发展

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编辑时间：2015年9月16日星期三 页码：

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金融工程与金融风险管理 摘要：2007年的金融危机更加引起了人们对金融风险管理与控制的重视。金融工程的产生于发展及其通过金融创新对金融风险的产生起到了推波助澜的作用，但另一方面金融工程也更加注重从自身角度加强对金融风险的防范。本文通从金融工程的角度提出通过金融工程的相关内容降低金融风险的一些措施。希望对现实问题的解决有切的实意义。 关键字：金融工程 经济影响 风险管理 （一）金融工程简述 金融工程是20世纪80年代中后期在西方发达国家金融领域中涌现的一门新兴的交叉学科。作为金融创新发展成熟阶段的产物,金融工程是将尖端的数理分析技术、电子信息技术及运筹学、工程学甚至法律、会计、管理等多学科前沿技术全面导入金融领域,创造性地解决金融问题。金融工程的产生和发展,使现代金融业的发展更加快速,也更为复杂,对各国经济金融产生了极为深远的影响。“金融工程”一词是J. D. Finnerty于1988年首次提出

网络金融的风险与监管

第十一章 网络金融的风险与监管

知识要点：

网络金融风险与传统金融风险的异同点

网络金融监管的内容

加强网络金融监管的措施

网络金融是信息技术特别是互联网技术飞速发展的产物，是适应电子商务发展需要而产生的网络时代的金融运行模式，它提高了金融服务的效率，但是，也存在着新的风险，这使金融监管面临新的挑战。网络金融不仅具有与传统金融业相同的风险，由于网络金融是传统金融改变了经营理念和经营模式，因此也带来了新的风险种类，为金融风险管理赋予了新的内容。

第一节 网络金融的风险种类

网络金融的经营理念和经营模式决定了其引发风险的因素以及这些风险的影响与传统金融业不完全相同。网络金融除了具有传统金融业经营过程中存在的流动性风险、信用风险、利率风险和汇率风险等之外，由于网络金融涉及通讯、设备和管理等许多方面，造成网络金融还面临着技术风险、业务风险和人为因素形成的风险。

一、网络金融的一般风险

传统金融面临的风险，比如流动性风险、信用风险、利率风险等，在网络金融的运行中依然存在，只是在表现形式及程度上有所变化。

（一）流动性风险

指银行的支付能力不足所造成的风险。银行的流动性需要主要来自存款的提取和贷款的需求，这种提取和需求银行不能完全掌握，

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金融工程与金融风险管理 摘要：2007年的金融危机更加引起了人们对金融风险管理与控制的重视。金融工程的产生于发展及其通过金融创新对金融风险的产生起到了推波助澜的作用，但另一方面金融工程也更加注重从自身角度加强对金融风险的防范。本文通从金融工程的角度提出通过金融工程的相关内容降低金融风险的一些措施。希望对现实问题的解决有切的实意义。 关键字：金融工程 经济影响 风险管理 （一）金融工程简述 金融工程是20世纪80年代中后期在西方发达国家金融领域中涌现的一门新兴的交叉学科。作为金融创新发展成熟阶段的产物,金融工程是将尖端的数理分析技术、电子信息技术及运筹学、工程学甚至法律、会计、管理等多学科前沿技术全面导入金融领域,创造性地解决金融问题。金融工程的产生和发展,使现代金融业的发展更加快速,也更为复杂,对各国经济金融产生了极为深远的影响。“金融工程”一词是J. D. Finnerty于1988年首次提出

金融风险管理概述

第一章 金融风险与金融风险管理概述

第一节 金融风险概述

一、风险与收益

风险虽然是一个为大家所熟悉的常用词汇，但到目前为止，理论界对其定义并没有达成一个统一的标准。当前理论界对风险的定义主要有以下两种代表性的观点：第一种观点将风险定义为结果的不确定性，这种不确定性既可能带来收益，也可能带来损失；第二种观点强调风险的损失后果，把风险定义为损失的可能性。在日常生活中，人们说到“风险”尽管会把它与“损失”联系在一起，但显然，有“风险”并不意味着必然会发生损失，在某些情况下，它还有可能成为一种收益。例如，一般状态下股票价格的波动就是一种风险，但这种波动性既可能给投资者带来收益，也有可能给投资者带来损失。风险和损失是不同的概念，风险仅仅是发生损失的一种可能性，而损失则是风险事件的结果，二者并不等同。

风险与收益是相伴相生的，尤其是在经济金融活动中，高风险通常伴随着高收益。比如，银行、保险公司等金融机构是通过承担金融风险来获取收益的，其核心技能在于为获取收益而进行的风险管理。美国花旗银行前董事长沃尔特·瑞斯敦说过：“生活的全部内容是风险管理，而不是消除风险”。

二、金融风险的含义

金融风险是指经济主体在金融活动中，由于各种经济变量以及

风险管理

金融风险管理重点

第一章、金融风险概述

1. 金融风险的定义：①在一定条件下和一定时期内，由于金融市场各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失可能性的大小。

②是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。 2. 对金融风险的正确理解： ①金融风险的发生具有不确定性

金融风险的实质在于它是一种直接发生货币资金损益的可能性和不确定性。 （损益结果和损益程度在金融风险事故发生之前也是不确定的）

金融活动的内在不确定性（经济行为主体主观决策或由于获取信息的不充分）造成的金融风险是系统性金融风险；金融活动的外在不确定性（经济行为主体之外，经济运行过程中的随机性和偶然性的变化趋势，比如宏观经济、政策、政治、技术等外部因素）造成的金融风险是非系统性风险。 ②金融风险是金融活动的内在属性

暴露或敞口的概念：表示的是金融活动中存在金融风险的部位和受金融风险影响的程度。敞口的大小与金融风险大小并不成正比。 ③金融风险的构成：风险因素、风险事故和风险结果。 3. 金融风险的特征：

1）金融风险的一般特征：客观性、普遍性、扩张性（持续的时间长、影响的范围广）、多样

金融风险管理作业

第一次作业：

1. 计算一下几种组合的再定价缺口，以及利率上升1%对其净利息收入的影响？（单位：

百分人民币）

（1） 利率敏感性资产=200，利率敏感性负债=100 （2） 利率敏感性资产=100，利率敏感性负债=150 （3） 利率敏感性资产=150，利率敏感性负债=140

答：再定价缺口=利率敏感性资产RSA—利率敏感性负责RSL

所以再定价缺口分别是：200m—100m=100m；100m—150m=—50m；150m—140m=10m

△NⅡ(净利息收入变化)=100m*0.01=1m；—50m*0.01=—0.5m；10m*0.01=0.1m

2. 考虑简化的EDF银行资产负债表的内容，其资产是由一笔价值100万美元的2年期贷款

构成，该笔贷款每年支付的利率为LIBOR再加上4%。贷款的资金由一笔2年期的存款融资，该笔存款每年的利率为LIBOR再加上3.5%。现行的LIBOR为4%，存、贷的本金都将在到期日才偿还。请问：

（1） 这张资产负债表的期限缺口是多少？

（2） 1年后和2年后的预期净利息收入是多少？

（3） 若在第1年末、第2年初的时候，LIBOR上升到6%。此时，2年后的预期净利

息收入是多少？

（4） 如

第一讲 金融风险的基础理论

第一节 金融风险的概念与种类 一、金融风险的概念 二、金融风险的特征 三、金融风险的种类

第二节 金融风险的成因与效应 一、金融风险的成因 二、金融风险的效应

第三节 金融风险的一般理论 一、金融体系不稳定理论

二、金融资产价格波动性理论 三、金融风险传染性理论 第四节 金融全球化与金融风险

一、金融全球化背景下的金融风险 二、金融风险的国际传递机制

三、防范金融风险在国际间传递的对策

1

第一讲 金融风险的基础理论

第一节 金融风险的概念与种类

一、金融风险的概念 1.风险的涵义

“风险”一词的最早来源与早期的航海贸易和保险业务密切相关，在14世纪的意大利文献中，风险（risque）被理解为客观的危险，表现为自然现象或者航海遇到礁石、风暴等事件。但随着时间的推移，风险的内涵得到了逐步的扩展。

在经济学领域，最早定义“风险”（risk）的是美国学者海斯（Haise），他认为风险是损失发生的可能性。1921年，另一位美国学者奈特（Naite）在其经典著作《风险、不确定性和利润》一书中，用是否可以度量为标准，首次明确区分了风险与不确定性：可度量的是风险，不可预见和计量的则是不确定性。此后

选择判断： 一、

按照能否分散分类：系统风险和非系统风险

1. 系统风险(Systematic Risk)：由影响整个金融市场的风险因素引起，使所有经济主体都共同面临的未来收益的不确定性。

2. 非系统风险(Nonsystematic Risk)：仅由与特定公司或行业相关的风险因素引起，使该公司或行业自身面临的未来收益的不确定性。 按照会计标准分类：会计风险和经济风险

1. 会计风险(Accounting Risk)：可从经济实体的财务报表中反映出来的风险。

2. 经济风险(Economic Risk)：在经济领域中，由于相关经济因素的变动、决策失误等原因导致的产量变动或价格变动所带来损失的可能性。 按照驱动因素分类： 1. 市场风险 5. 经营风险 2. 信用风险 6. 国家风险 3. 操作风险 7. 关联风险 4. 流动性风险

二、市场风险的分类

(一) 证券价格风险(Securities Price Risk) (二) 汇率风险(Exchange Rate Risk) (三) 利率风险(Interest Rate Risk)

(四) 购买力风险(Purchasing Power Risk)

三、信用风险与市场风险的区别与联系 1.