计量经济学回归分析模型

第3章

习 题

多元线性回归模型

一、单项选择题

1．设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ）

R2(k?1)ESS(n?k)RSS(k?1) B．(1?R2)(n?k) A.

ESS/(k?1)R2(n?k)2(1?R)(k?1) D．TSS(n?k) C．

2．多元线性回归分析中（回归模型中的参数个数为k），调整后的可决系数R与可决系数R之间的关系（ ）

22R2?1?(1?R2)A.

n?1n?k B. R2≥R2

R2?1?(1?R2)2t2C. R?0 D.

n?kn?1

，样本容量为46，则随机误差

e3．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为?2u??t项的方差估计量为( )

?800A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 4．在模型

Yi??0??1X1i??2X2i

一， 数据收集

从《国家统计局》获取以下数据：

年份 财政收入（亿元） 国内生产总值(亿元） Y

X2

1978 519.28 3624.1 1979 537.82 4038.2 1980 571.7 4517.8 1981 629.89 4862.4 1982 700.02 5294.7 1983 775.59 5934.5 1984 947.35 7171 1985 2040.79 8964.4 1986 2090.73 10202.2 1987 2140.36 11962.5 1988 2390.47 14928.3 1989 2727.4 16909.2 1990 2821.86 18547.9 1991 2990.17 21617.8 1992 3296.91 26638.1 1993 4255.3 34636.4 1994 5126.88 46759.4 1995 6038.04 58478.1 1996 6909.82 67884.6 1997 8234.04 74462.6 1998 9262.8 78345.2 1999 10682.58 82067.5 2000 12581.51 89468.1 2001 15301.38 973

一， 数据收集

从《国家统计局》获取以下数据：

年份 财政收入（亿元） 国内生产总值(亿元） Y

X2

1978 519.28 3624.1 1979 537.82 4038.2 1980 571.7 4517.8 1981 629.89 4862.4 1982 700.02 5294.7 1983 775.59 5934.5 1984 947.35 7171 1985 2040.79 8964.4 1986 2090.73 10202.2 1987 2140.36 11962.5 1988 2390.47 14928.3 1989 2727.4 16909.2 1990 2821.86 18547.9 1991 2990.17 21617.8 1992 3296.91 26638.1 1993 4255.3 34636.4 1994 5126.88 46759.4 1995 6038.04 58478.1 1996 6909.82 67884.6 1997 8234.04 74462.6 1998 9262.8 78345.2 1999 10682.58 82067.5 2000 12581.51 89468.1 2001 15301.38 973

计量经济学案例分析

多元回归分析案例

财政收入规模的影响因素

被解释变量： 财政收入(亿元)

解释变量：税收(亿元)， 经济活动人口(亿元)，国内生产总值(亿元)

样本：2000年—2011年的财政收入，税收(亿元)，经济活动人口(亿元)，国内生产总值(亿元)

数据来源：中华人民共和国国家统计局 （单位：亿元）

各项税收经济活动人口

财政收入Y 1990 2,937.10 1991 3,149.48 1992 3,483.37 1993 4,348.95 1994 5,218.10 1995 6,242.20 1996 7,407.99 1997 8,651.14 1998 9,875.95 1999 11,444.08 2000 13,395.23 2001 16,386.04 2002 18,903.64 2003 21,715.25 2004 26,396.47 2005 31,649.29 2006 38,760.20 2007 51,321.78 2008 61,330.35 2009 68,518.30 2010 83,101.51 2011 103,874.43

X1 2,821.86 2,990.17 3,29

计量经济学 第二章 简单线性回归模型案例分析

第八节 案例分析案例:分析各地区城镇居民计算机拥有量与城 镇居民收入水平的关系提出问题：随着信息化程度和居民收入水平的提高，作 为居民耐用消费品重要代表的计算机已为众多城镇居民 家庭所拥有。研究中国各地区城镇居民计算机拥有量与 居民收入水平的数量关系，对于探寻居民消费增长的规 律性，分析各地区居民消费的差异，预测地区全体居民 消费水平和结构的发展趋势，合理规划信息产业的发展， 都有重要的意义。 理论分析：影响居民计算机拥有量的因素有多种，但从 理论和经验分析，最主要的影响因素应是居民收入水平。

从理论上说居民收入水平越高，居民计算机拥有量越多。1

计量经济学 第二章 简单线性回归模型案例分析

变量选择：被解释变量选择能代表城乡所有居民消费的 “城镇居民家庭平均每百户计算机拥有量”(单位:台) ; 解释变量选择表现城镇居民收入水平的“城镇居民平均每 人全年家庭总收入”(单位:元) 研究范围：全国各省市2011年底的城镇居民家庭平均每

百户计算机拥有量和城镇居民平均每人全年家庭总收入数据。

计量经济学 第二章 简单线性回归模型案例分析

2011年中国各地区城镇居民每百户计算机拥有量和人均 总收入地区 北

第一章

常用计量经济模型

第一节

时间序列的外推、平滑和季节调整

一、时间序列的成分

趋势成分(Trend)、循环成分(Cyclical)、季节成分(Season)、不规则成分(Irregular)

二、简单外推模型(适用于yt有一个长期增长的模式)

由时间序列过去行为进行预测的简单模型1、线性趋势模型

yt =c1+ c2 t2、指数增长趋势模型

yt Ae两边取对数

rt

log yt log A rt

3、自回归趋势模型

yt c1 c2 yt 1对数自回归趋势模型

log yt c1 c2 log yt 1

4、二次曲线趋势模型

yt c1 c2 t c3 t

2

[例1] 百货公司销售预测美国商业部：1986年1月至1995年12月百货公司 的月零售额(亿元)

三、平滑技术(目的是“消除”时间序列中的不规则成分引起的随 机波动，适用于稳定的时间序列)

1、移动平均模型 移动平均数=最近n期数据之和/n

例如3期移动平均

1 ~ yt ( yt 1 yt 2 yt 3 ) 3 1 ~ yt ( yt 1 yt yt 1 ) 3

中心移动平均 3期中心移动平均

2、指数加权移动平均模型(EWMA—Expo

第一章

常用计量经济模型

第一节

时间序列的外推、平滑和季节调整

一、时间序列的成分

趋势成分(Trend)、循环成分(Cyclical)、季节成分(Season)、不规则成分(Irregular)

二、简单外推模型(适用于yt有一个长期增长的模式)

由时间序列过去行为进行预测的简单模型1、线性趋势模型

yt =c1+ c2 t2、指数增长趋势模型

yt Ae两边取对数

rt

log yt log A rt

3、自回归趋势模型

yt c1 c2 yt 1对数自回归趋势模型

log yt c1 c2 log yt 1

4、二次曲线趋势模型

yt c1 c2 t c3 t

2

[例1] 百货公司销售预测美国商业部：1986年1月至1995年12月百货公司 的月零售额(亿元)

三、平滑技术(目的是“消除”时间序列中的不规则成分引起的随 机波动，适用于稳定的时间序列)

1、移动平均模型 移动平均数=最近n期数据之和/n

例如3期移动平均

1 ~ yt ( yt 1 yt 2 yt 3 ) 3 1 ~ yt ( yt 1 yt yt 1 ) 3

中心移动平均 3期中心移动平均

2、指数加权移动平均模型(EWMA—Expo

之前的计量课后作业

实验2：多元线性回归分析

实验目的：学习利用Eviews建立多元线性回归模型，研究64国家婴儿死亡率与妇女文盲

率之间的关系。

一、实验内容：

1、先验的预期CM和各个变量之间的关系。 2、做CM对FLR的回归，得到回归结果。 3、做CM对FLR和PGNP的回归，得到回归结果。

4、做CM对FLR，PGNP和TFR的回归结果，并给出ANOVA。 5、根据各种回归结果，选择哪个模型？为什么？

6、如果回归模型（4）是正确的模型，但却估计了（2）或（3），会有什么后果？ 7、假定做了（2）的回归，如何决定增加变量PGNP和TFR？使用了哪种检验？给出必要的计算结果。

二、实验报告

----多元线性回归分析

1、问题提出

婴儿死亡率(CM)是指婴儿出生后不满周岁死亡人数同出生人数的比率。一般以年度为计算单位，以千分比表示。婴儿死亡率是反映一个国家和民族的居民健康水平和社会经济发展水平的重要指标，特别是妇幼保健工作水平的重要指标。

婴儿死亡率(CM)的高低是一个国家或地区社会经济多方面因素协调发展的结果。由于世界各国婴儿死亡率差别很大，所以就64个国家社会综合发展状况，针对性的研究婴儿死亡率（CM）与女性识字率（FLR）、人均GNP（PGNP）、总生育率

第2章 一元线性回归模型

一、单项选择题

1、变量之间的关系可以分为两大类__________。

A 函数关系与相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系 C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系 2、相关关系是指__________。

A 变量间的非独立关系 B 变量间的因果关系

C 变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系 3、进行相关分析时的两个变量__________。

A 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机的或非随机都可以 4、表示x和y之间真实线性关系的是__________。

????X B E(Y)????X ???A Yt01tt01tC Yt??0??1Xt?ut D Yt??0??1Xt

?具备有效性是指__________。 5、参数?的估计量??)=0 B var(??)为最小 A var(??－?)＝0 D (??－?)为最小 C (?????X?e，以??表示回归值，则__________

学 上 课 学课 程 名指 导 教实 验 主小 组 成

院：__________金融学院_____________ 期： ___ 2011-2012第一学期_________ 称: _______ 金融计量学_____________ 师：_______ _ ______________ 题：_ GDP增长与三大产业关系模型____ 员： 二零一一年十一月二十四日

目录

摘要................................................................ 3 1.引言.............................................................. 3 2.提出问题.......................................................... 3 3.建立模型.......................................................... 4 4.制作散点图...................................