风险管理与金融机构第五版作业题答案

第一章 管理与管理学

一、填充题

1、许多新的管理理论和管理实践已经一再证明：______、______、______、______、______， 这五种职能是一切管理活动最基本的职能。 [答案]教材P12（计划、组织、领导、控制、创新） 2、根据亨利·明茨伯格的一项被广为引用的研究，管理者扮演着十种角色，可归为______、______、______三大类。 [答案]教材P21（人际角色、信息角色、决策角色）

3、管理二重性指的是管理既具有______属性，又具有______属性。 [答案]P15-17（自然、社会）

4、管理学是以各种管理工作中普遍适用的______和______作为研究对象的。 [答案]教材P30（原理、方法） 二、选择题

1、在同不合作的供应商进行谈判的时候，管理者扮演的是__B__。（教材P23） A．企业家角色 B．干扰应对者角色 C．资源分配者

2、著名的霍桑研究就是采用__B___研究管理中人际关系的成功例子。（教材P32） A．归纳法 B．试验法 C．演绎法

3、田力是某大型企业集团的总裁助理，年富力强，在助理岗

一、基本概念

?利率风险指市场利率变动的不确定性给金融机构造成损失的可能性。 ?信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险

?市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。因此，市场风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。 ?表外风险指金融机构资产负债表之外的或有资产和或有负债业务所带来的

风险

?国家风险指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。

?再定价缺口：GAP = RSA - RSL.

再定价模型，又称融资缺口模型：是用账面价值现金流量的方法分析再定价缺口。 ?久期（有效期限）是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。 ?信用等级转换矩阵 ?贷款承诺指银行承诺在一定时期内或者某一时间按照约定条件提供贷款给

借款人的协议，属于银行的表外业务，是一种承诺在未来某时刻进行的直接信贷。 ?操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险

?利率敏感性资产是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。

?表外套期保值是指不涉及表

第八章

8.1 VaR是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量；预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值，预期亏损永远满足次可加性（风险分散总会带来收益）条件。

8.2 一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种加权平均。VaR对于第x个分位数设定了100%的权重，而对于其它分位数设定了0权重，预期亏损对于高于x%的分位数的所有分位数设定了相同比重，而对于低于x%的分位数的分位数设定了0比重。我们可以对分布中的其它分位数设定不同的比重，并以此定义出所谓的光谱型风险度量。当光谱型风险度量对于第q个分位数的权重为q的非递减函数时，这一光谱型风险度量一定满足一致性条件。

8.3有5%的机会你会在今后一个月损失6000美元或更多。

8.4在一个不好的月份你的预期亏损为60000美元，不好的月份食指最坏的5%的月份

8.5 (1)由于99.1%的可能触发损失为100万美元，故在99%的置信水平下，任意一项损失的VaR为100万美元。

（2）选定99%的置信水平时，在1%的尾部分布中，有0.9%的概率损失1000万美元，0.1%的概率损失100万美元，因此，任一项投资的预期亏损是

0.1%1%?100?0.9%1%?1000?910万

第八章

8.1 VaR是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量；预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值，预期亏损永远满足次可加性（风险分散总会带来收益）条件。

8.2 一个风险度量可以被理解为损失分布的分位数的某种加权平均。VaR对于第x个分位数设定了100%的权重，而对于其它分位数设定了0权重，预期亏损对于高于x%的分位数的所有分位数设定了相同比重，而对于低于x%的分位数的分位数设定了0比重。我们可以对分布中的其它分位数设定不同的比重，并以此定义出所谓的光谱型风险度量。当光谱型风险度量对于第q个分位数的权重为q的非递减函数时，这一光谱型风险度量一定满足一致性条件。

8.3有5%的机会你会在今后一个月损失6000美元或更多。

8.4在一个不好的月份你的预期亏损为60000美元，不好的月份食指最坏的5%的月份

8.5 (1)由于99.1%的可能触发损失为100万美元，故在99%的置信水平下，任意一项损失的VaR为100万美元。

（2）选定99%的置信水平时，在1%的尾部分布中，有0.9%的概率损失1000万美元，0.1%的概率损失100万美元，因此，任一项投资的预期亏损是

0.1%

1% 100 0.9%

1% 1000 910万美元

（3）将两项投资迭

学习情境一 财务管理基本认知

学习子情境一 财务管理目标的确立 【职业能力训练】 一、单项选择题 1、B 2、D 3、A 4、B 二、多项选择题：

1、BC 2、ABCD 3、ABCD 4、BD 5、 ABCD 三、简答

1. 企业财务管理是研究一个企业如何组织财务活动、协调财务关系、提高财务效率的学科。从不同的角度划分，财务管理有不同的范畴分类。从财务管理活动的内容划分，主要分为筹资管理、投资管理和股利分配管理等；从财务管理的层级来划分，主要分为财务管理原理、中级财务管理和高级财务管理等；从财务管理的地域划分，主要分为一般财务管理和跨国财务管理等；从财务管理的广义主体划分，可分为宏观财务管理和微观财务管理；从财务管理的狭义主体划分，可分为所有者财务管理、经营者财务管理和财务经理财务管理等。

2. 所谓企业价值就是企业总资产的市场价值，也是企业债务价值与所有者权益价值（股东财富）之和。投资者在评估企业资产的价值时，一般以资产能够给企业带来经济利益的折现值来计量，它反映了企业资产的潜力或预期获利能力。其优点表现在：（1）考虑了资金的时间价值和风险价值；（2）反映了对企业资产保值增值的要求；（3）有利于克服企业的短期行为；（

快捷英语第五版答案

【篇一：acfun题库310道题】

lass=txt>a、意见反馈需要登录才能反馈 b.用户可以直接咨询客服 c.存在反馈快捷通道d.意见反馈和举报效果一样

2、一下四个著名的动画业界人士，没有在动画业界童话《白箱》里出现过的是a. 富野由悠季 b.庵野秀明 c.南雅彦d.石川光久

3、《南方公园》中拥有无限复活能力的角色是？d a.斯坦 b.凯尔 c.卡特曼d.肯尼

4、游戏《无主之地》系列中，帅哥杰克的面具下隐藏着？b a.外星人脸 b.秘藏标识

c.一模一样的脸d.魔女的标识 5、评论才是？c a.下体 b.三体 c.本体 d.扁桃体

6、韩国男子组合bigbang的mv‘love song’，采用了一连贯的长镜头组成，但有一个破绽可以看出是mv后期合成的，这个破绽是？c

a.崔胜贤的项链b.姜大成的西装 c.权志龙的手表d.东永斐的皮鞋

7、北斗之萨样指的是哪位日本声优？a a后藤邑子 b.后藤纱里绪 c.佐藤利奈 d.新井里美

8.一下哪位男性没有喜欢过吉安娜?普罗德摩尔？b a.阿尔萨斯 b.伊利丹 c.凯尔萨斯 d.萨尔

9、“葛炮”的原型人物，曾为哪部动画配

第一章 思考题
1.答题要点：
（1）股东财富最大化目标相比利润最大化目标具有三方面的优点：考虑现金流量的时间价值和风险因素、克服追求利润的短期行为、股东财富反映了资本与收益之间的关系；（2）通过企业投资工具模型分析，可以看出股东财富最大化目标是判断企业财务决策是否正确的标准；（3）股东财富最大化是以保证其他利益相关者利益为前提的。
2.答题要点：
（1）激励，把管理层的报酬同其绩效挂钩，促使管理层更加自觉地采取满足股东财富最大化的措施；（2）股东直接干预，持股数量较多的机构投资者成为中小股东的代言人，通过与管理层进行协商，对企业的经营提出建议；（3）被解聘的威胁，如果管理层工作严重失误，可能会遭到股东的解聘；（4）被收购的威胁，如果企业被敌意收购，管理层通常会失去原有的工作岗位，因此管理层具有较强动力使企业股票价格最大化。
3.答题要点：
（1）利益相关者的利益与股东利益在本质上是一致的，当企业满足股东财富最大化的同时，也会增加企业的整体财富，其他相关者的利益会得到更有效的满足：（2）股东的财务要求权是“剩余要求权”，是在其他利益相关者利益得到满足之后的剩余权益。（3）企业是各种利益相关者之间的契约的组合。（4）对股东财富最大化需要进行一定的约束。
4.

简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注

国际贸易复习题

第一章 习题

1、 什么是间接贸易和转口贸易？

间接贸易：是指货物生产国与消费国之间，经由第三国商人进行贸易的行为。

转口贸易：是指货物生产国与消费国之间，或货物供给国与需求国之间，经由第三国贸易商方分别签订进口合同和出口合同所进行的贸易。

1、 什么是对外贸易量？

按不变价格计算的贸易额

2、 什么是对外贸易依存度？

对外贸易依存度=对外贸易额/国内生产总值

3、 研究国际贸易地理方向和对外贸易地理方向分别有什么作用？

对外贸易的地理方向也叫对外贸易的地理分布,是指一定时期内世界上一些国家或地区的商品在某一个国家对外贸易中所占有的位,一般是以这些国家或地区的商品在该国进出口贸易总额的比重来表示.对外贸易地理方向既标明了一国出口商品的去向,也标明了该国进口商品的来源,从而反映着该国进出口贸易的国别分布,表明着它同世界各国或地区经济贸易联系的程度. 国际贸易地理方向也叫国际贸易地理分布,是指一定时期内世界各洲、各国或各个国经济集团的对外商品贸易在整个国际贸易中所占的地位.观察和研究不同时期的国际贸易地理方向,对于我们掌握市场行情的发变化,认识世界各国间的经济交换关系及密切程度,开拓新的国外市场,均有重要的意义

1.15假定某一投资预期回报为8%，标准差为14%；另一投资预期回报为12%，标准差为

20%。两项投资相关系数为0.3，构造风险回报组合情形。 w1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 w2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 ?P 12% 11.2% 10.4% 9.6% 8.8% 8.0% ?P 20% 17.05% 14.69% 13.22% 12.97% 14.00% 1.166市场的预期回报为12%，无风险利率为7%，市场回报标准差为15%。一个投资人

在有效边界上构造了一个资产组合，预期回报为10%，另外一个构造，预期回报20%，求两个资产组合各自的标准差。

解：由资本市场线可得：rp?rf?rm?rf?m?p，

当rm?0.12,rf?7%,?m?15%,rp?10%,则

?p?(rp?rf)*?m/(rm?rf)?(10%?7%)*15%/(12%?7%)?9%rp?20%，则标准差为：?p?39%同理可得，当

1.17一家银行在下一年度的盈利服从正太分布，其期望值及标准差分别为资产的0.8%及

2%.股权资本为正，资金持有率为多少。在99% 99.9%的置信度下，为使年终时股权资本为正，银行的资本金持有率