中金所期货期权学院

结算数据文件格式说明

中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明

中国金融期货交易所

2015年8月

版权所有?中国金融期货交易所 第 2 页 共 22页

内部使用中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明

1. 文档属性

文件属性 文件名称 文件编号 文件版本号 文件状态 作 者 文档编写日期 文档发布日期

2. 文档变更历史清单 文件版本号 修正日期 V1.1 2009-07-07 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 2009-11-26 2013-7-3 2013-8-30 2014-5-12 修正人 中金所技术部 中金所技术部 中金所技术部 中金所技术部 中金所技术部 备 注 修改移仓文件格式 修改结算会员资金情况表格式 去除TXT格式说明 修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表 修改国债分项资金、增加做市商手续费减免、策略组合规则表（结算）、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表 V1.6 2014-9-

《期货与期权》复习题

作业一

姓名： 学号：

1、假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格98-25。当日30年期国债期货合约结算价为97-16。

求：该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)

解：98-25:98+25/32=98.78美元， 97-16:97+16/32=97.5美元 当日盈亏=（卖出开仓价-当日结算价）*卖出开仓量 =（98.78-97.5）*1*1000 =1280美元/手

2、某机构在4月15日得到承诺，6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，打算分别投入300万元买进这些股票。由于行情处于看涨期，他们打算通过购买股指期货来锁定成本。当前的6月份到期的股指期货为3000点，每点乘数为50元，三只股票的Beta系数分别为2.1、1.2和0.9。问：该机构应该购买多少张股指期货合约？（不考虑交易成本）

解：三只股票组合额的系数=

2.1*1?1.2*1?0.9*13=1.4

应该买进期货合约数=现货总价值/（期货指数点*每点乘数）*β系数 =

30

《期货与期权》复习题

作业一

姓名： 学号：

1、假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格98-25。当日30年期国债期货合约结算价为97-16。

求：该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)

解：98-25:98+25/32=98.78美元， 97-16:97+16/32=97.5美元 当日盈亏=（卖出开仓价-当日结算价）*卖出开仓量 =（98.78-97.5）*1*1000 =1280美元/手

2、某机构在4月15日得到承诺，6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，打算分别投入300万元买进这些股票。由于行情处于看涨期，他们打算通过购买股指期货来锁定成本。当前的6月份到期的股指期货为3000点，每点乘数为50元，三只股票的Beta系数分别为2.1、1.2和0.9。问：该机构应该购买多少张股指期货合约？（不考虑交易成本）

解：三只股票组合额的系数=

2.1*1?1.2*1?0.9*1=1.4

3应该买进期货合约数=现货总价值/（期货指数点*每点乘数）*β系数 =

30

期货 期权

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现代期货贸易

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张前程， 张前程，安徽财经大学国际经贸学院 教师。 教师。希望在本学期与各位同学多多 交流。 交流。 联系方式： 联系方式： zhqc211@

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学习要求： 学习要求：1、任何课程的知识都具有连贯性，所以不要经常 、任何课程的知识都具有连贯性， 逃课，更不能让教材“一尘不染” 逃课，更不能让教材“一尘不染”。 2、听课时要多作笔记，笔记是知识的框架，教材 、听课时要多作笔记，笔记是知识的框架， 是对知识的充实。二者缺一不可。 是对知识的充实。二者缺一不可。 3、对于老师布置的习题，要认真完成，以巩固所 、对于老师布置的习题，要认真完成， 学的知识。 学的知识。 4、对于学过的内容，要及时掌握，否则“积重难 、对于学过的内容，要及时掌握，否则“ 可能会在考试时取得60分以下的成绩 分以下的成绩。 返”,可能会在考试时取得 分以下的成绩。 5、注意结论成立的条件 、 6、关注经济现实，理论与实践相结合 、关注经济现实，

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第一章 期货市场概述

期货 期权

一、交易方式的历史沿革 自然经济时代的交易方式 ——远期交易的萌芽 简单商品经济时代的交易方式 ——“远期合同”的大量使用和“中心市场”

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现代期货贸易

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张前程， 张前程，安徽财经大学国际经贸学院 教师。 教师。希望在本学期与各位同学多多 交流。 交流。 联系方式： 联系方式： zhqc211@

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学习要求： 学习要求：1、任何课程的知识都具有连贯性，所以不要经常 、任何课程的知识都具有连贯性， 逃课，更不能让教材“一尘不染” 逃课，更不能让教材“一尘不染”。 2、听课时要多作笔记，笔记是知识的框架，教材 、听课时要多作笔记，笔记是知识的框架， 是对知识的充实。二者缺一不可。 是对知识的充实。二者缺一不可。 3、对于老师布置的习题，要认真完成，以巩固所 、对于老师布置的习题，要认真完成， 学的知识。 学的知识。 4、对于学过的内容，要及时掌握，否则“积重难 、对于学过的内容，要及时掌握，否则“ 可能会在考试时取得60分以下的成绩 分以下的成绩。 返”,可能会在考试时取得 分以下的成绩。 5、注意结论成立的条件 、 6、关注经济现实，理论与实践相结合 、关注经济现实，

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第一章 期货市场概述

期货 期权

一、交易方式的历史沿革 自然经济时代的交易方式 ——远期交易的萌芽 简单商品经济时代的交易方式 ——“远期合同”的大量使用和“中心市场”

第一届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛

参考题库

第一部分 股指期货 一、 单选题

1. 沪深 300 股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（ ）。 A. 简单股票价格算术平均法

B. 修正的简单股票价格算术平均法 C. 几何平均法

D. 加权股票价格平均法

2. 在指数的加权计算中，沪深 300 指数以调整股本为权重，调整股本是（ ）。 A. 总股本

B. 对自由流通股本分级靠档后获得 C. 非自由流通股 D. 自由流通股

3. 1982 年，美国堪萨斯期货交易所推出（ ）期货合约。 A. 标准普尔 500 指数 B. 价值线综合指数 C. 道琼斯综合平均指数 D. 纳斯达克指数

4. 最早产生的金融期货品种是（ ）。 A. 利率期货 B. 股指期货 C. 国债期货 D. 外汇期货

5. 在下列选项中，属于股指期货合约的是（ ）。 A. NYSE 交易的 SPY B. CBOE 交易的 VIX C. CFFEX 交易的 IF D. CME 交易的 JPY

6. 股指期货最基本的功能是（ ）。 A. 提高市场流动性 B. 降低投资组合风险 C. 所有权转移和节约成本 D. 规避风险和价格发现

7. 利用股指期货可以回避的风

第一届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛

参考题库

第一部分 股指期货 一、 单选题

1. 沪深 300 股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（ ）。 A. 简单股票价格算术平均法

B. 修正的简单股票价格算术平均法 C. 几何平均法

D. 加权股票价格平均法

2. 在指数的加权计算中，沪深 300 指数以调整股本为权重，调整股本是（ ）。 A. 总股本

B. 对自由流通股本分级靠档后获得 C. 非自由流通股 D. 自由流通股

3. 1982 年，美国堪萨斯期货交易所推出（ ）期货合约。 A. 标准普尔 500 指数 B. 价值线综合指数 C. 道琼斯综合平均指数 D. 纳斯达克指数

4. 最早产生的金融期货品种是（ ）。 A. 利率期货 B. 股指期货 C. 国债期货 D. 外汇期货

5. 在下列选项中，属于股指期货合约的是（ ）。 A. NYSE 交易的 SPY B. CBOE 交易的 VIX C. CFFEX 交易的 IF D. CME 交易的 JPY

6. 股指期货最基本的功能是（ ）。 A. 提高市场流动性 B. 降低投资组合风险 C. 所有权转移和节约成本 D. 规避风险和价格发现

7. 利用股指期货可以回避的风

商品期权开户,选择徽商期货

商品期权开户条件，商品期权怎么开户？最新消息，商品期权实盘、仿真交易和行权经历互认，是期权开户的一个重要举措。目前我国已经上市的有豆粕期权和白糖期权。商品期权开户有门槛，期货公司要评估客户的期权认知水平和风险承受能力，选择适当的客户审慎参与期权交易，不得接受不符合投资者适当性标准的客户从事期权交易，严格执行适当性制度各项要求。

国内商品期权开户是免费的，要通过正规期货公司办理，徽商期货提供业内最佳的期货投资服务。徽商期货是国内老牌大型期货公司，提供最优惠的期货手续费，最完善的期货投资服务，以及期货开户服务,徽商期货总部设在合肥，在北京、上海、广州、深圳、大连、郑州、杭州、武汉等城市设有26家营业部和1家分公司。作为中国证券业协会、中国期货业协会、中国基金业协会会员单位，公司拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所交易结算会员资格以及上海国际能源交易中心会员资格。公司具备从事商品期货、金融期货、期货投资咨询、资产管理以及基金代销业务资格。原开通期权交易权限前5个交易日，每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元；投资者有期货、期权基础知识，且要通过交易所认可的知识测试；具有交

页眉内容

期货期权第2次作业

题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:1.52内容:

对动态套期保值认识错误的是

选项:

a、要连续调整在期货市场上股指期货头寸

b、无法获得无风险利息

c、对风险越厌恶，卖出的期货合约比例越大

d、会先交易进行部分保险

-------------------------------------------------------------------------------

题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:1.52内容:

对牛市买权期权套利认识错误的是

选项:

a、认为今后股市价格将温和上升

b、在期权市场上卖出较高敲定价格的实值买权期权

c、但无法完全确定股市价格

d、在期权市场上买进较低敲定价格的实值买权期权

-------------------------------------------------------------------------------

题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:1.52内容:

对反向现货持有套利认识错误的是

选项:

a、在期货市场上买进指数期货

b、在现货市场上做空头

c、前提是股指期货价格高于持有成本公式

第四届“中金所杯”全国大学生金融及衍生品知识竞赛参考题库

第一部分 股指期货

一、 单选题

1.1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。 A. 标准普尔500指数B. 价值线综合指数 C. 道琼斯综合平均指数D. 纳斯达克指数

2.沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（）审核一次成份股，并根据审核结果调整成份股。

A.一个季度B. 半年C. 一年D. 一年半 3.属于股指期货合约的是（）。

A. NYSE交易的SPYB. CBOE交易的VIX C. CFFEX交易的IFD. CME交易的JPY 4.股指期货最基本的功能是（）。

A. 提高市场流动性B. 降低投资组合风险

C. 所有权转移和节约成本D. 规避风险和价格发现

5.中国大陆推出的第一个交易型开放式指数基金（ETF）是（）。 A. 上证50ETFB. 中证800ETF C. 沪深300ETFD. 中证500ETF

6.当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格， 股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。

A. 承担价格风险B. 增加价格波动 C. 促进市场流动D. 减缓价格波动