异方差性实验报告

实验四 异方差

4.1 实验目的

掌握异方差问题出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的EViews操作方法。 思考：

（1）异方差的问题属于计量经济学分析步骤中的哪一步需要考虑的？【模型检验——>计量经济意义检验】

（2）异方差检验的方法有哪些？【图检法、怀特检验、戈里瑟检验、等级相关系数检验、戈德菲尔德-夸特检验】每种方法的检验步骤是什么？【略】 （3）异方差出现时，如何补救？也即其修正方法是什么？【加权最小二乘法】

4.2 实验内容

已知某地区的个人储蓄Y，可支配收入X的截面样本数据，建立它们之间的线性计量经济模型，练习检查和克服模型的异方差的操作方法。 【具体数据见教材p125】

4.3 实验步骤

4.3.1 检查模型是否存在异方差性

（1）图示法：利用残差图判断。建立残差关于x的散点图，如图4.1，可以发现随着x增加，残差呈现不断增大的趋势，即存在递增性的异方差。

图4.1

（2）用White方法检验是否存在异方差。

在一元线性回归的基础上，做White检验。在回归式窗口中点击View键选Residual Tests/White Heteroskedasticity功能，如图4.2。

图4.2

检验式存在有无交叉项两种选择，

一、 问题的提出和模型的设定

为了给国内生产总值的研究寻找依据，分析比较国内生产总值和居民消费水平的关系，建立国内生产总值和居民消费水平的回归模型。假定国内生产总值和居民消费水平之间满足线性约束，则理论模型设定为

Yi=β1+β2Xi+ui

其中，Yi表示国内生产总值，Xi表示居民消费水平。由《中国统计年鉴》得到1988-2008年的相关数据。 1988-2008年中国国内生产总值与居民消费水平 居民消国内生产费水平总值Y/亿（X1)/年份 元 元 1988 15042.8 714 1989 16992.3 788 1990 18667.8 833 1991 21781.3 932 1992 26923.5 1116 1993 35333.9 1393 1994 48197.9 1833 1995 60793.7 2355 1996 71176.6 2789 1997 78973 3002 1998 84402.3 3159 1999 89677.1 3346 2000 98000.5 3632 2001 108068.2 3869 2002 119095.7 4106 2003 135174 4411 2004 159878.3

《计量经济学》上机实验报告四 题目：异方差 班级： 学号： 实验环境： Windows XP ; EViews 3.1 实验目的： 掌握异方差检验及修正方法，熟悉EViews软件的相关应用 实验日期和时间： 姓名： 实验室： 实验内容：利用实例数据和EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进行异方差的检验及处理。 第五章习题5.3 实验步骤： 一、 建立工作文件 ⒈菜单方式 ⒉命令方式：CREATE A 起始期 终止期 二、 输入数据 三、检验异方差性 ⒈图示法 排序 sort X 相关图：SCAT 变量名1 变量名2 Ls y c x 残差图：方程窗口点击RESID按钮 ⒉戈德菲尔德－匡特检验(C=n/4) ①排序：sort X ②取样本1 命令：Smpl 1 (n-n/4)/2 ③估计样本1： Ls y c x 得到残差平方和RSS1即?e21i ③取样本1 命令：Smpl (n+n/4)/2 n ④估计样本2：Ls y c x 得到残差平方和RSS2即?e22i ⑤计算：F = RSS2/ RSS1 若给定α，F?F?((n?c)/2?k,(n?c)/2?k)，表明存在异方差 3.怀特检验

计量经济学

计量经济学

第五章

异方差性1

计量经济学

引子：更为接近真实的结论是什么？ex1:根据四川省2000年21个地市州医疗机构数与人口

数资料，分析医疗机构与人口数量的关系，建立卫 生医疗机构数与人口数的回归模型。对模型估计的 结果如下：

-563.0548 5.3735 X Y i i(291.5778) (0.644284) t (-1.931062) (8.340265)

R2 0.785456 R 2 0.774146

F 69.56003

式中 Y 表示卫生医疗机构数(个), X 表示人口 数量(万人)。2

计量经济学

模型显示的结果和问题

●人口数量对应参数的标准误差较小； ● t统计量远大于临界值，可决系数和修正的可决系 数结果较好，F检验结果明显显著； 表明该模型的估计效果不错，可以认为人口数量 每增加1万人，平均说来医疗机构将增加5.3735人。 然而，这里得出的结论可能是不可靠的，平均说来 每增加1万人口可能并不需要增加这样多的医疗机构， 所得结论并不符合真实情况。 有什么充分的理由说明这一回归结果不可靠呢？更 为接近真实的结论又是什么呢？3

计量经济学

第五章 异 方 差 性本章讨论四个问题：

●异方差的实质和产生

计量经济学

计量经济学

第五章

异方差性1

计量经济学

引子：更为接近真实的结论是什么？ex1:根据四川省2000年21个地市州医疗机构数与人口

数资料，分析医疗机构与人口数量的关系，建立卫 生医疗机构数与人口数的回归模型。对模型估计的 结果如下：

-563.0548 5.3735 X Y i i(291.5778) (0.644284) t (-1.931062) (8.340265)

R2 0.785456 R 2 0.774146

F 69.56003

式中 Y 表示卫生医疗机构数(个), X 表示人口 数量(万人)。2

计量经济学

模型显示的结果和问题

●人口数量对应参数的标准误差较小； ● t统计量远大于临界值，可决系数和修正的可决系 数结果较好，F检验结果明显显著； 表明该模型的估计效果不错，可以认为人口数量 每增加1万人，平均说来医疗机构将增加5.3735人。 然而，这里得出的结论可能是不可靠的，平均说来 每增加1万人口可能并不需要增加这样多的医疗机构， 所得结论并不符合真实情况。 有什么充分的理由说明这一回归结果不可靠呢？更 为接近真实的结论又是什么呢？3

计量经济学

第五章 异 方 差 性本章讨论四个问题：

●异方差的实质和产生

第五章 异方差性 思考题

5.1 简述什么是异方差 ? 为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关 ?

5.2 试归纳检验异方差方法的基本思想 , 并指出这些方法的异同。 5.3 什么是加权最小二乘法 , 它的基本思想是什么 ?

5.4 产生异方差的原因是什么 ? 试举例说明经济现象中的异方差性。 5.5 如果模型中存在异方差性 , 对模型有什么影响 ? 这时候模型还能进行应用分析吗 ?

5.6 对数变化的作用是什么 ? 进行对数变化应注意什么 ? 对数变换后模型的经济意义有什么变化 ? 5.7 怎样确定加权最小二乘法中的权数 ? 练习题

5.1 设消费函数为 Yi??1??2X2i??3X3i?ui

其中,Yi为消费支出；X2i为个人可支配收入；X3i为个人的流动资产；ui为随机误差项 ,

22并且 E(ui)=0,Var(ui)= ?2X2i( 其中?为常数) 。试回答以下问题 :

1) 选用适当的变换修正异方差 , 要求写出变换过程 ; 2) 写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

5.2 根据本章第四节的对数变换 , 我们知道对变量取对数通常能降低异方差性 , 但需对这种模型的随机误差项的性质给予足够的

实验 异方差的检验与修正

实验目的

1、理解异方差的含义后果、

2、学会异方差的检验与加权最小二乘法

实验内容

一、准备工作。建立工作文件，并输入数据，用普通最小二乘法估计方程（操作步骤与方法同前），得到残差序列。

表2列出了1998年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料，请利用统计软件Eviews建立我国制造业利润函数模型。

表2 我国制造工业1998年销售利润与销售收入情况

行业名称 食品加工业 食品制造业 饮料制造业 烟草加工业 纺织业 服装制品业 皮革羽绒制品 木材加工业 家具制造业 造纸及纸品业 印刷业 文教体育用品 石油加工业 化学原料纸品 销售利润 销售收入 187.25 111.42 205.42 183.87 316.79 157.7 81.7 35.67 31.06 134.4 90.12 54.4 194.45 502.61 3180.44 1119.88 1489.89 1328.59 3862.9 1779.1 1081.77 443.74 226.78 1124.94 499.83 504.44 2363.8 4195.22 行业名称 医药制造业 化学纤维制品 橡胶制品业 塑料制品业 非金属矿制品 黑色

计量经济学实验报告

多元线性回归、多重共线性、异方差实验报告 一、研究目的和要求：

随着经济的发展，人们生活水平的提高，旅游业已经成为中国社会新的经济增长点。旅游产业是一个关联性很强的综合产业，一次完整的旅游活动包括吃、住、行、游、购、娱六大要素，旅游产业的发展可以直接或者间接推动第三产业、第二产业和第一产业的发展。尤其是假日旅游，有力刺激了居民消费而拉动内需。2012年，我国全年国内旅游人数达到30.0亿人次，同比增长13.6%，国内旅游收入2.3万亿元，同比增长19.1%。旅游业的发展不仅对增加就业和扩大内需起到重要的推动作用，优化产业结构，而且可以增加国家外汇收入，促进国际收支平衡，加强国家、地区间的文化交流。为了研究影响旅游景区收入增长的主要原因，分析旅游收入增长规律，需要建立计量经济模型。

影响旅游业发展的因素很多，但据分析主要因素可能有国内和国际两个方面，因此在进行旅游景区收入分析模型设定时，引入城镇居民可支配收入和旅游外汇收入为解释变量。旅游业很大程度上受其产业本身的发展水平和从业人数影响，固定资产和从业人数体现了旅游产业发展规模的内在影响因素，因此引入旅游景区固定资产和旅游业从业人数作为解释变量。因此选取我国31个省市地区的旅

实验四异方差性

姓名：何健华 学号：201330110203 班级：13金融数学2班

一 实验目的：掌握异方差性模型的检验方法与处理方法 二 实验要求：

应用教材P116例子4.1.4案例做异方差模型的图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验，使用WLS方法、异方差稳健标准误方法对异方差进行修正。 三 实验原理：

图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法、异方差稳健标准误方法

四 预备知识：Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法。 五 实验步骤：

下表列出了某年中国部分省市城镇居民家庭平均每个全年可支配收入（X）与消费性支出（Y）的统计数据。 地区 北 京 天 津 河 北 山 西 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 上 海 江 苏 可支配收入（X） 10349.69 8140.50 5661.16 4724.11 5129.05 5357.79 4810.00 4912.88 11718.01 6800.23 消费性支出（Y） 8493.49 6121.04 4348.47 3941.87 3927.75 4356.06 4020.8

实验四异方差性

姓名：何健华 学号：201330110203 班级：13金融数学2班

一 实验目的：掌握异方差性模型的检验方法与处理方法 二 实验要求：

应用教材P116例子4.1.4案例做异方差模型的图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验，使用WLS方法、异方差稳健标准误方法对异方差进行修正。 三 实验原理：

图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法、异方差稳健标准误方法

四 预备知识：Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法。 五 实验步骤：

下表列出了某年中国部分省市城镇居民家庭平均每个全年可支配收入（X）与消费性支出（Y）的统计数据。 地区 北 京 天 津 河 北 山 西 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 上 海 江 苏 可支配收入（X） 10349.69 8140.50 5661.16 4724.11 5129.05 5357.79 4810.00 4912.88 11718.01 6800.23 消费性支出（Y） 8493.49 6121.04 4348.47 3941.87 3927.75 4356.06 4020.8