流动性风险管理理论

流动性风险管理

一、单选

1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）。

A、抵押给第三方的资产 B、同业借款 C、国债 D、股票 【答案】：C 【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合； （4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。 2、一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（ ）。 A、一周内到期的同业存款 B、国债 C、超额准备金 D、企业贷款 【答案】：D【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款

《 风险管理》课程结课论文

商业银行流动性风险及管理

摘要：自金融系统产生以来，流动性风险一直伴随在商业银行的整个经营过程中，成为商业银行最主要的风险之一。流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一。如果流动性问题不能得以妥善解决，流动性支付危机就会产生，危及银行的生存，因此流动性风险管理这一问题对金融机构的管理尤为重要。本文通过分析当前流动性风险管理现状，对如何提高风险管控能力提出了一些建议和措施，希望为提高银行流动性风险管理水平，丰富管理手段提供些许有价值的参考。

关键词：商业银行； 流动性风险； 流动性管理

商业银行流动性风险管理的现状分析：

流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

1.流动性缺口客观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看，流动性供给无法充分满足流动性需求，客观上已经存在一定程度的流动性缺口。

2.资本杠杆比率偏高。近年来，由于各商业银行资本金增长速度远远低于存款的增长速度，资本杠杆比率越来越高，近两年均超过50％。自有资金抵御流动性风险的能力逐年下降。即便如此，随着近年来金融机构所处的社会制度背景、经济金融环境及其影响的

流动性风险管理

一、单选

1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）。

A、抵押给第三方的资产 B、同业借款 C、国债 D、股票 【答案】：C 【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合； （4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。 2、一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（ ）。 A、一周内到期的同业存款 B、国债 C、超额准备金 D、企业贷款 【答案】：D【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款

流动性风险管理

一、单选

1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）。

A、抵押给第三方的资产 B、同业借款 C、国债 D、股票 【答案】：C 【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合； （4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。 2、一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（ ）。 A、一周内到期的同业存款 B、国债 C、超额准备金 D、企业贷款 【答案】：D【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款

流动性风险压力测试的理论与实践

朱元倩

2012-10-30 10:18:24 来源：《金融评论》2012年第2期

摘要：本文围绕流动性风险的特殊性及其压力测试的关键要素，对微观机构进行流动性风险压力测试的理论和实践进行了总结，并探讨了巴塞尔Ⅲ的流动性风险监管指标与流动性风险压力测试的关系，给出宏观流动性风险压力测试最新进展和发展趋势，为中国银行业实施流动性风险压力测试提供借鉴。

关键词：系统性风险，流动性覆盖率，净稳定资金比例

压力测试是近年来银行风险管理中的新手段，旨在测度银行面临“小概率但可能发生”的极端情况下的风险承受能力。此次国际金融危机爆发，凸显了银行体系存在的巨大流动性风险隐患，也暴露了流动性风险管理的缺失。因此，流动性风险的压力测试自然成为银行风险管理和监管领域关注的重点。与其他风险的压力测试不同，流动性风险的压力测试面临自身风险定义维度较多且相互影响、基础支持数据参差不齐、流动性风险来源多样化从而导致情景设计的复杂性以及流动性风险与其他风险相互关联等特点，从而为其理论研究和实践带来了一定的难度。本文将围绕着这些特点，通过流动性风险压力测试理论模型的回顾和各国实践经验的总结，试图厘清流动性风险压力测试的关键环节

流动性风险压力测试的理论与实践

朱元倩

2012-10-30 10:18:24 来源：《金融评论》2012年第2期

摘要：本文围绕流动性风险的特殊性及其压力测试的关键要素，对微观机构进行流动性风险压力测试的理论和实践进行了总结，并探讨了巴塞尔Ⅲ的流动性风险监管指标与流动性风险压力测试的关系，给出宏观流动性风险压力测试最新进展和发展趋势，为中国银行业实施流动性风险压力测试提供借鉴。

关键词：系统性风险，流动性覆盖率，净稳定资金比例

压力测试是近年来银行风险管理中的新手段，旨在测度银行面临“小概率但可能发生”的极端情况下的风险承受能力。此次国际金融危机爆发，凸显了银行体系存在的巨大流动性风险隐患，也暴露了流动性风险管理的缺失。因此，流动性风险的压力测试自然成为银行风险管理和监管领域关注的重点。与其他风险的压力测试不同，流动性风险的压力测试面临自身风险定义维度较多且相互影响、基础支持数据参差不齐、流动性风险来源多样化从而导致情景设计的复杂性以及流动性风险与其他风险相互关联等特点，从而为其理论研究和实践带来了一定的难度。本文将围绕着这些特点，通过流动性风险压力测试理论模型的回顾和各国实践经验的总结，试图厘清流动性风险压力测试的关键环节

乌苏利丰村镇银行流动性风险应急处置预案暂行

办法

第一条目的

为最大限度地减少因流动性原因产生的支付风险及突发事件给乌苏利丰村镇银行造成的经济损失及声誉影响，维护本地金融稳定和广大客户的利益，确保本行各项业务稳健发展，以适度控制存量、适时调节流量为目标，特制定本预案。 第二条依据

本预案根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈银行业突发事件应急预案〉的通知》、《中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发〈重大突发事件报告制度〉的通知》、《中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》等文件精神制定。 第三条适用范围

本预案适用于乌苏利丰村镇银行对突发性支付风险进行预防、预警和处置。

第四条流动性风险防范坚持的原则

流动性风险防范应坚持防化结合，重在防范的原则。乌苏利丰村镇银行管理部门和监管部门应加强对风险的监测，督促本行健全内部控制制度，依法合规稳健经营，努力改善经营状况，提高应对各类突发性事件的能力。 第五条组织机构

一、成立流动性风险应急处置领导小组 组长：张军魁行长 副组长：周遐江副行长

成员：梁文军、亓荣华、康娣

二、本行应急处置领导小组为非常设机构，组成人员相对固定并随工作岗位变化及时调整。

三、本行应急处置领导小组

中国银监会关于印发

《商业银行流动性风险管理指引》的通知

银监发?2009?87号

机关各部门、各监事会办公室，各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：

现将《商业银行流动性风险管理指引》（以下简称《指引》)印发给你们，请遵照执行。

请各银监局将《指引》转发至辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行以及城市信用社和农村信用社。

二○○九年九月二十八日

商业银行流动性风险管理指引

第一章总则

第一条 为加强商业银行的流动性风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。

第二条 在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本指引。

第三条 本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风

外汇管理规定

中国银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知
银监发〔2009〕87号 [2009-10-29 10:39:15]


机关各部门、各监事会办公室，各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：

现将《商业银行流动性风险管理指引》（以下简称《指引》)印发给你们，请遵照执行。

请各银监局将《指引》转发至辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行以及城市信用社和农村信用社。

二○○九年九月二十八日

商业银行流动性风险管理指引

第一章总则

第一条为加强商业银行的流动性风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本指引。

第三条本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时

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浅析商业银行流动性风险

作者：周虹宏

来源：《时代经贸》2014年第07期

摘要：流动性风险是商业银行最致命的风险，具有不确定性强、冲击破坏力大等特点，商业银行的经营特点决定了其杠杆率较高，其流动性风险的管理就成为商业银行以持续经营为目的的经营管理重点部分。商业银行流动性风险源于商业银行的内外部环境，如何从内部管理和外部环境着手，预防和解决商业银行的流动性风险是是一个非常复杂的课题。 关键字：流动性风险、原因、路径 一、概述

对于商业银行来说，流动性风险是经营过程中的最大风险之一，而该流动风险的管理效果直接影响到商业银行的经营业绩乃至其存亡。从商业银行经营的角度来说，流动性是指银行的偿付能力，按照巴塞尔委员的定义，流动性是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。而流动性风险是指商业银行不能够在迅速、无损失的前提下满足其经营管理的偿付要求时面临的风险。当前我国商业银行的经营状况不容乐观，商业银行的流动性资产很低、银行自身的融资渠道和能力有限、商业银行的盈利能力有限，这些问题的存在最终都归结于银行的流动性，带来巨大