国际金融第三次作业
更新时间:2023-12-04 07:54:01 阅读量: 教育文库 文档下载
1、一家美国企业6月初从加拿大进口一批货物,价格为500,000加元,3个月后付款。现在的汇率为1美元=1.2加元,为防止3个月后加元升值,该企业到期货市场以0.8450美元/加元的价格买进5份9月到期的加元期货合同(每份合同是100,000加元)。到9月初,美元兑加元的汇率为1美元=1.19加元,期货市场的价格为0.8520美元/加元,计算该笔的套期保值。
2、美国一进口商从日本购买仪器,价格为1600万日元。当时的汇率为1美元=160日元,为防止汇率变动的损失,该企业用1000美元的期权费购买了一份买入日元的欧式期权合约。合约规定,该企业有权在3个月后,以1美元=160日元的汇率买进1600万日元。3个月后汇率可能会出现以下几种情况,企业是否应执行期权? (1)1美元=150日元 (2)1美元=165日元 (3)1美元=160日元
3.某美国公司从德国进口机器,三个月后需支付货款12.5万欧元。为防止外汇风险以欧式期权保值。协议价格1欧元 = 0.8000美元,买入2份欧元期货期权(每份为62500欧元),期权费为每欧元2美分。如果三个月后欧元汇率发生下列变化:1欧元 = 0. 7800美元或1欧元 = 0.8200美元或1欧元 = 0.8500美元,各种情况的损益如何? 该公司应采取什么办法? 4.荷兰菲利浦公司在日本有一家子公司菲利浦日本公司,该子公司由于生产经营需要筹集1亿日元资金,它可以在日本市场以10%的年利率借款,而菲利浦母公司可以在荷兰以8%的利率筹集到500万欧元贷款。同时,日本丰田汽车在荷兰有一家子公司丰田荷兰公司,该子公司同样需要资金扩大生产,它可以12%的年利率在荷兰筹集500万欧元贷款,丰田母公司可以在日本市场以7%的年利率筹集1亿日元资金,若当时汇率为1欧元=200日元,请问:如何安排才能使这两个国际公司的子公司筹资成本最低?
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