计量经济学读书笔记，李子奈

计量经济学读书笔记

通过学习李子奈的“计量经济学应用研究的总体回归模型设定”这篇文章，我对计量经济学有了更深刻的认识，结合已学习的计量经济学知识，对真实总体回归模型的唯一性有了自己独到的见解。 一、真实总体回归模型的唯一性是否存在？

对于这个问题，我认为这主要由人们所遵循的哲学观念来决定的。如果人们遵循唯物主义哲学观，相信事物是客观存在的，那么就会认同我们目前所处的经济系统是客观存在的，则反映该经济系统变化的真实总体回归模型也是唯一的。我同意李子奈所提出的真实总体回归模型应该具有唯一性的观点，因为这符合我们认识和研究世界的基本哲学观念。当然，对于唯心主义者而言，由于每个人心目中的真实经济系统是不一样的，所以真实总体回归模型相应的也就不具有唯一性了。现实中，人们在用计量经济学来研究客观现实世界时，一直在探求能够真实反映客观世界的真实总体回归模型。目前主要从两方面进行探求:一是对于真实总体回归模型的形式的不断逼近，其中包括对影响因素的探求；二是对于其扰动项的真实分布形态的探求。当然，人们对于真实总体回归模型的不断逼近，会受当时计量经济学研究的技术条件和人们对现实经济系统认识能力的限制，并随着它们的发展而不断发展。由于我们对于客观存在的真实经济系统的认识总是有限的，而且该经济系统本身也受人类自身行为以及自然环境因素（如地震、海啸、疾病等）的影响，因此会表现出动态变化的一面。所以，我认为，真实经济系统是不可知的（至少目前来说是不可知的），因为它本身的变化在很大程度上是人的行为活动作用的结果，因而我们前面所提出的唯一的真实总体回归模型事实上也是不可知的。

假定真实经济系统不受任何其他外在因素影响，仅受人自身行为因素的影响，也就是说该经济系统的变化是由处在系统中所有人的行为相互影响和相互作用结果的表现。假定我们已经观测到唯一的真实总体回归模型，依此建立相应的回归模型用来刻画真实经济系统的变化，那么就会得出一个奇怪的结果！我们知道人是具有自我学习能力的，当我们发现能用一种真实总体回归模型来刻画现实经济时，所有人都会运用该计量模型来为自己谋利，那么这种行为往往会使经济系统表现得比以前更为复杂，从而使原有的真实总体回归模型变得不真实了。也就

1

是说人类自我学习的能力，在不自觉中会消灭所建立起来的真实总体回归模型。比如对于有效市场理论，如果金融市场有越来越多的人来研究市场、挖掘市场信息以便从中套利，那么就会使市场中的套利机会减少甚至消失，市场会表现得越来越有效。最终的结果是从事市场研究和挖掘市场信息的人无利可套，研究市场的人不断减少；而这些人的减少又会使市场表现出无效性来，套利机会相应地增多，研究市场的人又会变得有利可套，从而其人数不断增加。所以说，市场的有效性在某种程度上与研究市场的相关人员的行为有关。如果我们发现了一种市场规律，当越来越多的人知道并应用该市场规律为自己谋利时，反而会使这种规律的作用发生扭曲甚至消失。

以上分析仅考虑人自身的行为因素对现实经济系统的影响，如果再考虑其他不可预测的自然事件对该经济系统的随机冲击时，现实经济系统将变得更加复杂。因此，我认为真实经济系统是客观存在的，真实总体回归模型应具有唯一性，但同时它也是不可知的。

二、真实总体回归模型的绝对唯一性和相对唯一性。

既然真实总体回归模型具有唯一性，那么是不是说这个真实总体回归模型就是永远不变的呢？也就是说具有绝对唯一性呢？我认为对这个问题的探讨，主要还是由人们所信奉的哲学观念的价值取向决定的，即信仰的是辩证唯物主义哲学观还是机械唯物主义哲学观（或者是其他的唯物主义哲学观）。我认为真实总体回归模型不具有绝对唯一性而应具有相对唯一性！这主要是因为我们目前所处的这个经济系统本身也是变化和发展的，既有新的影响因素被引进来也有旧的影响因素退出去。比如，原始社会时期经济的真实总体回归模型与现代社会经济的真实总体回归模型肯定是不一样的（但是如果人们认为存在着一个可以包容任何变化的真实总体回归模型，那就另当别论了，其实这本质上还是由人们认识和研究世界的哲学观来决定的）。原始社会没有银行和信贷，更不会有信用卡和ATM机；同样，现代社会也不会存在原始社会那种大范围的简单的物物交换经济。但是，在每个特定时期的真实总体回归模型是具有其相对唯一性的。从长期来看，虽然现实经济系统是不断变化的，但在一定的时期内它还是具有相对稳定性的。因而，存在着可以描述现实经济系统的唯一真实总体回归模型。这也就部分解释了为什么同样一个计量模型，在短期内能有很好的表现，但随着时间的不断延长，其表

2

现会越来越差的现象。

尽管真实总体回归模型具有相对唯一性，但是这个相对唯一的真实总体回归模型其实仍然是不可知的，无法对它给予准确地刻画。但是，随着计量经济学研究方法的不断发展以及人们对现实经济系统认识的不断深入，我们能够对它不断的加以逼近。

三、现实中计量经济学研究方法存在的合理性。

既然具有相对唯一性的真实总体回归模型是客观存在的，那么在现实中我们做实证研究时就会存在着这样一个逻辑困惑:如果要使实证研究具有充分的可靠性，就必须证明所建立的计量模型就是那个相对唯一的真实总体回归模型；或者是尽管我们所建立的模型与真实总体回归模型存在着差异，但两者最终得到的结果是无差异的（或者这种差异是我们所允许的，可以忽略不计的）。显然，目前无论是理论计量经济学还是实证研究都没有给予证明。如果我们没有或者是无法证明上述命题，那么在现实中用计量模型进行实证研究时所得出的结论就不具有足够的可信度。如果没有足够的可信度，那么我们学习计量经济学以及运用计量经济学进行实证研究的价值就会大打折扣。由此，似乎可以得出计量经济学无用的结论。

事实上，我们现在对于现实经济问题的研究就如同盲人摸象一般。假定大象是我们所要研究的现实的经济系统，如何描述这头大象呢？方法之一就是用手去摸，也就是计量经济学的研究方法。这种做法尽管存在着片面性，但这是由我们目前的认识能力和研究方法的局限性所决定的。我认为它是有意义的！当我们从不同的角度来摸大象时，就会得出不同的结论；当我们摸的角度越来越多时，得出的结论也会越来越多。当选择的角度趋于无穷大时，把这些结论综合在一起，一个清晰的完整的大象画面就会呈现在眼前。这就像机械制图中描述模件的三视图一样，如果模件是不规则的，就只有不断增加观察的角度，从而最终能清楚地刻画它。其实，我们目前的实证研究和盲人摸象是一样的，尽管所建立的模型可能与真实总体回归模型不一致，得出的结论也可能有差异，但是我们毕竟从不同的角度对所要研究的问题进行了探讨。当研究的角度越来越多时，相应地得出的结论也会越来越多。当我们不断综合这些结论时，对于所要研究的问题也就会越来越清晰，直到最终完全清楚地认识它为止。

3

如果坚持以真实总体回归模型的相对唯一性作为衡量现实中模型设定正确与否的标准的话，那么就犯了一个看问题角度的错误。因为坚持以相对唯一性的真实总体回归模型作为标准，是站在已知具有相对唯一性的真实总体回归模型的角度来看的，但是现实中我们根本就无法知道也不可能知道真实总体回归模型是什么!因此，这个标准是不可取的，也是无法操作的（但是我们可以改变模型设定的框架，使设定的模型不违背该标准）不然的话就会出现逻辑困惑，甚至得出很多奇怪的结论（比如计量经济学无用论等）。当然，李子奈提出的这个标准，旨在要求人们在现实中不要随意和片面地设定计量模型。

4

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/zjgf.html