外汇交易练习题

外汇交易练习题

练习1

1.有一日本投机商预期美元将贬值。当时日元3个月期汇是US$1＝JP￥120.01,假设他预期三个月后美元兑日元的即期汇率为：US$1＝JP￥117.01，则此投机商应该怎么做？如果三个月后，汇率果真为：US$1＝J￥117.01，则他可以有多少盈利？若市场汇率刚好相反为：US$1＝JP￥122.01呢？

2.有一美国投机商预期欧元将大幅度升值。当时欧元3个月期汇是￠1＝US$1.0089,假设他预期三个月后的即期汇率为￠1＝US$1.1289，此投机商应该怎么做？如果三个月后，汇率果真为：￠1＝US$1.1289，则他可以有多少盈利？若市场汇率刚好相反为：￠1＝US$0.9089呢？

练习2

? 已知：某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为 ? 即期汇率 1.8120/50

3个月 70/20 6个月 120/50 客户根据需要，要求：

①买入美元，择期从即期到3个月， ②买入美元，择期从3个月到6个月， ③卖出美元，择期从即期到3个月， ④卖出美元，择期从3个月到6个月。

练习3

? ? ? ? ? 练习4

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练习5

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某日，

香港外汇市场＄1＝HK$7.7804/7.7814 纽约外汇市场￡1=＄1.4205/1.4215

伦敦外汇市场￡1=HK＄11.0723/11.0733 问：能否进行套汇？如何进行三角套汇？

设某时间有如下行市。

货币市场上：英镑和美元1年期的存款利率分别为13%和11%。 外汇市场上：即期￡1=US$2.0040/50，一年期200/190

设有一美国套利者用美元兑1万英镑进行1年期的抛补套利，其损益情况如何？ 若一年期600/550，又当如何？

假设2010／6／1的市场行情如下： Spot GBP／USD＝1.8295／1.8420 Future GBP／USD＝1.830 0／1.8425

美国某公司从英国进口了一批价值250000英镑的货物，3个月后支付货款。为防止因英镑汇率上升而增加进口成本，公司便准备通过英镑期货（每份合约62500英镑）交易来进行套期保值。试问应如何操作？结果如何？ ? 假设3个月后即9月1日的市场行情如下： ? Spot GBP／USD＝1.8530／1.8654 Future GBP／USD＝1.8690／1.8755

? 假设8月初某投机者预测1个月后瑞士法郎对美元的汇率将上升，于是买进10份9

月份瑞士法郎期货（每份合约金额为125000瑞士法郎），支付保证金15000美元，成交价格为1瑞士法郎=0.7836美元。假如1个月后瑞士法郎对美元的汇率果然上升，该投机者以1瑞士法郎=0.7962美元抛出10份瑞士法郎期货，可获多少投机利润？投机利润率是多少？

练习6

? 我国某企业从法国进口一套设备，需在3个月后向法国出口商支付120万欧元，该

企业拟向中国银行申请美元贷款以支付这笔进口货款，若按当时1 USD＝1.2

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