金融学专业教学大纲

金融学专业

目 录

微观经济学 ................................................................................................................... 1 宏观经济学 ................................................................................................................. 11 计量经济学 ................................................................................................................. 21 统计学 ......................................................................................................................... 37 货币银行学 ................................................................................................................. 47 财政学 ......................................................................................................................... 58 管理学原理 ................................................................................................................. 71 国际贸易理论与实务 ................................................................................................. 83 国际金融 ..................................................................................................................... 96 会计学 ....................................................................................................................... 113 公司理财 ................................................................................................................... 115 西方经济思想史 ....................................................................................................... 124 利息理论 ................................................................................................................... 135 保险学 ....................................................................................................................... 142 金融营销学 ............................................................................................................... 151 金融风险管理 ........................................................................................................... 160 金融市场学 ............................................................................................................... 166 商业银行经营学 ....................................................................................................... 174 中央银行学 ............................................................................................................... 181 金融工程 ................................................................................................................... 190 运筹学 ....................................................................................................................... 201 投资银行学 ............................................................................................................... 210 信托与租赁 ............................................................................................................... 218

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英文信函写作 ........................................................................................................... 227 金融原著选读 ........................................................................................................... 233 国际结算 ................................................................................................................... 245 金融投资分析 ........................................................................................................... 251 寿险精算学 ............................................................................................................... 258 中国金融史 ............................................................................................................... 265 国家税收 ................................................................................................................... 270 行为金融学 ............................................................................................................... 282

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微观经济学

开课院系：经济学院金融系 课程编号：020302101219 课程英文名称：Microeconomics 课程总学时： 68 总学分：4

含实验或实践学时：0

推荐使用教材：西方经济学 编者：厉以宁 章铮 出版社： 高等教育出版社 出版时间及版次： 2006年3月第3次版 课程教学总体目标与基本要求：

《西方经济学》是描述和适应市场经济产生和发展的经济学说。建设社会主义市场经济要按经济规律来配置资源，以竞争与选择作为特征，以市场机制的调节作为基础性调节，而微观经济学理论为我们提供了有价值的参考。

课程教学目标：本门课程的学习主要介绍微观经济学中有关需求、供给、成本、价格、资源配置等方面的基础理论与模型，通过各知识点的衔接，建立经济学思想的基本构架，培养学生运用经济理论进行经济问题的思考和分析的思维方式，为经济学其他学科的学习奠定理论基础。

学习基本要求：初步了解微观经济学的若干基本假定、西方经济学的分析方法、理论分支，其中重点掌握供给与需求、消费者行为、生产、成本、厂商均衡、博弈论、生产要素定价、一般均衡与福利经济学、市场失灵与政府调节等基本理论，并会运用计算相关变量。 授课模式：多媒体教学、习题练习 考试形式：闭卷笔试

成绩构成：平时成绩占总成绩的20%，卷面成绩占总成绩的80%。 授课内容、教学目标与要求、学时分配： 第一章 西方经济学概述 课时：4学时 授课目标与要求：

本章集中讨论对于西方经济学涉及的基本概念，对西方经济学起源、方法、思路等问题进行白描式的介绍，通过本章的学习使学生了解什么是经济学，经济学是怎样产生、演化的，使学生针对本门课程的特点建立相应的学习方法。 第一节 经济学的定义 第二节 经济学基本假定 第三节 经济变量及分析方法

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第四节 经济学分支

第二章 供求与局部均衡 课时：8学时 授课目标与要求：

对微观经济学中两大基础概念——供给与需求展开分析，进行对照学习；同时引入一个重要概念——弹性，为后面章节的学习奠定基础。通过本章的学习使学生了解经济学的基本框架，供给与需求具有哪些特点，其影响因素是什么，并在此基础上深入学习弹性的概念、特征等内容。 授课内容： 第一节 需求 一、 个人需求 二、 市场需求 三、 需求曲线 四、 需求规律 五、 需求影响因素 第二节 供给 一、 供给函数 二、 供给曲线 三、 供给影响因素 第三节 局部均衡的决定 一、 均衡价格与均衡数量 二、 均衡点 三、 均衡点的移动 四、 政府干预与市场均衡 第四节 弹性 一、 弹性定义 二、 点弹性与弧弹性 三、 需求弹性 四、 供给弹性 五、 弹性的几何意义 本章的主要概念：

经济人 需求 供给 均衡价格 内生变量与外生变量 静态分析与动态分析 弹性 点弹性与弧弹性 需求弹性 交叉弹性 收入弹性 供给弹性 替代品与互补品 恩格尔定律

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思考题：

1、什么是均衡价格？均衡价格如何决定？影响需求的因素有哪些？ 2、讨论弹性的意义。

3、简要说明微观经济学的理论体系框架及核心思想。 4、如何理解供求曲线？ 第三章 消费者行为理论 课时：8学时 授课目标与要求：

有关消费者行为的基本假定，是消费者追求效用最大化，本章内容效用理论是建立在对消费者偏好的基础上，并分别讨论效用理论的两个分支——基数效用理论与序数效用理论。 授课内容：

第一节 基数效用理论 一、 消费者偏好 二、 效用 三、 消费者均衡 四、 消费者剩余 第二节序数效用理论 一、 无差异曲线 二、 预算线 三、 消费者均衡 第三节消费者选择

一、 收入变化下的消费者选择 二、 价格变化下的消费者选择 第四节 替代效应与收入效应 一、 正常商品的收入效应与替代效应 二、 低档品的收入效应与替代效应 三、 希克斯替代效应与斯勒茨基替代效应 第五节 显示偏好理论

第六节 不确定条件下的消费者选择 本章的主要概念：

效用 基数效用 序数效用 边际量 总效用和边际效用 消费者均衡 消费者剩余 无差异曲线 商品的边际替代率 预算线 收入效应与替代效应 正常物品 低档物品 吉芬商品 情网效用 不确定性 思考题：

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1、边际效用递减规律存在消费者行为理论的意义与作用？

2、什么是替代效用与收入效用？二者变化方向在不同类型的商品中表现如何？ 3、简要说明消费者追求期望效用最大化的含义。

4、说明风险爱好者、风险回避者、风险中立者的判断条件。 第四章 生产理论 课时：8学时 授课目标与要求：

本章开始转入对生产理论的讨论。首先介绍厂商的概念，从第二节起考察一种可变要素的生产函数、两种可变要素的生产函数，运用等产量线的分析方法分析厂商实现最优生产要素组合的均衡条件。 授课内容： 第一节 生产函数 一、 生产函数 二、 技术系数

第二节 一种变动投入要素的生产函数 一、 总产量、平均产量、边际产量 二、 生产阶段的划分

第三节 两种变动投入要素的生产函数 一、 变动比例投入下的生产 二、 固定比例投入下的生产 三、 要素替代 四、 生产的经济区域 第四节 最优投入组合 一、 等成本线 二、 最优投入组合 三、 扩张路线

四、 要素价格变化与替代弹性 第五节 规模报酬 一、规模报酬递增 二、规模报酬递减 三、常数规模报酬 本章的主要概念：

厂商 生产函数 柯布-道格拉斯生产函数 总产量 平均产量 边际产量 边际报酬递减规律 边际技术替代率递减规律 等产量线 等成本线 扩展线 规模报酬

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思考题：

1、厂商在生产中达到了技术上的效率是否意味着达到了经济上的效率？ 2、怎样实现要素投入的最优组合？ 3、如何判断规模报酬递增？

4、图示说明总产量、边际产量与平均产量三者关系。 第五章 成本理论 课时：6学时 授课目标与要求：

本章从厂商决策角度讨论成本理论，在成本分析的基础上结合收益分析研究厂商利润最大化问题。主要涉及成本方程、生产成本与产量的关系等问题。 授课内容： 第一节 成本的概念 一、 显成本与隐成本 二、 成本函数 第二节 短期成本 一、 短期总成本

二、 短期平均成本与短期边际成本 第三节 长期成本 一、 长期总成本 二、 长期平均成本 三、 包络线与扩张路线 第四节 影响因素分析 一、规模经济与规模不经济 二、学习效应 三、范围经济 本章的主要概念：

机会成本 显成本 隐成本 经济利润 短期成本 长期成本 规模经济和规模不经济 外在经济与外在不经济 思考题：

1、机会成本与会计成本有什么不同？ 2、私人成本与社会成本的关系怎样？ 3、引起平均长期成本变化的因素有哪些？ 4、厂商实现利润最大化均衡的条件是什么？ 第六章 厂商均衡 课时：8学时

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授课目标与要求：

本章讨论在不同的市场类型中，商品的均衡价格和均衡产量的决定。对于市场类型的讨论，主要分为两大部分：完全竞争市场、不完全竞争市场，其中不完全竞争市场又包括完全垄断市场、垄断竞争市场、寡头市场。 授课内容：

第一节 完全竞争条件下的厂商均衡 一、 完全竞争的条件

二、 完全竞争条件下的短期均衡 三、 完全竞争条件下的长期均衡 四、 产业长期供给曲线

第二节 完全垄断条件下的厂商均衡 一、 完全垄断市场条件 二、完全垄断条件下的短期均衡 三、完全垄断条件下的长期均衡 四、垄断的社会成本 五、垄断价格歧视

第三节垄断竞争条件下的厂商均衡 一、 垄断竞争的含义 二、垄断竞争条件的短期均衡 三、垄断竞争条件下的长期均衡 四、垄断竞争市场的效率 第四节寡头

一、寡头市场的特征 二、古诺模型 三、斯泰克格勃模型 四、价格竞争的古诺模型 本章的主要概念：

完全竞争市场 不完全竞争市场 总收益 平均收益 边际收益 利润最大化的均衡条件 停止营业点 收支相抵点 生产者剩余 自然垄断 价格歧视 寡头市场 思考题：

1、完全竞争的条件是什么？ 2、产生垄断的原因有哪些？

3、比较长期均衡条件下完全垄断、完全垄断、垄断竞争、寡头市场的效率。 4、试述古诺模型的主要内容和结论。

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第七章 博弈论 课时：6学时 授课目标与要求：

本章研究决策主体的行为发生直接作用的时候会相互影响，博弈论主要研究经济行为主体选择的相互影响问题。 授课内容：

第一节 博弈问题概述 一、 博弈的基本概念 二、博弈的分类

第二节 完全信息静态博弈 一、 占优策略均衡

二、重复剔除的战友策略均衡 第三节 完全信息动态博弈 一、 子博弈精炼纳什均衡 二、重复博弈

三、动态博弈战略行动 第四节 不完全信息静态博弈 第五节不完全信息动态博弈 本章的主要概念：

占优策略 纳什均衡 囚徒困境 贝叶斯法则 有限重复博弈 思考题：

1、什么是占优策略均衡？什么是纳什均衡？ 2、重复博弈和一次性博弈有何不同？ 3、什么是子博弈精炼纳什均衡？ 第八章 生产要素定价理论 课时：10学时 授课目标与要求：

生产要素定价理论也叫收入分配理论。厂商对于生产要素的需求主要取决于生产要素的边际生产力；商品的供给取决于生产商品的成本与商品价格。生产要素定价也可以分为完全垄断、完全竞争、垄断竞争等几种市场类型进行讨论。 授课内容：

第一节 完全竞争市场的生产要素定价 一、 单个厂商对于生产要素的需求

二、生产要素的市场供求及生产要素价格的决定 三、生产要素供求的短期均衡与长期均衡

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第二节 不完全竞争市场的生产要素定价 一、 卖方垄断条件下的生产要素定价 二、买方垄断条件下的要素定价 第三节 资本市场与利率的决定 一、 投资收益的折现值与投资决策 二、债券投资与债券有效收益率 三、投资风险与折现率的调整 四、均衡利率的决定 本章的主要概念：

边际产品 边际产品价值 边际收益产品 边际要素成本 思考题：

1、决定厂商对于要素需求的因素有哪些？

2、不完全竞争厂商与完全竞争厂商对于要素的需求有何不同？ 3、什么是债券的有效收益率？ 第九章 一般均衡理论语福利经济学 课时：6学时 授课目标与要求：

本章我们采用一般均衡分析方法，在承认主体决策的行为相互影响的前提下，分析所有商品与生产要素价格之间的相互关系，以及最终如何达到均衡。在此基础上分析福利经济学问题。 第一节 交易的一般均衡 一、 交易的一般均衡的含义 二、效用可能性边界线 第二节 生产的一般均衡

一、 生产的一般均衡的含义与条件 二、生产的一般均衡与生产可能性曲线 第三节 生产与交易的一般均衡

一、 生产与交易的一般均衡的含义与条件 二、实现一般均衡的经济机制 第四节 福利问题 一、 福利最大化 二、社会福利与个人偏好 三、社会福利、效率与平等 四、洛伦兹曲线与基尼系数 本章的主要概念：

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帕累托效率 局部均衡与一般均衡 洛伦兹曲线 基尼系数 思考题： 的条件是什么？

2、什么是帕累托效率？为什么在不存在外部性与公共产品的情况下完全竞争市场可以达到帕累托效率？

3、什么是社会福利函数？它是否具有个人效用函数同样良好的性状？ 第十章 市场失灵与政府调节 课时：4学时 授课目标与要求：

市场机制不是万能的，它不可能调节人们经济生活的所有领域。本章讨论在市场不能起作用的状态下，政府是否应予以调节的几种情况。 第一节 非对称信息 一、 次品与逆选择 二、非对称信息 三、败德行为

四、委托人-代理人问题 第二节 外部性与政府干预 一、 外部性及后果 二、政府干预 三、明确产权 四、排污权交易 五、合并企业 六、共有财产 第三节 公共产品 一、 公共产品特征 二、公共产品的效率条件

三、公共产品有效提供的决策机制 第四节 政府调节

一、 对完全垄断产商的价格调节 二、税收调节 本章的主要概念：

市场失灵 逆选择 公共物品 科斯定理 思考题：

1、什么是市场失灵？哪些因素会导致市场失灵？为什么需要政府干预？

1、什么是交易的一般均衡？什么是生产的一般均衡？达到生产和交换一般均衡

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2、什么是逆选择？什么是败德行为？什么是委托-代理人问题？ 3、什么是外部性？为什么外部性会使资源配置效率受损？ 4、什么是公共产品？提供公共产品的效率条是什么？

教材与参考书目（注明编者，出版社，出版时间及版次）：

1、必读书目：《西方经济学》 厉以宁 章铮 主编 高等教育出版社 2006年版 2、参考书目：

（1）《西方经济学》 高鸿业 主编 中国人民大学出版社 2003年版 （2）《微观经济学》 周惠中 著 上海人民出版社 2003年版

（3）《西方经济学简明教程》尹伯成 主编 上海人民出版社 1995年版 （4）《现代西方经济学》 宋承先 著 复旦大学出版社 1996年版 （5）《微观经济学》 梁小民 著 中国社会科学出版社 2001年版 （6）《经济学》 斯蒂格利茨（美） 著 中国人民大学出版社 2000年版 （7）《微观经济学》 平狄克（美） 著 中国人民大学出版社 2004年版 （8）《西方经济学习题集》 尹伯成 主编 复旦大学出版社 2003年版 （9）《西方经济学习题集》 张东辉 主编 经济科学出版社 2004年版

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宏观经济学

开课院系：经济学院金融系 课程编号：020302101221 课程英文名称：Macroeconomics

课程总学时： 51 总学分：3

含实验或实践学时： 0

推荐使用教材：《西方经济学》 编者：厉以宁 章铮 出版社： 高等教育出版社 出版时间及版次： 2006年3月第3次版 课程教学总体目标与基本要求：

课程教学目标：本门课程的学习主要介绍宏观经济学中有关国民收入核算、古典宏观经济均衡理论、产品市场均衡、产品—货币市场均衡、劳动市场均衡、总供给与总需求、宏观经济政策等方面的基础理论与模型，在微观经济学学习的基础上，建立宏观经济学模型构架，培养学生运用经济理论进行宏观经济问题的思考和探索，完善与神话西方经济学的学习。

学习基本要求：初步了解宏观经济学的若干基本概念、宏观经济学的分析方法、理论分支，其中重点掌握国民收入核算、古典宏观经济均衡理论、产品市场均衡、产品—货币市场均衡、劳动市场均衡、总供给与总需求、经济增长理论、通胀理论等基本理论，并会运用计算相关变量。 授课模式：多媒体教学+课堂习题练习 考试形式：闭卷笔试

成绩构成：卷面成绩为最终考核成绩。 授课内容、教学目标与要求、学时分配： 第一章 宏观经济理论发展概述 课时：2学时 授课目标与要求：

本章将宏观经济的研究内容作一个整体描述，主要介绍基本概念、分析方法及基本理论流派的观点。要求学生掌握课程的整体构架。 第一节 古典宏观经济理论 一、 产品市场 二、 货币市场 三、 劳动市场 第二节 凯恩斯革命

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一、 凯恩斯对古典宏观经济的革命 二、 凯恩斯的宏观理论体系 第二节 现代宏观经济学的演变 一、现代货币主义 二、供给学派 三、理性预期学派 本章的主要概念：

凯恩斯革命 理性预期 萨伊定律 货币数量论 货币面纱论 货币主义 思考题：

1、古典宏观经济学理论的基本观点和结论要点是什么？ 2、凯恩斯主要从哪几方面对古典经济理论进行了“革命”？ 3、试述经济行为预期的重要性。 第二章 国民收入核算 课时：6学时 授课目标与要求：

宏观经济学要研究整个社会的经济活动，首先要定义和计量总产出或总收入的方法，本章研究的国民收入核算就是这样一套方法。围绕国民生产总值这个核心概念，探讨国民经济的衡量。 第五节 国民收入核算指标 一、 国民生产总值

二、 国民生产净值与国民收入 三、 个人收入与个人可支配收入 四、 国民生产总值与国内生产总值 五、 名义国民生产总值与实际国民生产总值 第六节 国民收入核算方法 一、 支出法 二、 收入法 三、 生产法

第七节 国民收入流量循环 一、两部门经济收入流量循环模型 二、三部门经济收入流量循环模型 三、四部门经济收入流量循环模型 本章的主要概念：

国内生产总值 国民生产总值 最终产品和中间产品 存货投资 重置投资 总投资和净投资 国民收入 个人可支配收入

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思考题：

1、国内生产总值高低与福利状况的关系如何？

2、储蓄投资恒等式为声么不意味着计划储蓄与计划投资相等？ 3、计算国内生产总值及其相关概念。 第三章 产品市场均衡 课时：6学时 授课目标与要求：

本章进行总需求分析，即研究在既定的价格水平情况下的总需求水平，从而确定均衡国民收入。本章假定考查的是一个封闭型经济，只有居民、企业和政府三个部门，在此基础上对产品市场的基本影响因素进行逐一探讨。 第一节消费、储蓄与投资函数 一、 消费函数 二、 储蓄函数 三、 投资函数

第二节均衡国民收入的决定 一、 均衡国民收入 二、 投资-储蓄法 三、 总需求-总供给法 第三节投资乘数

第四节政府收支行为的影响 一、 政府的收支行为

二、 三部门产品市场均衡：固定税制 三、 三部门产品市场均衡：变动税制 本章的主要概念：

均衡产出 边际消费倾向和平均消费倾向 边际储蓄倾向和平均储蓄倾向 投资乘数 政府支出乘数 平衡预算乘数 税收乘数 政府转移支付乘数 加速数 思考题：

1、在均衡产出水平上，计划投资和非计划投资是否都必然为零？ 2、计算各种乘数。

3、按照凯恩斯观点，增加储蓄会对均衡收入有什么影响？ 4、是否可以说边际消费倾向和平均消费倾向都待遇零 而小于一？ 第四章 产品-货币市场均衡 课时：6学时 授课目标与要求：

本章继续进行总需求分析。假定价格水平是外生变量，研究在产品市场和货

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币市场同时均衡的情况下，总需求水平的决定，进而确定均衡国民收入水平。 第一节产品市场均衡：IS曲线 一、 投资需求与利率 二、 IS曲线的推导

第二节货币市场均衡：LM曲线 一、 货币的含义 二、 货币需求 三、 货币供给 四、 LM曲线的推导

第三节产品市场货币市场同时均衡：IS-LM模型 一、IS-LM模型

二、均衡国民收入和均衡利率的变动 三、挤出效应和凯恩斯陷阱 第四节价格调整与总需求曲线 一、 消费的实际货币余额效应 二、 投资的实际货币余额效应 三、 总需求曲线的导出 本章的主要概念：

IS曲线 投资的边际效率 货币需求 流动性偏好 三大心理需求 凯恩斯陷阱 LM曲线 哈伯勒-庇古效应 凯恩斯效应 思考题：

1、产品市场、货币市场均衡的具体含义是什么？

2、IS-LM模型如何表示产品市场和货币市场共同均衡的状态的？ 3、计算均衡收入和均衡利率。 第五章 劳动市场均衡与总供给曲线 课时：4学时 授课目标与要求：

本章通过分析劳动需求和供给的决定，导出劳动市场的均衡条件，从而为确定总供给曲线奠定基础。要求学生重点学习劳动市场与供给曲线的关系。 第一节 劳动市场均衡 一、 劳动需求函数 二、 劳动供给函数 三、 劳动市场均衡 第二节 总供给曲线 一、 生产函数

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二、 一般短期模型的总供给曲线 第八节 有关劳动市场的不同假设 一、 古典宏观经济理论的总供给曲线 二、 完全货币幻觉下的总供给曲线 三、 完全预期下的总供给曲线 四、 短期和长期的总供给曲线

五、 货币工资刚性条件下的总供给曲线

六、 工资刚性与价格水平粘性并存时的总供给曲线 七、 总供给曲线的五个阶段 本章的主要概念：

劳动市场均衡 总供给曲线 潜在产量 生产函数 完全货币幻觉 工资刚性 价格水平粘性 思考题：

1、试说明主流学派经济学家如何用总共求分析法说明“滞胀”状态的。 2、推导总需求曲线与总供给曲线。 第六章 一般均衡的宏观经济模型 课时：2学时 授课目标与要求：

一般均衡的宏观经济模型之产品市场、货币市场、劳动市场同时均衡的宏观经济模型。本章要求学生学习和掌握不同情况下的宏观均衡模型。 第一节 古典宏观经济模型 第二节 简单萧条模型 第三节 完全货币幻觉模型 第四节 一般短期模型 第五节 完全预期模型 本章的思考题：

1、用一般均衡分析法来说明萧条、短期和完全预期状态下的经济实现。 2、外来的对总需求的扰动和冲击对各种情况下的总供给一般均衡会产生什么效应？

第七章 宏观经济政策 课时：6学时 授课目标与要求：

了解宏观经济政策的整体目标与政策工具，进一步分析不同政策工具的传导机制及制度环境。 第一节 经济政策理论

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一、 宏观经济目标与经济政策工具 二、 丁伯根模型 三、 有效市场分类 第二节 财政政策 一、 政府预算及其构成 二、 财政政策分类

第三节 货币供给理论与货币政策 一、 基础货币与货币乘数 二、 货币政策工具 第四节 宏观经济政策乘数 一、 宏观经济政策的必要性

二、 线性模型中的宏观经济政策乘数 三、 需求管理中的产出结构效应 四、 一般短期模型中的财政政策效应 五、 一般短期模型中的货币政策效应 第五节 财政政策与货币政策效力 一、 财政政策效力 二、 货币政策效力 三、 极端凯恩斯主义情况 四、 古典情况 五、 中间区域 六、 货币财政政策组合

第六节 宏观经济学主要流派在经济政策上的分歧 一、古典主义 二、凯恩斯主义 三、现代货币主义 四、理性预期学派 五、供给学派 本章的主要概念：

丁伯根模型 基础货币 货币乘数 公开市场操作 理性预期 供给学派 思考题：

1、宏观经济政策的基本目标是什么？主要工具有哪些？ 2、商业银行的货币创造机制是如何实现的？

3、货币主义与凯恩斯主义在货币政策传导机制上有何分歧？ 4、宏观财政政策与货币政策如何协调使用？

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5、分别论述各宏观经济学流派的政策建议、分析其和理性与局限性。 第八章 通货膨胀与失业理论 课时：6学时 授课目标与要求：

本章重点讨论通货膨胀的影响及原因，通胀率与失业率的关系，以及通货膨胀、失业和需求管理政策之的动态调整过程，最后分析控制通货膨胀和减少时的政策主张。 第一节 通货膨胀 一、 通货膨胀的效应 二、 通货膨胀的原因 第二节 菲利普斯曲线 一、 菲利普斯曲线 二、 附加预期的菲利普曲线 三、 有关争论

第三节 通胀、就业和产出的动态调整过程 一、 动态的总需求曲线和总供给曲线 二、 动态调整：货币扩张 三、 动态调整：财政扩张 四、 滞胀原因

第四节 降低通胀率和失业率的对策 一、 短期菲利普斯曲线的政策含义 二、 降低通胀率的对策 三、 降低失业率的政策 本章的主要概念：

通货膨胀税 利普斯曲线 附加预期的菲利普斯曲线 滞胀 动态总供给曲线 思考题：

1、通货膨胀对经济的影响有哪些？

2、通胀形成的原因是什么？治理通胀的方法有哪些？

3、菲利普斯曲线说明了什么？短期和长期的菲利普斯曲线是否一样？ 4、通胀、就业和产出是如何动态调整的？ 第九章 开放条件下的宏观经济均衡 课时：8学时 授课目标与要求：

一个完整的宏观经济必须包括外国部门，本章学习在居民、企业和政府三个部门之外，加上外贸部门的一国宏观经济均衡。

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第一节 经常账户与宏观经济均衡 一、 国际收支平衡表 二、 进出口与资本流动的决定 三、 开放条件下的产品市场均衡 四、 开放条件下的产品-货币市场均衡 第二节 资本账户与宏观经济均衡 一、 国际收支平衡——BP曲线 二、 BP曲线的移动 三、 IS-LM-BP模型

第三节 固定汇率制度与经济稳定 一、 汇率制度与汇率变动机制 二、 固定汇率制度下的国际收支调整 三、 固定汇率制度下的稳定化政策

四、 固定汇率制度下的国际收支调整---内生价格 五、 存在政策冲突时的国际收支调整 六、 国际收支盈余的封存或冲销 第四节 浮动汇率制度与经济稳定 一、 浮动汇率制度下经济均衡的特点 二、 J曲线

三、 浮动汇率制度下的汇率调整政策 四、 资本完全自由流动时的稳定化政策 五、 价格调整与长期均衡 六、 汇率与利率 本章的主要概念：

浮动汇率制 国际收支平衡表 BP曲线 J曲线 思考题：

1、经常账户、资本账户、调整项目的含义是什么？ 2、影响BP取向的动力机制是什么？

3、阐述浮动汇率制度下实现三重均衡的财政政策和货币政策的传导机制。 第十章 经济增长理论 课时：5学时 授课目标与要求：

经济增长理论主要研究影响国民经济增长的因素，如何使像合乎理想的增长等问题。

第一节 哈罗德-多马模型

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一、 哈罗德-多马模型的基本假定 二、 基本公式

三、 哈罗德-多马模型的含义 四、 均衡增长率和实际增长率 五、 自然增长率与人均增长率 第二节 新古典经济增长模型 一、 新古典经济增长模型的假定 二、 模型含义

三、 技术进步条件下的经济增长 第三节 人力资本与经济增长 一、 人力资本概念 二、 人力投资与经济增长 三、 人力资本的形成途径

四、 境内人力迁移对经济增长的影响 五、 二元劳动市场

第四节 罗默的新经济增长理论

一、 以技术为外生变量的增长理论的局限性 二、 罗默的技术内生化进步供给增长理论 第五节 经济增长问题的制度分析 一、 产权、交易成本与经济增长 二、 制度创新与经济增长 本章的主要概念：

经济增长 人力资本 不稳定原理 经济周期 思考题：

1、剑术哈罗德-多马模型的要点，该模型认为是向均衡的经济增长必须满足什么条件？

2、新古典过经济增长模型使用什么方法衡量与计算经济增长中的技术进步的作用的？

3、等尼森认为发达资本主义国家最重要的经济增长因素是什么？ 4、新经济增长理论与性固定经济增长理论与什么不同？ 5、经济增长理论中，制度因素如何与经济增长联系起来？

学习参考书（注明编者，出版社，出版时间及版次）：

1、必读书目：《西方经济学》 厉以宁 章铮主编高等教育出版社 2006年3月第3次版

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2、参考书目：

（1）《西方经济学》 高鸿业 主编 中国人民大学出版社 2003年版 （2）《应用宏观经济学》 张金水 张研 著 清华大学出版社 2001年版 （3）《西方经济学简明教程》尹伯成 主编 上海人民出版社 1995年版 （4）《现代西方经济学》 宋承先 著 复旦大学出版社 1996年版

（5）《宏观经济学原理与应用》 罗伯特（美）、马克（美）著 东北财经大学出版社 2004年版

（6）《经济学》 斯蒂格利茨（美） 著 中国人民大学出版社 2000年版 （7）《宏观经济学》 曼昆（美） 著 Worth Publisher 2000年(英文)版 （8）《西方经济学习题集》 尹伯成 主编 复旦大学出版社 2003年版 （9）《西方经济学习题集》 张东辉 主编 经济科学出版社 2004年版

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计量经济学

开课院系：经济学院 课程编号：020302101211 课程英文名称：Econometrics

课程总学时：51 总学分：3 含实验或实践学时：12 学 分：

推荐使用教材：计量经济学 编者：李子奈 潘文卿

出版社：高等教育出版社 出版时间及版次：2005.4第二版

课程教学的总体目标：

计量经济学是教育部经济学科教学指导委员会规定的高等学校经济学门类各专业的核心课程之一。计量经济学是经济学、数学和统计学相结合的综合性边缘学科。它是以经济理论为基础，以数学方法和计算机技术为工具，把经济学中关于经济关系的学说作为假设，运用数学、数理统计方法以及计算机技术，根据实际观测统计资料，建立经济关系的计量经济模型并对经济学说假设进行检验和修正，以便为经济现象及其关系提供数量规律的学科。

本课程主要是用定量分析方法，研究具有随机特征的经济变量关系。目的是使学生：

1、了解和掌握最新的计量经济学理论、现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位、经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；

2、掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；

3、能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；

4、具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力； 5、在经济理论的指导下应用和掌握有关计量经济学的实用方法。 为以后在实践工作中，进行经济结构分析、检验经济理论、仿真并预测经济系统发展的规律和趋势，充分发挥自己的管理水平和决策才能打下坚实而良好的基础。

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授课模式：传统讲授、多媒体

考试形式：期末闭卷笔试＋实验实习报告（平时成绩）

成绩构成：本课程学生成绩由期末考试卷面成绩与平时成绩构成，其中期末考试卷面成绩占70%,平时成绩占30%。平时成绩为实验报告成绩。即：最终成绩=卷面成绩*70%+实验报告成绩*30%。 授课内容、教学目标与要求、学时分配： 第一章 绪论 课时：4学时 授课目标与要求：

绪论，是课程的纲。通过教学，要求学生达到：了解计量经济学的基本概念；了解计量经济学的内容体系以及本课程涉及的内容；理解计量经济学是一门经济学科以及在经济学科中的地位；了解计量经济学的主要应用；了解建立与应用经典计量经济学模型的工作步骤，以及在每一步骤应注意的关键。对于未接触过计量经济学的学生来讲，并不能全部理解，也不要求学生全部理解，只需要建立一个最基本的概念，对于学习整个课程是大有益处的。

1.1 计量经济学 一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位 1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验

五、计量经济学模型成功的三要素 六、计量经济学应用软件介绍 1.3 计量经济学模型的应用 一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价

四、检验与发展经济理论

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本章的主要概念：

计量经济学，结构分析，经济预测，政策评价 思考题：见教材P20-21

1. 计量经济学模型和数理统计学模型、数理经济学模型有什么区别？ 2. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 3. 计量经济学模型的主要有哪些应用领域？ 4. 计量经济学模型的检验具体包括哪些内容？ 第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 课时：6学时 授课目标与要求：

经典单方程计量经济学模型的一元线性回归模型，是课程最基础的内容。通过教学，要求学生达到：理解经典线性单方程计量经济学模型的数理统计学基础，包括回归分析、假设检验和区间估计；熟练掌握经典线性单方程计量经济学模型的理论与方法，包括基本假设、模型估计和统计检验；理解最小二乘原理和最大或然原理，以及在模型估计中的应用。

2.1 回归分析概述 一、回归分析基本概念 二、总体回归函数 三、随机干扰项 四、样本回归函数

2.2 一元线性回归模型的参数估计 一、一元线性回归模型的基本假设 二、参数的普通最小二乘估计（OLS） 三、参数估计的最大或然法(ML) 四、最小二乘估计量的性质

五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 2.3 一元线性回归模型的统计检验 一、拟合优度检验 二、变量的显著性检验 三、参数的置信区间

2.4 一元线性回归分析的应用：预测问题

?是条件均值E(Y|X?X0)或个别值Y0的一个无偏估计 一、Y0 23

二、总体条件均值与个别值预测值的置信区间 2.5 实例：时间序列问题 一、中国居民人均消费模型 二、时间序列问题 本章的主要概念：

回归分析，相关分析，总体回归函数，总体回归模型，样本回归函数，样本回归模型

思考题：见教材P52-54

1．为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？

2．一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？

3．假使在回归模型Yi=?0??1Xi??i中，用不为零的常数?去乘每一个X值，这会不会改变Y的拟合值及残差？如果对每个X都加大一个非零常数?，又会怎样？

4．假如有人做了如下的回归： yi=?0??1xi?ei

其中，yi，xi分别为Yi，Xi关于各自均值的离差。问?1和?0将分别取何值？ 5．令?YX和?XY分别为Y对X的回归和X对Y的回归中的斜率，证明： ?YX?

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 课时：6学时 授课目标与要求：

经典单方程计量经济学模型的多元线性回归模型，也是课程最基础的内容。通过教学，要求学生达到：理解经典多元线性回归模型的数理统计学基础，包括多元回归分析、假设检验和区间估计；熟练掌握经典多元线性回归模型的理论与方法，包括基本假设、模型估计和统计检验；理解多元回归最小二乘原理和最大或然原理，以及在模型估计中的应用；能够运用矩阵描述、推导和证明与普通最小二乘法有关的估计过程和结论；能够应用计量经济学软件完成模型的估计和统计检验。在本章结束时要求学生能够独立完成一个综合练习，自己选择研究对象，自己建立理论模型，自己收集样本数据，进行模型的估计和统计检验。

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??XY???????r2

其中r为X与Y之间的线性相关系数。

3.1 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型

二、多元线性回归模型的基本假定 3.2 多元线性回归模型的参数估计 一、普通最小二乘估计 * 二、最大或然估计

* 三、矩估计（Moment Method, MM） * 四、参数估计量的性质 五、样本容量问题

六、多元线性回归模型的参数估计实例 3.3 多元线性回归模型的统计检验 一、拟合优度检验

二、方程的显著性检验(F检验) 三、变量的显著性检验（t检验） 四、参数的置信区间 3.4 多元线性回归模型的预测 一、E(Y0)的置信区间 二、Y0的置信区间

3.5 可以化为线性的多元非线性回归模型 一、模型的类型与变换

二、可化为线性的非线性回归实例 3.6 受约束回归

一、模型参数的线性约束

二、对回归模型增加或减少解释变量 * 三、参数的稳定性 * 四、非线性约束 本章的主要概念：

多元线形回归模型，拟合优度 思考题：见教材P90-92

1．多元线性回归模型的基本假设是什么？试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？

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2．在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？

3．为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？

4．考虑下列三个试验步骤：

(1) 对Yi??0??1X1i??2X2i??i进行回归； (2) 对X1i??0??1X2i??i进行回归，计算残差?i； (3) 对Yi??0??1?i+?2X2i??i进行回归。 试证明?1=?1，并直观地解释该结果。 5．考虑以下过原点回归： Yi=?1X1i??2X2i?ei (1) 求参数的OLS估计量； (2) 对该模型，是否仍有结论

???????ei?0，?eiX1i?0，?eiX2i?0

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 课时：6学时 授课目标与要求：

放宽基本假设的经典单方程计量经济学模型，也即经典单方程模型的计量经济学检验，也是课程的基础内容。通过教学，要求学生达到：了解实际经济分析中计量经济学模型违背各个基本假设的经济背景；从经济学和数学两个方面理解违背基本假设的后果；理解并熟练掌握常用的检验方法；熟悉各种基本假设违背情况下模型最有效和常用的估计方法，例如加权最小二乘法、可行的广义最小二乘法、差分法与广义差分法、工具变量法等，及它们在应用软件中的实现。在本章结束时要求学生对前面完成的综合练习进行计量经济学检验，重新估计模型，并对结果重新进行分析。

4.1 异方差性 一、异方差的类型

二、实际经济问题中的异方差性 三、异方差性的后果 四、异方差性的检验

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五、异方差的修正

六、案例——中国农村居民人均消费函数 4.2 序列相关性 一、序列相关性

二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、序列相关的补救 六、虚假序列相关问题

七、案例——中国商品进口模型估计 4.3 多重共线性 一、多重共线性

二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例——中国粮食生产函数 4.4 随机解释变量问题 一、随机解释变量问题

二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法

五、案例——中国居民人均消费函数

本章的主要概念：

计量经济学检验，异方差，自相关，共线性 思考题：见教材P134-137

1．对一元回归模型 Yi??0??X1?i?

(1)假如其他基本假设全部满足，但Var(?i)??i2??2，试证明估计的斜率项

x??仍是无偏的，但方差变为 Var(?)?(?x)?212ii22i

(2)如果

Var(?i)??2Ki，试证明上述方差的表达式为

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xK?Var(?)??x??x??22ii122

?ii该表达式与同方差假定下的方差Var(?1)之间有何关系？分Ki大于1与小于1两种情况讨论。

2．对模型 Yt??0??1X1?t?X22t??Y3??t -1 假设Yt-1与?t相关，为了消除该相关性，采用工具变量法：先求Yt关于X1t与

X2t回归，得到Yt，再做如下回归：Yt??0??1X1t??2X2t??3Yt-1??t 试问：这一方法能否消除原模型中Yt-1与?t的相关性？为什么？ 第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 课时：4学时 授课目标与要求：

经典单方程计量经济学模型的几个专门问题，作为前三章经典单方程模型理论方法的补充，在理论和应用上都是不可缺少的。通过教学，要求学生达到：理解在模型中引入虚拟变量和滞后变量的问题背景、引入原则和方法；熟悉分布滞后模型和自回归模型及其参数估计方法；熟练应用格兰杰检验于模型变量选择和变量关系分析；理解模型的变量选择和关系设定可能带来模型的确定性偏误，掌握常用的检验方法。

5.1 虚拟变量模型 一、虚拟变量的引入 二、虚拟变量的设置原则 5.2 滞后变量模型 一、滞后变量模型

二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验 * 5.3 模型设定偏误问题 一、模型设定偏误的类型 二、模型设定偏误的后果 三、模型设定偏误的检验 * 5.4 从传统建模理论到约化建模理论

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?? 一、传统建模理论与数据开采问题 二、“从一般到简单”——约化建模型理论 三、非嵌套假设检验 四、约化模型的准则 本章的主要概念： 虚拟变量，滞后效应 思考题：见教材P174-175

1．回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式？它们各适用于什么情况？

2．滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS方法存在哪些问题？ 3．产生模型设定偏误的主要原因是什么？模型设定偏误的后果以及检验方法有哪些？

4．如果真实模型是Yi??1Xi??i，但你却拟合了一带截距项的模型

Yi??0??1Xi??i，试评述这一设定误差的后果。 5．简述约化建模理论与传统建模理论的异同点。 第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法 课时：6学时 授课目标与要求：

联立方程计量经济学模型理论与方法，是课程的重点内容之一。通过教学，要求学生达到：理解线性联立方程计量经济学模型的基本概念和有关模型识别、检验的理论与方法；熟练掌握几种主要的单方程估计方法，能够运用矩阵描述、推导和证明与这些方法有关的过程和结论；能够独立完成由3-5个方程组成的简单联立方程模型的建模全过程工作；能够应用计量经济学软件。在本章结束时要求学生独立完成一个综合练习，建立一个3-5个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模型，自己收集样本数据，用几种方法进行模型的估计，对结果进行分析。

6.1 联立方程计量经济学模型的提出

一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 6.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 一、 变量 二、 结构式模型 三、 简化式模型

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四、 参数关系体系

6.3 联立方程计量经济学模型的识别 一、 识别的概念 二、 结构式识别条件 * 三、 简化式识别条件

四、 实际应用中的经验方法 6.4 联立方程计量经济学模型的估计 一、 概述

二、 狭义的工具变量法(IV) 三、 间接最小二乘法(ILS) 四、 两阶段最小二乘法(2SLS)

五、 对于恰好识别的结构方程，三种方法是等价的 六、 简单宏观经济模型实例演示 * 七、主分量法 * 八、k级估计式

6.5 联立方程计量经济学模型若干问题的讨论 一、估计方法的比较

二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、联立方程计量经济学模型的检验 本章的主要概念：

内生变量，外生变量，先决变量，结构式模型，简化式模型 思考题：见教材P215-216

1．为什么要建立联立方程计量经济学模型？联立方程计量经济学模型适用于什么样的经济现象？

2．联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为几类？其含义各是什么？ 3．联立方程计量经济学模型的单方程估计有哪些主要的方法？其适用条件和统计性质各是什么？

4．下列为一完备的联立方程计量经济学模型：

Yt??0??1Mt??1Ct??2It??1t Mt??0??1Yt??3Pt??2t

其中M为货币供给量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。C，I分别为居民消费与投资。

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(1) 指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；

(2) 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系； (3) 用结构式条件确定模型的识别状态；

(4) 指出ILS，IV，2SLS中哪些可用于原模型第1，2个方程的参数估计。 第七章 经典计量经济学应用模型 课时：8学时（上机实验建模） 授课目标与要求：

经典计量经济学应用模型，是课程的重点内容之一。通过本章的教学，一方面使学生熟悉常用的计量经济学应用模型的理论模型和估计方法；另一方面，也是更重要的方面，使学生了解这些模型是如何提出与发展的，为学生在未来的实践中自己提出与发展新的模型打下方法论基础。所以在本章的每一节都应有不同的建模方法论重点。例如，在生产函数模型中，着重介绍各种生产函数模型是如何沿着要素之间替代性质的描述和技术要素的描述这两条线索逐渐发展的；在需求函数模型中，着重介绍各种需求函数模型是如何依赖于效用函数而发展的；在消费函数模型中，着重介绍各种消费函数模型是如何依赖于各种消费理论假设而提出的；等等。

本章中的宏观计量经济模型，是课程的选学内容。通过教学或自学，使学生达到：了解计量经济学模型的一个重要研究与应用领域—宏观经济；掌握宏观计量经济模型的设定理论；了解中国宏观计量经济模型的主要特征、总体结构和主要模块与方程的设计；能够看懂和应用已有的宏观计量经济模型。

在本章结束时要求学生根据本章的案例分析内容和前面安排的综合练习作业，在计算机上应用计量经济学软件包独立完成一个综合实验，建立一个宏观或微观经济学模型，自己建立理论模型，自己收集样本数据，用几种方法进行模型的估计、检验、修正，对结果进行分析，最后提交一篇计量经济学实验报告。

7.1 生产函数模型 一、几个重要概念

二、以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型的发展 三、以技术要素的描述为线索的生产函数模型的发展 四、几个重要生产函数模型的参数估计方法 五、生产函数模型在技术进步分析中的应用 六、建立生产函数模型中的数据质量问题 7.2 需求函数模型 一、几个重要概念

二、几个重要的单方程需求函数模型及其参数估计

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三、线性支出系统需求函数模型及其参数估计 * 四、交叉估计

五、大类商品的数量与价格 7.3 消费函数模型

一、几个重要的消费函数模型及其参数估计 二、消费函数模型的一般形式 三、中国居民消费行为的实证分析 * 7.4 宏观计量经济模型

一、宏观计量经济模型的设定理论 二、建立宏观计量经济模型的工作程序 三、一个小型模型的例子—Klein战争之间模型 四、中国宏观计量经济模型的案例分析 本章的主要概念：

生产函数，技术进步，需求函数，消费函数 思考题：见教材P284-286

1．为什么要讨论计量经济学的分析与应用？体会经济理论与实际建模之间的关系。

2．简述在本书中“宏观经济模型”与“宏观计量经济学模型”的区别。与其他类型的宏观经济模型相比，宏观计量经济学模型的特点是什么？

3．什么是宏观经济模型的导向？模型导向是由什么决定的？模型导向有哪些类型？这些导向在模型中如何体现？ 第八章 扩展的单方程计量经济学模型 课时：4学时 授课目标与要求：

扩展的单方程计量经济学模型，是课程的选学内容。通过本章教学或自学，一方面扩展学生的知识面，更重要的是为学生今后进一步学习和应用计量经济学理论与方法打下基础。使学生理解：单方程计量经济学模型是一个内容广泛的体系，经典的线性模型是其中最基本和最重要的一部分，以及几类扩展模型的研究对象、基本理论和方法思路。另一方面，使学生掌握一些重要的知识点。例如，确定性变参数模型的经济含义和估计方法；非线性普遍最小二乘法的原理，及其在应用软件中的实现；二元离散选择模型的实际应用价值，从原始模型到效用模型的原理，二元Probit模型和Logit模型的参数估计方法，及其在应用软件中的实现；平行数据（Panel Data）模型的设定检验，固定影响变截距模型的最小二乘虚拟变量估计方法和固定影响变系数模型的可行广义最小二乘估计方法。

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8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 一、确定性变参数模型 * 二、随机性变参数模型

8.2 简单的非线性单方程计量经济学模型 一、非线性单方程计量经济学模型概述 二、非线性普通最小二乘法 三、讨论：一个例子 8.3 二元离散选择模型

一、二元离散选择模型的经济背景 二、二元离散选择模型

三、二元Probit离散选择模型及其参数估计 * 四、二元Logit离散选择模型及其参数估计 五、一个实例

* 8.4 固定影响平行数据模型 一、平行数据模型概述 二、模型的设定

三、固定影响变截距模型 四、固定影响变系数模型 本章的主要概念： 平行数据，离散选择模型 思考题：见教材P320-321

1．在经典计量经济学模型中，通常选择哪些类型的数据作为样本数据？对被解释变量样本数据有哪些假定？

2．令Y表示一个学生在一所大学是否在第4年后能免试推荐攻读硕士学位的虚拟变量。设X1与X2分别是其入学时的考试成绩以及大学前二年各门必修课的平均成绩，X3是其在第三学年每周学习的小时数。假设利用420个学生的数据得到如下的Logit模型：

1?1) 0.02X).10.10?02X2?0.0037X1?e?(?1?假设X1与X2固定在85分的水平上，计算每周花40小时与花20小时学习的学? Pi?E(Y生在推荐攻读硕士学位概率上的估计差异。 第九章 时间序列计量经济学模型 课时：2学时 授课目标与要求：

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时间序列计量经济学模型，虽然作为课程的选学内容，但它是现代计量经济学的重要组成部分，已经形成了独立的分支和课程。通过教学或自学，要求学生达到：了解时间序列平稳性的概念、重要性和检验方法，尤其是单位根检验；掌握3类常用的随机时间序列模型的识别、估计和检验方法；了解协整的概念、重要性和检验方法；了解误差修正模型的经济意义和建立误差修正模型的全过程，并能够建立实际的误差修正模型；熟悉应用软件中时间序列分析的基本功能，并能够应用软件完成时间序列平稳性检验、单位根检验和协整检验。

9.1 时间序列的平稳性及其检验 一、时间序列数据的平稳性 二、平稳性的图示判断 三、平稳性的单位根检验

四、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 * 9.2 随机时间序列分析模型

一、时间序列模型的基本概念及其适用性 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验 * 9.3协整与误差修正模型 一、长期均衡关系与协整 二、协整的检验 三、误差修正模型 本章的主要概念：

平稳，白噪声，随机游走，单位根，单整，协整 思考题：见教材367

1．设时间序列?Xt?是由?t??0??1t??t生成的，如果?t是一零均值，同方差，不序列相关的白噪声，问：(1)?t是平稳时间序列吗？(2)?t?E(?t) 是平稳时间序列吗？

2．假设两时间序列?t与Yt都是随机游走序列。证明：如果?t与Yt是协整的，则?t与Yt-1也是协整的。

3．假设两时间序列?t与Yt都是I(1)序列，但对某个不为0的?，使Y-X?

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t是I(0)，

证明：对于任何???，组合Yt-?Xt一定是I(1)的。

4．假设两时间序列?t与Yt满足Yt??Xt??1t与?Xt???Xt-1??2t，其中，??0，

?<1，且?1t与?2t分别是两I(0)序列。证明：从这 两个方程可以推出一个如

下形式的误差修正模型：

?Yt??1?Xt-1??(Yt?1??Xt?1)??t

其中，?1???，?=?1,?t??1t???2t 第十章 计量经济学软件包Eviews应用 课时：5学时（其中4课时为上机实验训练） 授课目标与要求：

计量经济学软件包Eviews的使用，是本门课程实际应用的基本操作知识。通过教学或自学，要求学生达到：了解Eviews的基本功能，掌握Eviews的使用技巧，掌握常用的计量经济学模型的参数估计方法，了解模型的构建、检验、修正的全过程，能够应用软件完成所学知识的计算机实验。

10.1基础操作 10.2实例分析 备注：

1. 实践课时为第七章的上机实验和第十章的上机实验，共10学时。 2. 带“*”部分为选修内容。 学习参考书：

1. 拉姆.拉玛纳山著，《应用经济计量学》第5版，机械工业出版社，2003年 2. 林少宫主编，《微观计量经济学要义》，华中科技大学出版社，2003年 3. 李子奈、叶阿忠，《高等计量经济学》，清华大学出版社，2000年 4. 谢识予编著，《计量经济学》，高等教育出版社，2000年

5. 罗伯特S.平狄克等著，《计量经济模型与经济预测》第4版，机械工业出版

社，1999年

6. 刘振亚编著，《计量经济学教程》，中国人民大学出版社，1997年 7. 李长风编著，《计量经济学》，上海财经大学出版社，1997年

8. 古扎拉蒂著，《计量经济学》（上、下）第3版，中国人民大学出版社，1996

年

9. 李子柰编著，《计量经济学__方法和应用》，清华大学出版社，1992年

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10. 李卓立著，《实用经济计量学》，清华大学出版社，1987年 11. 张寿、于清文编著，《计量经济学》，上海交通大学出版社，1984年 12. 劳伦斯.克莱因理查德.杨著，《经济计量预测与预测模型》，中国社会科学出

版社，1982年

13. 张晓峒主编，《计量经济学软件EViews使用指南》，南开大学出版社，2003

年

14. 袁建文编著，《经济计量学实验》，科学出版社，2002年

15. 于俊年主编，《计量经济学习题与解答》，对外经济贸易大学出版社，2001

年

16. 《Basic Econometrics》(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，The

McGraw-Hill Compannies, 2001

17. 《Econometric Analysis》(Fourth Edition), William H.Greene,

Prentice-Hall Inc., 2000

18. 《Econometric Models,Techniques,and Applications》(Second Edition),

Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1997

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统计学

开课院系：经济学院金融系 课程编号：020302101215 课程英文名称：Statistics

课程总学时：51 总学分：3 含实验或实践学时：0 学 分： 推荐使用教材： 统计学原理 编者： 李洁明

出版社：复旦大学出版社 出版时间及版次：2003年10月第3版 课程教学目标与基本要求：

统计学作为经济类和管理类专业的核心课程，是一门收集、整理和分析统计数据的方法论科学。本课程主要授予学生有关统计描述和统计分析与推断的科学的统计方法，引导学生探索数据内在的数量规律性，使学生掌握统计学的基础知识、基础理论和基本的分析方法。并且注意在对学生进行基本技能培养的同时，加强与社会实践的结合，启发学生以所学原理进行社会经济现象的分析。 授课模式：传统讲授 考试形式：闭卷笔试

成绩构成：平日成绩为课堂或课下作业，占最终考核的比例为≤30%。 授课内容、教学目标与要求、学时分配： 第一章 绪论 课时：2学时 授课目标与要求：

系统了解统计学的产生与发展历程及统计工作过程，理解与把握统计学的性质、特点，熟练掌握统计学中的基本专业术语，并且能达到举例说明的程度。 授课内容：

第一节 统计学的产生与发展 一、 统计学的产生

二、 统计学早期发展史上的三大统计学派 三、 现代统计学的发展 第二节 统计学的性质与特点 一、 统计学的研究对象 二、 统计学的性质 三、 统计学的特点 第三节 统计工作过程

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