文华赢顺云交易软件(wh6)指标公式 - 金融统计函数
更新时间:2024-01-22 11:42:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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文华赢顺云交易软件(wh6)指标公式
文华赢顺云交易软件(wh6)指标公式——金融统计函数
(一) BARSCOUNT(COND):第一个有效周期到当前的周期数。 注:
1、返回值为COND从第一个有效周期开始计算,到现在为止的周期数。 2、条件第一次成立的当根k线上BARSCOUNT(COND)的返回值为0。 例:
BARSCOUNT(MA(C,4));
//计算MA(C,4)第一次有返回值到当前的周期数。
(二) BARSLASTCOUNT(COND):从当前周期向前计算,统计连续满足条件的周期数。 注:
1、返回值为从当前周期计算COND连续不为0的周期数。
2、条件第一次成立的当根k线上BARSLASTCOUNT(COND)的返回值为1。 例:
BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN);
//计算当根K线在内连续为阳线的周期数。
(三) BARSSINCE(COND):第一个条件成立到当前的周期数。 注:
1、返回值为COND第一次成立到当前的周期数
2、条件第一次成立的当根k线上BARSSINCE(COND)的返回值为0。
例:
BARSSINCE(CLOSE>OPEN);
//统计第一次满足阳线这个条件的K线到现在的周期数。
(四) BARSSINCEN(COND,N):统计N周期内第一次条件成立到当前的周期数 注:
1、N包含当前k线。
2、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按照实际的根数计算; 3、若N为0返回无效值; 4、N可以为变量。 例:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,当日K线数。
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BARSSINCEN(ISUP,N);//统计N周期内第一次满足阳线到当前的周期数。
(五) BARSLAST(COND):上一次条件COND成立到当前的周期数 注:
1、条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0。
2、本函数运算量很大,将占用很多的CPU资源,导致行情刷新速度变慢,请谨慎使用!
例1:
BARSLAST(OPEN>CLOSE); //上一根阴线到现在的周期数。 例2:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,当日k线数。
//由于条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0,所以“+1”才是当日k线根数。
(六) COST(X):成本分布情况。
用法:
COST(X) 表示X%获利盘的价格,即有X%的持仓成本在该价格下,其余(100-X)%的持仓成本在该价格以上,是套牢盘。 例如:
COST(1);//返回10.5表示1%获利盘的价格是10.5。
注:
1、X的取值范围为(0-100)(0、100返回无效值),并且X可以为变量。 2、该函数仅对日线分析周期有效。
算法:
根据获利盘和套牢盘的比例求得价格。
(七) COUNT(COND,N):统计N周期中满足COND条件的周期数。 注:
1、N包含当前k线。
2、若N为0则从第一个有效值算起;
3、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,从第一根统计到当前周期。 4、N 为空值时返回值为空值。
例1:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,当日k线数。 M:COUNT(ISUP,N);//统计分钟周期上开盘以来阳线的根数。 例2:
MA5:=MA(C,5);//定义5周期均线。
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MA10:=MA(C,10);//定义10周期均线。
M:COUNT(CROSSUP(MA5,MA10),0);//统计从申请到的行情数据以来到当前这段时间内,5周期均线上穿10周期均线的次数。
(八) DAYBARPOS:返回当根k线是当天的第几根k线
注:
该函数返回当根k线是当天的第几根k线,日以上周期返回空值。 例:
VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,C);//取当天第一根K线的收盘价。
(九) DMA(X,A):求X的动态移动平均,其中A必须小于1大于0。 注:
1、A可以为变量。
2、如果A<=0或者A>=1,返回无效值。
计算公式:DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A;其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。
例1:
DMA3:=DMA(C,0.3);//计算结果为REF(DMA3,1)*(1-0.3)+C*0.3。
(十) EMA(X,N):求N周期X值的指数加权移动平均。 注:
1、N包含当前k线。
2、对距离当前较近的k线赋予了较大的权重。
3、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按实际根数计算。 4、N为0或空值时返回值为空值。
计算公式:EMA=2*X/(N+1)+(N-1)*EMA(N-1)/(N+1);
举例:X1=6 X2=7 X3=8 X4=9
则EMA(X,4)=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1=4/10*9+3/10*8+2/10*7+1/10*6=8 例1:
EMA10:=EMA(C,10);//求收盘价10周期的指数加权移动平均。
(十一) EMA2(X,N):求N周期X值的线性加权移动平均(也称WMA)。
计算公式:EMA2(X,N)=[N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*X(N-1)]/[N+(N-1)+(N-2)+...+1],X0表示本周期值,X1表示上一周期值。
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注:
1、N包含当前k线。
2、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,返回值为空值。 3、N为0或空值时返回值为空值。
4、本函数运算量很大,将占用很多的CPU资源,导致行情刷新速度变慢,请谨慎使用!
例1:
EMA2(H,5);//求最高价在5个周期的线性加权移动平均值。 (十二)
HARMEAN(X,N):求X在N个周期内的调和平均值。
算法举例:HARMEAN(X,5)=1/[(1/X1+1/X2+1/X3+1/X4+1/X5)/5]。
注:
1、N包含当前k线。
2、调和平均值与倒数的简单平均值互为倒数。
3、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,函数返回空值。 4、N为0或空值的情况下,函数返回空值。 5、X为0或空值的情况下,函数返回空值。 6、N可以为变量。
例:
HM5:=HARMEAN(C,5);//求5周期收盘价的调和平均值。
(十三) HHV(X,N):求X在N个周期内的最高值。 注:
1、N包含当前k线。
2、若N为0则从第一个有效值开始算起;
3、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按照实际的根数计算; 4、N为空值时,返回空值。 5、N可以是变量。
例1:
HH:HHV(H,4);//求4个周期最高价的最大值,即4周期高点(包含当前k线)。 例2:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,日内k线根数。 HH1:=HHV(H,N);//在分钟周期上,日内高点。 (十四) 注:
HHVBARS(X,N):求N周期内X最高值到当前周期数。
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1、若N为0则从第一个有效值开始算起(不包含当前K线); 2、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按照实际的根数计算,第一根k线返回空值; 3、N为空值时,返回空值。 4、N可以是变量。
例1:
HHVBARS(VOL,0); //求历史成交量最大的周期到当前的周期数(最大值那根k线上HHVBARS(VOL,0);的返回值为0,最大值后的第一根k线返回值为1,依次类推)。 例2:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,日内k线根数。
ZHBARS:REF(HHVBARS(H,N),N)+N;//在分钟周期上,求昨天最高价所在的k线到当前k线之间的周期数。 (十五)
HV(X,N):求X在N个周期内(不包含当前k线)的最高值。
注:
1、若N为0则从第一个有效值开始算起(不包含当前K线); 2、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按照实际的根数计算,第一根k线返回空值; 3、N为空值时,返回空值。 4、N可以是变量。
例1:
HH:HV(H,10);//求前10根k线的最高点。 例2:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
ZH:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),HV(H,N));//在分钟周期上,求昨天最高价。 例3:
HV(H,5) 和 REF(HHV(H,5),1) 的结果是一样的,用HV编写更加方便。 (十六)
LLV(X,N):求X在N个周期内的最小值。
注:
1、N包含当前k线。
2、若N为0则从第一个有效值开始算起;
3、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按照实际的根数计算; 4、N为空值时,返回空值。 5、N可以是变量。
例1:
LL:LLV(L,5);//求5根k线最低点(包含当前k线)。 例2:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,日内k线根数
LL1:=LLV(L,N);//在分钟周期上,求当天第一根k线到当前周期内所有k线最低价的最小值。
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(十七) LLVBARS(X,N):求N周期内X最低值到当前周期数。 注:
1、若N为0则从第一个有效值开始算起(不包含当前K线); 2、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按照实际的根数计算,第一根k线返回空值; 3、N为空值时,返回空值。 4、N可以是变量。
例1:
LLVBARS(VOL,0); //求历史成交量最小的周期到当前的周期数(最小值那根k线上LLVBARS(VOL,0);的返回值为0,最小值后的第一根k线返回值为1,依次类推)。 例2:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,日内k线根数。
ZLBARS:REF(LLVBARS(L,N),N)+N;//在分钟周期上,求昨天最低价所在的k线到当前k线之间的周期数。 (十八)
LV(X,N):求X在N个周期内的最小值(不包含当前k线)。
注:
1、若N为0则从第一个有效值开始算起;
2、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按照实际的根数计算; 3、N为空值时,返回空值。 4、N可以是变量。
例1:
LL:LV(L,10);//求前面10根k线的最低点。(不包含当前k线)。 例2:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,日内k线根数。
ZL:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),LV(L,N));//在分钟周期上,求昨天最低价。 例3:
LV(L,5) 和 REF(LLV(L,5),1) 的结果是一样的,用LV编写更加方便。
(十九) MA(X,N):求X在N个周期内的简单移动平均。
算法:MA(X,5)=(X1+X2+X3+X4+X5)/5。 注:
1、N包含当前k线。
2、简单移动平均线沿用最简单的统计学方式,将过去某特定时间内的价格取其平均值。 3、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,函数返回空值。 4、N为0或空值的情况下,函数返回空值。
例1:
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MA5:=MA(C,5);//求5周期收盘价的简单移动平均。 例2:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,日内k线根数。
M:=IFELSE(N>10,10,N);//如果k线超过10根,M取10,否则M取实际根数。
MA10:MA(C,M);//在分钟周期上,如果当天k线不足10根,按照实际根数计算MA10,如果超过10根按照10周期计算MA10。
(二十) SAR(N,STEP,MAX):返回抛物转向值。
根据公式SAR(n)=SAR(n-1)+AF*(EP(n-1)-SAR(n-1))计算。
其中:
SAR(n-1):上根K线SAR的绝对值。
AF:加速因子,当AF小于MAX时,逐根的通过AF+STEP累加,涨跌发生转换时,AF重新计算。
EP:一个涨跌内的极值,在上涨行情中为上根K线的最高价;下跌行情中为上根K线的最低价。 注:
1、参数N,Step,Max均不支持变量。
例1:
SAR(17,0.03,0.3);//表示计算17个周期抛物转向,步长为3%,极限值为30%。
(二十一) SAR1(N,STEP,MAX):返回抛物转向值。
根据公式SAR1(n)=SAR1(n-1)+AF*(EP(n-1)-SAR1(n-1))计算。
其中:
SAR1(n-1):上根K线SAR1的绝对值。
AF:加速因子,当AF小于MAX时,
上涨行情,H>HV(H,N) AF = AF+STEP; H<=HV(H,N) AF = AF; 下跌行情,L
EP:一个涨跌内的极值,在上涨行情中为前N根K线的最高价;下跌行情中为前N根K线的最低价。 注:
1、参数N,Step,Max均不支持变量。
例1:
SAR1(17,0.03,0.3);//表示计算17个周期抛物转向,步长为3%,极限值为30%。
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(二十二) SMA(X,N,M):求X的N个周期内的扩展指数加权移动平均,M为权重。
计算公式:SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N 注:
1、N包含当前k线。
2、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按实际根数计算。 3、N为0或空值的情况下,函数返回空值。
例1:
SMA10:=SMA(C,10,3);//求的10周期收盘价的移动平均。权重为3。
(二十三) SUM(X,N):求X在N个周期内的总和。 注:
1、N包含当前k线。
2、若N为0则从第一个有效值开始算起。
3、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,按照实际的根数计算。 4、N为空值时,返回空值。 5、N可以是变量。
例1:
SUM(VOL,25);//表示统计25周期内的成交量总和。 例2:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期,日内k线根数。 SUM(VOL,N);//分钟周期上,取当天成交量总和。
(二十四) SUMBARS(X,A):求累加到指定值的周期数。
例1:
SUMBARS(VOL,20000);//将成交量向前累加直到大于等于20000,返回这个区间的周期数。
(二十五) TRMA(X,N):求X在N个周期的三角移动平均值。
算法:三角移动平均线公式,是采用算数移动平均,并且对第一个移动平均线再一次应用算数移动平均。
TRMA(X,N) 算法如下: ma_half= MA(X,N/2) trma=MA(ma_half,N/2) 注:
1、N包含当前k线。
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2、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,函数返回空值。 3、N为0或空值的情况下,函数返回空值。
例1:
TRMA5:TRMA(CLOSE,5);//计算5个周期内收盘价的三角移动平均。(N不能被2整除) //TRMA(CLOSE,5)=MA(MA(CLOSE,(5+1)/2)),(5+1)/2); 例2:
TRMA10:TRMA(CLOSE,10);//计算10个周期内收盘价的三角移动平均。(N能被2整除) TRMA(CLOSE,10)=MA(MA(CLOSE,10/2),(10/2)+1));
(二十六) TSMA(X,N):求X在N个周期内的时间序列三角移动平均。
TSMA(a,n) 算法如下: ysum=a[i]+a[i-1]+...+a[i-n+1] xsum=i+i-1+..+i-n+1
xxsum=i*i+(i-1)*(i-1)+...+(i-n+1)*(i-n+1)
xysum=i*a[i]+(i-1)*a[i-1]+...+(i-n+1)*a[i-n+1]
k=(xysum -(ysum/n)*xsum)/(xxsum- xsum/n * xsum) //斜率 b= ysum/n - k*xsum/n
forcast[i]=k*i+b //线性回归
tsma[i] = forcast[i]+k //线性回归+斜率
注:
1、N包含当前k线。
2、当N为有效值,但当前的k线数不足N根,函数返回空值。 3、N为0或空值的情况下,函数返回空值。 例1:
TSMA5:TSMA(CLOSE,5);//计算5个周期内收盘价的序列三角移动平均。
(二十七) WINNER 获利盘比例
用法:
WINNER(CLOSE),表示以当前收市价卖出的获利盘比例,例如返回0.1表示10%获利盘;WINNER(10.5)表示10.5元价格的获利盘比例。 注:
该函数仅对日线分析周期有效。
算法:
统计小于等于当前收盘价的K线成交量之和与所有K线成交量之和的比值。
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