深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.37) - 图文

编号： TS-0406-002 密级： 公开发布

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

深圳证券交易所数据接口规范

（Ver 4.37）

深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 二○○六年四月

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

- I -

目 录

《接口规范》VER4.37前言 ................................................................................................................. 1 《接口规范》VER4.36前言 ................................................................................................................. 2 关于本文档 .............................................................................................................................................. 3 一、

1. 2. 3. 4. 5. 二、

6. 7. 8. 9.

交易数据接口规范 .................................................................................................................. 6 证券信息库SJSXX.DBF .......................................................................................................... 6 行情库SJSHQ.DBF ................................................................................................................ 10 指数库SJSZS.DBF ................................................................................................................. 13 委托库SJSWT.DBF ................................................................................................................ 13 回报库SJSHB.DBF ................................................................................................................ 18 股份结算接口规范 ................................................................................................................ 22 股份结算信息库SJSGF.DBF ................................................................................................. 22 股份结算对帐库SJSDZ.DBF ................................................................................................ 39 证券交易统计库SJSTJ.DBF .................................................................................................. 39 B股结算指令库SJSZL.DBF ................................................................................................. 40

10. B股结算指令状态库SJSZT.DBF ......................................................................................... 41 11. 席位信息库SJSXW.DBF........................................................................................................ 42 12. 代理信息库SJSDL.DBF ........................................................................................................ 43 13. LOF结算信息库LOFJS.DBF ................................................................................................ 43 三、

资金结算接口规范 ................................................................................................................ 47 14. 资金清算库SJSQS.DBF ......................................................................................................... 47 15. 资金结算信息库SJSZJ.DBF .................................................................................................. 49 四、

开户登记接口规范 ................................................................................................................ 55 16. 开户委托库SJSKW.DBF........................................................................................................ 55 17. 开户回报库SJSKB.DBF ........................................................................................................ 59 18. 开户统计库SJSKT.DBF ......................................................................................................... 61 五、

结算参与人接口规范 ............................................................................................................ 64 19. 结算参与人申请库SJSSQ.DBF ............................................................................................. 64 20. 结算参与人确认库SJSQR.DBF ............................................................................................ 68

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 1 页 共 69 页

《接口规范》Ver4.37前言

一、目标说明

为了落实《深圳证券交易所债券、债券回购交易实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务实施细则》，建立回购交易质押库，深交所和中国结算深圳分公司对原数据接口规范（Ver4.36）进行了如下调整：首先，修订了SJSWT.DBF，增加了关于债券质押式回购相应国债或企债转入、转出质押库的委托说明；其次，修订了SJSGF.DBF，增加了关于转入、转出质押库回报的说明；最后，修订了SJSZJ.DBF中，增加了欠库冻结资金的说明。此外，还对QFII的ETF申购赎回数据进行了补充说明。

本次修订部分用红色标记。在此基础上形成了《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.37）(深交所工程标准化代号TS-0406-002)。

二、相关事宜

本版规范由深交所和中国结算深圳分公司负责起草，深交所电脑工程部和中国结算深圳分公司电脑工程部负责对本次修订部分的解释。

通信地址 ：深圳市深南东路5045号深圳证券交易所电脑工程部 邮政编码 ：518010

联系电话 ：0755-82083500、25918187(深交所工程部)

0755-25946080(中国结算深圳分公司工程部) ：ssegcb@szse.cn

szjsb@chinaclear.com.cn 传 真 ：0755-82083944 0755-25987633 E-mail

网站地址 ：www.szse.cn

网上咨询 ：http://www.szse.cn/Consultation/ConLogin.aspx

深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 二○○六年四月五日

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 2 页 共 69 页

《接口规范》Ver4.36前言

一、目标说明

为了配合开展协助执法机关冻结流通证券业务和深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务业务，中国结算深圳分公司对原数据接口规范（Ver4.35）进行了如下调整：首先，增加了结算参与人接口规范。这一部分的数据接口说明，目前仅适用于通过D-COM系统（含IST终端）进行规范性数据接口传送的接口文件。其次，股份结算接口规范方面，修订了股份结算信息库SJSGF.DBF，增加了流通股冻结、交收锁定等业务类别，同时进一步明确了原有业务类别B2的业务含义，增加了要约收购结束当日的结算数据说明。此外，开户登记接口规范方面，修订了开户委托库SJSKW.DBF和开户回报库SJSKB.DBF，增加了开通网络服务的业务类别。最后，对部分编辑错误进行了修订。本次修订部分用红色标记。在此基础上形成了《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.36）(深交所工程标准化代号TS-0406-001)。

二、相关事宜

本版规范由中国结算深圳分公司起草，并负责对本次修订部分进行解释。

通信地址 ：深圳市深南中路1093号中国结算深圳分公司电脑工程部 邮政编码 ：518031

联系电话 ：0755-25946080(中国结算深圳分公司工程部) 传 真 ：0755-25987633 E-mail

：szjsb@chinaclear.com.cn

网站地址 ：www.chinaclear.cn www.szse.cn

网上咨询 ：http://www.szse.cn/Consultation/ConLogin.aspx

中国结算深圳分公司 二○○六年一月十九日

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 3 页 共 69 页

关于本文档

日期 2001-10 版本 Ver 4.0 修订说明 针对原有数据接口规范存在的问题和证券市场新的发展需求，重新制定了数据接口规范，以Ver4.0发布，于2001年11月12日与第四代交易结算系统同时启用。 在前一版本的基础上，为适应国债净价交易、二级市场市值配售、企业债回购等业务的开展，以及为了适应即将开展的QFII、上市公司流通股份要约收购等业务，进行了修订，形成Ver4.1。主要修订如下： 1. 为解决会员集中报盘后证券营业部编码的需要，重新定义了委托库（SJSWT.dbf）合同序号WTHTXH字段的含义。 2. 因市值配售新股业务的需要，修改了委托库（SJSWT.dbf）、回报库（SJSHB.DBF）、证券信息库（SJSXX.DBF）相关字段的内涵。 3. 为实施企业债券回购，对回报库（SJSHB.DBF）、证券信息库（SJSXX.DBF）相关字段作了新的约定。 4. 为实施“上市公司收购管理办法”，委托库（SJSWT.dbf）增加了四类指令、回报库（SJSHB.DBF）增加了六类指令，股份结算信息库（SJSGF.DBF）增加了三类指令。 为进一步提高深圳B股市场运行的效率和安全性，将《深圳证券交易所B股结算数据接口规范》（Ver 3.2）和《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.1）进行了修订和整合，形成了Ver4.2。主要修订如下： 1. 本版本接口规范继承了《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.1）的全部内容。 2. 本版本接口规范合并了《深圳证券交易所B股结算数据接口规范》（Ver3.2）的全部内容，因此股份结算信息库SJSGF.dbf、股份结算对帐库SJSDZ.dbf、证券交易统计库SJSTJ.dbf、资金结算信息库SJSZJ.dbf成为A、B股共用的结算接口库。 3. 新增加了用于境外券商二类指令业务的B股结算指令库SJSZL.dbf和B股结算指令状态库SJSZT.dbf。 4. “开户登记接口规范”中的各接口库的定义没有改变，但原A股证券账户的各类委托业务（如挂失补办、合并、注销、资料更改、资料查询等）对B股证券账户同样有效。 5. 原8位长度的B股证券账户号码统一升为10位长度的新B股证券账户号码。 在前一版本的基础上，对行情数据库SJSHQ.DBF进行了修改：将行情库买卖盘价位的数量从四个增加到五个，并重新约定了第四价位买卖盘的含义，形成Ver4.3。 2003-05 Ver 4.1 2003-08 Ver 4.2 2004-02 Ver 4.3 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 4 页 共 69 页

日期 2004-07 2004-12 2005-03 2005-09 版本 修订说明 Ver 4.31 在前一版本的基础上，为适应LOF业务，进行了修订，形成Ver4.31。主要修订如下： 1. 对委托库SJSWT.DBF的说明进行了修订，增加了关于进行LOF跨系统转托管的报盘说明。 2. 对股份结算信息库SJSGF.DBF中的相关说明进行了修订，归纳整理了所有发行方式下返回数据的详细说明。 3. 对席位信息库SJSXW.DBF的说明进行了修订，增加了关于开放式基金代销人的信息。 4. 对资金结算信息库SJSZJ.DBF的资金用途进行了修订，针对LOF发行的资金清算增加了两个新的资金用途代号，针对B股卖空增加了一个新的资金用途代号。 5. 增加了一个代理信息库SJSDL.DBF，供券商办理LOF跨系统转托管业务时使用。 Ver 4.32 在前一版本的基础上，为配合通过行情系统开放式基金（含LOF）揭示净值、成交量统计指标、网络投票业务等新业务的推出，进行了修订，形成Ver4.32。主要修订如下： 1. 对行情数据库SJSHQ.DBF进行了修改，增加了开放式基金（含LOF）净值揭示和成交量统计指标的说明。 2. 对委托库SJSWT.DBF的说明进行了修订，增加了关于上市公司股东大会网络投票、深交所投资者服务密码激活与挂失的报盘说明。 Ver 4.33 在前一版本基础上，为适应交易系统开展开放式基金（含LOF）申购、赎回业务的需求，进行了修订，形成Ver4.33。主要修订如下： 1. 对于交易数据接口规范，修订了委托库SJSWT.DBF和回报库SJSHB.DBF，增加了开放式基金申购赎回报盘和成交回报类数据。 2. 对于股份结算接口规范，增加了LOF结算信息库LOFJS.DBF，该库为通过深交所办理开放式基金业务的专用结算数据库，仅面向具有开放式基金代销业务资格的证券商使用。 Ver 4.34 在前一版本基础上，为配合股权分臵改革试点，并适应权证业务发展的需要，进行了修订，形成Ver4.34。主要修订如下： 1. 交易数据接口规范方面，在证券信息库SJSXX.DBF约定了权证类证券的基本信息。同时修订了委托库SJSWT.DBF和回报库SJSHB.DBF，增加了有关权证行权申报和行权成交回报类的业务数据。 2. 股份结算接口规范方面，修订了股份结算信息库SJSGF.DBF，增加了行权申请回报、行权交收回报等新业务，重新解释了股份结算对账库SJSDZ.DBF中总拥股数的定义 3. 对于资金结算接口规范，新增了一个数据接口——资金清算库SJSQS.DBF，目前仅包含权证的交易和行权的资金清算数据。同时还修订了资金结算信息库SJSZJ.DBF，增加了权证业务相关的资金用途代号。 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 5 页 共 69 页

日期 2005-11 2006-03 2006-04 版本 修订说明 Ver 4.35 在前一版本基础上，为了配合交易型开放式指数基金（ETF）产品及引入市价委托等交易制度创新的推出，进行了修订，形成Ver4.35。主要修订如下： 1. 交易数据接口规范方面，在证券信息库SJSXX.DBF中增加了ETF和非交易类开放式基金的证券级别定义，同时修订委托库SJSWT.DBF和回报库SJSHB.DBF，增加ETF申购、赎回的报盘及回报类业务数据，增加五种市价委托的报盘类业务数据，增加部分撤单原因定义，增加在大宗交易成交回报后的全天市场闭市标志。 2. 股份结算接口规范方面，修订了股份结算信息库SJSGF.DBF，增加了ETF申购/赎回现金差额、现金替代多退少补等业务类别。 3. 对于资金结算接口规范，修订了资金清算库SJSQS.DBF，增加了ETF申购、赎回、现金差额、现金替代多退少补等业务，同时还修订了资金结算信息库SJSZJ.DBF，增加了ETF的相关资金用途代号。 Ver 4.36 在前一版本基础上，为了配合开展协助执法机关冻结流通证券业务和深市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务业务，进行了修订，形成Ver4.36。主要修订如下： 1. 增加了结算参与人接口规范。这一部分的数据接口说明，目前仅适用于通过D-COM系统（含IST终端）进行规范性数据接口传送的接口文件。 2. 股份结算接口规范方面，修订了股份结算信息库SJSGF.DBF，增加了流通股冻结、交收锁定等业务类别，同时进一步明确了原有业务类别B2的业务含义，增加了要约收购结束当日的结算数据说明。 3. 开户登记接口规范方面，修订了开户委托库SJSKW.DBF和开户回报库SJSKB.DBF，增加了开通网络服务的业务类别。 Ver 4.37 在前一版本基础上，为了适应质押式回购业务，进行了修订，形成Ver4.37。主要修订如下： 1. 修订了SJSWT.DBF，增加了关于债券质押式回购转入、转出质押库的委托说明。 2. 修订了SJSGF.DBF，增加了关于转入、转出质押库回报的说明。 3. 修订了SJSZJ.DBF中，增加了欠库冻结资金的说明。此外，还对QFII的申购赎回数据进行了补充说明。 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 6 页 共 69 页

一、 交易数据接口规范

本部分规范描述了证券商柜台系统同深交所交易系统之间接口数据库，包括证券信息库(SJSXX.dbf)、行情库(SJSHQ.dbf)、指数库(SJSZS.dbf)、委托库(SJSWT.dbf) 以及回报库(SJSHB.dbf)等 5个数据库。

1. 证券信息库SJSXX.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 字段名 XXZQDM XXZQJC XXYWJC XXJYDW XXHYZL XXHBZL XXMGMZ XXZFXL XXLTGS XXSNLR XXBNLR XXJSFL XXYHSL XXGHFL XXSSRQ XXDJRQ XXMBXL XXBLDW XXSLDW XXJGDW XXJHCS XXLXCS XXXJXZ XXZTJG XXDTJG XXZHBL XXJYZT XXZQJB XXTPBZ XXCQCX XXCFBZ 字段描述 证券代码 证券简称 英文简称 交易单位 行业种类 货币种类 每股面值 总发行量 流通股数 上年每股利润 本年每股利润 经手费率 印花税率 过户费率 上市日期 到期/交割日 每笔限量 买数量单位 卖数量单位 价格档位 集合竞价限价参数 连续竞价限价参数 限价参数性质 涨停价格 跌停价格 折合比例 交易状态 证券级别 停牌标志 除权除息标志 成份股标志 类型 C C C N C C N N N N N N N N D D N N N N N N N N N N C C C C C 长度 6 8 20 4,0 3 2 7,2 12,0 12,0 9,4 9,4 7,6 7,6 7,6 8 8 9,0 6,0 6,0 5,3 7,3 7,3 1,0 9,3 9,3 5,2 1 1 1 1 1 备注 按成交金额计算 按成交金额计算 CCYYMMDD CCYYMMDD （1） 本库的第一条记录为特殊记录，XXZQDM（字段1：证券代码）为

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 7 页 共 69 页

“000000”，XXZQJC（字段2：证券简称）存放当前日期CCYYMMDD，XXBLDW（字段18：买数量单位）存放库更新时间，XXSLDW（字段19：卖数量单位）存放当日挂牌证券的数量。

（2） XXZQDM(字段1：证券代码)为关键字，最左两位作为证券种类标识码（见表一），其中首位标识证券大类，第二位标识该大类下的衍生证券，证券代码的后四位为顺序码。

证券类别定义表（表一）

第一位 0 第二位 0 3 7 8 0 1 2 3 5 6 8 0 8 0 6 7 8 9 定义 A股证券 A股认购或认沽权证（注1） A股增发 A股配股权证 国债现货 债券 可转换债券 债券回购 开放式基金（注2） 开放式基金（注2） 证券投资基金 B股证券 B股权证 创业板证券 网络投票证券（注3） 创业板增发 创业板权证 综合或成份指数/成交量统计指标（注4） 1 2 3 注1：其中，【030000，032999】是认购权证代码区间；【038000，039999】是A股认沽权证代码区间；【033000，037999】为权证业务预留的代码区间；

注2：其中，XXZQJB字段值为?L?的，是上市开放式基金（LOF）；XXZQJB字段值为?E?的是交易型开放式指数基金（ETF），ETF基金代码区间为【159900，159999】；XXZQJB字段值为?F?的是非交易型开放式基金（暂不交易，仅揭示基金净值及开放申购赎回业务）；XXZQJB字段值为?N?的是净值揭示服务开放式基金。

注3：其中，369999为用于投资者服务密码激活/挂失处理的专用证券； 注4：其中，代码以395开头的证券用于揭示成交量统计指标。 （3） XXYWJC (字段3：英文简称)。对于认购或认沽权证，英文简称字段格式为“NNNNNNSYYMMDDEYYMMDD”，其中左六位为标的证券代码，中间

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 8 页 共 69 页

的YYMMDD表示权证行权起始日，最右边的6位YYMMDD表示权证行权截止日。标的证券代码、行权起始日之间以“S”为间隔符，如果间隔符“S”后面为六位空格字符串，表示对应权证的行权起始日尚未确定或尚未被触发；行权起始日、行权截止日之间以“E”为间隔符，如果间隔符“E”后面为六位空格字符串，表示对应权证的行权截止日尚未确定或尚未被触发。

例如英文简称“000001S050628E050828”表示权证的标的证券代码是

000001，行权起始日是2005年6月28日，行权截止日是2005年8月28日。

（4） XXJYDW (字段4：交易单位)，指接口库SJSWT.dbf（委托库）中WTWTSL(委托数量)的单位量,即最终的委托量=（SJSXX.XXJYDW* SJSWT.WTWTSL）。例如某证券的SJSXX.XXJYDW=10(股)，SJSWT.WTWTSL =1000，则该证券的委托量=SJSWT.WTWTSL * SJSXX.XXJYDW=10000股。

（5） XXHYZL(字段5：行业种类)，对于股票，左边第一位为字母，其余两位为数字或空格，具体定义请参见中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》的大类划分。对于认购或认沽权证，最左边的第1位字符代表权证类别，其中“C”表示认购权证，“P”表示认沽权证；中间1位字符代表权证行权方式，其中“A”表示美式权证行权、“E”表示欧式权证行权、“B”表示百慕大式权证行权；最后1位字符代表权证结算方式，其中“C”表示现金结算方式，“S”表示证券给付结算方式。

（6） XXHBZL(字段6：货币种类)，?00?人民币，?01?港币，?02?美元。 （7） XXMGMZ（字段7：每股面值）。对于认购或认沽权证，存放每百份权证的行权比例值，即表示权证行权时每100份权证对等的标的证券的数量。

（8） XXSNLR(字段10：上年每股利润)，对于债券类，存放债券票面年利率；对于基金（含封闭式基金和开放式基金），存放每基金单位净资产值；对附息和零息国债，存放票面年利率；对贴现国债，存放贴现发行价；对于认购或认沽权证，存放每份标的证券的行权价格。

（9） XXBNLR(字段11：本年每股利润)，对于国债，存放每百元应计利息额；对于采用现金结算的认购或认沽权证，存放每份标的证券的结算价格。

（10） XXJSFL(字段12：经手费率)，为交易所本身或代为向投资者收取的交易费用的费率（包含证券交易规费、交易经手费等）乘以100，即字段值除以100后为实际经手费率。

（11） XXGHFL(字段14：过户费率)，创业板按每笔成交股份面值计算，B股按成交金额计算。

（12） XXSSRQ(字段15：上市日期)与XXDJRQ(字段16：到期/交割日)的

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 14 页 共 69 页

(1) WTHTXH(字段1：合同序号)左六位为表示席位代码的数字串。 其后8位为委托日期（CCYYMMDD）。右8位为委托流水号。委托流水号中最左两位（即合同序号WTHTXH的第15、16位）可为英文字母或阿拉伯数字，其余六位为阿拉伯数字。对实施会员集中报盘的证券营业部，委托流水号的前两位（即合同序号WTHTXH的第15、16位）即为同一会员属下的证券营业部识别码。

(2) WTGDDM（字段3：证券账户）为十位数字字符，不足十位的左端补足?0?，不可含空格。

(3) WTWTSL（字段4：委托数量）和WTWTJG（字段5：委托价格）两字段的值域要求，同WTYWLB（业务类别）有关，详见表二。

(4) 当WTYWLB（字段6：业务类别）为“3S”、“AB”、“AS”、“BB”、“BS”、“CB” 、“CS”、“DB”、“DS”之一时，WTWTJG（委托价格）字段存放的是对应的席位代码，存放格式如0xxxx.xx0 ，填?x’的位臵即为席位代码；当WTYWLB为“ES”、“FS”之一时，WTWTJG字段存放的是对应的收购人编码，存放格式如0xxxx.xx0 ，填?x’的位臵即为收购人编码。

(5) WTCLBZ（字段8：处理标志）将表明本委托记录的处理状态。其初始值由证商系统臵为?z?；通信程序将对该笔委托的合法性进行检查，若合法则将其传送给深交所主机，同时将WTCLBZ臵为?1?，非法则被臵为对应的错误代码（见表三）。

(6) 在转托管委托中（WTYWLB=?3S?），若转入方的席位代码是以?6?开头的，则表示该委托是跨系统转托管，否则是系统内的转托管委托。对于跨系统转托管委托，必须申报具体的证券代码、转托管数量；对于系统内转托管委托，则支持模糊申报方式，具体解释如下：若WTZQDM（字段2：证券代码）为空格，表示该证券账户（WTGDDM）在该席位（在WTHTXH中）下的所有证券都要求转至新的席位（在WTWTJG中）；若WTWTSL=0，表示该证券账户在该席位下的该证券（WTZQDM）的全部持有量都转至转入席位。上述两种情况若有冻结股份则不执行转托管，其余情况按相关字段实际值（小于等于未冻结部分）执行转托管。

(7) WTMARK（字段9：备用字段）为保留字段，留待以后扩充使用。 (8) 交易系统提供网络投票服务。对于网络投票业务（挂牌证券代码为“36”+原证券代码的后四位，投票简称为“XX投票”），投资者申报正常买指令（WTYWLB=0B）或新股申购指令（WTYWLB=7B），申购价格（1.00元的整数倍）代表股东大会议案序号，如股东大会有多个议案，则1.00元代表议案1，2.00元代表议案2（如议案2中有多个需表决的议项，2.00元代表对议案2下全部议项进行表决，投资者也可逐项表决，2.01元代表议案2中议项①，2.02元代表议

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 15 页 共 69 页

案2中议项②……），依此类推；申购数量代表表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(9) 交易系统提供投资者服务密码激活/挂失服务。对于密码服务（挂牌证券代码固定为369999），投资者申报正常买指令（WTYWLB=0B）或新股申购指令（WTYWLB=7B），委托价格1.00元表示“激活密码”、2.00元表示“挂失密码”；对于“激活密码”指令，委托数量填写投资者在我所网站或互联网投票系统的“密码服务专区”申请密码时系统分配的校验号码，对于“挂失密码”指令，委托数量填1股（或大于0的值）。

（10）在开放式基金申购申报中（WTYWLB=?IB?），委托数量WTWTSL字段值表示申购金额，最小申购单位为1元；在开放式基金赎回申报中（WTYWLB=?IS?），委托数量WTWTSL字段值表示赎回份额。

（11）对认购或认沽权证的行权申报记录（WTYWLB=?JB?），委托数量WTWTSL字段值填欲行权的权证数量，委托价格WTWTJG字段值填每份标的证券的行权价格；对认购或认沽权证的行权撤单委托记录（WTYWLB=?JC?），委托数量WTWTSL字段值填原行权申报记录的权证数量，委托价格WTWTJG字段值填0。

委托业务类别含义表（表二）

WTYWLB 0B 0S 0C 2B 2S 3S 3C 4B 4C 5S 5C 6S 6C 7B 8C 8X 委托业务含义 WTWTSL WTWTJG 正常交易业务的买委托记录 >0 >0 正常交易业务的卖委托记录 >0 >0 正常交易业务的撤单记录 =0 即时成交剩余撤销买委托记录 >0 =0，注 即时成交剩余撤销卖委托记录 >0 =0，注 转托管申报记录，转出席位代码在WTHTXH等于0表示全额存放转入席中 转托管本证券 位代码 转托管业务中撤单委托记录 =0 配股认购业务中认购委托记录 >0 配股价 配股认购业务中撤单委托记录 =0 可转债转股业务中转股申报记录 >0 =0 可转债转股业务中撤单委托记录 =0 可转债回售业务中回售申报记录 >0 =0 可转债回售业务中撤单委托记录 =0 新股申购业务中申购委托记录 >0 申购价 市值配售新股发行业务中签后的放弃认购委>0 0 托记录 市值配售新股发行业务中签后的放弃认购的 0 撤单委托记录 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37）

TS-0406-002

深圳证券交易所

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

委托业务含义 第 16 页 共 69 页

WTYWLB AB WTWTSL >0 无股份冻结质押业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在WTWTJG中 无股份冻结质押业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在WTWTJG中。若是债券转入质押库的申报，则质权人席位代码固定填999999；证券代码填可做质押式回购的国债或企债代码；对于无明细债券，出质人股东代码WTGDDM填?0088888888?。 无股份冻结质押业务中撤单委托记录 股份质押且冻结业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在WTWTJG中 股份质押且冻结业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在WTWTJG中 股份质押且冻结业务中撤单委托记录 无股份冻结解押业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在WTWTJG中。若是债券转出质押库的申报，则质权人席位代码固定填999999；证券代码填可做质押式回购的国债或企债代码；对于无明细债券，出质人股东代码WTGDDM填?0088888888?。 无股份冻结解押业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在WTWTJG中 无股份冻结解押业务中撤单委托记录 股份解押且解冻业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在WTWTJG中 股份解押且解冻业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在WTWTJG中 股份解押且解冻业务中撤单委托记录 流通股份要约收购业务中的预受要约申报记录 流通股份要约收购业务中的预受要约撤单委托记录 流通股份要约收购业务中的解除预受要约申报记录 流通股份要约收购业务中的解除预受要约撤单委托记录 开放式基金申购申报记录 开放式基金赎回申报记录 WTWTJG 对应出质人的席位代码，任何 AS 对应质权人的席位代码 AC BB BS BC >0 =0 对应出质人的席位代码 对应质权人的席位代码 =0 CB >0 对应质权人的席位代码 CS CC DB DS DC ES EC FS FC IB IS >0 >0 >0 申购金额 赎回份额 对应出质人的席位代码 =0 对应质权人的席位代码 对应出质人的席位代码 =0 存放收购人编码 =0 存放收购人编码 =0 =0 =0 TS-0406-002

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37）

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 17 页 共 69 页

WTYWLB IC JB JC KB KS VB VS WB WS XB XS XC YB YS YC

委托业务含义 开放式基金申购、赎回业务的撤单委托记录 认购或认沽权证的行权申报记录 认购或认沽权证的行权撤单委托记录 ETF基金申购申报记录 ETF基金赎回申报记录 最优五档即时成交剩余撤销买委托记录 最优五档即时成交剩余撤销卖委托记录 全额成交或撤销买委托记录 全额成交或撤销卖委托记录 本方最优价格买委托记录 本方最优价格卖委托记录 本方最优价格撤单委托记录 对手方最优价格买委托记录 对手方最优价格卖委托记录 对手方最优价格撤单委托记录 WTWTSL >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 >0 WTWTJG =0 行权价格 =0 =0，注 =0，注 =0，注 =0，注 =0，注 =0，注 =0，注 =0，注 =0 =0，注 =0，注 =0 注：此处委托价格（WTWTJG）字段无实际意义，可填任意值。

委托记录错误代码含义表（表三）

错误代码 A B D E F G H I J K L M N P Q R W X 含义 席位代码非法 委托日期非法 证券代码非法 证券停牌 买委托数量不是SJSXX.XXBLDW的整数倍；或 卖委托数量不是SJSXX.XXSLDW的整数倍；或 委托数量超出SJSXX.XXMBXL的限值； 委托价格不是SJSXX.XXJGDW的整数倍 证券账户含有非数字字符 非法的委托业务 测试环境正式用户不允许报单 WTCLBZ没有填?z? 交易期间测试用户不允许报单 该席位无权经营该种证券 该证券账户无权交易该种证券 该证券在当前时间不可交易 席位被禁买或禁卖 证券账户被禁买或禁卖 席位资金可用量不足 该委托记录标有DELETE标记 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 18 页 共 69 页

5. 回报库SJSHB.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 字段名 HBCJHM HBZQDM HBHTXH HBGDDM HBCJSL HBCJJG HBDFXW HBDFGD HBCJSJ HBCJRQ HBYWLB HBCDYY HBMARK HBBYBZ 字段描述 成交号码 证券代码 合同序号 证券账户 成交数量 成交价格 对方席位 对方股东 成交时间 成交日期 业务类别 撤单原因 备用字段 备用标志 类型 C C C C N N C C C D C C C C 长度 8 6 22 10 9,0 9,3 6 10 8 8 2 2 2 1 备注 数字字符串 数字字符串 数字字符串 数字字符串 HHMMSSCC CCYYMMDD 保留 券商系统自用 (1) HBCJHM（字段1：成交号码）是本所交易主机当日产生的成交流水号。 (2) HBCJSL（字段5：成交数量）和HBCJJG（字段6：成交价格）两字段的值域要求，同HBYWLB（字段11：业务类别）有关，详见表四。

回报业务类别含义表（表四）

HBYWLB 0B 0S 0C 1B 1S 2C 3S 3C 4B 4C 5S 5C 6S 6C 7C 9B 交易回报业务含义 交易业务买成交记录 交易业务卖成交记录 交易业务撤单回报记录 B股对敲或大宗交易的买成交记录 B股对敲或大宗交易的卖成交记录 “即时成交剩余撤销委托”未能成交部分或其他原因的自动撤单回报记录 转托管申报被接受的回应记录，转入席位代码在HBDFXW中。 转托管业务撤单回报记录 配股认购委托被接受的回应记录 配股认购业务撤单回报记录 可转债转股申报被接受的回应记录 可转债转股业务撤单回报记录 可转债回售申报被接受的回应记录 可转债回售业务撤单回报记录 新股申购业务自动撤单记录 国债回购到期反向成交的买方记录 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37）

HBCJSL >0 >0 ≤0 >0 >0 <0 ≥0 ≤0 >0 ≤0 >0 ≤0 >0 ≤0 原委托量 >0 HBCJJG 成交价 成交价 =0 成交价 成交价 =0 =0 =0 配股价 =0 =0 =0 =0 =0 =0 回购竞价 TS-0406-002

深圳证券交易所

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 19 页 共 69 页

HBYWLB 交易回报业务含义 9S 国债回购到期反向成交的卖方记录 无股份冻结质押业务中质权人申报被接受的回AB 应记录。出质人席位代码在HBDFXW 中。 无股份冻结质押业务中出质人申报被接受的回AS 应记录。质权人席位代码在HBDFXW 中。 AC 无股份冻结质押业务撤单回报记录 股份质押且冻结业务中质权人申报被接受的回BB 应记录。出质人席位代码在HBDFXW 中。 股份质押且冻结业务中出质人申报被接受的回BS 应记录。质权人席位代码在HBDFXW 中。 BC 股份质押且冻结业务撤单回报记录 无股份冻结解押业务中出质人申报被接受的回CB 应记录。质权人席位代码在HBDFXW 中。 无股份冻结解押业务中质权人申报被接受的回CS 应记录。出质人席位代码在HBDFXW 中。 CC 无股份冻结解押业务撤单回报记录 股份解押且解冻业务中出质人申报被接受的回DB 应记录。质权人席位代码在HBDFXW 中。 股份解押且解冻业务中质权人申报被接受的回DS 应记录。出质人席位代码在HBDFXW 中。 DC 股份解押且解冻业务撤单回报记录 流通股份要约收购业务中的预受要约申报被接ES 受的回应记录 流通股份要约收购业务中的预受要约撤单回报EC 记录 流通股份要约收购业务中的解除预受要约申报FS 被接受的回应记录 流通股份要约收购业务中的解除预受要约撤单FC 回报记录 GB 流通股份协议收购业务中的买成交记录 GS 流通股份协议收购业务中的卖成交记录 IB 开放式基金申购申报被接受的回应记录 IS 开放式基金赎回申报被接受的回应记录 IC 开放式基金申购/赎回业务的撤单回报记录 JB 认购或认沽权证的行权申报被接受的回应记录 JC 认购或认沽权证行权业务的撤单回报记录 ETF基金申购成功回报记录或 KB ETF基金赎回成功证券给付明细回报记录 ETF基金申购成功股份交付明细记录或 KS ETF基金赎回成功回报记录 深圳证券交易所

HBCJSL >0 >0 ≤0 >0 >0 ≤0 >0 >0 ≤0 >0 >0 ≤0 >0 HBCJJG =0 =0 =0 =0 =0 =0 ≤0 >0 =0 ≤0 >0 >0 >0 >0 ≤0 >0 ≤0 >0 >0 协议收购价 协议收购价 =0 =0 =0 行权价 =0 =0 =0 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 20 页 共 69 页

HBYWLB 交易回报业务含义 KC ETF基金申购/赎回撤单回报记录 “最优五档即时成交剩余撤销委托”未能成交部VC 分的自动撤单或其他原因的自动撤单回报记录 “全额成交或撤销委托”未能成交时的自动撤单WC 或其他原因自动撤单回报记录 XC 本方最优价格委托的撤单回报记录 YC 对手方最优价格委托的撤单回报记录 ETF基金申购成功允许现金替代明细回报记录ZB 或 ETF基金申购成功必须现金替代明细回报记录 ETF基金赎回成功必须现金替代证券的现金给ZS 付明细记录 HBCJSL ≤0 <0 <0 ≤0 ≤0 >0 >0 HBCJJG =0 =0 =0 =0 =0 >0 >0 注：表中列出的撤单回报记录包含主动撤单和系统自动撤单两类。前者是回应客户的撤单要求而返回的撤单回报记录，后者是对本所交易主机检查出的非法委托返回的撤单回报记录。

(3) HBZQDM（字段2：证券代码）、HBHTXH（字段3：合同序号）和HBGDDM（字段4：证券账户）的定义同委托库（SJSWT.dbf），其值与相应委托记录对应相等。

(4) HBDFXW（字段7：对方席位）和HBDFGD（字段8：对方股东）为交易业务中的成交对手方。在转托管业务中，HBDFXW为转入席位代码; 在流通股份要约收购业务中, HBDFXW为收购人编码；在债券质押式回购相应的债券转入、转出质押库的业务（HBYWLB为?AS?或?CB?）中，HBDFXW固定为999999。

(5) HBCJSL<0表示成功撤单的回报（|HBCJSL|是被撤单的股数）；HBCJSL=0则表示撤单不成功的回报。

(6) 集中竞价市场闭市标志：HBCJJG = -2.000；全天市场闭市标志： HBCJJG = -3.000。

(7) HBCDYY（字段12：撤单原因）为本所交易主机对委托自动撤单的原因代号，其含义见表五，相应撤单原因简要说明填于HBDFGD（字段8：对方股东）。

交易主机自动撤单含义表（表五）

HBCDYY 01 02 03 04 HBDFGD 无效账户 回购卖空 席位卖空 股东卖空 具体含义 证券账户无效 席位拥有的回购虚拟券数量小于卖出委托数量 席位拥有的该证券可用股数小于卖出或赎回委托数量 股东拥有的该证券可用股数小于卖出或赎回委托数量 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 21 页 共 69 页

HBCDYY 05 06 07 08 HBDFGD 总量超限 价格过高 价格过低 价格错误 具体含义 国债挂牌分销，账户买入量总和超过每账户的限制 交易申报价格超出涨跌幅的上限 交易申报价格超出涨跌幅的下限 新股定价发行，申报价不等于发行价或 新股竞价发行，申报价超出限价范围或 国债挂牌分销，申报价不等于分销价或 配股认购的申报价不等于配股价 新股申购量非1000的整数倍 开放式基金申购金额或赎回份额小于最低数额限制 新股申购量超过最大可申购量或 国债挂牌分销买入量超过每笔委托申报数量限制或 国债挂牌分销卖方累计挂牌量超过注册量 新股发行中同一证券账户重复申购 国债分销商不能用托管账户自买 当天禁止该可转换债券的转股业务 当天禁止该可转换债券的回售业务 该证券不能作为质押物 单个或一类证券账户拥有某证券的股份数量超过限制 该席位无权经营该业务 当天禁止该开放式基金的申购业务 当天禁止该开放式基金的赎回业务 当天禁止该认购或认沽权证的行权业务 当前禁止该ETF的申购业务 当前禁止该ETF的赎回业务 申购所需的组合证券份额不足 赎回时基金公司的组合证券份额不足 ETF申购时现金替代比例超限 因其他原因导致的交易主机自动撤单 09 10 数量非法 数量超限 11 12 13 14 15 16 23 24 25 31 32 33 35 36 37 99 重复申购 账户非法 转股禁止 回售禁止 非质押物 持股超限 无效席位 申购禁止 赎回禁止 行权禁止 ETF申禁 ETF赎禁 申购不足 赎回不足 现金超限 其他错误 (8) HBMARK（字段13：备用字段）为保留字段，留待以后扩充使用。 (9) 对于债券回购，当天的每一笔交易，在回报库SJSHB.DBF中有两笔连续存放的回报记录：第1笔是初始交易成交，成交价格为100.000，成交数量为实际的回购量，买卖方向与原委托的买卖方向相反；第2笔为到期交易信息，用于告知该笔交易的到期回购年利率，其成交价格为竞出的回购年利率，成交数量为0，成交时间字段填回购到期日期，买卖方向与原委托相同，与第1笔相反（如第1笔HBYWLB为“0B”，则第2笔为“0S”）。在回购到期日，交易所系统自动回报一条回购到期反向成交记录到回报库SJSHB.DBF，其成交数量为当初实际的回购量，成交价格为当初竞出的回购年利率，业务类别HBYWLB为“9S”或“9B”。

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 22 页 共 69 页

二、 股份结算接口规范

本部分接口规范包括股份结算信息库(SJSGF.dbf)、股份结算对帐库

(SJSDZ.dbf)、证券交易统计库(SJSTJ.dbf)、 席位信息库（SJSXW.dbf）和LOF结算信息库（LOFJS.dbf）五个接口库，前四个是A、B股共用接口库，最后一个是通过深交所办理LOF业务的专用接口库，其中股份结算信息库、股份结算对帐库、证券交易统计库和LOF结算信息库在每个交易日收市后给相应席位传送一次，同时存放一份于相应席位在深交所通信主机上的信箱内；席位信息库存放在深交所通信主机上的信箱内，券商可以根据需要收取。此外还包括B股结算指令库（SJSZL.dbf）和B股结算指令状态库（SJSZT.dbf）两个B股境外券商专用接口库，通过B-COM系统发送和接收。券商系统应该根据开展的业务种类而对相应的接口库进行处理。

本部分接口规范中的席位代码是指结算席位代码。

6. 股份结算信息库SJSGF.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 字段名 GFXWDM GFZQDM GFGDDM GFYWLB GFSFZH GFWTXH GFWTGS GFQRGS GFZJJE GFCWDH GFFSRQ GFBYBZ 字段描述 席位代码 证券代码 证券账户 业务类别 身份证号/注册号码 委托序号 委托股数 确认股数 资金金额 错误代号 发送日期 备用标志 类型 C C C C C C N N N C D C 长度 6 6 10 2 30 8 12,0 12,0 15,3 3 8 1 备注 CCYYMMDD 券商系统自用 （1） GFXWDM(字段1：席位代码)、GFZQDM(字段2：证券代码)、GFGDDM(字段3：证券账户)和GFYWLB(字段4：业务类别)四个字段为本接口库的关键字。

（2） GFSFZH（字段5：身份证号/注册号码），左对齐存放自然人身份证号，或法人的注册号码，不足30位右端填入空格。本字段视业务需要填入数据，业务不涉及本字段时则本字段全部为空格。

（3） GFWTXH(字段6：委托序号)和GFWTGS(字段7：委托股数)两字

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 23 页 共 69 页

段用于非交易的委托类结算业务，如报盘转托管，报盘配股认购，可转债报盘业务，股票质押报盘业务等。本接口库返回的记录中将原“委托序号”及“委托股数”填写于此两字段。未使用该两字段的其值为空格和零。

（4） GFCWDH(字段10：错误代号)，对于相关委托类结算业务，经结算系统检查后会给出“确认”或“不确认”的信息。若GFCWDH=空格，则表示委托类结算业务的该笔申报被“确认”；否则，字段GFCWDH的值就是“不确认”的原因代码，其对应的含义见表六。

错误代码含义表（表六）

GFYWLB GFCWDH D01 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D01 D33 D43 D44 D45 错误代码含义 证券代码无效 转入席位无效 此证券不可转托管 转出席位不允许转托管 转入席位不允许转托管 委托的转托管股数小于等于0 可转托管股数小于委托股数 该股东无托管股份 该证券有部分冻结，不可全部转托管 该代销机构不能代理该基金 尚未注册对应开放式基金账户 对应开放式基金账户尚未在转入方办理注册确认 此证券不可质押 此股东不可质押 此席位不可质押 席位代码无效 委托股数小于等于零 可质押/解押股数小于委托股数 质押股数超出限制比例 质押日期无效 质押双方报盘记录不匹配 被司法冻结，不可解押解冻 证券代码无效 席位代码无效 收购人编码无效 可用股数不足 委托日期不在要约有效期内 25 （转托管） 70 （无股份冻结质押） 71 （股份质押且冻结） 72 （无股份冻结解押） 73 （股份解押且解冻） 76 (股份预售要约) 77 （股份解除预售要约） 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

GFCWDH E01 E01 E02 E03 E04 E05 E07 E08 E09 B01 B02 第 24 页 共 69 页

GFYWLB 错误代码含义 证券帐户无效 证券账户无效 重复申购 申购股数无效 无市值 席位代码无效 竞价申购失败 申购资金不足 认购不确认 证券账户无效 正式交收时股份被冻结 指令未配对 A1 （新股申购） Z2（T日B股成交资料） Z3（T-2日B股成交资料） Z4（B股二类交收指令配对结果） B03 W0，W1，W2，W3，W4 （权证行权） 7A，7B，7C，7D，7E (流通股冻结) D45 行权委托日期不在有效日期内 D54 该证券不可行权 D55 履约证券不足 D56 交收权证不足 D57 交收资金不足 D60 委托股数无效 D61 冻结起止日/续冻到期日/ 轮候冻结期限无效 D62 执法机关类型无效 D63 执法机关名称为空 D64 联冻深度无效 D65 冻结序号无效 D66 轮候序号无效 D67 业务类别无效 （5） GFYWLB（字段4：业务类别），本字段的定义（见表七）将决定GFQRGS（字段8：确认股数）与GFZJJE（字段9：资金金额）的对应处理方法。表七中的?Y?表示对该笔记录的GFQRGS或GFZJJE做相应记帐处理，?N?则表示不需做记帐处理，仅用于对帐。

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 25 页 共 69 页

业务类别含义表（表七）

GFYWLB 01 03 11 14 20 21 相应业务含义 新股登记。包括股票、债券的登记。 股份托管。含实物股票、内部职工股和其他非流通股份的托管。 GFQRGS<0，为被合并方股东记录 合并证券账户 GFQRGS>0，为合并方股东记录 GFQRGS<0，为被更换的证券账户记录 更换证券账户 GFQRGS>0，为更换后新证券账户记录 红股到帐及股息派红股到帐 发 股息派发 配股权证到帐 GFQRGS<0为确认记录。GFQRGS为应扣减的权证张数，不得作为股份记加的依据。配股认购 GFZJJE为应扣减的认购款。 GFQRGS=0为不确认记录 配股到帐。即配股权证认购结束后，一次性转为相应的股票数 转托管业务中转出GFQRGS<0表示转托管成功 席位记录 GFQRGS=0表示转托管不成功 转托管业务中转入席位记录 GFQRGS<0，为确认债券记录 可转债转股(含报GFQRGS=0，为报盘不确认债券记录 盘自愿转股和强制GFQRGS>0，为股票记录。转换后的零债折性转股) 算成现金在GFZJJE中返还 GFQRGS<0，为报盘确认记录 可转债回售 GFQRGS=0，为报盘不确认记录 可转债回售截止后资金（在GFZJJE中）返还记录 可转债赎回。 GFQRGS 新股登记股数/张数 托管股数 被合并方股数 合并方股数 被更换方股数 更换方股数 红股股数 配股权证张数 确认张数 认购股数 转出股数 转入股数 转债张数 股票股数 回售张数 赎回张数 >0 >0 <0 >0 <0 >0 >0 =0 >0 <0 =0 >0 <0 =0 >0 <0 =0 >0 <0 =0 =0 <0 Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y 股息 认购款 零债现金 回售款 赎回款 GFZJJE =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 >0 =0 <0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 ≥0 =0 =0 >0 >0 N Y Y 22 23 25 26 Y Y Y 30 33 34 35 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

相应业务含义 工程技术标准

第 26 页 共 69 页

GFYWLB 40 41 50 51 60 65 66 68 69 股份转让 GFQRGS 转让股数 承让股数 调出股数 调入股数 提券张数 存券张数 分销张数 转配股数 股票股数 转出股数 转入股数 冻结股数 解冻股数 <0 >0 <0 >0 <0 >0 >0 =0 <0 >0 <0 >0 <0 >0 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y GFZJJE 解冻资金 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 >0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 Y 7A 7B GFQRGS<0， 为转让方股东记录 GFQRGS>0， 为承让方股东记录 GFQRGS<0， 为调出方股东记录 股份特殊调帐 GFQRGS>0， 为调入方股东记录 GFQRGS<0， 为提券记录 债券存提券 GFQRGS>0， 为存券记录 国债分销业务。GFZQDM为分销临时代号 资金解冻（包括股息、权证自动行权所得资金等）。 GFQRGS<0， 为被转的配股记录 法人转配股转股 GFQRGS>0， 为对应的股票记录 GFQRGS<0， 为被转证券记录 证券转换 GFQRGS>0， 为转至证券记录 流通股份政策性转非流通 非流通股份政策性转流通 流通股冻结。 GFSFZH，第1~10位表示冻结序号，第11~18位表示冻结起始日，第21~28位表示冻结截止日，第30位表示联冻深度。日期格式为YYYYMMDD。如果冻结截止日为空，则表示无限期冻结。 GFWTXH，如果空则表示该笔冻结是在结算公司办理的或是已冻结股份产生的权益，或是轮候冻结生效。 轮候冻结生效的冻结，GFZJJE的整数部分表示原轮候序号。 流通股解冻。 GFSFZH，第1~10位表示原始冻结序号。 GFWTXH，如果空则表示该笔解冻是在结算公司办理的。 实际冻结股数 >0 N 原轮候序号 >0 实际解冻股数 >0 N 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

相应业务含义 工程技术标准

第 27 页 共 69 页

GFYWLB GFQRGS GFZJJE 7C 7D 7E 70 71 72 流通股续冻。 GFSFZH，第1~10位表示原始冻结序号，第21~28位表示续冻截止日，日期格式为YYYYMMDD。如果续冻截止日为空，则表示无限期续冻。 GFWTXH，如果空则表示该笔续冻是在结算公司办理的。 流通股冻结轮候。 GFSFZH，第1~10位表示轮候序号，第19~20位表示确认的轮候期限，单位为月，最大轮候冻结期限为99个月。 GFWTXH，如果空则表示该笔轮候冻结是在结算公司办理的。 流通股冻结轮候解除。 GFSFZH，第1~10位表示轮候序号。 GFWTXH，如果空则表示该笔轮候解除是在结算公司办理的。 GFQRGS<0，为出质人确认记录 转入债券质押库时，GFQRGS为转入质押库的债券张数 无股份冻结质押 GFQRGS=0，为出质人/质权人不确认记录 GFQRGS>0，为质权人确认记录 GFQRGS<0，为出质人确认记录 股份质押且冻结 GFQRGS=0，为出质人/质权人不确认记录 GFQRGS>0，为质权人确认记录 GFQRGS<0，为质权人确认记录 GFQRGS=0，为出质人/质权人不确认记录 GFQRGS>0，为出质人确认记录 无股份冻结解押 转出债券质押库时，GFQRGS为转出质押库的债券张数；如果债券在质押期间已派息或兑付本息，则通过GFZJJE返回转出债券已派息金额或已兑付的本息金额 =0 Ｎ 实际冻结轮候股数 >0 N =0 Ｎ 质押股数 质押股数 质押股数 质押股数 解押股数 <0 =0 >0 <0 =0 >0 <0 =0 Y Y Y Y Y =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 解押股数 ≥0 Y ≥0 Y 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

相应业务含义 工程技术标准

第 28 页 共 69 页

GFYWLB 73 股份解押且解冻 预受要约确认。GFSFZH左6位为收购人编码，右补空格。 解除预受要约确认GFSFZH左6位为收购人编码，右补空格。 资金确认记录 GFSFZH左6位为收购人编码，右补空格。 T 日B股成交资料（发给券商及指定托管银行） T-2日B股成交资料（发给券商） GFQRGS 解押股数 解押股数 预受要约股数 解除预受要约股数 <0 =0 >0 <0 =0 >0 =0 Y Y Y Y GFZJJE =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 >0 <0 Y Y GFQRGS<0，为质权人确认记录 GFQRGS=0，为出质人/质权人不确认记录 GFQRGS>0，为出质人确认记录 GFQRGS<0，为预受要约确认记录 GFQRGS=0，为预受要约不确认记录 GFQRGS>0，为解除预受要约确认记录 GFQRGS=0，为解除预受要约不确认记录 76 77 78 股权收购业务出让方和受让方过户后资金确认记录 GFQRGS>0， 为买入记录 GFQRGS<0， 为卖出记录 GFQRGS>0， 为买入记录 GFQRGS<0， 为卖出记录 =0 N 出让方应收转让金额 受让方应付转让金额 成交价格 买入股数 卖出股数 买入股数 卖出股数 转入股数 转出股数 申购股数 不确认股数 >0 <0 >0 <0 >0 <0 >0 >0 N N Y Y Y Y N N >0 N Z2 Z3 Z4 A0 A1 成交价格 转入金额 转出金额 申购价格 申购价格 >0 >0 <0 >0 ≥0 N Y Y N N B股二类交收指令配对结果（T+1日交收） 新股申购记录，用于券商冻结股民申购资金。 新股申购不确认记录，用于券商释放股民申购资金。其中GFCWDH为不确认原因。 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

相应业务含义 工程技术标准

第 29 页 共 69 页

GFYWLB A2 A6 A3 A4 A5 B1 B2 GFQRGS >0 >0 >0 >0 ≥0 >0 >0 N N N N N Y N GFZJJE =0 >0 ≥0 =0 >0 =0 =0 N N N N N B3 B4 B5 B6 B7 新股申购配号记录。GFWTGS存放起始配号，GFQRGS存放包括起始号在内的连续配号个数。（GFWTGS+GFQRGS -1即为截配号个数 止号） 新股有效申购记录。用于券商释放股民申购资金。 申购股数 新股发行结果记录。GFWTGS为中签号码。 确认股数 二级市场投资者可配售股数。 可配售股数 向二级市场投资者按市值配售新股认购确认记录。GFWTGS为认确认股数 购委托股数。 交收锁定。包括LOF、权证等各类证券交收锁定的总股数。 锁定总股数 流通股冻结与交收锁定的总股数，包括交收锁定总股数(GFYWLB 总股数 =B1)+冻结总股数。GFWTGS为0。 卖空记录。GFWTGS为该席位当日卖空股数（包括“中途先行卖空”股数），营业部要据此交纳罚金。GFQRGS为累计卖空未补购股数。 如果GFZQDM为131990，则GFQRGS表示质押库欠库的国债累计未补购卖空股数 回购标准券的张数。 如果GFZQDM为131991，则GFQRGS表示质押库欠库的企业债回购标准券的张数。 债券未到期回购合约。GFQRGS>0，债券回购买方记录 GFGDDM为空，GFSFZH左未到期回购张数 GFQRGS<0，债券回购卖方记录 22位为合同序号。 无效证券账户挂帐 挂帐股数 保管股份余额记录 QFII对帐数据。由于QFII的股份托管在银行席位下，本记录向需要对帐的券商提供QFII的股份余额数据。 投资者保管股份总额 QFII股份余额 申购价格 确认价格 认购价格 <0 N =0 N >0 <0 >0 >0 >0 N N N N 回购价格 >0 =0 =0 =0 N N N N 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

相应业务含义 工程技术标准

第 30 页 共 69 页

GFYWLB GFQRGS GFZJJE B8 资金交收违约的待处分证券回报。 GFWTGS=0，GFQRGS为待处分证券股份数量。 GFSFZH第1～8位表示成交日期，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示成交当日的成交号码。 国债利息 QFII证券交易买入成交记录 QFII证券交易卖出成交记录 T日对权证行权申请的回报。如行权申请失败，则回报记录有错误代码，GFCWDH不空。 T+1日以现金结算的认沽权证交收回报。未完成交收的，GFQRGS为0，GFCWDH不空。 T+1日以证券给付结算的认沽权证交收回报。未完成交收的，GFQRGS为0，GFCWDH不空。 T+1日以现金结算的认购权证交收回报。未完成交收的，GFQRGS为0，GFCWDH不空。 T+1日以证券给付结算的认购权证交收回报。未完成交收的，GFQRGS为0，GFCWDH空。 权证回报 标的证券回报（仅适用于以证券给付方式结算的权证行权委托） GFQRGS<0，权证记减 GFQRGS<0，标的证券记减 GFQRGS<0，权证记减 待处分证券股数 <0 Y 成交价格 >0 N X1 0B 0S 100,000,000 成交数量 成交数量 应付股数 >0 ≤0 >0，应收 <0，应付 N N 应计利息*100000000 成交价格 成交价格 应交收资金（已扣税费） >0 >0应收 <0应付 N N W0 应收应付股数 N W1 实际交收股数 过户股数 实际交收股数 ≤0 <0 ≤0 Y Y Y 应收资金 （已扣税费） 应收资金 （已扣税费） 应付资金 （已扣税费） 应付资金 （已扣税费） ≥0 ≥0 ≤0 ≤0 Y Y Y Y W2 W3 GFQRGS<0，权证记减 GFQRGS>0，标的证券记加 GFQRGS<0，权证记减 实际交收股数 过户股数 实际交收股数 代为补入股数 ≤0 >0 ≤0 >0 Y Y Y Y W4 W5 权证卖空代为补入记录。GFWTXH为空。 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

相应业务含义 工程技术标准

第 31 页 共 69 页

GFYWLB L7 GFQRGS =0 GFZJJE 现金差额 >0应收 <0应付 Ｙ L8 T-1日ETF申购/赎回的现金差额。 GFZQDM为ETF证券代码。 GFZJJE>0，则投资者应收资金，否则投资者应付资金。 ETF现金替代的多退少补。 GFZJJE>0，则退给投资者资金，否则投资者应补交资金。 GFZQDM为ETF证券代码。 GFSFZH第1～8位表示委托日期，格式是CCYYMMDD，第9~17位表示委托当日的成交号码，第25~30位表示现金替代的组合证券的证券代码。 =0 >0表示退款<0表示补款 >0应收 <0应付 Y 注： (1) 新股发行返回数据说明： 市值配售方式：（T日为申购日）

日期 T-2日 T日 （申购日） T+1日 （中签日） T+3日 （放弃日） A5，市值配售确认记录 业务类别GFYWLB A4，投资者可申购记录 A1，申购不确认记录 A2，配号记录 A3，中签记录 说明 若同一投资者在不同席位托管有股份，则每个席位均会收到该投资者的可申购量，且相同。 因证券账户无效等原因引起的不确认记录，GFQRGS=不确认股数，GFZJJE=0，GFCWDH=不确认原因代号 GFWTGS=起始配号，GFQRGS=连续配号个数，GFZJJE=0。 投资者若超额申购，则只返回确认的配号数量。 一个中签号码一条记录，若同一投资者有多个中签号码，则有多条记录。 其中，GFWTGS=中签号码，GFQRGS=中签股数，GFZJJE=0。 GFWTGS=中签股数，GFQRGS=最终确认股数（若申报了放弃认购股数，则GFQRGS= GFWTGS- 放弃认购股数，否则GFQRGS= GFWTGS）；GFZJJE=认购价格；GFQRGS*GFZJJE=最终应扣资金；GFWTXH=空格；

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 32 页 共 69 页

上网定价方式：（T日为申购日）

日期 T日 （申购日） A1，申购不确认记录 T+2日 （配号日） A2，配号记录 T+3日 （中签日） A6，全部有效申购记录 A3，中签记录 A1，申购不确认记录 业务类别GFYWLB A0，全部申购记录 说明 结算公司收到的但未经确认处理的全部申购记录，券商可据此冻结投资者申购资金。其中，GFQRGS=申购股数，GFZJJE=申购价格，GFQRGS*GFZJJE=冻结资金。 因证券账户无效等原因引起的不确认记录，券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中，GFQRGS=不确认股数，GFZJJE=申购价格，GFCWDH=不确认原因代号，GFQRGS*GFZJJE=解冻资金。 因申购资金不到位引发的不确认记录，券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中，GFQRGS=不确认股数，GFZJJE=申购价格，GFCWDH=不确认原因代号，GFQRGS*GFZJJE=解冻资金。 GFWTGS=起始配号，GFQRGS=连续配号个数，GFZJJE=0。 一个中签号码一条记录，若同一投资者有多个中签号码则有多条记录。其中，GFWTGS=中签号码，GFQRGS=中签股数，GFZJJE=申购价格，GFQRGS*GFZJJE=最终应扣资金。 券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中，GFQRGS=申购股数，GFZJJE=申购价格，GFQRGS*GFZJJE=解冻资金。

增发定价/竞价方式：（T日为申购日）

日期 T-1日 T日 （申购日） A1，申购不确认记录 T+2日 A1 业务类别GFYWLB A0，全部申购记录 说明 结算公司收到的但未经确认处理的全部申购记录，券商可据此冻结投资者申购资金。其中，GFQRGS=申购股数，GFZJJE=申购价格，GFQRGS*GFZJJE=冻结资金。 因证券账户无效等原因引起的不确认记录，券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中，GFQRGS=不确认股数，GFZJJE=申购价格，GFCWDH=不确认原因代号，GFQRGS*GFZJJE=解冻资金。 因申购资金不到位引发的不确认记录，券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中，GFQRGS=不确认股数，GFZJJE=申购价格，GFCWDH=不确认原因代号，GFQRGS*GFZJJE=解冻资金。 A4，老股东优先可配售记录 若同一投资者在不同席位托管有股份，则每个席位均会收到该投资者的可申购量，且相同。 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 33 页 共 69 页

T+3日 (比例配售日) A3，认购结果记录 若投资者为老股东且超额申购，则会有两条认购结果记录，一个是作为老股东获配的结果，一个是作为公众投资者获配的结果。其中，GFWTGS=0，GFQRGS=获配股数，GFZJJE=配售价格，GFQRGS*GFZJJE=最终应扣资金。 A6，全部有效申购记录 券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中，GFQRGS=申购股数，GFZJJE=申购价格，GFQRGS*GFZJJE=解冻资金。

LOF/ETF连续认购方式：（T日为申购日）

日期 T日 （申购日） A1，申购不确认记录 T+2日 （认购日） A3，认购结果记录 A6，全部有效申购记录 A1，申购不确认记录 业务类别GFYWLB A0，全部申购记录 说明 结算公司收到的但未经确认处理的全部申购记录，券商可据此冻结投资者申购资金。其中，GFQRGS=申购股数，GFZJJE=申购价格，GFQRGS*GFZJJE=冻结资金。 因证券账户无效等原因引起的不确认记录，券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中，GFQRGS=不确认股数，GFZJJE=申购价格，GFCWDH=不确认原因代号，GFQRGS*GFZJJE=解冻资金。 因申购资金不到位引发的不确认记录，券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中，GFQRGS=不确认股数，GFZJJE=申购价格，GFCWDH=不确认原因代号，GFQRGS*GFZJJE=解冻资金。 同一投资者有重复申购，则有多条认购结果记录。其中，GFWTGS=0，GFQRGS=认购股数，GFZJJE=认购价格，GFQRGS*GFZJJE=最终应扣资金。 券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中，GFQRGS=申购股数，GFZJJE=申购价格，GFQRGS*GFZJJE=解冻资金。

(2) B股结算数据说明

B股结算数据的说明中，T日指数据发送日期（字段11：GFFSRQ）。

GFYWLB=20: 红股到帐及股息派发。对B股而言，该业务类别的数据是股权登记日为T-3日的所有证券的分红派息数据。 GFYWLB=Z2：T日B股成交资料（发给券商及指定托管银行）。GFWTXH=合同序号最后8位（委托流水号），GFWTGS=0。

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 34 页 共 69 页

在发送给券商的成交资料中，GFXWDM=券商席位代码,GFSFZH为空；在发送给托管银行的成交资料中，GFXWDM=托管银行代码，GFSFZH左边6位为券商席位代码，右补空格。

GFYWLB=Z3：T-2日B股成交资料（发给券商）。GFWTXH=合同序号最后8位（委托流水号），GFWTGS=0,GFXWDM=券

商席位代码,GFSFZH为空。由券商自行计算成交金额、印花税、交易手续费、清算费等税费的明细额，与资金试交收和资金正式交收数据核对。

GFYWLB=Z4：B股二类交收指令配对结果（T+1日交收）。GFWTGS=券商通过二类指令报送的委托股数。GFCWDH若为空，

则表示指令配对成功， GFQRGS=应收付的股数，GFZJJE=应收付的资金金额；否则，表示配对失败，GFQRGS=0,GFZJJE=0,GFSFZH用于表示不配对原因，定义为：

1-2位等于“70”表示没有与该指令配对的指令； 1-2位等于“71” 表示股数不相配； 3-4位等于“72” 表示付款类别不相配； 5-6位等于“73” 表示付款金额不相配； 7-8位等于“74” 表示对手方不相配； 9-10位等于“51” 表示证券代码无效； 11-12 位等于“52” 表示席位代码无效； 13-14 位等于“53” 表示证券账户无效； 15-16 位等于“54” 表示指令类别无效； 17-18 位等于“55” 表示付款类别无效； 19-20 位等于“56” 表示对手方席位代码无效；

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 35 页 共 69 页

21-22 位等于“57” 表示席位代码等于对手方席位代码； 23-24位等于“58”, 表示委托序号无效； 25-26位等于“59”, 表示业务代号无效； 27-30位填入空格。

(3) QFII成交结算数据

GFYWLB=‘0S’或‘0B’：GFXWDH=托管人结算编号，GFGDDM=合格境外投资者证券帐户，GFSFZH左22位存放成交合同序

号，其中合同序号左6位为表示合格境外投资者报盘委托席位的数字串，其后8位为成交日期（CCYYMMDD），最后8位为委托流水号；GFWTXH为空，GFWTGS=0；GFQRGS=成交数量，对于A股其单位为股，对于国债、企业债、可转换债券其单位为手，对于基金其单位为份。GFZJJE=成交价格，GFCWDH为空，GFFSRQ=成交日期。

(4) QFII的ETF申购赎回数据 回报类型 ETF申购的回报 ETF申购中组合证券的回报 ETF申购中现金替代的回报 ETF赎回的回报 ETF赎回中组合证券的回报 ETF赎回中现金替代的回报 GFYWLB 0B 0S 0B 0S 0B 0S 说明 GFZQDM=ETF基金代码，GFQRGS=申购份额，GFZJJE=0 GFZQDM=组合证券的证券代码，GFQRGS=申购所使用的组合证券的股数，GFZJJE=0 GFZQDM=组合证券的证券代码，GFQRGS=0，GFZJJE=现金替代金额，且大于零 GFZQDM=ETF基金代码，GFQRGS=赎回份额，GFZJJE=0 GFZQDM=组合证券的证券代码，GFQRGS=赎回所获得的组合证券的股数，GFZJJE=0 GFZQDM=组合证券的证券代码，GFQRGS=0，GFZJJE=现金替代金额，且大于零 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 36 页 共 69 页

(4) 权证行权业务结算数据说明 日期 T日 （委托日） 业务类别GFYWLB W0，行权申请回报 说明 结算公司收到全部行权申请记录。 GFZQDM为权证代号时： 如果GFQRGS=0的记录表示申请失败，GFCWDH中有相应的错误原因。 如果|GFQRGS|=GFWTGS，则表示委托被接受，券商应根据GFZJJE中的资金金额、GFQRGS中的确认股数准备券、资以备次日进行行权交收。其中GJZJJE已扣投资者的税费，不含券商的结算费。 GFZQDM为标的证券时： GFWTGS=0，GFQRGS=待交收标的证券数量。 如果是投资者申请行权，则GFSFZH第1～8位表示行权申请日期(T日)，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示行权申请当日(T日)的成交号码。 如果是到期自动行权，则GFSFZH为空。 GFZQDM为权证代号。 GFQRGS=0表示交收失败，GFCWDH中有相应的错误原因，否则表示行权成功。 GFQRGS<0，表示行权成功，该数量的权证将被注销，且GFZJJE>0，表示投资者实际应收资金，已扣除投资者的相关税费。 如果是投资者申请行权，则GFSFZH第1～8位表示行权申请日期(T日)，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示行权申请当日(T日)的成交号码。 如果是到期自动行权，则GFSFZH为空。 GFZQDM为权证代号。 GFQRGS=0表示交收失败，GFCWDH中有相应的错误原因，否则表示行权成功。 GFQRGS<0，表示行权成功，该数量的权证将被注销，且GFZJJE<0，表示投资者实际应付资金，已含投资者的相关税费。 如果是投资者申请行权，则GFSFZH第1～8位表示行权申请日期(T日)，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示行权申请当日(T日)的成交号码。 如果是到期自动行权，则GFSFZH为空。 T+1日 （交收日） W1，以现金方式结算的认沽权证交收回报 W3，以现金方式结算的认购权证交收回报。 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 37 页 共 69 页

日期 业务类别GFYWLB W2，以证券给付方式结算的认沽权证交收回报 说明 GFQRGS=0表示交收失败，GFCWDH中有相应的错误原因，否则表示行权成功。 GFZQDM为权证代号时： GFQRGS<0，表示注销该数量的权证，应记减；且GFZJJE>0，表示投资者实际应收资金，已扣除投资者的相关税费。 GFZQDM为标的证券时，GFWTGS=0： GFQRGS<0，表示扣除该数量的标的证券，应记减。 如果是投资者申请行权，则GFSFZH第1～8位表示行权申请日期(T日)，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示行权申请当日(T日)的成交号码。 GFQRGS=0表示交收失败，否则表示行权成功。 GFZQDM为权证代号时： GFQRGS<0，表示注销该数量的权证，应记减；且GFZJJE<0，表示投资者实际应付资金，已含投资者的相关税费。 GFZQDM为标的证券时，GFWTGS=0： GFQRGS>0，表示登记该数量的标的证券，应记加。 如果是投资者申请行权，则GFSFZH第1～8位表示行权申请日期(T日)，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示行权申请当日(T日)的成交号码。 如果是结算公司根据业务规则进行代为行权，则GFSFZH第27~30位表示代为行权，为拼音缩写”DWXQ”，GFWTXH为空，GFWTXH为空，GFWTGS为0。 W4，以证券给付方式结算的认购权证交收回报

(5) 权证业务卖空处臵的结算数据说明

违约情况 权证卖空，结算公司代为补入 标的证券卖空，结算公司代为行权 业务类别GFYWLB B3，卖空 W5，代为补入结果 B3，卖空 W5，代为补入结果 W4，代为行权结果 深圳证券交易所

说明 权证卖空，GFZQDM为权证代码。 权证数量增加。 标的证券卖空，GFZQDM为标的证券。 权证数量增加。 权证数量减少，标的证券增加。 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37）

TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 38 页 共 69 页

(6) ETF卖空处臵的结算数据说明：

违约情况 ETF卖空，结算公司代为补入 业务类别GFYWLB B3，卖空 W5，代为补入结果 ETF卖空，GFZQDM为ETF的证券代码。 ETF份额增加。 说明

(7)要约收购结束当日的结算数据说明

要约收购结果 生效 股份方面 业务类别 GFYWLB 77 40 资金方面 78 说明 确认接受预受要约的股份解除保管：GFYWLB=?77?；GFSFZH中填有6位数字要约收购编码（左对齐，右补空格）；GFWTXH为空；GFQRGS>0，是确认接受预受要约的汇总股数；其余字段填相应值 股份转让过户记录：GFYWLB=?40?；GFSFZH中填有6位数字要约收购编码（左对齐，右补空格）；GFWTXH为空；GFQRGS<0，为股份出让方记录；GFQRGS>0，为股份受让方记录；其余字段填相应值。 收购资金记录：GFYWLB=?78?；GFZJJE>0，为股份出让方记录，GFZJJE＝转让股数×转让价格－相关费用（包括面向出让方收取的交易经手费、监管规费、印花税）；GFZJJE<0，为股份受让方记录，GFZJJE=转让股数×转让价格＋相关费用（包括面向受让方收取的交易经手费、监管规费、印花税）；GFSFZH （身份证号）字段存放的是对应的收购编码，使用左边6位，右补空格；GFWTGS、GFQRGS＝0；GFWTXH为空；其余字段填相应值。 未生效 股份方面 77 在确认解除保管当日收到接受预受要约的股份解除保管记录：GFYWLB=?77?；GFSFZH中填有6位数字要约收购编码（左对齐，右补空格）；GFWTXH为空；GFQRGS>0，是确认接受预受要约的汇总股数；其余字段填相应值。

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 39 页 共 69 页

7. 股份结算对帐库SJSDZ.dbf

序号 字段名 1 DZXWDM 2 DZZQDM 3 DZGDDM 4 DZZYGS 5 DZFSRQ 6 DZBYBZ 字段描述 席位代码 证券代码 证券账户 总拥股数 发送日期 备用标志 类型 C C C N D C 长度 6 6 10 12,0 8 1 备注 CCYYMMDD 券商系统自用 （1）该库为股东持股明细，供券商对帐用。DZZYGS（字段4：总拥股数）为至发送日（DZFSRQ）当日交收完成后的股东总拥股数。

（2） DZXWDM(字段1：席位代码)、DZZQDM(字段2：证券代码)、DZGDDM(字段3：证券账户)三个字段为本接口库的关键字。

8. 证券交易统计库SJSTJ.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 字段名 TJXWDM TJZQDM TJMRGS TJMRZJ TJMCGS TJMCZJ TJBJSF TJSJSF TJBYHS TJSYHS TJBGHF TJSGHF TJCJRQ TJBYBZ 字段描述 席位代码 证券代码 买入股数 买入资金 卖出股数 卖出资金 买经手费 卖经手费 买印花税 卖印花税 买过户费 卖过户费 成交日期 备用标志 类型 C C N N N N N N N N N N D C 长度 6 6 12,0 15,3 12,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 8 1 备注 CCYYMMDD 券商系统自用 （1）该库为相应席位当日每一证券的成交股数、资金及相关税费的一级净额数据，供证券营业部和券商法人做统计和对帐使用。该库同时也通过法人资金结算网络传送给券商法人。

（2）该库不包含交易品种（如A股、B股、基金等）的总量统计数据。证券营业部和券商法人可根据证券代码（TJZQDM）的证券种类标识位（左端2位）自行统计。

（3）TJXWDM（字段1：席位代码）、TJZQDM（字段2：证券代码）两

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 40 页 共 69 页

个字段为本接口库的关键字。

（4）TJBJSF（字段7：买经手费）、TJSJSF（字段8：卖经手费）为交易所经手费和证券交易规费的合计金额。

（5）TJBGHF（字段11：买过户费）、TJSGHF（字段12：卖过户费），该两字段对于创业板证券为过户费金额，对于B股证券为结算费金额，其他证券则为0。

9. B股结算指令库SJSZL.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 字段名 ZLXWDM ZLZQDM ZLGDDM ZLGFXZ ZLWTSL ZLYWLB ZLJSRQ ZLSFZL ZLHKFS ZLCJJG ZLWTJE ZLDFXW ZLDFDM ZLDFXZ ZLWTXH ZLWTRQ ZLTXBZ ZLBYBZ 字段描述 席位代码 证券代码 证券账户 股份性质 委托数量 业务类别 交收日期 收付种类 划款方式 成交价格 委托金额 对方席位 对方账户 对方性质 委托序号 委托日期 通信标志 备用标志 类型 C C C C N C D C C N N C C C C D C C 长度 6 6 10 2 12,0 2 8 3 2 9,3 15,3 6 10 2 8 8 1 1 备注 DEL/REC FP/AP 通信公司用 券商系统自用 (1) 本库为境外券商B股结算指令的上传接口库,二类指令通过该接口库报送。

(2) ZLYWLB(字段6:业务类别)为结算业务类别,二类指令的业务类别定义为?I2? 。

(3) ZLSFZL(字段8:收付种类)在二类指令业务中,ZLSFZL=?DEL?或?REC? ,其含义为：

?DEL?表示ZLXWDM代表的席位为交付方 ?REC?表示ZLXWDM代表的席位为交收方

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 41 页 共 69 页

(4) ZLHKFS(字段9:划款方式)在二类指令业务中,ZLHKFS=?AP?或?FP? ,其含义为：

?AP?表示需要付款 ?FP?表示无需付款

(5) 对于二类指令业务，需要使用的字段有：

ZLXWDM,ZLZQDM,ZLGDDM,ZLWTSL,ZLJSRQ,ZLDFXW,ZLWTXH,ZLWTRQ,ZLYWLB,ZLSFZL,ZLHKFS。如果ZLHKFS=?AP?，则还需要使用ZLWTJE字段。其它字段为预留字段，暂不使用。

10. B股结算指令状态库SJSZT.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (1)

字段名 ZTXWDM ZTZQDM ZTGDDM ZTGFXZ ZTWTSL ZTYWLB ZTJSRQ ZTSFZL ZTHKFS ZTCJJG ZTWTJE ZTDFXW ZTDFDM ZTDFXZ ZTWTXH ZTWTRQ ZTJCRQ ZTZTBZ ZTZYDH ZTBYBZ 字段描述 席位代码 证券代码 证券账户 股份性质 委托数量 业务类别 交收日期 收付种类 划款方式 成交价格 委托金额 对方席位 对方账户 对方性质 委托序号 委托日期 检查日期 状态标志 摘要代号 备用标志 类型 C C C C N C D C C N N C C C C D D C C C 长度 6 6 10 2 12,0 2 8 3 2 9,3 15,3 6 10 2 8 8 8 40 3 1 备注 ?I2?—二类指令 DEL/REC FP/AP 保留数据 券商系统自用 本库为境外券商B股结算指令状态库,用于返回券商报送的B股结算

指令库(SJSZL.dbf)的检查结果。结算交收系统事先检查指令库数据项的正确性,并将检查结果通过状态标志返回。本库不能用于交收。

(2) (3)

字段1-16为报送指令库的原内容。 ZTZTBZ(字段18:状态标志)，内容如下：

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37）

TS-0406-002

深圳证券交易所

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 42 页 共 69 页

全空 表示指令已配对成功 1-2位等于“70” 表示没有与该指令配对的指令 1-2位等于“71” 表示股数不相配 3-4位等于“72” 表示付款类别不相配 5-6位等于“73” 表示付款金额不相配 7-8位等于“74” 表示对手方不相配 9-10位等于“51” 表示证券代码无效 11-12 位等于“52” 表示席位代码无效 13-14 位等于“53” 表示证券账户无效 15-16 位等于“54” 表示指令类别无效 17-18 位等于“55” 表示付款类别无效 19-20 位等于“56” 表示对手方席位代码无效

21-22 位等于“57” 表示席位代码等于对手方席位代码 23-24位等于“58”, 表示委托序号无效 25-26位等于“59”, 表示业务代号无效 27-28位等于“60”, 表示传送数据库无效 29-40位等于空

11. 席位信息库SJSXW.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 字段名 XWJSXW XWXWMC XWXWLB XWZTBZ XWFSRQ XWBYBZ 字段描述 结算席位代码 席位名称 席位类别 转托管标志 发送日期 备用标志 类型 C C C C D C 长度 6 42 1 1 8 1 备注 CCYYMMDD 券商系统自用 （1）该库包含所有结算席位的信息，供券商为投资者办理转托管时使用。 （2）XWXWLB(字段3：席位类别)用于表明该席位是A股席位或B股席位。XWXWLB=?A?表示A股席位;XWXWLB=?B?表示B股席位；XWXWLB=?L?表示LOF跨系统转托管专用的代销人编码。对于同时有A股和B股业务的席位，在本库中有两条记录。

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 43 页 共 69 页

（3）XWZTBZ(字段4：转托管标志)为?Y?时，表示该席位可以做转托管；XWZTBZ为?N?时，表示该席位不能做转托管。

12. 代理信息库SJSDL.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 字段名 DLJJDM DLJJJC DLDLRH DLDLMC DLFSRQ DLBYBZ 字段描述 基金代码 基金简称 代销人编码 代销人名称 发送日期 备用标志 类型 C C C C D C 长度 6 12 6 32 8 1 备注 CCYYMMDD 券商系统自用 （1）该库包含所有代理销售LOF的代销人与LOF基金的代理信息，供券商为投资者办理跨系统转托管时使用。

13. LOF结算信息库LOFJS.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 字段名 JSXWDM JSZQDM JSGDDM JSYWLB JSWTRQ JSWTXH JSJSLS JSWTSL JSQRSL JSJJJZ JSZJJE JSZJJE1 JSZJJE2 JSZJJE3 JSZJJE4 JSZJJE5 JSZJJE6 JSZJJE7 JSZJJE8 JSFHDM JSGHRQ JSFSRQ 字段描述 席位代码 证券代码 证券账户 业务类别 委托日期 委托序号 结算流水号 委托数量 确认数量 基金单位净值 资金金额 资金金额1 资金金额2 资金金额3 资金金额4 资金金额5 资金金额6 资金金额7 资金金额8 返回代码 过户日期 发送日期 类型 C C C C D C N N N N N N N N N N N N N C D D 长度 6 6 10 2 8 8 10,0 16,2 16,2 10,4 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 4 8 8 备注 CCYYMMDD 券商系统产生 TA系统产生 CCYYMMDD CCYYMMDD TS-0406-002

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37）

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

字段描述 类型 C C C 第 44 页 共 69 页

序号 23 24 25 字段名 JSBYZ1 JSBYZ2 JSBYBZ 备用字段1 备用字段2 备用标志 长度 6 30 1 备注 券商系统自用 （1）该库为通过深交所办理LOF业务的专用结算数据库，仅面向具有开放式基金代销业务资格的证券营业部使用。目前，该库仅包含LOF申购、赎回业务数据。

（2）中国结算开放式基金登记结算系统，以下简称“TA系统”。

（3）JSXWDM（字段1：席位代码）、JSZQDM（字段2：证券代码）、JSGDDM（字段3：证券账户）、JSYWLB（字段4：业务类别）、JSWTRQ（字段5：委托日期）和JSWTXH（字段6：委托序号）六个字段为该库的关键字。

（4）JSWTRQ（字段5：委托日期），委托申报日期。

（5）JSWTXH（字段6：委托序号），券商申报的合同序号最后8位。 （6）JSJSLS（字段7：结算流水号），TA系统产生的流水号，若TA系统未填该字段，则为空。

（7）JSJJJZ（字段10：基金单位净值），对于LOF申购赎回业务，表示委托申报日的基金单位净值，TA系统是据此进行份额和税费计算的。

（8）JSZJJE1（字段12：资金金额1）? JSZJJE8（字段19：资金金额8）表示各种资金和税费，因不同业务而有不同解释，其业务及费用含义见表十五。

（9）JSFHDM（字段20：返回代码），详细解释请参见《中国证券登记结算公司开放式基金数据接口规范》中“交易处理返回代码的取值及含义”部分，该接口规范可从中国结算网站（www.chinaclear.cn）下载。

（10）JSGHRQ（字段21：过户日期），对于LOF申购赎回业务，表示LOF份额的登记日期。

（11）JSFSRQ（字段22：发送日期），表示数据发送日期。

（12）JSYWLB（字段4：业务类别），本字段的定义将决定JSWTSL（字段8：委托数量）、JSQRSL（字段9：确认数量）与JSZJJE（字段11：资金金额）的处理，详见表十六，其中”Y”表示可用于记账。

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

JSZJJE2 代理费 代理费 工程技术标准

第 45 页 共 69 页

业务及费用含义表（表十五）

JSYWLB L1 L3 JSZJJE1 手续费 手续费 JSZJJE3 深交所经手费 深交所经手费 JSZJJE４ 过户费 过户费 JSZJJE５ 印花税 印花税 JSZJJE６ 退款 归基金资产的费用 JSZJJE７ 0 0 JSZJJE８ 0 0 说明：

(1) 手续费是总费用，手续费扣除其他各种费用后即是基金公司管理费；

(2) 对于TA系统确认的LOF申购结果(JSYWLB=L1)，基金公司管理费=手续费(JSZJJE1)—代理费(JSZJJE2)—深交所经手费(JSZJJE3)—过户费(JSZJJE4)，委托申购金额(JSWTSL)=确认金额(JSZJJE)+退款(JSZJJE6)；

(3) 对于TA系统确认的LOF赎回结果(JSYWLB=L3)，基金公司管理费=手续费(JSZJJE1)—代理费(JSZJJE2)—深交所经手费(JSZJJE3)—过户费(JSZJJE4)—归基金资产的费用(JSZJJE6)，赎回确认份额(JSQRSL)×委托申报日的基金单位净值(JSJJJZ)=实际应得金额(JSZJJE)＋手续费(JSZJJE1)＋印花税(JSZJJE5)。

LOF业务类别含义表（表十六）

JSYWLB L0 L1 L2 L3 相应业务含义 LOF申购无效委托。 TA系统确认的LOF申购结果 LOF赎回无效委托。 TA系统确认的LOF赎回结果 确认金额，含手续费和印花税 扣除投资者的手续费和印花税后应得资金 JSZJJE =0 ≥0 =0 ≥0 Y ① JSWTSL 申购委托金额， 单位是人民币元 申购委托金额， 单位是人民币元 赎回委托份额， 单位是份 赎回委托份额， 单位是份 >0 >0 >0 >0 Y Y Y Y 赎回确认份额， 单位是份 申购确认份额， 单位是份 JSQRSL =0 ≥0 =0 ≥0 Y Y 深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 46 页 共 69 页

① L3赎回资金的支付参照《中国结算开放式证券投资基金登记结算业务指南》的第七章——资金结算。 (http://www.chinaclear.cn/upload/attach/2003/11/1069225902825.files/1070798848210.doc) 注：LOF申购/赎回业务返回数据说明：（T日为申请日） 日期 T日 T+1日 业务类别JSYWLB L0，LOF申购无效委托 L2，LOF赎回无效委托 L1，TA系统确认的LOF申购结果 L3，TA系统确认的LOF赎回结果 券商可据此解冻投资者的资金。 券商可据此解冻投资者的份额。 券商可据此记加投资者的份额，并向投资者退款。 对于份额，券商可据此记减投资者的份额； 说明

对于资金，因基金管理人尚未支付赎回款，券商不要向投资者支付赎回资金。

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 47 页 共 69 页

三、 资金结算接口规范

本部分接口规范包括资金清算库(SJSQS.dbf)和资金结算信息库(SJSZJ. dbf)。结算公司每个交易日将以上接口库传送给券商法人指定的席位，同时也通过法人资金结算网络传送给境内券商法人。

14. 资金清算库SJSQS.dbf

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 字段名 QSYWLB QSMXZH QSZQDH QSXWDM QSJSXW QSSFJE QSMRJE QSMCJE QSDYHS QSJGGF QSJFXJ QSJSSF QSJGHF QSJJSF QSQSXF QSZJE1 QSZJE2 QSZJE3 QSCJRQ QSQSRQ QSJSRQ QSFSRQ QSBYZ1 QSBYZ2 QSBYBZ 字段描述 业务类别 明细账号 证券代码 席位代码 结算席位 收付金额 买入金额 卖出金额 代征印花税 监管规费 结算风险金 结算收费 过户费 交易经手费 券商手续费 资金金额1 资金金额2 资金金额3 成交日期 清算日期 交收日期 发送日期 备用字段1 备用字段2 备用标志 类型 C C C C C N N N N N N N N N N N N N D D D D C C C 长度 2 10 6 6 6 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 12 6 1 备注 股份托管席位 资金结算主席位 保留字段 保留字段 保留字段 CCYYMMDD CCYYMMDD CCYYMMDD CCYYMMDD 保留字段 保留字段 券商系统自用 （1） 本库用于DVP产品的资金清算，于交收前一工作日发送给券商，券商应据此完成资金交收。

（2） 根据不同业务类别，定义不同字段的含义。具体清算业务含义详见表十七。

（3） ZJMXZH（字段2：明细帐号）为会员在结算公司开设的资金结算帐

深圳证券交易所

深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37） TS-0406-002

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

第 48 页 共 69 页

号，帐号左四位表示资金结算帐号的资金性质和货币种类，右六位是资金结算席位代号。A股人民币备付金帐号的左四位为?B001?，B股港币备付金帐号的左四位为?B201?；

（4） QSZQDH (字段3，证券代码)，指该笔资金发生所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别（定义见本规范表一）统计记帐的，则本字段左边第一、二位标识证券类别，随后补空格。当有的资金发生并不涉及证券代码时，则本字段为空格。

（5） 所有资金字段（字段6～18），如果大于零，则表示该结算参与人应收资金，否则表示应付资金。

（6） QSSFJE（字段6，收付金额）=其余资金字段的代数和（字段7~18）。结算参与人可据此对每条记录进行稽核。

（7） QSCJRQ(字段19，成交日期)表示委托日期。

（8） QSQSRQ(字段20，清算日期)表示清算处理的日期。如果是T+1交收，则QSCJRQ=QSQSRQ，即T日是清算日。

（9） QSZJJE1、QSZJJE2、QSZJJE3(字段16、17、18，资金金额1、2、3)，QSBYZ1、QSBYZ2(字段23、24，备用字段1、2)：目前为结算公司保留字段，以便以后根据新业务进行定义。结算参与人不要自行使用以上字段进行处理。

（10） QSBYBZ(字段25，备用标志)：专门提供给券商系统自行使用。

清算业务含义表（表十七）

JSYWLB 相应业务含义 说明 QSZQDH为证券类别： ?03?，表示权证类别的交易清算； 00 交易清算数据 ?EF?，表示ETF的交易清算。 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 买入金额表示买入成交应付资金，卖出金额表示卖出成交应收资金。 W1 W2 W3 W4 以现金方式结算的认沽权证清算数据 以证券给付方式结算的认沽权证清算数据 以现金方式结算的认购权证清算数据 以证券给付方式结算的认购权证清算数据 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.37）

TS-0406-002

QSZQDH为权证代码 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 买入金额表示行权应付资金，卖出金额表示行权应收资金。 深圳证券交易所

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ybka.html