计量经济学练习题（简）

提前跟亲们说明下：

这套题的大部分答案来源于我和杨颖还有其他几位同学，主要是我和颖的答案对过以后有疑问的再向老师答疑所得，所以有错的话欢迎大家指证哈~~~

这套题只包含一些学过的部分。。所以比较残缺。。你懂的。。还有一些我们做了然后老师说超纲的题我也略去啦。。顺便原谅偶一下某些我打不出的标注了见书~~因为我最近忙托福所以就木有时间在答案边注上解释了。。而且因为回宿舍比较晚，所以有疑问的地方大家可以去问颖，我和她一起去答疑滴…@~@

感谢下拼题的孩纸做出的贡献。。在此特别感谢杨颖童鞋~~

祝童鞋们考试顺利哈~~

第一章 综合练习题

一、名词解释

经济计量学、经济计量分析工作；经济计量模型、单一方程模型、联立方程模型；经济变量、内生变量、外生变量、解释变量、被解释变量、滞后变量、前定变量；经济参数、内生参数、外生参数；随机方程、非随机方程；时序数据、横截面数据；随机干扰项。 二、填空题

1.根据弗里希观点，经济计量学是 统计学 、 经济学 、 数学 三者的统一。

2.经济计量模型与投入产出模型、数学规划模型 等的不同之处，在于经济计量模型必然包含 随机变量 。

3.经济计量学或经济计量分析工作的研究对象是 经济数学模型 。 4.经济计量分析的数据分为 时序数据 、 横截面 两大类。

5.对于一个独立的经济模型（无论由多少个方程组成）而言，模型中的变量可以分为 内生 变量和 外生 变量两类。

6.对于计量模型中的一个方程而方，方程中的变量可以分为 确定性 变量和

非确定性变量。

7. 预定内生 变量和 外生 变量合称为前定变量（先决变量）。

8.模型中的顷数分为 内生 参数和 外生 参数两类。

?Ct?a0?a1Yt??1t? 9.模型?It??0??1Yt??2Yt?1??2t中，有 3 个内生变量， 2 个前

?Y?C?I?Gttt?t定变量， 1 个外生变量， 1 个滞后变量。

10.经济计量模型按其包含的方程个数不同，分为 单一方程 模型和 联立方程 模型。

11.经济计量模型主要应用于 结构分析 、 预测未来 、 政策评价

三个领域。

三、单项选择题

1.经济计量研究的数据有两类，一类是时序数据，另一类是：B A.总量数据 B.横截面数据 C.平均数据 D.相对数据 2.经济计量模型有单一方程模型和：A

A.联立方程模型 B.随时机方程模型 C.非随机方程模型 D.行为方程模型 3.经济计量分析工作的研究对象是：D

A.社会经济系统 B.经济理论

C.经济数学方法 D.经济数学模型 4.下面属于内生参数的是：C

A.凭经验估计的参数 B.政府规定的税率 C.根据样本资料估计得到的参数 D.中央银行确定的利率 5.下面属于横截面数据的是：D

A.1981~1990年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B.1981~1990年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 6.下列属于非随机方程是：D

A.行为方程 B. 技术方程 C.制度方程 D.定义方程

四、多项选择题

1.经济计量分析工作的四个步骤是：

A.理论研究 B. 设计模型 C.估计参数 D.检验模型 E. 应用模型

2.使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的： A.对象及范围可比 B. 时间可比 C.口径可比 D.计算方法可比 E. 内容可比

3.使用横截面数据进行经济计量分析时，要求指标统计的：

A.对象及范围可比 B.时间可比 C.口径可比 D.计算方法可比 E.内容可比

?Ct??0??1Yt??1t? 4.小型宏观经济计量模型?It??0??1Yt??2Yt?1??1t比中，内生变量是：

?Yt?C?I?Gttt? A.Ct B.Yt C.It D.Yt-l E.Gt

5.承题4，模型中的先决变量是： A.Ct B.Yt C.It D.Yt-l E.Gt 五、判断题

F 1.经济计量模型中的被解释变量是内生变量、解释变量是外 生变量。

T 2.经济计量模型中，目标变量通常是内生变量，政策变量或 控制变量通常是外生变量。

F 3.在使用横截面数据进行经济计量分析时，要求指标统计的对象及其范围必须相同。 4.利用样本资料估计出来的、与解释变量相乘的那个数值称为参数。 5.模型中的参数分为解释参数和被解释参数两类。 6.内生变量都是随机变量。

7.前定变量(先决变量)都是非随机变量。

T 8.联立方程模型中的方程有些是随机方程，有些是非随机方程，单一方程模型中也一样。

T 9.经济计量模型有些是由随机方程构成的，有些是由非随机 方程构成的。

T 10.在经济计量研究中，有时引入滞后内生变量作为解释变 量，作为解释变量的滞后内生变量是非随机变量。 六、简述题和论述题

1.构建经济计量模型的基本原则。 2.经济计量分析工作的环节和步骤。

3.经济计量学是经济理论、统计学和数学三者的结合。

第二章 综合练习题

一、名词解释

函数关系、相关关系；经典线性回归模型；总变差、回归变差 (解释变差)、剩余变差；估计标准误差、判定系数、多重判定系数；经济预测、点预测、区间预测 二、填空题

1.现象之间确实存在的、但又不是一一对应的相互依存关系称为 非确定性的相关 关系。

2.估计回归参数的方法主要有 最小二乘法 和极大似然法、矩估计法。

3.经典线性回归模型，其参数的最小二乘估计量具备 线性性、无偏性、有效性 性质。

4.线性回归模型的经典假设之一是随机项的方差为 σ 。

5.对经典线性回归模型参数进行统计检验时，通常假定其随机项灿服从均值为 0 方差为 σ2 的 正态 分布。

6.普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 残差平方和 达到最小。 7.对经济计量模型进行经济准则检验的依据是 样本可决系数 。

2

8.对模型Yi＝β0+β1Xi+μ

i

中的参数β

1

进行显著性t检验，其零假设是

B1=0 。如果检验结果|t|≥tα/2，则表示X与Y间的线性关系 有线性关系 。 9.回归模型中被解释变量Y与其平均数Y的离差平方和称为Y的 总离差平方和 ，它可以分解为 回归平方和 和 残差平方和 两部分。

10.以Yi表示被解释变量的观测值，Y?i表示回归值，则回归变差(解释变差)是指 回归平方和 ，剩余变差是指 残差平方和 ，总变差是指 总离差平方和 ，三者之间的关系是 TSS=RSS+ESS 。

11.当被解释变量的观测值Yi与回归值Y?i完全一致时，判定系数r2等于 1 ，估计标准误差s等于 0 。

12.判定系数是被解释变量Y依存解释变量X变动而出现的变异在 中所占的比重。

13.拟合优度是指 样本回归线 与样本观测值之间的拟合程度，通常用 r的平方来表示。

14.变量间的非线性关系有两类，一类是指：E(Yi)是参数的线性函数，但对解释变量可能是非线性的，另一类是指 E(Yi)不是参数的线性函数，而且对解释变量也是非线性的 。

15.以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 指数函数/幂函数 模型。

16.半对数模型lnYi＝β0+β1Xi+μi描述了这样一种现象：当解释变量X增减一个绝对量时，被解释变量Y以一个固定比率相应变动，这一模型也称为 指数函数 模型。 17.如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地增减变动，并趋于一自然极限，则适宜配合 幂函数 模型。

18.满足经典假设的二元线性模型Yi＝β0+β1Xli+β2X2i+μi,参数β2的OLS估计量??2服从期望值为 、方差为 的 分布。

19.对两个包含解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较 的大小。

20.相关系数r等于 1 时，表示双变量线性相关关系最高。 21.假设总体相关系数ρ＝0，则样本相关系数r服从自由度为 的 分布。

22.利用经济计量模型进行预测有两种方式，即 点预测 和 区间预测 。 23.利用计量模型进行经济预测时，预测点离样本分布中心越远，预测的精度必定越 。

24.区间预测的置信概率越高，预测区间的误差越 ，区间越 。 三、单项选择题 1.相关关系是指：D

A.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系

C.变量间的函数关系 D.变量间不确定的依存关系

2.进行相关分析时，假定相关的两个变量：C

A.都是随机变量 B.都不是随机变量

C.一个是随机变量，一个不是随机变量 D.随机或不随机都可以

3.下列各回归方程中，哪一个必定是错误的：D A.Y?i＝30+0.2Xi rxy＝0.8 B.Y?i＝-75+1.5Xi rxy＝0.91 C.Y?i＝5-2.1Xi rxy＝0.78 D.Y?i＝-12~3.5Xi rxy＝-0.96

4.产量(X，台)与单位产品成本(Y，元／台)之间的回归方程为：Y?＝356-1.5X，这说明：D

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 5.在总体回归直线E(Y)＝β0+β1X中，β1表示：B A.当X增加一个单位时，Y增加β1个单位

B.当X增加一个单位时，Y平均增加β1个单位 C.当Y增加一个单位时，X增加β1个单位

D.当Y增加一个单位时，X平均增加β1个单位

6.对回归模型Yi＝β0+β1Xi+μi进行统计检验时，通常假定μi服从：C A.N(0，?i) B.t(n-2) C.N(0，σ2) D.t(n)

7.以Y表示实际观测值，Y?表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使：D

A.∑(Yi-Y?i)=0 B.∑(Yi-Y?i)2=0

C. ∑(Yi-Y?i)=0最小 D.∑(Yi-Y?i)2=0最小

8.设Y表示实际观测值，Y?表示OLS回归估计值，则下列哪项成立：D A. Y?＝Y B.Y?＝Y C.Y?＝Y D.Y?＝Y

9.用普通最小二乘法估计经典线性模型Yi＝β0+β1Xi+μi，则样本回归直线通过点：D A.(X，Y) B.(X，Y?) C.(X，Y?) D.(X，Y)

10.以Y表示实际值，Y?表示回归值，则普通最小二乘法估计得到的样本回归线????X满足：C Y?i=?01i2

A.∑(Yi-Y?i)=0 B.∑(Y?i-Y)＝0

2

C.∑(Y-Y?i)2＝0 D.∑(Yi-Y)2＝0

11.对于线性回归模型Yi＝β0+β1Xi+μi，要使普通最小二乘估计量具备线性特性，则模型必须满足：题目有问题

A.E(μi)＝0 B.Var(μi)＝σ2(常数)

C.Cov(μi，μj)＝0 D.Xi为非随机变量，与μi不相关

12.用一组有30个观测值的样本估计模型Yi＝β0+β1Xi+μi后，在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是统计量t大于：D A. t0.os(30) B.t0.025(30) C.t0.05(28) D.t0.025(28) 13.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的：D A.Ci(消费)＝500十0.8Ii(收入)

B.QDi(商品需求)＝10+0.8Ii(收入)+0.9Pi(价格) C.QSi(商品供给)＝20+0.75Pi(价格)

D.Yj(产出量)＝0.65ki0.6(资本)Li0.4(劳动)

14.如图：

图中“{”所所指的距离是：B A.|Yi-Y| B.|Yi-Y?i| C.|Y?i-Y| D.|Y?i-Y| 15.判定系数r2是指：C A.剩余变差占总变差的比重 B.总变差占回归变差的比重 C.回归变差占总变差的比重

D.回归变差占剩余变差的比重

16.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为：B

A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.32

17.下列哪个为常数弹性模型：

A.lnYi＝1nβ0+β1lnXi+μi B. lnYi＝1nβ0+β1Xi+μi

C.Yi＝β0+β1lnXi+μi D.Yi＝β0+β1（

1Xi）+μ

i

18.模型lnYi＝lnβ0+β1lnXi+μi中，β1的实际含义是： A.X关于Y的弹性 B.Y关于X的弹性

C.X关于Y的边际倾向 D.Y关于X的边际倾向

19.模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+μi中，Y关于X的弹性为：

A.

?1Xi B.β1Xi C.

?1Yi D.β1Yi

20.相关系数r的取值范围是：D A.r≤1 B.r≥-1

C.1≤r≤-1 D.-l≤r≤1

21.判定系数的取值范围是：C A.r≤-l B.r≥-l

22

C.0≤r≤l D.-1≤r≤1

22.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则： A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小 C.预测区间越窄，精度越高

D.预测区间越窄，预测误差越大

23.用一组有30个观测值的样本估计模型Yi＝β0+β1Xli+β2X2i+μi后，在0.05的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是统计量t大于等于：C A.t0.05(30) B.t0.025(28)

C.t0.025(27) D.F0.025(1，28) 四、多项选择题

1.指出下列哪些现象是相关关系： A.家庭消费支出与收入

B.商品销售额与销售量、销售价格

C.物价水平与商品需求量 D.小麦亩产量与施肥量 E.学习成绩总分与各门课程成绩分数

2.以带“^”表示估计值，μ表示随机误差项，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的：

A.Yt＝α+βXt B.Yt＝α+βXt+μt

?X+μt D.Y?X+μt ?t???????? C.Yt＝?tt?X ?????? E.Ytt2

2

3.以带“^”表示估计值，μ表示随机误差项，e表示残差。如 果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的： ?X ??? A.E(Yt)＝α+βXt B.Yt＝?t?X?e D.Y?X+et ?t???????? C.Yt＝?ttt?X ??? E.E(Yt)=?t 4.回归分析中估计回归参数的方法主要有：

A.相关系数法 B.方差分析法 C.最小二乘法

D.极大似然法 E.矩估计法

5.用普通最小二乘法估计模型Yi＝β0+β1Xi+μi的参数，要使获得的参数估计量具备最佳线性无偏性，则要求：

A.E(μi)＝0 B.Var(μi)＝σ2(常数)

C.Cov(μiμj)＝0 D.Xi为非随机变量，与μi不相关 E.μi服从正态分布

6.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备： A.可靠性 B.合理性

C.线性特性 D.无偏性 E.有效性 7.普通最小二乘直线具有以下特性：

A.通过点(X，Y) B.Y?＝Y C.∑ei=0 D.∑ei2＝0 E.Cov(Xi，ei)＝0

8.对于线性回归模型Yi＝β0+β1Xi+μi，要使普通最小二乘估计量具备线性无偏特性，则模型必须满足：

A.E(μi)＝0 B.Var(μi)＝σ(常数) C.Cov(μiμj)＝0 D.μi服从正态分布

E.Xi为非随机变量且Cov(Xi，μi)＝0

9.经济计量模型参数可靠性、合理性的检验包括： A.经济准则检验 B.统计准则检验 C.经济计量准则检验 D.预测误差检验 E.实践检验

10.对经济计量模型的统计准则检验包括： A.估计标准误差评价 B.判定系数检验

C.预测误差程度评价 D.总体线性关系显著性检验 E.单个回归系数的显著性检验

11.对经济计量模型的经济计量准则检验包括： A.误差程度检验 B.异方差检验 C.序列相关检验 D.超一致性检验 E.多重共线性检验

12.对模型Yi＝β0+β1Xli+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有可能：

A.β1＝β2＝0 B.β1≠0，β2＝0 C.β1=0，β2≠0 D.β1≠0，β2≠0 E.β1=β2≠0

????X所估计出来的Y?值： ??? 13.由回归直线了Yi01i2

A.是一组估计值 B.是一组平均值

C.是一个几何级数 D.可能等于实际值Y E.与实际值Y的离差和等于零 14.反映回归直线拟合优度的指标有： A.相关系数r B.回归系数??1 C.可决系数r2 D.估计标准误差s E.剩余变差∑ei2 15.回归变差是指：

A.被解释变量的实际值Y与平均值Y的离差平方和

B.被解释变量的回归值Y?与平均值Y的离差平方和 C.被解释变量的总变差与剩余变差之差

D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E.随机影响所引起的被解释变量的变差

????X，回归变差可以表示为(r2为可决系数)： ??? 16.对于样本回归直线了Yi01i A.∑(Y?i-Y)2 B.??12∑(Xi-X)2 C.r2∑(Yi-Y)2 D.??1∑(Xi-X)(Xi-Y) E.∑(Yi-Y)2-∑(Yi-Y?)2

17.下列判定系数r2的算式中，哪几个是正确的(??1为斜率系数，s为估计标准误差)：

?(Y?A.

?(Y2ii?Y)?Y)22?(Y B.1??(Y D.

ii?)2?Yi?Y)2

C.

?(X?X)?1i?(X?X)(Y?Y)?1ii?(Yi?Y)22?(Yi?Y)2

E.1-

s(n?2)?(Yi?Y)2

18.下列相关系数r的算式中，哪几个是正确的：

A.

XY?XY?X?Y?XY B.

?(Xi?X)(Yi?Y)n?X?Y

C.

?X?Y D.

?(Xi?X)(Yi?Y)?(Xi?X)2

2?(Yi?Y)E.

?(Xi?X)(Yi?Y)?X2i?nX2?Yi?nY22

19.下列哪些非线性函数是可以通过变量替换转化为线性函数的： A.E(Yi)＝β0+β1Xi2 B.E(Yi)＝β0+β

11

Xi

2

C.E(Yi)＝β0+β1Xi D.E(Yi)＝β0+β1Xi

E.E(Yi)=β0+?1Xi

20.在模型lnYi＝lnβ0+β1nXi+μi中：

A.Y与X是非线性的 B.Y与β1是非线性的

C.1nY与β1是线性的 D.lnY与lnX是线性的

E.Y与lnX是线性的 五、判断题

T 1.计算相关系数时，首先要确定自变量和因变量。

T 2.线性模型Yi＝β0+β1Xi+μi的经典假设之一是E(μi)为常数。 T3.“Cov(μi，μj)为常数”是经典线性回归模型的假设之一。 T4.经典线性回归模型Yi＝β0+β1Xi+μi的零均值假设是指：

1nn??i?1i＝0。

T 5.普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是∑(Yi-Y?i)2＝0。

6.高斯一马尔柯夫定理表明，对于经典线性回归模型的参数估计，普通最小二乘估计量是所有估计量中方差最小的。

7.对经济计量模型进行的各种检验中，经济准则检验是第一位的，如果经济准则检验无效，则只能放弃模型。

T 8.对模型Yi＝β0+β1Xi+μi进行总体线性关系显著性F检验，检验的零假设是：β0＝β1＝0。

9.如剩余变差等于总变差，则说明被解释变量与解释变量之间为函数关系。 T10.判定系数r2＝0.8，说明在总变差中有80％是可以由所拟合的回归直线作出解释的。 11.当估计标准误差s＝0时，说明被解释变量的观测值Yi与回归值Y?i完全一致。 12.一元线性回归方程的斜率系数??1与方程中两个变量的相关系数r的关系是：??1=r?X?Y。

T13.线性相关的双变量之间的相关系数等于判定系数的平方根。

14.对单个回归系数进行t检验，目的在于检验参数的估计量是否等于参数真值。 15.描述产品平均成本(Y)依存产品产量(X)而变动的关系，适宜配合倒数变换模型Yi＝β0+β

11

Xi+μi。

T 16.满足经典假设的多元线性模型，其参数的OLS估计量也具备最佳线性无偏性。 T 17.相关系数等于零，表示X与Y两变量之间相互独立。

T 18.如果X与Y为函数关系，则相关系数|r|＝1。

T19.若直线回归方程为Yi＝-12+17Xi，则X与Y之间存在正相关关系。

F 20.因为可决系数等于相关系数的平方，因而可决系数也描述了双变量线性相关的方向和密切程度。

F 21.依据样本资料计算的相关系数r是一个随机变量。

22.复相关系数表示被解释变量与所有解释变量间的相关程度，偏回归系数表示被解释变量与多个解释变量中的其中一个的相关程度。

23.复相关系数可以通过调整后的可决系数开方来求解。

F 24.点预测是根据给定的解释变量的值，预测被解释变量的一个可能值；区间预测是根据给定的解释变量的值，预测被解释变量的两个可能值。

T 25.样本观测点越多，模型估计精度越高；预测点离样本分布中心越近，预测误差越小。

六、简述题和论述题

1.相关分析与回归分析之间的联系和区别。 2.经典线性回归模型的基本假定。

3.用普通最小二乘法估计模型Yi＝β0+β1Xi+μi参数的正规方程组及其推导过程。 4.普通最小二乘直线的性质。

5.高斯一马尔柯夫定理。

6.判定系数R2与总体线性关系显著性F检验之间的关系。 7.二元回归模型中，F检验与t检验的关系。 8.调整后的判定系数及其作用。 9.样本相关系数的基本性质。 10.影响预测精度的主要因素。 七、计算题

1.在一项关于商场营业面积与其日销售额之间关系的研究中，对10家商场进行调查，结果如下： 营业面积(m2) 40 600 60 72 100 90 销售额(万元) 3.5 25.0 4.8 3.5 30.0 5.0 试计算相关系数说明商场规模与销售额之间的相关性。 2.设有资料如下： 资金(万元) 18.6 20.4 19.4 24.2 24.2 28.4 37.2 56.8 26.4 23.6 利润(万元： 2.7 3.6 1.8 5.5 5.2 6.3 1.3 8.4 4.6 5.9 要求：

(1)建立利润对资金的回归直线。

(2)利用回归系数与相关系数的关系，描述资金与利润之间的相关性。 3.有10户家庭的收入(X，元)与消费(Y，元)的资料如下： 收入(X) 消费(Y) 20 7 30 9 33 8 40 11 15 5 13 4 26 8 38 10 35 9 43 10 45.4 7.1 24.6 4.1 200 12.0 70 4.5 80 5.0 84 6.0 要求： (1)建立消费(Y)对收入(X)的回归直线。 (2)说明回归直线的代表性及解释能力。

(3)在95％的置信度下检验参数的显著性。

(4)在95％的置信度下，预测当X＝45元时，消费Y的可能区间。 4.已知相关系数r＝0.6，估计标准误差s＝8，样本容量n＝62。 求：

(1)剩余变差。 (2)可决系数。

（3）总变差。

22

5．在相关和回归分析中，已知下列资料：σX=16,σY=25,σXY=-19。 要求：

（1）说明X与Y间的相关方向和程度。 （2）计算Y对X的回归直线的斜率系数。 6．在相关和回归分析中，已知下列资料：

σX=5 σY=10 n=20 r=0.9 ∑(Yi-Y)=2000 要求：

（1）计算Y对X的回归直线的斜率系数。 （2）计算回归变差和剩余变差。 （3）计算估计标准误差。 7．已知：

n=6 ∑X=21 ∑Y=426 ∑X=79

2

∑Y=30268 ∑XY=1481 要求：

（1）计算相关系数。

（2）建立Y对X的直线回归方程。

（3）在0.05的水平上检验回归方程的有效性。

（4）以95%的概率估计当X=13时，Y的预测区间。

2

2

第三章 综合练习题

一、名词解释

方差非齐次性；序列相关、一阶自回归形式的序列相关；多重共线性、方差膨胀因子；

工具变量、工具变量法、误差变量模型；设定误差 二、填空题

1．戈德菲尔德一匡特检验法适用于类型为 方差递增 或 方差递减 的异方差检验。

2．用戈德菲尔德一匡特检验法来检验异方差，要求样本容量 足够大 。 3．以σ12表示包含较小解释变量的样本方差，σ22表示包含较大解释变量的样本方差，则检验异方差的戈德菲尔德一匡特检验法的零假设是 Ho：σ12 =σ22 。

4．设两个相等容量(n)的子样本，其中包含较大解释变量的子样本的估计标准误差为?1，包含较小解释变量的子样本的估计标准误差为??1，模型包含两个参数，则样本分段比?较法检验模型异方差的统计量通常是 见书上 ，它服从于 F 分布。 5．用加权最小二乘法估计存在异方差现象的模型时，其权数通常可以通过 根号下f(xi)分之一 来确定。

6．DW检验的统计量DW＝ 见书 ，它近似地等于 2（1-肉） 。

?＝l时，DW≈ 0 ，说明存在 完全正 7．当随机项的一阶自相关系数?自相关 。

?＝ 0 ，说明 无自相关 。 8．当DW＝2时，??≈ 分法估计模型能克服原模型中一阶线性自相关问题。 9．当? 10．对于时间序列资料，使用(Yt，Xt)的水平回归往往能比使用(ΔYt，ΔXt)的一阶差分

回归得出较高的判定系数，因而人们往往会倾向于水平回归方程，这种现象称为 。

11．当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差等于 无穷大 。 12．简单相关系数检验法仅适用于包含 2 个解释变量的模型的多重共线性问题检验。

13．经验认为，对于模型Yi＝β0+β1Xli+β2X2i+μi，如果rX1X2大于 ，则Xl与X2间的共线性将是严重的和有害的。

14．方差膨胀因子VIF的取值不可能小于 1。

15．多重共线性问题的实质是 样本信息 不充分而导致模型参数 不能精确估计 ，因此追加样本信息是解决多重共线性问题的一条有效途径。

16．当模型多重共线性严重时，可以通过追加样本信息、 略去不重要的解释变量 、 用被解释变量的滞后值代替解释变量的滞后值 等方法来降低由此而导致对估计量精度的影响。

17.误差变量模型的OLS估计量是 和 。

18．工具变量估计量是有偏的但是 的估计量。

19．随机解释变量X，如果Cov(X，μi)＝0，则其最佳的工具变量是 。 20.如果模型设定中遗漏了一个对解释变量有重要影响，且与模型中的其他解释变量相关的变量，则模型参数的OLS估计量将不具备 性和 性。 三、单项选择题

1．下列哪种方法不是检验异方差的方法：A A．安斯卡姆伯一雷姆塞检验 B．怀特检验

C．戈里瑟检验 D．方差膨胀因子检验

2．当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是：A A．加权最小二乘法 B．工具变量法

C．广义差分法 D．使用非样本先验信息

3．加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即：B

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B．重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C．重视小误差和大误差的作用

D．轻视小误差和大误差的作用

4．如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差8与Xi有显著的形式为|ei|＝0．28715Xi+vi的相关关系(vi满足线性模型的全部经典假设)，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为：C（问） A．Xi B．

Xi C．

1Xi2 D．

1Xi

5．如果模型Yi＝β0+β1Xt+μt存在序列相关，则：D A．Cov(Xi，μi)＝0 B．Cov(μiμj)＝0 i≠j

C． Cov(Xi，μi) ≠0 D．B．Cov(μiμj) ≠0 i≠j

6．如果模型Yt＝β0+β1Xt+μt存在一阶自回归模型的序列相关，vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量，则：A

A.μt＝ρμt-1+vt B．μt＝ρμt-1+ρ2μt-2+?+vt C．μt＝ρvt D. μt＝ρvt+ρ2vt-1+?

7．DW检验的零假设是(ρ为随机项的一阶自相关系数)：B

A．DW＝0 B. ρ＝0 C．DW＝1 D.ρ＝1

8．下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验(vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量)：A

A.μt＝ρμt-1+vt B．μt＝ρμt-1+ρ2μt-2+?+vt C．μt＝ρvt D. μt＝ρvt+ρvt-1+? 9．DW的取值范围是：D A．-1≤DW≤0 B．-l≤DW≤l C.-2≤DW≤2 D．0≤DW≤4 10．当DW＝4时，说明：D A．不存在序列相关

B．不存在一阶自回归形式的序列相关

C.存在完全的正的一阶自回归形式的序列相关 D．存在完全的负的一阶自回归形式的序列相关

11．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在α＝0．05的显著性水平下查得样本容量n＝20，解释变量k＝1个时，dL＝1．20，dU＝1．41，则可以判断：A

A．不存在一阶自相关 B．存在正的一阶自相关 C．存在负的一阶自相关 D．无法确定

12．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是：C A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法

C．广义差分法 D．工具变量法

13．对于原模型Yt＝β0+β1Xt+μt，广义差分模型是指：D A.

Ytf(Xt)??01f(Xt)??1Xtf(Xt)?2

?tf(Xt)

B．ΔYt=β1ΔXt+Δμt C．ΔYt=β0+β1ΔXt+Δμt

D．Yt=ρYt-1=β0(1-ρ)+β1(Xt-ρXt-1)+(μt-ρμt-1)

14．采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况：B A．ρ≈0 B.ρ≈1 C．-1＜ρ＜0 D．0＜ρ＜1

15．假定某企业的生产决策是由模型St＝β0+β1Xt+μt描述的(其中St为产量，Pt为价格)，又知：如果该企业在t-l期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在：B（问）

A．异方差问题 B．序列相关问题

C．多重共线性问题 D．随机解释变量问题

16.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备：C A．线性特性 B．无偏性

C．有效性 D．一致性

17.经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF：A（问）

A．大于1 B．小于l C．大于5 D．小于5

18．多元线性模型中，用来测度多重共线性程度的判定系数增量贡献m，其取值范围是： A．-l≤m≤R2 B．l≤m≤R2 C．m≥R2 D．0≤m≤R2

19．估计模型Yt＝β0+β1Xt+β2Xt-1 +μt的参数(其中Xt为非随机变量，且满足零均值、同方差、无序列相关等假设)的适当方法是：C A.加权最小二乘法 B．一阶差分法 C．广义差分法 D．工具变量法

20．哪种情况下，模型Yi＝β0+β1Xt+μt的OLS估计量既不具备无偏性，也不具备一致性：

A.Xi为非随机变量 B．Xi为随机变量，但与μi独立 C．Xi为随机变量，与μt不独立但不相关 D．Xi为随机变量，与μt相关

21．模型中引入实际上与解释变量无关的变量，会导致参数的OLS估计量： A．增大 B．减小 C．有偏 D．非有效 四、多项选择题

1．下列经济计量分析中哪些很可能存在异方差问题：

A．用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B．用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型

C．以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观经济计量模型 D．以国民经济核算账户为基础构造宏观经济计量模型 E．以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型 2．方差非齐次性条件下普通最小二乘法具有如下性质： A．线性特性 B．无偏性 C．最小方差性 D．精确性 E．有效性

3．方差非齐次性将导致：

A．普通最小二乘估计量有偏和非一致 B．普通最小二乘估计量非有效

C．普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏 D．建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效 E．建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽 4．下列哪些方法可用于方差非齐次性的检验：

A．DW检验法 B．方差膨胀因子检测法 C．判定系数增量贡献法 D．样本分段比较法

E．残差回归检验法

5．当模型存在异方差现象时，加权最小二乘估计量具备： A．线性特性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性 E．精确性

6．如果模型Yi＝β0+β1Xi+μi队存在一阶自回归形式的序列相关，普通最小二乘估计仍具备：

A．线性特性 B．无偏性 C．有效性

D．真实性 E．精确性 7．如果模型Yi＝β0+β1Xt+μt队存在一阶自回归形式的序列相关，即：μt=ρμ满足线性模型的基本假定)，则当Iρl＜1 时，仍有：

A.E(μt)＝0 B.Var(μt)为常数

C．Cov(μt，μt-1)＝0 D．Cov(Xt，μt)＝0 E．Cov(μt，μt-2)＝0

t-1

+vt(vt

8．DW检验不适用于下列情况的序列相关检验： A.高阶线性自回归形式的序列相关 B．一阶非线性自回归形式的序列相关 C．移动平均形式的序列相关

D．正的一阶线性自回归形式的序列相关

E．负的一阶线性自回归形式的序列相关

9．以dL表示统计量DW的下限分布，dU表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是：

A．dU≤DW≤4-dU B．4-dU≤DW≤4-dL C．dL≤DW≤dU D．4-dL≤DW≤4 E．0≤DW≤dL

10．DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自回归形式的自相关检验： A．模型包含有随机解释变量

B．样本容量太小 C．自回归模型

D．包含有虚拟变量的模型 E．误差变量模型

11．针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的： A．加权最小二乘法 B．一阶差分法 C．残差回归法 D．广义差分法

E．德宾两步法

12．对于模型Yi＝β0+β1Xli+β2X21 ?βKXK1 +μi下列哪些表示原模型存在多重共线性（C1，C2，?，CK是一组不全为零的常数；b为常数；vi为随机项）： A.C1Xli+C2X2i+?CKXKi=0

B.C1Xli+C2X2i+?CKXKi=b C.C1Xli+C2X2i+?CKXKi+vi=b D.Xji?C1CjXli???Cj?1jCX(j?1)i?Cj?1jCX(j?1)i?CKCjXKii

E.Xji?b?C1CjXli???Cj?1jCX(j?1)i?Cj?1jCX(j?1)i?CKCj?vi

13．下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题： A．“资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量 B．“消费”作被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数 C．“本期收入”和“前朗收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数

D．“商品价格”、“地区”、“消费风俗”同时作为解释变量的需求函数 E．“每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型

14．当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时： A．各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别 B．部分解释变量与随机项之间将高度相关 C．估计量的精度将大幅度下降

D．估计量对于样本容量的变动将十分敏感

E．模型的随机项也将序列相关

15．下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性： A．相关系数 B．DW值

C．方差膨胀因子 D．判定系数增量贡献

E．自相关系数

16．下列情况表示模型Yi＝β0+β1Xli+β2X21 ?βKXK1 +μi中，Xj与其余X之间不存在多重共线性： A．rXjXS≈0 (s＝1，2，?，j-l，j+l，?，k)

?)＝1 C．VIF(??)＝5 B．VIF(?jj D．判定系数增量贡献m＝R E．判定系数增量贡献m＝0

17．工具变量法适合估计下列模型(或方程)的参数： A.存在异方差的模型

B．包含有随机解释变量的模型

C．自回归模型 D．存在序列相关的模型 E．联立方程模型中恰好识别的结构方程 18．作为工具变量必须满足下列条件：

A．与随机误差项不相关 B．与被解释变量不相关 C．与模型中的其他解释变量不相关

D．引入多个工具变量时，工具变量之间不相关 E．与被替代的解释变量高度相关

19．广义地讲，模型的设定误差包括：

A．对分布的离散程度随观测点不同而不同的变量作了方差齐次性假定 B．对与随机误差项相关的随机解释变量作了非随机性假定 C．未引入对被解释变量有重要影响的某个变量作解释变量 D．引入实际上对被解释变量无关的变量作解释变量 E．将抛物线型的相关关系设定成了线性相关关系 五、判断题

T 1．用戈里瑟检验法检验异方差，即使检验不显著，也并不表示模型一定满足同方差性。 T 2．戈里瑟检验法检验异方差性，不仅能判断是否存在异方差现象，同时还提供关于异方差形式的信息。

3．当模型存在异方差现象时，加权最小二乘法是估计模型参数的恰当方法，但加权最小二乘法估计的模型的判定系数可能会比普通最小二乘估计的模型的判定系数低，这说明加权最小二乘法虽能克服异方差引起的普通最小二乘估计量的非有效性问题，但另一方面也会导致模型拟合优度下降。

F 4．若戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计的残差项有如下性质：|ei|＝0．8Xi2，则以

1Xi2

为权数的加权最小二乘估计法能克服原模型的异方差问题。（问）还有加权最小二乘法

5．如果对原模型Yi＝β0+β1Xi+μi作

Yif(Xi)??0f(Xi)??1Xif(Xi)??if(Xi)变

换后，变换后模型的普通最小二乘估计量具有最佳线性无偏性，则原模型中有Var(μi)＝σ2

f(Xi) (σ2为常数)。

T 6．德宾一瓦特森检验法是检验序列相关的有效方法。

7．如果随机误差项的序列相关方向与解释变量间的序列相关方向相同，则基本假设下计算的参数估计量的方差将会低于真实的方差。

8．当模型误差项存在一阶自回归形式的序列相关时，以经典假设下的最小二乘估计为基础的t检验和F检验将不能给出有效的结论，但相应的区间预测仍然是有效的。 T 9．增大样本容量，可以缩小DW检验的不确定区域。

10．经验表明，当样本回归模型的DW＞R时。就可以通过一阶差分变换来克服原模型中的一阶线性自相关问题。

11．使用时间序列资料回归时，如果水平回归方程的DW很小，接近于零，但R很高，

2

而一阶差分方程虽然DW接近于2，但R比水平回归方程要低，则应选择水平回归方程。 12．对于Yi＝β0+β1X1i+β1X2i+ +μi，如果Xli＝mX2i，其中m为常数，则表示原模型的解释变量间存在完全的多重共线性现象。

13．对于模型Yi＝β0+β1X1i+β1X2i+β1X3i+μi，如果rX于零，则可以肯定原模型不存在严重的多重共线性问题。 ?)＝ 14．方差膨胀因子VIF(?j11?R2j1X22

2

、rX1X3、rX2X3均很小或接近

中的Rj2为缺损第j个解释变量时模型的判定系数。

15．误差变量模型是一种含有随机解释变量的模型。

16．实践中，管理部门一般是根据经济变量的观测值而不是根据真实值进行决策的，由于观测值往往包含有观测误差，因此，实际经济计量分析时，一般应用误差变量模型来进行数据模拟。

17．对于时间序列资料，实践中常用解释变量的滞后值作为该解释变量的工具变量，条件是滞后值与随机项不相关。 18．工具变量的实质就是用一个与随机项无关的变量代替模型中的随机解释变量，即改变模型的解释变量。

19．用工具变量法估计模型参数时，由于工具变量不是惟一确定的，从而工具变量估计量也不是惟一确定的。因此，工具变量估计量其实是不可信的。 六、筒述题和论述题

1．样本分段法检验异方差的基本原理及其适用条件。 2．戈里瑟检验法检验异方差的基本原理及优点。 3．加权最小二乘法克服异方差影响的基本原理。 4．加权最小二乘法与普通最小二乘法的差异。 5．

(1)DW检验的五个区域。

(2)用代数方法证明：0≤DW≤4。

(3)一阶线性自相关检验中，H0:ρ＝0与H0：DW＝2是等 价的。

(4)DW检验的局限性。

6．广义差分法及估计程序。

7．以二元线性模型Yi＝β0+β1X1i+β1X2i+μi为例，分别描述当Xl与X2完全线性相关和不完全线性相关时，对OLS估计量及其方差的影响。 8．产生随机解释变量的原因。 9．工具变量法及其缺陷。 七、分析题

1．对于模型Yi＝β0+β1X1i+μi，假定：σ2μi＝Kf(Xi)。

2

(1)原模型的OLS估计量具有怎样的性质。 (2)如果对原模型作如下变换：

Yif(Xi)??0f(Xi)??1Xif(Xi)??if(Xi)则变换

后模型的OLS估计量具有怎样的性质。

(3)证明(2)所表示的克服异方差的方法(变换模型形式)，实质上就是加权最小二乘法的应用，其中权数为

1?。

?i 2．考察下述形式的消费函数。 Ct＝β0+β1Yt+β2At+μt

式中：Ct为消费支出，Yt为个人收入，At为个人流动资产。Yt、At均为非随机变量，与μt独立。

假定：E(μt)＝0，Var(μt)＝σ2Yt2(σ2为常数) 要求：

(1)将上述模型变换为扰动项满足同方差假设的模型。 (2)证明变换后的模型满足同方差假设。 (3)写出估计变换后模型的正规方程组。

3．假定某企业的短期生产决策由下述模型表示：Yt＝β1Yt+μt，其中Yt为产量，Xt为劳动投入。并进一步假设，每当t-1期生产过剩(用μt-1＞0表示)，则该企业在t期就会趋向于“生产不足”(由μt＜0表示)。要求：

(1)说明该模型违反了线性模型的何种假定。

(2)指出这种违反假定的情况对斜率系数的OLS估计的影响。 (3)略述在这种情况下合适的“校正解法”。

4．假定有n种同类商品，其中商品l的需求量取决于它本身的价格、其他商品的价格、

n一般价格水平(用P＝?Pi／n表示)和收入，即需求函数为：

i?1Qt=α0+α1P1+α2P2+?+αnPn+βP+γY+μ1 试讨论这一需求函数能否被估计，为什么?

5．以变量Z作为模型Yt＝β0+β1Yi+μi中X的工具变量： (1)说明Z应具备什么条件。

(2)写出工具变量法估计参数的正规方程组。

(3)说明普通最小二乘法是一种特殊的工具变量法。

第四章 综合练习题

一、名词解释

虚拟变量、虚拟变量模型；分段线性回归模型；系统变参数模型、辅助关系式、超参数 二、填空题

1．虚拟变量也称为 亚变量 ，其取值为 1 或 0 。

2．线性模型中可以引入虚拟变量代表数量因素的不同水平，这样的模型称为 虚拟变量模型 。

3．模型Yi＝α0+α1D+βXi+μi，其中D＝?为虚拟变量，模型中的公共截距系数是

?0?1α0 。

4．模型Yi＝α0+α1D+βXi+μi (其中D为虚拟变量)，为 模型。当统计检验表明 成立时，上式变为截距变动模型。

5．模型Yi＝α0+α1D1+α2D2+α3D1D2+βXi+μi中，虚拟变量Dl代表“民族”因素，虚拟变量D2表示“学历”因素，则α3表示的是 。

三、单项选择题

1．模型Yi＝α0+α1D+βXi+μi，其中D＝?为虚拟变量，模型中α1称为：C

?0?1 A．基础类型的截距项 B．公共截距系数 C．差别截距系数 D．综合截距系数

2．某商品需求函数为Yi＝β0+βXi+μi小其中Y为需求量，X为价格，为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为：B

A．2 B．4 C．5 D．6

?1城市 3．根据样本资料建立某消费函数如下：其中C为消费，X为收入，虚拟变量D＝?，

0农村??＝100．50+55．35D+0．45Xt所有参数均检验显著，则城市的消费函数为：A Ct?＝155．85+0．45Xt B．C?＝100．50十0．45Xt A．Ctt?＝100．50十55．35Xt D．C?＝100．95十55．35Xt C．Ctt 4．假设某需求函数Yi＝β0+βXi+μi，为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态)引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的：D

A．参数估计量将达到最大精度 B．参数估计量是有偏估计量 C．参数估计量是非一致估计量

D．参数将无法估计

5．对于模型Yi＝β0+βXi+μi，为了考虑“地区”因素(北方、南方两种状态)引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生：C

A．序列的完全相关 B．序列不完全相关 C．完全多重共线性 D．不完全多重共线性

?1城镇家庭 6．消费函数Yi＝α0+α1D+β0Xi+β1DXi+μi，其中虚拟变量D＝?，当统计

0农村家庭?检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为：A

A．α1=0 βl＝0 B．α1=0 βl≠0

C．α1≠0 βl＝0 D．α1≠0 βl≠0

7．模型Yi＝α0+α1Dli+α2D2i+α3D3i +βXi+μi，其中Y为消费，X为收入，Dl＝?1第一季度?1第二季度?1第三季度 D＝D=，该模型中包含了几个虚拟变量：C 23????0其他季度?0其他季度?0其他季度 A．1 B．2 C．3 D．4

?1第一季度 8．模型Yi＝α0+α1Dli+α2D2i+α3D3i +βXi+μi，其中Y为消，，Dl＝?

?0其他季度?1第二季度?1第三季度D2＝?D3=?，该模型中包含了几个质的影响因素：C(问)

?0其他季度?0其他季度 A．1 B．2 C．3 D．4

?1北方 9．设消费函数Yi＝α0+α1D+βXi+μi，其中虚拟变量D＝?，如果统计检验表

0南方?明α1＝0成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是：D

A．相互平行的 B．相互垂直的 C．相互交叉的 D．相互重叠的

10．对于系统变参数模型Yt＝β1t+β2Xt+μt，β1t=α0=α1Zt，如果Zt为虚拟变量，则上述系统变参数模型就是一个：B

A.常数参数模型 B．截距变动模型

C．截距与斜率同时变动模型 D．分段线性回归模型 四、判断题

T 1．虚拟变量主要代表质的因素，但在有些情况下也可以代表量的因素。

T 2．以“0”、“1”取值的虚拟变量，对应的“0”、“l”所反映的内容可以随意设定。 T 3．分段线性回归模型中的虚拟变量一般代表数量因素的不同水平。

T 4．虚拟变量模型和分段线性模型都是变参数模型，但它们的参数变动是间断的。 T 5．系统变参数模型的参数是随着样本点的变化而系统地、连续地变化的。 五、简述题和论述题

1．虚拟变量模型的特点。

2．虚拟变量模型是系统变参数模型的特殊形式。

3．虚拟变量模型、分段线性回归模型、系统变参数模型的异同。 六、分析题

1．设家庭消费支出C除了依赖于家庭收入Y之外，还同下列因素有关①： (1)家庭所属民族，有汉、蒙、满、回、藏。 (2)家庭所在地域，有南方、北方。

(3)户主的文化程度，有高中以下、高中、大专及以上。 试根据以上资料分析确定家庭消费支出的线性回归模型。 2．设某饮料需求Q依赖于收入I变化外，还受： (1)“地区”(农村、城市)因素影响其截距水平。

(2)“季节”(春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率 试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。 3．已知模型Yi＝β0+β1DX1i+β2DX2i +μi，如果β0是随着“季节”(夏秋、春冬)更替而

改变的，Xl在达到X1水平以前和以后对Y产生的影响是不同的。则应如何修正以上模型。

*

第五章 综合练习题

一、名词解释

分布滞后模型、有限分布滞后模型、无限分布滞后模型、有限多项分布滞后模型、几何分布滞后模型；短期影响乘数、延期分渡性乘数、长期影响乘数；自适应预期假设 二、填空题

1．C为消费，I为收入，假设某消费函数为Ct=500+0.6It+0.2It-1+μt，则表示当收入增加一个单位时，当期消费支出将增加 0.2 个单位。（问） 2．在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+μ

t

中，长期影响乘数等

于 。

3．在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βkXt-k+μt中，长期影响乘数等于 。 4．有限多项式滞后模型中，解释变量Xt-i的参数βi可以表示为一个关于 的多项式。

5．对于有限多项式滞后模型，将参数βi表示为滞后期i的多项式并代入原模型，经过这种变换后，模型的解释变量不再是Xt，Xt-1，Xt-2?，而是 。

6．对于模型：Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βiXt-i+?+μt中，如果有βi=β0λ，0＜λ＜1，则称原模型为 科伊克模型 ，其中λ称为 分布滞后衰减率 。 7．对于几何分布滞后模型：Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βiXt-i+?+μt中，其中β

i

i=β0λ，0＜λ＜1，则X对Y的短期影响乘数等于 。第i期的延期影响乘数等于 ，长期影响乘数等于 。 8．koyck变换模型Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1)是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 λ 这一比率衰减的。 9．自适应预期模型：Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μ

t-1]是一个几何分布滞后

i

模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。

10．部分调整模型：Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。 三、单项选择题

1．下列属于有限分布滞后模型的是：B

A.Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+?+μt

B. Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+?+βkYt-k+μt C. Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+?+μt

D. Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+?+βkYt-k +μt

2．消费模型Ct=400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2+μt，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct=2的影响：It增加一单位，将影响Ct+2增加 单位：C

A.0.5 B.0.3 C.0.1 D.0.9

3．下列消费模型肯定错误的是（C为消费，I为收入）：C（问）

A.Ct=400+0.5It+0.52It-1+?+0.58It-7+μt

B. Ct=400+0.5It+0.52It-1+?+0.58It-7+?+μt C. Ct=400+0.6It+0.4It-1+0.2It-2+μt D. Ct=400+0.6It+0.2It-1+0.05It-2+μt

4．在分布滞后模型中，Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+?+βkYt-k+μt中，延期过渡性乘数是指：

kk A.β0 B.βi(i=1，2?，k) C.??i D.??i

i?1i?0 5．在分布滞后模型的估计中，使用时序资料可能存在的序列相关问题就表现为 C 。

A．异方差问题 B.自相关问题

C．多重共线性问题 D.随机解释变量问题

6．对于有限分布滞后模型Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+?+βkYt-k+μt中，如果其参数βi可以近似地用一个关于滞后长度i的多项式表示(i＝1，2，?，k)，则称此模型为：A A.有限多项式滞后模型 B．无限多项式滞后模型 C．几何分布滞后模型 D．自回归变换模型 7．下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型： A.koyck变换模型 B．自适应预期模型

C．部分调整模型 D．有限多项式滞后模型

8．自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因子不是Xt，而是关于X的预期Xt?1，且预期Xt?1形成的过程是：Xt?1-Xt*=r(Xt-Xt*)，其中0＜r＜1，r被称为： A.衰减率 B．预期系数

C．调整因子 D．预期误差

9．当分布滞后模型的随机项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计：D

A．Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+β2Yt-2+?+μt B．Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1) C．Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μ

***t-1

]

D．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt

10．下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验：C A.有限多项式分布滞后模型 B．自适应预期模型 C．koyck变换模型 D．部分调整模型 四、多项选择题

1．下列哪些是分布滞后模型：

A．Yt＝β0+β1DX1i+β2X2（t-1）+β3X3（t-2）+μt B．Yt＝β0+β1DX1i+β2X2（t-1）+μt

? C．Yt＝β0+ ?βiXi（t-i）+μt

i?1k D．Yt＝β0+ ?βiXt-I+i+μt

i?1? E．Yt＝β0+ ?βiXt-1+i+μt

i?1 2．为了将有限分布滞后模型：Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βiXt-i+βkXt-k+μt变换为有限多项式滞后模型，下列哪些设定是错误的：

A．βi＝a0+a1i+a1i+?+aki B．β C．β D．β E．β

＝a0+a1i+2a1i+?+kaki

2m

i＝a0+a1i+a1i+?+ami，m＜k

i＝a0+a1i+2a1i+?+kaki?+mami，m＜k i＝a0+a1i+2a1i+?+kaki?+mami，m＞k

i

2k

3．对于有限分布滞后模型Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βkXt-k+μi，如果参数βi的数值可以近似地用一个关于滞后期i的二阶多项式来表示，则

2 A．βi可以表示为：βi＝?amim

m?02 B．βi可以表示为：βi＝?am?im?i

m?1 C．原模型最好直接用最小二乘法估计

D．原模型最好变换为一个有限多项式滞后模型来估计 E．原模型也可以通过变换为自回归模型进行估计

4．对于有限分布滞后模型，将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入模型，作这种变换可以：

A．使估计量从非一致变为一致 B．使估计量从有偏变为无偏

C．减弱模型估计中的多重共线性问题

D．避免因所需估计的参数过多而引起的自由度不足问题

E．当随机项符合线性模型基本假定时，可通过最小二乘法直接获得参数的估计量。 5．对于滞后模型Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βiXt-i+?+βkXt-k+μt，假定βi可以表示成一个关于i的二阶多项式，则从原模型变换的有限多项式滞后模型中包含的解释变量有：

kkk A．?Xt?i B．?iXt?i C．?i2Xt?i

i?0i?0i?0kk D.?2iXt?i E.?iXt2?i

i?0i?0 6．下列哪些属几何分布滞后模型(k为大于0小于1的常数，i为滞后期) A．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+β0k2Xt-2+?+β0k10Xt-10+?+μt B．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+2β0kXt-2+?+10β0k10Xt-10+?+μt C．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+β0k2Xt-2+?+β0kiXt-i+?+μt D．Yt＝α+β0Xt+2β1kXt-2+2β0kXt-2+?+iβ0kXt-i+?+μt E．Yt＝α+β0Xt+β02kXt-1+β03k2Xt-2+?+β04Xt-i+?+μt

7．对几何分布滞后模型：Yi＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βkXt-k+?+μt，作koyck变换的假设条件是：

A.α,β0,β1,β2,?的符号都是相同的 B．β0,β1,β2,?的符号都是相同的

C．βk=β0λk,其中0≤λ≤l，k＝0，1，2，? D．βk=β0λk,其中0＜λ＜l，k＝0，1，2，? E．βk=β0λk,其中-1＜λ＜l，k＝0，1，2，?

8．对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模

型、自适应预期变换模型、部分调整模型，它们的共同特点是： A．具有相同的解释变量

B．变换模型仅包含3个参数需要估计，而不是无穷多个

C．用一个被解释变量的一期滞后变量Yt—l代替了原模型中解释变量的所有滞后变量(Xt，Xt—2，?)

D．避免了原模型中的多重共线性问题

—l

E．三种变换均以一定的经济理论为基础

9．下列哪些模型，用工具变量估计法才能得到一致计量： A．Yt＝α+βXt+μt，Cov(Xt,μt)≠0

B．误差变量模型Yt＝α+βXt+μt，Yt、Xt均包含有观测误差 C．Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμ

t-1

)

t-1

D．Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μ E．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt

]

10．下列哪些模型，普通最小二乘估计量具备一致性： A．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt独立

B．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt不独立，但不相关 C．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt相关 D．Yt＝δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt Xt为随机变量，Cov(μt，μt-1)＝0 E．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt Xt为随机变量，Cov(μt，μ 五、判断题

?t-1

)≠0

T 1．Yt=β0+?β1Yt-I+μt是一个无限分布滞后模型。

i?1 T 2．直接用最小二乘法估计分布滞后模型往往会遇到严重的多重共线性问题，这是由于经济变量的时间序列资料大多存在序列相关问题。

T 3．有限多项式滞后模型中，解释变量X的系数βi可以用一个关于滞后期i的线性方程来表示。

T 4．有限多项式滞后模型中，将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入原模型，变换后的模型可以明显地减弱模型中存在的序列相关问题。

5．在几何分布滞后模型中，滞后变量对被解释变量的影响一般是随着滞后期的延长而逐渐减弱的。

6．无限分布滞后模型中，几何分布滞后模型适用的条件是：模型参数值按某一固定的比率递增。

7．在部分调整模型：Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt中，δ被称为调整因子，其数值的大小表示调整速度的快慢，δ的取值范围是：0＜δ＜1。

8．当原几何分布滞后模型的随机项满足线性模型的基本假定时，相应的koyck变换模型与部分调整模型的最小二乘估计量均是一致估计量。

9．在koyck变换模型和自适应预期模型的工具变量法估计中，如果Xt与Xt-1之间不存在严重的共线性，则一般可选择Xt-1作为Yt-1的工具变量。 六、简述题和论述题

1．直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题。

2．有限多项式滞后模型可以克服有限分布滞后模型估计的哪些问题。 3．如何确定有限多项式滞后模型中多项式的阶数m。

4．有限多项式滞后模型与有限分布滞后模型的联系和区别。 5．自适应预期模型的理论基础，并举实例解释。 6．说明白适应预期模型是一个几何分布模型。

7．koyck变换模型、自适应预期模型、部分调整模型三者的异同。 8．部分调整模型的理论基础，并举例说明。

9．当原几何分布滞后模型的随机项满足线性模型基本假设时，其变换形式：部分调整模型可以用最小二乘法估计。

10．作为几何分布滞后模型的变换模型，自适应预期模型和koyck变换模型估计中如何选择工具变量。

11．三种自回归模型与几何分布滞后模型的区别。 七、计算题和分析题

1．考察以下分布滞后模型：

Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3kX1-3+μt

假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后已知： Yt＝0.5+0.81Z0t+0.35Zlt-0.40Z2t+μt

333t?i式中：Z0t??i?0Xt?i Z1t??iXi?0 Z2t??ii?02Xt?i

求：原模型中的各参数α，β0，β1，β2，β3的估量。

2．假设Yt依Xt及其最近的五期滞后变量线性变动，且各期的参数可以用关于滞后期i的3阶多项式近似地表示，试写出Y与X的关系式并讨论其估计过程。

3．考察下述模型：Yt＝β0δ+β1δXt-1+(1-δ)Yt-1+δμt,假设Yt为商品存量，Xt为商品销售量，试解释模型系数的实际经济意义。

4．考察下述模型：Yt＝γβ0+γβ1Xt+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-γ)μt]，试述X对Y的短期影响乘数和长期影响乘数。

第六章 综合练习题

一、名词解释

联立方程模型、结构式模型、简化式模型；行为方程、技术方程、制度方程、平衡方程、定义方程；内生变量、外生变量、前定变量；结构参数、简化式参数；识别、恰好识别、过度识别、不可识别；统计形式惟一性；识别的阶条件、识别的秩条件；单方程估计法、系统估计法

二、填空题

1.内生变量又称为 量，它们的值都直接或间接地受到随机误差项的影响，因而内生变量都是 变量。

2.包含有g个内生变量，k个先决定量，g个结构方程的模型称为 的结构式模型。

3.在克莱因战争间模型：

?Ct??0??1?t???t?1??3(WPt?WGt)??1t?It??0??1?t??2?t?1??3Kt?1??2t???WPt??0??1(Yt?Tt?WGt)??2(Yt?1?Tt?1?WGt?1)??3t??2t中，内生变量包??Yt?Ct?It?Gt?Tt???Y?W?WttPtGt???Kt?It?kt?1括 ，外生变量包括 ，前定变量包括 。 4.某农产品的供求模型如下： ?QD??0??1P??2Y??1? ?QS??0??1P??2R??2

?Q?QS?D 其中：P为价格，Y为消费者收入水平，R为天气条件。模型中的内生变量是指 QD QS

P ，外生变量是指Y R ，前定变量是指 。

5.结构式模型中的每个方程都称为 结构方程 。

6.在结构式模型中，如果有一个方程只包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，则这个方程的结构参数与简化式参数是 的。

7.如果一个方程能被识别，那么这个结构方程不包含的变量总数应大于或等于 内生变量个数减一 ，这被称为识别的 阶 条件。

8.在一个具有K个方程的模型系统中，任何一个方程被识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数矩阵的秩等于 G-1 ，这称为识别的 秩条件 。

9.联立方程模型的估计方法有两类，一类是 间接最小二乘法 ，另一类是 工具变量法 。

10.用间接最小二乘法估计恰好识别方程时，简化式参数的估计量是无偏估计量，但结构参数的估计量是有偏估计量，这是由于 非线性关系一般不能传递线性、无偏性、最小方差性 。

11.间接最小二乘法估计模型参数包括三步，第一步是 写出简化模型 ，第二步是 用OLS求出简化模型估计值 ，第三步是 利用关系式求出结构参数 。

12.二阶段最小二乘法的两个阶段是指：第一阶段 ，第二阶段 。 三、单项选择题

?Ct??0??1Yt??1t? 1.在完备的结构式模型：?It??0??1Yt??2Yt?1??2t

?Y?C?I?Gttt?t生变量是：D

A.Yt B.Yt-1 C.It D.Gt

2.在题1所述的联立方程模型中，随机方程是指：D A.方程l B.方程2

C.方程3 D.方程l和方程2 3.联立方程模型中不属于随机方程的是：D A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.恒等式

4.结构方程中的系数称为：C

A.短期影响乘数 B.长期影响乘数 C.结构参数 D.简化式参数

5.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的：C A.直接影响 B.间接影响 C.直接影响与间接影响之和 D.直接影响与间接影响之差

6.在一个结构式模型中，假如有n个结构方程需要识别，其中n1个方程是过度识别，n2个方程是恰好识别，n3个方程是不可识别。nl＞n2＞n3，nl+n2+n3＝n，则该联立方程模型是：C

A。过度识别 B.恰好识别 C.不可识别 D.部分不可识别

?Ct??0??1Yt??1t? 7.考察小型宏观经济计量模型：?It??0??1Yt??2Yt?1,按照秩条件判断各个方程的

?Y?G?Itt?t识别性时，首先要列出该模型的结构参数矩阵，然后在此基础上逐个判断各方程的秩条件情

况。上述模型的结构参数矩阵应该是：A

Ct It Yt Yt-1 1 Ct It Yt Yt-1 ?10??10??0??10??10?????A.01??1??2??0 B. 01??1??2 ??????????1?110???1?1100? Ct It Yt Yt-1 1 Ct It Yt Yt-1 ?10?10?0??10?10?????C.01?1?2?0 D. 01?1?2 ?????????1110??11100? 8.对于过度识别的方程，适宜的单方程估计法是：C D A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法

C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法 9.对于恰好识别的方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备：

A.精确性 B.无偏性 C.真实性 D.一致性 10.考察下述联立方程模型： ?Y1?b1Y2?C1Z1?C2Z2??2 ?

Y?bY?CZ??11332?2 如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y2的工具变量的是：C A.Zl B.Z2

C.Z3 D.与Y2高度相关的某一另外变量 四、多项选择题

1.联立方程模型中的随机方程包括：

A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.平衡方程 E.定义方程 2.小型宏观经济计量模型：

?Ct??0??1Yt??1t? ?It??0??1Yt??2Yt?1??2t中，第一个方程是：

?Y?C?I?Gttt?t A.结构方程 B.随机方程 C.行为方程

D.线性方程 E.包含有随机解释变量的方程 3.结构方程中的解释变量可以是：

A.外生变量 B.滞后内生变量 C.虚拟变量 D.模型中其他结构方程的被解释变量 E.滞后外生变量

4.简化式模型中的各方程：

A.解释变量都是前定变量

B.模型参数反映相应的前定变量对被解释变量的间接影响 C.在满足线性模型假定的条件下可以用最小二乘法估计参数 D.简化式参数的最小二乘估计量是无偏的和一致的

E.从简化式参数中计算出来的结构参数也是无偏的和一致的 5.结构方程的识别情况可能是：

A.不可识别 B.部分不可识别 C.恰好识别 D.过度识别 E.完全识别

6.结构式模型中，需要进行识别的方程是：

A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.平衡方程 E.定义方程

7.考察下列各联立方程模型中的第一个结构方程，具有统计形式惟一性的是： ?QD??0??1P??2Y??1? A.?QS??0??1P??2

?Q?QS?D?QD??0??1P??2I??1?B. ?QS??0??1P??2

?Q?QS?D?QD??0??1P??2It??3Rt??1tt?C. ?QSt??0??1P1??2Pt?1??2t

??QDt?QSt?Y1?a1Y2?a2X1??1?D.?Y2?b1Y3?b2Y3??2 ?Y?cY?cY?cY??1122333?3?Ct??0??1Yt??1t?E. ?It??0??1Yt??2Yt?1??2t

?Y?C?I?Gttt?t 8.联立方程模型的单方程估计法有：

A.间接最小二乘法 B.工具变量法

C.二阶段最小二乘法 D.三阶段最小二乘法 E.有限信息极大似然法

9.联立方程模型的系统估计法：

A.主要有三阶段最小二乘法和完全信息极大似然法 B.比单方程估计法利用更多的信息，因而更为有效 C.对某个或某几个方程中存在的设定误差十分敏感 D.要求有更大的样本容量

E.估计过程比单方程估计法更为复杂和困难 10.可以用来估计恰好识别方程的单方程估计法有： A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法 E.一次差分法

11.用工具变量法估计结构方程的一般要求有：

A.结构方程为恰好识别

B.工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机项不相关 C.工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关

D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量不存在严重的多重共线性 E.如果要引人多个工具变量，则这些工具变量之间不存在严重的多重共线性 12.用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求： A.结构方程是过度识别的

B.结构方程中的随机项满足线性模型的基本假定

C.相应的简化式方程中的随机项也满足线性模型的基本假定 D.模型中的所有前定变量之间不存在严重的多重共线性 E.样本容量足够大

五、判断题

T 1.在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量。

F 2.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的个数等于模型中内生变量的个数加1。（问）

T 3.结构方程中的结构参数表示相应的解释变量对被解释变量的直接影响。

F 4.结构参数表示相应的解释变量对被解释变量的直接影响，简化式参数表示相应的解释变量对被解释变量的直接的和间接的影响之和。因此，简化式参数的值一定大于结构参数的值。

T 5.模型的简化式是从模型的结构式导出的。 F 6.简化式参数是从结构参数计算而来的。

F 7.结构参数一定是从简化式参数计算而来的。 T 8.结构方程不可识别，意味着无法从简化式参数计算出该结构方程的结构参数。因此，对于不可识别的结构方程无法用间接最小二乘法来估计，而必须采用工具变量法或二阶段最

小二乘法。

T 9.所谓识别，就是能否从模型的简化式参数计算出结构参数。

F 10.阶条件成立，表示结构方程一定可识别；秩条件成立，表示结构方程有可能被识别。

11.用间接最小二乘法估计恰好识别的方程时，只要每个简化式方程均满足线性模型的基本假定，则最终估计的结构参数估计量是一个最佳线性无偏估计量。

T 12.如果结构方程是恰好识别的，且其简化式方程满足线性模型的基本假定，则可以用间接最小二乘法估计该方程。

F 13.一般地，间接最小二乘法、工具变量法用于恰好识别方程的估计，二阶段最小二乘法用于过度识别方程的估计，结构参数的估计量均是有偏的，但都是一致估计量。 T 14.联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统(或结构方程)是可识别的。

六、简述题和论述题 1.联立方程偏倚。

2.从“统计形式惟一性”准则出发，说明下列命题的正确性。

(1)如果一个方程中包含了模型系统中的全部变量(全部内生变量和全部前定变量)，则这个方程是不可识别的。

(2)假如第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现(即第j个方程也排除了相同的变量)，则第i个方程是不可识别的。

(3)如果两个方程包含有相同的变量，则这两个方程均不可识别。 3.按阶条件、秩条件判别结构式模型识别性的一般程序。

4.间接最小二乘法和工具变量法均不能估计不可识别的方程，也均不宜用以估计过度识别的方程。

5.间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法三者之间的关系。 七、计算题和分析题

1.考察下述小型宏观经济计量模型： ?Ct??0??1Yt??1t? ?It??0??1Yt??2Yt?1??2t

?Y?C?I?Gttt?t (1)试将上述模型变换成简化式模型；

(2)以Yt-1对It的影响为例，说明结构参数与简化式参数的关系。 (2)试用阶条件和秩条件确定每个行为方程的识别状态； (4)整个模型的识别状态如何； (5)各方程适宜用哪种方法来估计。 2.下列为一完备的联立方程模型： ?Mt??0??1Yt??2Pt??1t ?

Y????M??01t2t?t 式中：M为货币供应量，Y为生产总值，P为价格总指数。 要求：

(1)指出模型的内生变量、外生变量、前定变量；

(2)写出简化式模型，并导出结构参数与简化式参数之间的关系体系； (3)确定模型的识别状态。

3.考察下列结构式模型：

?Y1t??10??11Y2t??12X1t??1t ?

Y????Y??Y??20211t222t2t?2t 假如估计的简化式模型为： ?Y1t?4?3X1t?8X2t ?

Y?4?6X?10X1t2t?2t 求结构参数值。

4.考虑下列结构式模型： ??Y1t??10??11Y2t??12X1t??1t?Y2t??20??21Y1t??22Y2t??2t

假如估计的简化式模型为： ?Y1t?4?3X1t ?

Y?2?6X1t?2t 试计算X对Y2的直接影响和间接影响。

5.某联立方程组有5个内生变量Y与4个外生变量X，结构参数矩阵如下： 变量 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 方程号 1 1 β12 0 β14 0 2 0 1 β23 β24 0 3 β31 0 1 β34 β35 4 0 β42 0 1 0 5 β51 0 0 β34 1 要求按阶条件、秩条件判断模型的识别性。 6.考察如下联立方程模型： ?Y1??11Y2??12Z1??13Z2??1 ?

Y??Y??Z??2112232?2X1 α11 0 0 α41 0 X2 0 α22 0 0 α52 X3 0 α23 α33 α43 α53 X4 α14 0 α34 0 0 式中：Yl、Y2是内生变量，Zl、Z2、Z3是外生变量。 问：

(1)是否可用工具变量法估计第一个结构方程；

(2)如果可以，用什么变量作为Y2的工具变量；

(3)写出工具变量法估计第一个结构方程的正规方程组。

第七章 综合练习题

一、名词解释

效用函数、预算直线；需求函数、需求曲线、恩格尔曲线、思格尔定律；收入弹性、价格弹性、自价格弹性、交叉价格弹性；常数弹性需求函数模型、线性支出系统、扩展线性支

出系统；生产函数；规模报酬、边际生产力、产出弹性、边际替代率、替代弹性、无形技术进步、技术进步速度、技术进步贡献率、劳动贡献率、资本贡献率；均衡价格、均衡数量、蛛网理论

二、填空题

1.需求函数是在 约束下，根据 ，使效用最大化导出的。 2.如果第i种商品与第j种商品为互代品，则 大于0。

3.需求函数的基本性质有 、 、 、 、 。

4.第j种商品替代第i种商品的能力等于第i种商品替代第j种商品的能力，这是指需求函数所具备的 性。 5.设Wi＝PiXi／I，η 6.设Wi＝PiXi／I，η

ijij

为收入弹性，则思格尔加总条件是指 。 为交叉价格弹性，则称 ＝-Wj为 条件。

7.线性支出系统中，消费者对第j种商品的需求被分为两部分，一是 ，二是 。

8.企业实现利润最大化过程涉及到两个方面的问题：一是 ，二是 。 9.在完全竞争和利润最大化条件下，不变规模报酬意味着 。

10.在实际生产函数中，规模报酬存在 、 、 三种情况，其中 被认为是最普遍的情况。

v 11.CES模型Y＝A[δK+(1-δL)中，资本对劳动的弹性等于 。

v-ρ-ρ? 12.CES模型Y＝A[δK+(1-δL)

-ρ-ρ?中，A反映 , δ反映 ，ρ是

参数，v是 参数。

13.对无形技术进步的测定包括两个方面：一是测定 ，二是测定 . 14.分别以EA、EL、EK表示产出增长中的苯术进步贡献率、劳动贡献率和资本贡献率，则EA+EL+EK等于 。

15.已知某行业1981~1990年工业企业的生产函数为：Y＝0.6479e0.25tL0.6756K0.3608，且该时期该行业从业人数总共增长21.19％，资本投入总共增长69.20％，总产出年平均增长5％，据此可以计算出1981—1990年该行业的技术进步速度为 ，技术进步的贡献率为 ，劳动投入的贡献率为 ，资本投入的贡献率为 。 16.根据蛛网理论，均衡的变动有三种情况： 、 、 。 17. 的数值反映的是 。 三、单项选择题 1.需求函数是指：

A.Xi=Xi(P1,P2,?，Pn,I) B. Xi=Xi(P1,P2,?，Pn,I) C. Xi=Xi(P1,P2,?，Pn,I)

D. Xi=Xi(P1,P2,?，Pi?1，Pi，Pi?1，?Pn,I) 2.效用函数是指：

A.描述消费者得到最大效用时的商品组合

B.描述消费者获得的效用与各种商品价格之间的关系

C.描述消费者获得的效用与各种商品数量组合的关系

D.描述消费者获得的效用与消费者收入之间的关系

3.以Pi表示第i种商品价格，Xi表示第i种商品需求量，I表示消费者收入，U表示消费者获得的效用，则预算约束是指：

nnA.?PiXi＜I B. ?PiXi=I

i?1i?1nnC. ?PiXi＞I D. ?PiXi=U

i?1i?1 4.思格尔曲线是描述：

A.在价格固定情况下，收入对各种商品需求的影响 B.在价格部分固定情况下，收入对各种商品需求的影响 C.在价格上涨情况下，收入对各种商品需求的影响 D.在价格下跌情况下，收入对各种商品需求的影响 5.反映需求行为的需求弹性有两类，即：

A.价格弹性和收入弹性 B.不变弹性和可变弹性 C.预算弹性和总支出弹性

D.自价格弹性和交叉价格弹性

6.以ηii表示需求的自价格弹性，飞表示收入弹性，则吉芬商品是指： A.ηi＜0 且以ii＞0 B.ηi＜0 且ηii＜0

C.ηi＞0且 ηii＞0 D.ηi＞0 且ηii＜0

7.以ηii表示需求的自价格弹性，ηij表示商品的互价格弹性，ηi表示收入弹性，则正常商品的特征是：

A.ηi＜0 B. ηii＜0

C.ηij＜0 D.ηi，ηii，ηij同时小于0

8.如果第i种商品的收入弹性大于1，一般认为第i种商品为： A.奢侈品 B.必需品 C.淘汰品 D.吉芬商品

9.需求(X)的收入(I)弹性是指：

A.

?X?I?X?I B.

?XI?X?I?IX?XX

??IIC. D.

10.常数弹性需求函数模型是指：

nA.Xj=aj+?biPi+cjI+μj

i?1nB.Xj=aj+?bilnPi+cjlnI+μj

i?1nC.lnXj=aj+?biPi+cjI+μj

i?1nD.lnXj=aj+?bilnPi+cjlnI+μj

i?1n 11.线性支出系统PjXj＝PjX+βj(V-?PiXi0)中，βj是第j种商品的：

i?10j A.边际消费倾向 B.边际预算份额 C.收入弹性 D.价格弹性

n 12.扩展线性支出系统PjXj＝PjX+βj(I-?PiXi0)中，βj*是第j种商品的：

*

0ji?1 A.边际消费倾向 B.边际预算份额

C.收入弹性 D.支出弹性

13.根据恩格尔定律，食品消费支出收入弹性一般：

A.等于零 B.小于1 C.等于1 D.大于1

14.根据恩格尔定律，随着收入水平的提高，食品消费的边际倾向趋于： A.提高 B.下降 C.不变 D.不确定 15.生产函数Y＝f(L，K)反映的是：

A.生产过程的投入要素与产出量之间的技术关系 B.生产过程中使用的成本与收入之间的经济关系 C.生产过程中各种要素之间的替代关系

D.生产过程中的技术进步情况

16.对于生产函数Y＝f(L，K)，设λ为大于1的常数，则规模报酬不变是指： A.f(λL,λK)=λf(L,K) B. f(λL,λK)=2λf(L,K) C. f(λL,λK)=λ2f(L,K) D. f(λL,λK)=f(L,K) 17.边际生产力与规模报酬之间的关系是： A.规模报酬递增时，边际生产力递减

B.规模报酬递减时，边际生产力递减 C.规模报酬不变时，边际生产力不变

D.无论规模报酬递增、递减还是不变，边际生产力始终是递减

18.对于生产函数Y＝f(L，K)，以劳动要素为例，边际生产力递减是指： A.

?f?L＜0 B.

?f?L≥0 C.

?f?L22＜0 D.

?f?L22≥0

19.工资率对利润率之比变动1％引起资本投入对劳动投入之比例变动的百分比称为： A.要素边际生产率 B.要素边际替代率 C.要素产出弹性 D.要素替代弹性 20.CES生产函数模型的“不变弹性”是指： A.要素产出弹性不变 B.要素替代弹性不变 C.要素投入弹性不变 D.要素互补弹性不变

v 21.CES模型Y＝A[δK+(1-δL)中，0＜δ＜1，δ越接近于l，表示： A.资本密集度越高 B.资本密集度越低 C.技术发展程度越高 D.技术发展程度越低

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