2015年南大投资学概论第一次作业

题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

某公司拥有149,500,000的总资产，其中普通股：100,000,000，资本公积：5,000,000。盈余公积：30,000,000，股东权益是135000000，若在外发行10000000股，则每股账面价值为（）。 A、14.95 B、13.5 C、10 D、10.5 正确答案:B

题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

境外发行 、人民币标明面值，外币购买、原来仅对境外居民， 2001年起对境内居民开放的股票是（）。 A、A股 B、B股 C、H股 D、N股 正确答案:B

题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

债券持有者具有可以按照一定的条件，将债券按照一定的比例转换为股票的选择权，该债权被称为（）。 A、可赎回债券 B、可递延债权 C、可转换债券 D、可换新债券 正确答案:C

题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

（）指的是协议双方约定在将来某个确定时间按照确定的数额、利率和期限进行借贷的合约。 A、期货合约 B、远期利率协议

C、利率互换协议 D、远期合约 正确答案:B

题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

如果预期在交易完成后股市将大幅上涨，下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险？ A、出售无担保的看跌期权 B、出售无担保的看涨期权 C、购买看涨期权 D、购买看跌期权 正确答案:B

题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

第一次募集后，可以继续发行股票，向社会公众发售股票为（）。 A、配股 B、并股 C、拆股 D、增发 正确答案:D

题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

持有人可在存续期内指定的一段时间行权的期权是（）。 A、欧式期权 B、美式期权 C、两平期权 D、百慕大式期权 正确答案:D

题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

以下哪种债券的利率随着市场利率的变化而调整（）。

A、优先股 B、国际债券 C、长期国债 D、浮动利率债券 正确答案:D

题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期（）。 A、越短 B、越长 C、不变 D、无法判断 正确答案:A

题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

债券的到期收益率与到期日之间的关系被称为（）。 A、久期 B、凸性 C、利率期限结构 D、远期利率 正确答案:C

题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

对于美式期权而言，有效期越长，期权价格（）。 A、越高 B、越低 C、不确定 D、不变 正确答案:A

题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2本题分数:2本题分数:2

内容:

对于欧式期权而言，有效期越长，期权价格（）。 A、越高 B、越低 C、不确定 D、不变 正确答案:C

题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

（）基金是向非特定的对象募集基金份额。 A、公募 B、私募 C、股权 D、货币市场 正确答案:A

题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

下面哪项不是债券契约的基本要素（）。 A、面值 B、借款人 C、到期日 D、票率 正确答案:B

题号:15 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

外国债券的计价货币是（）。 A、美元 B、本国货币 C、外国货币 D、欧元 正确答案:B

本题分数:2本题分数:2本题分数:2

题号:16 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

息票率不是债券收益率的一个合适的衡量指标。除非投资者（）。 A、以等于证券的面值的价格买进证券 B、按时完成承诺的全部付款 C、投资者按照债券面值变现债券 D、债券价格保持不变

正确答案:ABC

题号:17 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

按照立即执行期权给持有人带来的损益情况分，期权可分为（）。 A、实值期权 B、虚值期权 C、保本期权 D、两平期权

正确答案:ABD

题号:18 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

根据交易的标的物，金融市场被分为（）。 A、票据市场 B、证券市场 C、外汇市场 D、黄金市场

正确答案:ABCD

题号:19 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

优先股相对于普通股缺少的权利为（）。

A、不能参与公司的经营管理 B、不能分享公司的升值 C、没有随便卖出股票的权利 D、没有选举董事会和监事会的权利

正确答案:AD

题号:20 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

契约型基金与公司型基金的区别（）。 A、资金性质 B、投资者地位 C、运营依据 D、融资渠道 E、运营方式

正确答案:ABCDE

题号:21 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

以下哪些行为属于股权变更（ ）。 A、配股 B、增发 C、拆股 D、并股 E、董事会改选

正确答案:ABCD

题号:22 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

基金二级市场上竞价规则是（）。 A、数量有限 B、价格优先 C、时间有限

D、种类优先

正确答案:BC

题号:23 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

可以在到期日前行权的有（）。 A、美式期权 B、欧式期权 C、百慕大式期权

正确答案:BC

题号:24 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

优先股的优先权体现在（）。 A、分得公司利润的顺序优于普通股 B、分得公司利润的顺序优于债券 C、破产清算顺序优于普通股 D、破产清算顺序优于债券

正确答案:AC

题号:25 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

远期合约的缺点（）。 A、非标准化，无法转让

B、远期合约在交割前并不发生任何资金转移，只有到期才实现资金与货物的交换，导致风险累积

C、远期合约能否履行完全靠交易双方的信用，缺乏第三方担保 D、交易的自由性比期货合约低。 正确答案:ABC

题号:26 题型:判断题 本题分数:3 内容:

逐日盯市的目的是防止隔夜负债，将履约风险控制在最小的时间单位内。

1、 错 2、 对 正确答案:2

题号:27 题型:判断题 本题分数:3 内容:

投资是为了获得可能但并不确定的未来值而作出牺牲确定的现值的行为。 1、 错 2、 对 正确答案:2

题号:28 题型:判断题 本题分数:3 内容:

在股权登记日后的第一个交易日就是除息日，不享受此次分红。 1、 错 2、 对 正确答案:2

题号:29 题型:判断题 本题分数:3 内容:

开放式基金在申购、赎回的时候并不知道资产的成交价格。 1、 错 2、 对 正确答案:2

题号:30 题型:判断题 本题分数:3 内容:

零息债券的Macaulay久期等于它们的到期时间。 1、 错 2、 对 正确答案:2

题号:31 题型:判断题 本题分数:3 内容:

基金申购的价格等于基金单位净值和前端费用之和。 1、 错 2、 对 正确答案:2

题号:32 题型:判断题 本题分数:3 内容:

可转换债券使其所有者可以分享公司股票的升值。 1、 错 2、 对

正确答案:2

题号:33 题型:判断题 本题分数:3 内容:

基金申购和赎回的原则是：金额申购、份额赎回。 1、 错 2、 对 正确答案:2

题号:34 题型:判断题 本题分数:3 内容:

息票率是债券债券收益率的一个合适的衡量指标。 1、 错 2、 对 正确答案:1

题号:35 题型:判断题 本题分数:3 内容:

派式指数和拉氏都是按照算数平法编制的。 1、 错 2、 对 正确答案:1

B、9500 C、9709 D、10241

正确答案:D

题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

某面值为1000元的债券，投资者以平价买入且持有2年，若票面利率为10%，再投资收益率为8%，则已实现（复利）收益率为（）。 A、9.91% B、9.95% C、8.93% D、8.70

正确答案:A

题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

（）是指以特定项目收益作为偿还债券本息保证的一种债券。如机场、医院、收费公路、自营港口等。 A、市政债券 B、责任债券 C、收益债券 D、城投债券

正确答案:C

题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

Tobin的Q值理论说明，q>1，公司的资产市值（）重置成本，故对公司具有投资激励作用。 A、高于 B、低于 C、接近于 D、等于

正确答案:A

题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

在债券组合管理中，希望构造一个久期（）的组合，由此来避免利率风险，即所谓的免疫性。 A、尽量大 B、尽量小 C、为零 D、不确定

正确答案:C

题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（），而使看跌期权价格（）。 A、下降、下降 B、下降、上升 C、上升、上升 D、上升、下降

正确答案:B

题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

（）给予投资者在指定的日期选择继续延长或卖回债券的权利。

A、可赎回债券 B、可递延债权 C、可转换债券 D、可延期债券

正确答案:D

题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

按照是否与实际信用活动相关，金融工具可以分为（ ）。 A、资本市场工具和货币市场工具 B、原生金融工具和衍生金融工具 C、交易性金融工具和非交易性金融工具 D、一级市场工具和二级市场工具

正确答案:B

题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

第一次募集后，可以继续发行股票，向原股东配售为（）。 A、配股 B、并股 C、拆股 D、增发

正确答案:A

题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

证券投资基金运作中的三方当事人一般是指基金的（ ） A、发起人、管理人、投资人 B、管理人、托管人、投资人 C、托管人、发起人、投资人 D、受益人、管理人、投资人

正确答案:B

题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

下面哪个因素不影响普通股期权的市场价格()。 A、标的股票预期收益率 B、标的股票波动率

C、期权执行价格和标的股票市场价格之间的关系 D、期权到期日

正确答案:A

题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

基金收益分配后每基金单位净值不能（）面值。 A、高于 B、低于 C、等于 D、不确定

正确答案:B

题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

下面哪项不是属于股票的基本分析（ ）。 A、宏观分析 B、产业分析 C、公司分析 D、技术分析

正确答案:D

题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

债务与资本总额的比率是衡量（）的指标。 A、流动性 B、偿债能力 C、获利能力 D、杠杆比率

正确答案:D

题号:15 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

外国债券的计价货币是（）。 A、美元 B、本国货币 C、外国货币 D、欧元

本题分数:2 本题分数:2 本题分数:2

正确答案:B

题号:16 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

对敲多头组合：同时买进具有相同（）同一种股票看涨期权与看跌期权。 A、执行价格 B、到期时间 C、红利政策 D、发行人

正确答案:AB

题号:17 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

按照合约是否可以提前执行，期权可以分为（） A、欧式期权 B、美式期权 C、两平期权 D、看涨期权 E、百慕大式期权

正确答案:ABE

题号:18 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

根据交易的标的物，金融市场被分为（）。 A、票据市场 B、证券市场 C、外汇市场 D、黄金市场

正确答案:ABCD

题号:19 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

关于债券的久期，下列说法正确的有（）。 A、息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间

B、在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短 C、在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大 D、久期以递减的速度随到期时间的增加而增加

E、在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大

正确答案:ABCDE

题号:20 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

到期收益率能否实际实现，取决于（）。 A、无违约

B、投资者持有债券到期

C、收到利息能以到期收益率在投资 D、债券可以自由流通

正确答案:ABC

题号:21 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

优先股相对于普通股缺少的权利为（）。 A、不能参与公司的经营管理 B、不能分享公司的升值 C、没有随便卖出股票的权利 D、没有选举董事会和监事会的权利

正确答案:AD

题号:22 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

根据是否立即交割，金融市场分为（）。 A、资本市场 B、现货市场 C、货币市场 D、期货市场

正确答案:BD

题号:23 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4

内容:

按照投资对象分类，基金可以分为（）。 A、货币市场基金 B、股权基金 C、固定收益基金 D、混合基金 E、指数基金

正确答案:ABCDE

题号:24 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

投资研究的原则包括（）。 A、风险厌恶原则 B、无套利原则 C、比较原则 D、最大收益原则

正确答案:ABC

题号:25 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数:4 内容:

国际债券一般分为（）。 A、外国债券 B、美国债券 C、欧洲债券 D、龙债券

正确答案:AC

题号:26 题型:判断题 本题分数:3 内容:

远期合约是由交易所统一制定，买卖双方约定在将来某个日期，按成交时双方既定的条件交易某种商品的书面协议，是一种标准化的远期合约。 1、 错 2、 对

正确答案:1

题号:27 题型:判断题 本题分数:3

内容:

超出初始保证金部分可自由提取，低于维持保证金的立即发出追加通知，如资金不能及时到位，合约被强制平仓的损失将全由投资者承担。 1、 错 2、 对

正确答案:2

题号:28 题型:判断题 本题分数:3 内容:

凸性是根据债券价格p对收益率y的二阶导数给出的，所以凸性就是久期对利率的敏感度。 1、 错 2、 对

正确答案:1

题号:29 题型:判断题 本题分数:3 内容:

看涨期权的多头方有权在某一确定时间以某一确定价格购买标的资产，是权利也是义务。 1、 错 2、 对

正确答案:1

题号:30 题型:判断题 本题分数:3 内容:

投资是为了获得可能但并不确定的未来值而作出牺牲确定的现值的行为。 1、 错 2、 对

正确答案:2

题号:31 题型:判断题 本题分数:3 内容:

逐日盯市的目的是防止隔夜负债，将履约风险控制在最小的时间单位内。 1、 错 2、 对

正确答案:2

题号:32 题型:判断题 本题分数:3 内容:

可赎回债券赋予了债券购买者在一定条件下赎回债券的权利。

1、 错 2、 对

正确答案:1

题号:33 题型:判断题 本题分数:3 内容:

零息债券的Macaulay久期等于它们的到期时间。 1、 错 2、 对

正确答案:2

题号:34 题型:判断题 本题分数:3 内容:

某股票的实际市盈率低估时，应该卖出该股票。 1、 错 2、 对

正确答案:1

题号:35 题型:判断题 本题分数:3 内容:

股东的破产会对公司的经营造成影响。 1、 错 2、 对

正确答案:1

题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

2015年初，经测算某养老金负债的久期为7年，该基金投资两种债券，其久期分别为3年和11年，那么该基金需要在这两种债券上分别投资多少才能不受2015年利率风险变化的影响？ A、0.3和0.7 B、0.4和0.6 C、0.7和0.3 D、0.5和0.5

学员答案:D 本题得分:2

题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

内容:

一个还有6个月到期的远期，标的资产的连续红利收益率为4%，若无风险年利率为10%，远期价格为54元，目前该标的资产的价格为50元，求时刻s远期的价格？ A、2.36 B、-2.36 C、51.52 D、-51.52

学员答案:C 本题得分:2

题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

（）指的是协议双方约定在将来某个确定时间按照确定的数额、利率和期限进行借贷的合约。 A、期货合约 B、远期利率协议 C、利率互换协议 D、远期合约

学员答案:B 本题得分:2

题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

一国政府、金融机构、工商企业在国外债券市场上以第三国货币为面值发行的债券称为（）。 A、国际债券 B、外国债券 C、欧债债券 D、扬基债券

学员答案:C 本题得分:2

题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

（）是使债券未来支付的现金流之现值与债券价格相等的折现率。 A、内在收益率 B、票面收益率 C、息票率 D、到期收益率

学员答案:D 本题得分:2

题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期（）。 A、越小 B、越大 C、不变 D、无法判断

学员答案:B 本题得分:2

题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

（）给予投资者在指定的日期选择继续延长或卖回债券的权利。 A、可赎回债券 B、可递延债权 C、可转换债券 D、可延期债券

学员答案:D 本题得分:2

题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

以下哪项代表了公司会计上每股股东权益的公允价值？（ ） A、每股面值 B、每股账面价值 C、重置价值 D、清算价值

学员答案:B 本题得分:2

题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

对于欧式期权而言，有效期越长，期权价格（）。 A、越高 B、越低 C、不确定

D、不变

学员答案:C 本题得分:2

题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2 内容:

中国企业在纽约股票交易所上市的股票称为（）。 A、A股 B、B股 C、H股 D、N股

学员答案:D 本题得分:2

题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

基金收益分配后每基金单位净值不能（）面值。 A、高于 B、低于 C、等于 D、不确定

学员答案:B 本题得分:2

题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

（）基金是向非特定的对象募集基金份额。 A、公募 B、私募 C、股权 D、货币市场

学员答案:A 本题得分:2

题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）内容:

下面哪项不属于基金收入类项目（）。 A、股票红利

本题分数:2 本题分数:2 本题分数:2

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/xvdd.html