金融计量经济学期末练习题
更新时间:2024-03-21 18:23:01 阅读量: 综合文库 文档下载
学而不思则惘,思而不学则殆
计量经济学期末考试复习
一、单项选择题:
1. 一元线性样本回归直线可以表示为( )
A.Yi??0??1Xi?ui B. E (Yi)??0??1Xi C. Yi???0??Xi?ei D.
1?
2. 如果回归模型中的随机误差存在异方差性,则参数的普通最小二乘估计量是( ) A.无偏的,但方差不是最小的 B.有偏的,且方差不是最小 C.无偏的,且方差最小 D.有偏的,但方差仍最小
3. 对于某样本回归模型,已求得DW统计量的值为1,则模型残差的自相关系数等于( )
A.0 B.0.5 C.-0.5 D.1 4.一元线性回归中,相关系数r=( )
?近似
?A.
(?(Xi?X)(Yi?Y))22?(Xi?X)2?(Y?Y)i(X?X)(Y?Y)? B.
?(X?X)?(Y?Y)ii2ii2
C
(Xi?X)(Yi?Y)??(Xi?X)2?(Y?Y)i2 D
2(Y?Y)?i?(Xi?X)2?(Y?Y)i2
5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )
A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 6.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )
A.0≤DW≤1 B.-1≤DW≤1 C. -2≤DW≤2 D.0≤DW≤4 7.根据判定系数
与F统计量的关系可知,当
时有( )
A.F=1 B.F=-1 C.F=∞ D.F=0
8.在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为和du,则当 A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 9.经济计量分析的工作程序是( ) A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型 B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型 C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型 D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型 10.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( ) 学而不思则惘,思而不学则殆 A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10,判定系数R为() A0.1 B0.9 C 0.8 D0.5 12、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是( ) A. 原始数据 B. 面板数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据 13、在模型Yt??1??2X2t??3X3t?ut的回归分析结果报告中,F统计量的 2p值?0.0000,则表明( ) A. 解释变量X2t对Yt的影响是显著的 B. 解释变量X3t对Yt的影响是显著的 C. 解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 D. 解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响不显著 14、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是( ) A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的,非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 15、参数估计量?具备有效性是指-( ) ?V(?)?0 B.Var(?)为最小 A.ar???)?0?(?C. D.(???)为最小 16、对于 ??Yi??0??1X1i??2X2i??i,利用30组样本观察值估计后得 ??Y)2/2?(YiF??8.56??(Y?Y)/27ii,而理论分布值F0.05(2,27)=3.35,,则可以判断( ) A. C. ?1?0成立 B. ?2?0成立 ?1??2?0成立 D. ?1??2?0不成立 ????X?eYi??01ii后计算得DW=2.55,已知在95%的置信 17、根据一个n=30的样本估计 d?1.49,则认为原模型------------------------( ) 度下,dL?1.35,UA.存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C.不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 18、对于 ????X?eYi??01ii,可决系数为0.8是指--------------------( ) 学而不思则惘,思而不学则殆 A.说明X与Y之间为正相关 B. 说明X与Y之间为负相关 C.Y变异的80%能由回归直线作出解释 D.有80%的样本点落在回归直线上 Y??0??1X1i??2X2i??i不满足下列哪一假定,称为异方差现象 19、线性模型i( ) A.C. Cov(?i?j)?02V(?)??ari B.(常数) Cov(Xi,?i)?0 D.Cov(X1i,X2i)?0 Y??0??1Xt??t,一阶差分模型是指------------( ) 20、对于原模型tYtA.B.D. f(Xt)??01f(Xt)??1Xtf(Xt)??tf(Xt) ?Yt??1?Xt???t C.?Yt??0??1?Xt???t Yt??Yt?1??0(1??)??1(Xt??Xt?1)?(?t???t?1) 2221、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的R(或R)很大,F 值确很显著,这说明模型存在( ) A.多重共线性 B.异方差 C.自相关 D.设定偏误 22、在回归分析中,下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有( ) A.被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C.被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 二、多项选择题: 1. 经济计量模型的应用方向是( ) A.用于经济预测 B.用于结构分析 C.用于检验和发展经济理论模型 D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测 F仅用于经济结构分析 2. 评价参数估计结果的统计准则包括( ) A. t检验 B .F检验 C.拟合优度检验 D.G-Q检验 E .DW检验 3、能够修正序列自相关的方法有( ) A. 加权最小二乘法 B.G-Q 检验 C. 广义最小二乘法 D. D-W检验 E. 广义差分法 4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有( ) A、无偏性 B、线性性 C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 5、判定系数的公式为( ) 学而不思则惘,思而不学则殆 RSSESSA TSS B TSS 1?RSSESSESSTSS D ESS?RSS E RSS C 6、回归分析中回归参数的估计方法主要有( )。 A.最小二乘估计法 B.方差分析法 C.矩估计法 C.相关系数法 E.极大似然法 7、以表示统计量DW的下限分布,du表示统计量DW的上限分布,则DW检验的不确定区域是( )。 A.du≤DW≤4-du B.4-du≤DW≤4-E.0≤DW≤ 8、指出下列哪些现象是相关关系( )。 A.家庭消费支出与收入 B.商品销售额与销售量、销售价格 C.物价水平与商品需求量 D.小麦高产与施肥量 E.学习成绩总分与各门课程分数 C. ≤DW≤du D.4-≤DW≤4 三、名词解释: 1、 最佳线性无偏估计 2、 相关关系 3、 拟合优度 4、 异方差性 5、 序列相关 6、 多重共线性 7、 最小二乘估计 8、 极大似然估计 9、 高斯----马尔科夫定理 四、简答题: 1. 简述回归分析和相关分析的关系。 学而不思则惘,思而不学则殆 2. 3. 4. 5. 6. 7. 简要说明回归模型中随机干扰项的含义和产生的原因。 多元回归模型的基本假设。 异方差的定义、后果、检验思路、方法、克服方法。 序列相关的定义、后果、检验思路、方法、克服方法。 多重共线性的定义、后果、检验方法、克服方法。 F检验与t检验的关系? 五、解答题 1、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费(杯/日.人),X表示平均零售价格(美元/磅)。 注:t?/2(9)?2.262,t?/2(10)?2.228 ?Yt?2.6911?0.4795Xt)42.06R2?0.6628 )se?(0.1216)(t值?((1) 写空白处的数值。 (2) 对模型中的参数进行显著性检验。 (3) 解释斜率系数0.4795的含义,并给出其95%的置信区间。 2、为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。得到的结果如下: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19
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