金融计量经济学期末练习题

学而不思则惘，思而不学则殆

计量经济学期末考试复习

一、单项选择题:

1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）

A．Yi??0??1Xi?ui B. E (Yi)??0??1Xi C. Yi???0??Xi?ei D.

1?

2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不是最小 C．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小

3． 对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数等于（ ）

A．0 B．0.5 C．-0.5 D．1 4．一元线性回归中，相关系数r=( )

?近似

?A.

（?（Xi?X)(Yi?Y))22?(Xi?X)2?(Y?Y)i（X?X)(Y?Y)? B.

?(X?X)?(Y?Y)ii2ii2

C

（Xi?X)(Yi?Y)??(Xi?X)2?(Y?Y)i2 D

2(Y?Y)?i?(Xi?X)2?(Y?Y)i2

5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )

A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 6.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )

A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C. －2≤DW≤2 D.0≤DW≤4 7.根据判定系数

与F统计量的关系可知，当

时有( )

A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=0

8.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为和du,则当

A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 9.经济计量分析的工作程序是( )

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )

学而不思则惘，思而不学则殆

A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10，判定系数R为（） A0.1 B0.9 C 0.8 D0.5

12、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A. 原始数据 B. 面板数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据

13、在模型Yt??1??2X2t??3X3t?ut的回归分析结果报告中，F统计量的

2p值?0.0000，则表明（ ）

A. 解释变量X2t对Yt的影响是显著的 B. 解释变量X3t对Yt的影响是显著的

C. 解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 D. 解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响不显著

14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 15、参数估计量?具备有效性是指-（ ）

?V(?)?0 B.Var(?)为最小 A．ar???)?0?(?C． D.(???)为最小

16、对于

??Yi??0??1X1i??2X2i??i，利用30组样本观察值估计后得

??Y)2/2?(YiF??8.56??(Y?Y)/27ii，而理论分布值F0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）

A． C.

?1?0成立 B. ?2?0成立

?1??2?0成立 D. ?1??2?0不成立

????X?eYi??01ii后计算得DW=2.55，已知在95%的置信

17、根据一个n=30的样本估计

d?1.49，则认为原模型------------------------（ ）

度下，dL?1.35，UA．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关

C．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 18、对于

????X?eYi??01ii，可决系数为0.8是指--------------------( )

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A．说明X与Y之间为正相关 B. 说明X与Y之间为负相关 C．Y变异的80%能由回归直线作出解释 D．有80%的样本点落在回归直线上

Y??0??1X1i??2X2i??i不满足下列哪一假定，称为异方差现象

19、线性模型i( ) A．C．

Cov(?i?j)?02V(?)??ari B.(常数)

Cov(Xi,?i)?0 D.Cov(X1i,X2i)?0

Y??0??1Xt??t，一阶差分模型是指------------（ ）

20、对于原模型tYtA．B．D．

f(Xt)??01f(Xt)??1Xtf(Xt)??tf(Xt)

?Yt??1?Xt???t C．?Yt??0??1?Xt???t Yt??Yt?1??0(1??)??1(Xt??Xt?1)?(?t???t?1)

2221、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R(或R)很大,F

值确很显著，这说明模型存在（ ）

A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误

22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ） A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量

C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

二、多项选择题:

1． 经济计量模型的应用方向是( )

A.用于经济预测 B.用于结构分析 C.用于检验和发展经济理论模型 D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测 F仅用于经济结构分析 2． 评价参数估计结果的统计准则包括（ ）

A. t检验 B .F检验 C.拟合优度检验 D.G-Q检验 E .DW检验 3、能够修正序列自相关的方法有（ ）

A. 加权最小二乘法 B.G-Q 检验 C. 广义最小二乘法 D. D-W检验 E. 广义差分法

4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ） A、无偏性 B、线性性

C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 5、判定系数的公式为（ ）

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RSSESSA TSS B TSS

1?RSSESSESSTSS D ESS?RSS E RSS

C

6、回归分析中回归参数的估计方法主要有（ ）。

A．最小二乘估计法 B．方差分析法 C．矩估计法 C．相关系数法 E．极大似然法

7、以表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（ ）。

A．du≤DW≤4-du B．4-du≤DW≤4-E．0≤DW≤

8、指出下列哪些现象是相关关系（ ）。

A．家庭消费支出与收入 B．商品销售额与销售量、销售价格 C．物价水平与商品需求量 D．小麦高产与施肥量 E．学习成绩总分与各门课程分数

C．

≤DW≤du D．4-≤DW≤4

三、名词解释:

1、 最佳线性无偏估计

2、 相关关系

3、 拟合优度

4、 异方差性

5、 序列相关

6、 多重共线性

7、 最小二乘估计

8、 极大似然估计

9、 高斯----马尔科夫定理

四、简答题:

1. 简述回归分析和相关分析的关系。

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2. 3. 4. 5. 6. 7.

简要说明回归模型中随机干扰项的含义和产生的原因。

多元回归模型的基本假设。

异方差的定义、后果、检验思路、方法、克服方法。

序列相关的定义、后果、检验思路、方法、克服方法。

多重共线性的定义、后果、检验方法、克服方法。

F检验与t检验的关系？

五、解答题

1、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。 注：t?/2(9)?2.262，t?/2(10)?2.228

?Yt?2.6911?0.4795Xt)42.06R2?0.6628

）se?(0.1216)(t值?（（1） 写空白处的数值。

（2） 对模型中的参数进行显著性检验。

（3） 解释斜率系数0.4795的含义，并给出其95%的置信区间。

2、为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares

Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003

Included observations: 19

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