动态规划例1 求解下列整数规划的最优解
更新时间:2023-05-29 11:28:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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例1 求解下列整数规划的最优解:
maxZ 4x1 5x2 6x3
3x1 4x2 5x3≤10s..t xj≥0 j 1,2,3 ,xj为整数.
解 (1)建立动态规划模型:
阶段变量:将给每一个变量xj赋值看成一个阶段,划分为3个阶段,且阶段变量k=1,2,3. 设状态变量sk表示从第k阶段到第3阶段约束右端最大值,则sj 10. 设决策变量xk表示第k阶段赋给变量xk的值(k 1,2,3). 状态转移方程:s2 s1 3x1,s3 s2 4x2.
阶段指标:u1(s1,x1) 4x1,u2(s2,x2) 5x2,u3(s3,x3) 6x3. 基本方程;
fk(sk) max uk sk,xk fk 1 sk 1 sk k 3,2,1 0≤x3≤
ak
f(s) 0. 44
其中a1 3,a2 4,a3 5. (1) 用逆序法求解: 当k 3时,
f3 s3 max 6x3 f4 s4 maxs
s
3 0≤x3
5
3
0≤x3≤
5
6x3 ,
而s3 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 . x 表示不超过x的最大整数。因此,当s3 0,1,2,3,4时,当s3 56,789,x3 0;
时,当s3 10时,1,2,由此确定f3 s3 .x3可取0或1;x3可取0,
现将有关数据列入表4.1中
表4.1中.
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当时,有
f2 s2 maxs
2
0≤x2≤
4
5x
2
f3 s3 maxs
2
0≤x2≤
4
5x
2
f3 s2 4x2 ,
而s2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 。所以当s2 0,1,2,3时,x2 0;当s2 4,5,6,7时,
x2 0或1;当s2 8,9,10时x2 0,1,2。由此确定f2 s2 。现将有关数据列入表4.2中.
当时,有
f1 s1 maxs
1
0≤x1≤
3
4x f s
1
2
2
1
0≤x1≤
3
maxs
4x f s 3x ,
1
2
1
1
而s1 10,故x1只能取0,1,2,3,由此确定f1 s1 。现将有关数据列入表4.3中。 表 4.3 及
x1 2时,f1(s1)取得最大值13.又由s2 4查表4.2得x2 1,
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s3 0,再由表4.1查得x3 0.因此,最优解为 x 2,x 1,x 0,最优解maxZ 13.
3
3
3
例5 用动态规划方法解下列非线性规划问题
2
max z x1 x2 x3
x1 x2 x3 c
xi 0 i 1,2,3
解: 解决这一类静态规划问题,需要人为地赋予时间概念,从而将该问题转化为多阶段决策过程。
按问题的变量个数划分阶段,把它看作一个三阶段决策问题,k=1,2,3 设状态变量为s1,s2,s3,s4并记s1≤c 取问题中的变量x1,x2,x3为决策变量 状态转移方程为: s3=x3 允许决策集合为: x3=s3
s3+x2=s2 0≤x2≤s2
s2+x1=s1≤c
0≤x1≤s1
v3(x3)=x3,各指标函
各阶段指标函数为:v1(x1)=x1
v2(x2)=x22
数以乘积方式结合,最优指标函数fk(sk)表示从第k阶段初始状态sk出发到第3阶段所得到的最大值,则动态规划基本方程为:
max[vk(xk) fk 1(sk 1)] k 3,2,,1 fk(sk) xk Dk(sk)
f4(s4) 1
用逆序解法由后向前依次求解: k=3时,
f3(s3) max[v3(x3) f4(s4)] max(x3) s3
x3 D3(s3)
x3 s3
x3*=s3
k=2时,
22
f2(s2) max[v2(x2) f3(s3)] max(x2 s3) max[x2 (s2 x2)]
x2 D2(s2)
0 x2 s2
0 x2 s2
令h2(s2,x2)=x22(s2-x2) 用经典解析法求极值点:
dh22
2x2s2 3x2 0 dx2
解得:x2
2s2 3
x2=0(舍)
d2h2
2s2 6x2 2
dx2所以x2
d2h2
2 2s2 0 2
dx2x2 s2
3
2
s2是极大值点。 3
2243
f2(s2) (s2)2(s2 s2) s2
3327
*
x2
2
s2 3
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k=1时,
f1(s1) max[v1(x1) f2(s2)] max(x1
x1 D1(s1)
0 x1 s1
434
s2) max[x1 (s1 x1)3]
0 x1 s12727
令h1(s1,x1) x1
4
(s1 x1)3 27
dh1412
(s1 x1)3 x1(s1 x1)2( 1) 0 dx12727解得:x1
1
s1 4
x1=s1(舍)
d2h11212242422
(s x)( 1) (s x) x(s x) (s1 x1)(2x1 s1)11111112
27272727dx1
d2h192
s1 0 1
27dx12x1 s1
4
1
s1是极大值点。 4
14114s1 (s1 s1)3 s1 427464
14
s1) 64
所以x1
f1(s1)
*x1
1
s1 4
由于s1未知,所以对s1再求极值,
0 s1 c
maxf1(s1) max(
0 s1 c
显然s1=c时,f1(s1)取得最大值
f1(s1)
14
c 64
14
c 64
4313
f2(s2) s2 c
2716f1(s1) f3(s3) s3
1
c 4
反向追踪得各阶段最优决策及最优值: s1=c
3c 41c 4
*x1
*
s2 s1 x1
11
s1 c 4421*
x2 s2 c
32
1
c 4
*
s3 s2 x2 *
x3 s3
*
所以最优解为:x1
11114**
c,x2 c,x3 c,z* c 42464
例6 用动态规划方法解下列非线性规划问题
3
max z x12 x2 x3
x1 x2 x3 6
xj 0 j 1,2,3
解: 按变量个数将原问题分为三个阶段,阶段变量k=1,2,3;
选择xk为决策变量;
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状态变量sk表示第k阶段至第3阶段决策变量之和;
取小区间长度Δ=1,小区间数目m=6/1=6,状态变量sk的取值点为:
k 2 sk 0,1,2,3,4,5,6
s1 6
状态转移方程:sk+1=sk-xk;
允许决策集合:Dk(sk)={xk|0≤xk≤sk} k=1,2,3
xk,sk均在分割点上取值;
阶段指标函数分别为:g1(x1)=x12
g2(x2)=x2
g3(x3)=x33,
最优指标函数fk(sk)表示从第k阶段状态sk出发到第3阶段所得到的最大值,动态规划的基本方程为:
[gk(xk) fk 1(sk 1)] k 3,2,1 fk(sk) 0max xk sk
f4(s4) 1
k=3时,
33f3(s3) max(x3) s3
x3 s3
s3及x3取值点较多,计算结果以表格形式给出,见表6.1-6.3所示。
表6.1 计算结果
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1121123= s2-x2*=4-1=3,查表6.1得:x3*=3,所以最优解为:x1*=2,x2*=1,x3*=3,f1(s1)=108。
上面讨论的问题仅有一个约束条件。对具有多个约束条件的问题,同样可以用动态规划方法求解,但这时是一个多维动态规划问题,解法上比较繁琐一些。
例7 某公司打算在3个不同的地区设置4个销售点,根据市场部门估计,在不同地区设置不同数量的销售点每月可得到的利润如表6.4所示。试问在各地区如何设置销售点可使每月总利润最大。
表6.4 利润值
将问题分为3个阶段,k=1,2,3;
决策变量xk表示分配给第k个地区的销售点数;
状态变量为sk表示分配给第k个至第3个地区的销售点总数; 状态转移方程:sk+1=sk-xk,其中s1=4; 允许决策集合:Dk(sk)={xk|0≤xk≤sk}
阶段指标函数:gk(xk)表示xk个销售点分配给第k个地区所获得的利润; 最优指标函数fk(sk)表示将数量为sk的销售点分配给第k个至第3个地区所得到的最大利润,动态规划基本方程为:
[gk(xk) fk 1(sk xk)] k 3,2,1 fk(sk) 0max xk sk
f4(s4) 0
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数值计算如表所示。
表6.5 k=3时计算结果
1231售点,第2个地区设置1个销售点,第3个地区设置1个销售点,每月可获利润47。
例9 (生产—库存问题)
某工厂要对一种产品制定今后四个时期的生产计划,据估计在今后四个时期内,市场对该产品的需求量分别为2,3,2,4单位,假设每批产品固定成本为3千元,若不生产为0,每单位产品成本为1千元,每个时期最大生产能力不超过6个单位,每期期末未出售产品,每单位需付存贮费0.5千元,假定第1期初和第4期末库存量均为0,问该厂如何安排生产与库存,可在满足市场需求的前提下总成本最小。
解: 以每个时期作为一个阶段,该问题分为4个阶段,k=1,2,3,4; 决策变量xk表示第k阶段生产的产品数;
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状态变量sk表示第k阶段初的库存量;
以dk表示第k阶段的需求,则状态转移方程:sk+1=sk+xk-dk;k=4,3,2,1 由于期初及期末库存为0,所以s1=0,s5=0;
允许决策集合Dk(sk)的确定:当sk≥dk时,xk可以为0,当sk<dk时,至少应生产dk-sk,故xk的下限为max(0,dk-sk)每期最大生产能力为6,xk最大不超过6,由于期末库存为0,xk还应小于本期至4期需求之和减去本期的库存量, dj sk,所以xk的上限为min( dj sk,6),故有:
j k
j k
4
4
Dk(sk)={xk| max(0,dk-sk)≤xk≤min( dj sk,6)}
j k
4
阶段指标函数rk(sk,xk)表示第k期的生产费用与存贮费用之和:
xk 0 0.5sk
rk(sk,xk)
xk 1,2,3,4,5,6 3 xk 0.5sk
最优指标函数fk(sk)表示第k期库存为sk到第4期末的生产与存贮最低费用,动态规划基本方程为:
min[rk(sk,xk) fk 1(sk 1)] k 4,3,2,1 fk(sk) xk Dk(sk)
f5(s5) 0
先求出各状态允许状态集合及允许决策集合,如表6.8所示。
表6.8 状态允许状态集合及允许决策集合
由基本方程计算各阶段策略,结果如下表所示。
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3 4
1* 0*
5.5 2
0 0
0 0
5.5* 2*
s3
x3 2 3 4 5 6* 1 2 3 4 5* 0* 1 2 3 4 0* 1 2 3 0* 1 2 0* 1 0*
表 6.10 k=3 时计算结果 x3 0 0.5s3 r3 ( s3 , x3 ) s4= s3+ x3-2 3 x3 0.5s3 x3 05 6 7 8 9 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 1 5 6 7 8 1.5 5.5 6.5 7.5 2 6 7 2.5 6.5 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 4
f4(s4) 7 6.5 6 5.5 2 7 6.5 6 5.5 2 7 6.5 6 5.5 2 6.5 6 5.5 2 6 5.5 2 5.5 2 2
f3(s3) 12 12.5 13 13.5 11* 11.5 12 12.5 13 10.5* 8* 11.5 12 12.5 10 8* 11.5 12 9.5 8* 11.5 9 8* 8.5 5*
0
1
2
3
4 5 6
表 6.11s2 x2
k=2 时计算结果s3= s2+ x2-3 f3(s3) f2(s2)
x2 0 0.5s 2 r2 ( s 2 , x 2 ) 3 x2 0.5s 2 x2 06 7 8 9 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 5 6 7 8 9
3 0 4 5*
0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
11 10.5 8 8 11 10.5 8 8 8 11 10.5 8 8 8
17 17.5 16* 17 16.5 17 15.5* 16.5 17.5 16 16.5 15* 16 17
6 2 3 1 4*
5 6 1 2 2 3*
4 5
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1223344生产5个单位,第3时期生产6个单位,第2,4时期不生产,可使总费用最小,最小费用为20.5千元。
例10 (库存—销售问题)
设某公司计划在1至4月份从事某种商品经营。已知仓库最多可存储600件这种商品,已知1月初存货200件,根据预测知1至4月份各月的单位购货成本及销售价格如表6.13所示,每月只能销售本月初的库存,当月进货供以后各月销售,问如何安排进货量和销售量,使该公司四个月获得利润最大(假设四月底库存为零)。
表6.13 单位购货成本及销售价格
状态变量sk表示第k月初的库存量,s1=200,s5=0;
决策变量: xk表示第k月售出的货物数量,yk表示第k月购进的货物数量; 状态转移方程:sk+1=sk+yk-xk;
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允许决策集合:0≤xk≤sk,0≤yk≤600-(sk-xk);
阶段指标函数为:pkxk-ckyk表示k月份的利润,其中pk为第k月份的单位销售价格,ck为第k月份的单位购货成本;
最优指标函数fk(sk)表示第k月初库存为sk时从第k月至第4月末的最大利润,则动态规划基本方程为:
max[pkxk ckyk fk 1(sk 1)] k 4,3,2,1 fk(sk)
0 xk sk 0 yk 600 (sk xk)
f5(s5) 0
k=4时,
f4(s4)
0 x4 s4
0 y4 600 (s4 x4)
max
(44x4 42y4) 44s4
x4*=s4 y4*=0
k=3时,
f3(s3)
0 x3 s3
0 y3 600 (s3 x3)0 x3 s3
0 y3 600 (s3 x3)0 x3 s3
0 y3 600 (s3 x3)
max
[39x3 40y3 f4(s4)]
maxmax
[39x3 40y3 44(s3 y3 x3)] (44s3 5x3 4y3)
为求出使44s3-5x3+4y3最大的x3,y3,须求解线性规划问题:
max z 44s3 5x3 4y3 x3 s3
x3 y3 600 s3
x,y 0 33
只有两个变量x3,y3,可用图解法也可用单纯形法求解,取得最优解,x3*=0,y3*=600-s3,f3(s3)=40s3+2400 k=2时,
f2(s2)
0 x2 s2
0 y2 600 (s2 x2)0 x2 s2
0 y2 600 (s2 x2)0 x2 s2
0 y2 600 (s2 x2)
max
[42x2 38y2 f3(s3)]
maxmax
[42x2 38y2 40(s2 y2 x2) 2400] (40s2 2x2 2y2 2400)
类似地求得:x2*=s2,y2*=600,f2(s2)=42s2+3600 k=1时,
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f1(s1)
0 x1 s1
0 y1 600 (s1 x1)
max
[45x1 40y1 f2(s2)]
[45x1 40y1 42(s1 y1 x1) 3600] (42s1 3x1 2y1 3600)
0 x1 s1
0 y1 600 (s1 x1)0 x1 s1
0 y1 600 (s1 x1)
maxmax
类似地求得:x1*=s1,y1*=600,f1(s1)=45s1+4800=13800 逆向追踪得各月最优购货量及销售量: x1*=s1=200 x3*=0
y1*=600;
y2*=600; y4*=0
y3*=600-s3=600-(s2+ y2*-x2*)=0
x2*=s2=s1+ y1*-x1*=600
x4*=s4=(s3+ y3*-x3*)=600
即1月份销售200件,进货600件,2月份销售600件,进货600件,3月份销售量及进货量均为0,4月份销售600件,不进货,可获得最大总利润13800。
例11某鞋店销售一种雪地防潮鞋,以往的销售经历表明,此种鞋的销售季节是从10月1日至3月31日。下个销售季节各月的需求预测值如表6.14所示。
表6.14 需求预测值 (单位:双)
该鞋店的此种鞋完全从外部生产商进货,进货价每双4美元。进货批量的基本单位是箱,每箱10双。由于存贮空间的限制,每次进货不超过5箱。对应不同的订货批量,进价享受一定的数量折扣,具体数值如表6.15所示。
表6.15 数量折扣数值表
假设需求是按一定速度均匀发生的,订货不需时间,但订货只能在月初办理一次,每次订货的采购费(与采购数量无关)为10美元。月存贮费按每月月底鞋的存量计,每双0.2美元。由于订货不需时间,所以销售季节外的其他月份的存贮量为“0”。试确定最佳的进货方案,以使总的销售费用最小。
解:阶段:将销售季节6个月中的每一个月作为一个阶段,即k 1,2, ,6; 状态变量:第k阶段的状态变量Sk代表第k个月初鞋的存量; 决策变量:决策变量xk代表第k个月的采购批量;
状态转移律:Sk 1 Sk xk dk(dk是第k个月的需求量); 边界条件:S1 S7 0,f7(S7) 0;
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阶段指标函数:rk(Sk,xk)代表第k个月所发生的全部费用,即与采购数量无关的采购费Ck、与采购数量成正比的购置费Gk和存贮费Zk.其中:
0,xk 0
;Gk px xk;Zk 0.2(Sk xk dk) Ck {
10,xk 0
最优指标函数:最优指标函数具有如下递推形式
fk(Sk) min{Ck Gk Zk fk 1(Sk 1)
xk
min{Ck Gk 0.2(Sk xk dk) fk 1(Sk xk dk)}
xk
当k 6时(3月):
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利用状态转移律,按上述计算的逆序可推算出最优策略:10月份采购4箱(40双),11月份采购5箱(50双),12月份不采购,1月份采购4箱(40双),2月份采购5箱(50双),3月份不采购;最小的销售费用为606美元。 例13 某工厂生产三种产品,各产品重量与利润关系如表6.24所示,现将
此三种产品运往市场销售,运输能力总重量不超过6吨,问如何安排运输使总利润最大?
imax z 80x1 130x2 180x3
2x1 3x2 4x3
6
xi 0且为整数(i 1,2,3)
按前述方法建立动态规划模型; k=3时,
f3(s3) max(180x3)
s
x3 0,1, ,[3]
4
计算结果如表6.25所示。
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f2(s2)
s
x2 0,1, ,[2]
3s
x2 0,1, ,[2]
3
max[130x2 f3(s3)]
max[130x2 f3(s2 3x2)]
计算结果如表6.26所示。
f1(s1) max[80x1 f2(s2)]
x1 0,1,2,3
max[80x1 f2(s1 2x1)]
x1 0,1,2,3
计算结果如表6.27所示。
12312x3*=1最大总利润为260元。
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