第三章 外汇市场与外汇业务

第三章 外汇市场与外汇业务

一、单选

1、外汇市场中外汇交易的主体是：

A、外汇银行 B、外汇经纪人 C、中央银行 D、客户

2、即期外汇业务，是在外汇买卖成交以后，原则上（ ）个营业日以内办理交割的外汇业务。

A、1 B、2 C、3 D、4 3、外汇市场的基本汇率是：

A、电汇汇率 B、信汇汇率 C、票汇汇率 D、远期汇率 4、下列汇率中最高的是：

A、电汇汇率 B、信汇汇率 C、票汇汇率 D、即期汇率

5、伦敦外汇市场中期汇率1英镑＝1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为:

A、1英镑=1.4659美元 B、1英镑=1.9708美元 C、1英镑=0.9508美元 D、1英镑=1.4557美元 6、套汇业务，都是利用

A、信汇 B、票汇 C、电汇 D、其他方式 7、美式期权较欧式期权相比更灵活，保险费

A、更高 B、更低 C、相同 D、不确定 8、外币/本币意为

A、外币或本币 B、不确定

C、1个本币等于多少外币 D、1个外币等于多少本币

9、若香港外汇市场某日1美元＝7.7970港元,试求港元/美元等于

A、7.7970 B、0.1283 C、7.8000 D、0.1300 10、若1英镑＝12.28港元,1英镑=180比塞塔,则港元/比塞塔为

A、0.0682 B、14.66 C、不可计算 D、其他结果 13、已知美国纽约市场美元/先令为12.97-12.98,美元/克郎为4.1245-4.1255,则克郎/先令为

A、3.1439-3.1470 B、0.3178-0.3181 C、 3.1439-0.3178 D、0.3178-3.1470

11、某日纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6030-40,3个月远期贴水140-135,现我公司向美国出口机床,如即期付款,每台报价2000美元,若要求以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,则我方应报价为每台:

A、3.234瑞士法郎 B、3234瑞士法郎C、3.235瑞士法郎 D、3235瑞士法郎 12.现汇市场的汇率也称

A、 即期汇率 B、 远期汇率 C、 官方汇率 D、市场汇率 13、远期外汇交易的特点是

A、它是一个有组织的市场，在交易所以公开叫价方式进行

B、通过银行柜台进行交易 C、合约规格标准化 D、交易时需要支付保证金 14、银行在为顾客提供外汇买卖的中介服务中，如果在营业日内一些币种的出售额高于购入额称为

A、空头 B、多头 C、顺差 D、逆差

15、某年9月2日（星期四）甲公司与银行签订合约，约定买买10万美元，即期交易形式，进行标准交割，则交割日为：

A、9月2日（星期四） B、9月3日（星期五） C、9月4日（星期六） D、9月5日（星期日） E、9月6日（星期一） 16.（ ）外汇市场的实际操纵者是

A、外汇银行 B、外汇经纪人 C、中央银行 D、客户 17、外汇市场的最初供给者和最终需求者是

A、外汇银行 B、外汇经纪人 C、中央银行 D、客户 18、期汇市场上的汇率也称

A、 即期汇率 B、 远期汇率 C、 官方汇率 D、市场汇率 19、某年9月30日甲公司与银行签订合约，约定买买10万美元，3个月远期交易形式，进行固定交割日交割，则交割日为：

A、12月29日（星期五）B、12月30日（星期六） C、12月31日（星期日） D、次年1月1日（星期一） E、次年1月2日（星期二）

20、某年9月30日甲公司与银行签订合约，约定买买10万美元，3个月远期交易形式，进行固定交割日交割，则交割日为：

A、12月29日（星期六） B、12月30日（星期日） C、12月31日（星期一） D、次年1月1日（星期二） E、次年1月2日（星期三）

21、在东京外汇市场上，美元对日元的即期汇率为1美元＝130.23／133.45日元，此汇率标价方法为（ ）

A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法 22、在香港外汇市场上，美元对日元的即期汇率为1美元＝130.23／133.45日元，此汇率标价方法为（ ）

A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法 23、外汇交易成功后，在两个营业日内进行交割的外汇交易是（ ） A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、外汇期权交易 D、套汇交易 24、直接套汇是指利用（ ）个外汇市场之间出现的汇率差异进行套汇。 A、1 B、2 C、3 D、多个

25、某外汇市场上，美元对港币即期汇率为8.2305／8.2550，三个月远期点数为80－86点，则美元对港币三个月远期汇价为（ ） A、升水 B、贴水 C、不变 D、无法确定 26、在一定条件下，高利货币远期（ ），低利货币远期（ ） A、升水/贴水 B、升水/平价 C、贴水/平价 D、贴水/升水

二、多项选择题：

1、在国际经济贸易交往中，能够使进出口商规避风险的外汇业务有： A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、套汇 D、期货交易 E、期权交易 2、套汇的主要形式有

A、两角套汇 B、直接套汇 C、三角套汇 D、套利 E、间接套汇 3、择期业务

A、是远期外汇业务的一种类型 B、是外币期权业务的一种类型 C、在合同到期日前，顾客有权要求银行进行交割

D、在合同到期日前，顾客有权放弃合同的执行 E、银行有选择交割日的权利 4、在国际经济贸易交往中，能够使投机者赚取利润的的外汇业务有：

A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、套汇 D、期货交易 E、期权交易 5、票汇业务下（ ）

A、汇入行需要通知收款人取款 B、汇入行无须通知收款人取款 C、汇率较低 D、业务凭证为商业汇票 6、下列外汇市场中，外汇交易量相对更大的是：

A、有形市场 B、无形市场 C、银行同业市场 D、客户市场 E、外汇黑市 7、世界各主要外汇市场中，属于无形市场的是：

A、阿姆斯特丹 B、法兰克福 C、纽约 D、伦敦 E、苏黎世 8、掉期交易的特点是（ ）。

A、买和卖的交易同时进行 B、买卖货币的种类、数额相同 C、买卖货币的交割日相同 D、买卖货币的交割日不同 9、外汇市场的参与者主要有（ ）

A、中央银行 B、经营外汇业务银行 C、外汇经纪人D、财政部 E、一般客户

三、判断题：

1、外汇经纪人是外汇供求的最主要中介人，他并不自行对客户买卖外汇。

2、外汇自由市场即外汇黑市。( )

3、当前外汇市场主要的形式为有形市场。( )

4、在间接标价下，升水的远期汇率等于即期汇率加升水数字，贴水时等于减去贴水数字，直接标价法恰恰相反。( )

5、直接标价法下，买入价在先卖出价在后，间接标价法相反。( )

6、因为各地汇率的较大差异是很短暂的，所以必须用电汇进行套汇。( )

7、远期汇率表中升水货币为增值货币，贴水货币为贬值货币。( )

8、抵补套利中，套利者未进行规避汇率波动风险的操作。（ ）

9、抵补套利实际上是套利与掉期交易互相结合的一种交易形式，目的在于获取尽可能多的利益。

10、外国货币趋于坚挺，远期汇率与即期汇率差价称为“贴水数”( )

11、外汇就是外国货币( )

12、买入和卖出汇率是站在银行的角度而言的( )

13、远期汇率等于即期汇率加上升水或者减去贴水。( )

14、我国是个外汇管制的国家( )

15、远期外汇交易和外汇期货交易都可以进行外汇投机和保值行为.( )

16、国际收支顺差表现为一国储备资产的减少( )

17、中央银行是外汇期货市场的主体( )

18、我国采用的汇率标价方法是直接标价法( )

19、掉期业务的主要目的是为了获取投机利润。

20、外汇期权的持有人不管是否履行期权合约，保险费均不能收回。

21、办理货币期货业务，一般通过柜台交易形式进行。

四、填空题；

1、“多头”是指（ ）；“空头”是指（ ）。 2、实行外汇管制的国家存在着（ ）和（ ）两个外汇市场。其中与外汇黑市能够并存的市场是（ ）。 3、即期外汇业务主要有（ ）、（ ）、（ ）。 4、一笔即期外汇交易，成交日是6月16日（星期五），约定交割日形式为“标准交割”，则交割日日期为（ ）。

5、套汇业务具有强烈的（ ），会使不同外汇市场的汇率很快（ ）。

6、按照期权持有人在有效期内履行权力的灵活程度，外币期权业务分为（ ）和（ ）。

7、习惯上，外汇市场所在国家的货币视为（ ） 9、外汇市场的主要组成内容有（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、。

10、掉期交易形式包括：（ ）、（ ）、（ ），其中最主要的形式为（ ）。

五、计算

1、若英国伦敦市场的利息率（年利）为9.5%,美国纽约市场年利息率为7%,伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.96美元,计算3个月远期美元汇率。

2、如果：1英镑=1.7868-1.7872美元，1美元=111.30日元-111.36日元

求：英镑/日元的买入汇率、卖出汇率。

3、已知：某日国际外汇市场牌价为：1英镑=2.6365-2.6385荷兰盾，1英镑=1.2025-1.2040美元，求：美元/荷兰盾买、卖价。

4、某日苏黎士外汇市场即期汇率为：1美元（USD）=2.0000-2.0035瑞士法郎(CHF)，3个月远期点数为130-115。我国某公司从瑞士进口手表零部件，采用3个月延期付款，每个零部件的报价为100瑞士法郎。现我方要求瑞士出口商改报美元价格。对方报出的单价为53美元。问：在其它条件不变的情况下，我公司应否接受该美元报价？为什么？

5、我某公司出口设备，人民币底价为14500元，现外商要求以英镑报价，即期付款。当时，中国银行的即期汇率为：1英镑（GBP）=13.4986-13.5662元人民币（CNY），问：我方应报多少英镑？若折算错误，将损失多少？

6、我国出口某商品,对外原报价为CIF温哥华50美元。现客户要求改报加元价格。参照下列牌价将美元报价改为加元报价。1英镑=1.7855-1.7865加元，1英镑=1.4320-1.4330美元 7、英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：即期汇率:1英镑=1.3048-74，3个月远期贴水1.3-1.4美分。问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑?

8、假定美国存款利息年率为12%，法国存款利息年率为8%。100万法国法郎存款期限为3个月，即期市场汇率为$1=FF5.2415，远期市场汇率为$1=FF5.1955，请根据是否抛补来计算套利的获利情况。

9、某公司预期下个月收到应收款125万英镑，为了防范英镑贬值的风险，该公司买入英镑的卖出期权，约定价格为￡1=$1.6612，期权费每英镑0.02美元。如果到期日的即期汇率为￡1=$1.6400，￡1=$1.6800，￡1=$1.6612时，请分析损益情况。

10、某日纽约外汇市场上汇率报价为1英镑等于1.3250美元，伦敦外汇市场上汇率报价为1英镑等于10.6665港币，香港外汇市场上汇率报价为1美元等于7.8210港币。问：其中有无套汇机会存在？如果有，说明套汇过程，计算套汇受益。

11、某外汇市场上，1美元＝109、78／112、44日元，1美元＝8、0830／8、1045港币，试计算港币对日元的汇价。

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