2015年下半年陕西省期货法律法规之首席风险官模拟试题

2015年下半年陕西省期货法律法规之首席风险官模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货公司营业部变更营业场所的，应当妥善处理客户的，拟迁入的营业场所和拟使用的设施应当满足期货业务的需要。 A：保证金和交易记录 B：保证金和持仓 C：交易记录和持仓 D：保证金和客户资料

2、期货公司的交易软件，结算软件，应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及保证金安全存管监控推定的要求，期货公司的交易软件，结算软件不符合要求的，有权要求期货公司予以改进或者更换的是__。 A．期货交易所

B．期货保证金安全存管监控机构 C．期货保证金存管银行

D．国务院期货监督管理机构

3、LME的期货价格是国际（）市场的晴雨表。 A．外汇 B．能源 C．农产品 D．金属

4、股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是____的需要而产生的。 A：系统风险 B：非系统风险 C：信用风险 D：财务风险

5、实物交割时，一般是以实现所有权转移的。 A：签订转让合同 B：商品送抵指定仓库 C：标准仓单的交收 D：验货合格

6、某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有__。 A．7月份合约4 350元/吨，9月份合约4450元/吨 B．7月份合约4050元/吨，9月份合约4 000元/吨 C．7月份合约4 000元/吨，9月份合约4 200元/吨 D．7月份合约4 300元/吨，9月份合约4450元/吨 7、某种商品期货合约交割月份的影响因素有__。 A．该商品的体积

B．该商品的储藏、保管方式和特点 C．该商品的生产、使用、消费等特点

D．该商品的期货价格的价格波动规律

8、如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是__。 A．当期货价格最高时 B．基差走强

C．当现货价格最高时 D．基差走弱

9、期货机构任用具有从业资格考试合格证明人员为其且办理从业资格申请，应符合的条件不包括（）。

A．品行端正，具有良好的职业道德 B．已被本机构聘用

C．最近3年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格 D．有3年以上金融业务经验

10、在我国的期货交易所中，不区分结算会员和非结算会员的交易所有__。 A．郑州商品交易所 B．大连商品交易所 C．中国金融期货交易所 D．上海期货交易所

11、下列关于止损单的表述中，正确的是__。 A．止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格

B．止损单中的价格应该接近于当时的市场价格，以便价格有波动时尽快平仓 C．止损单中价格选择可以用基本分析法确定

D．止损指令过大，能够避开噪音干扰，所以能够保证收益较大 12、买入套期保值付出的代价是__。 A．降低了商品的品质

B．对需要库存的商品来说，可能增加仓储费、保险费和损耗费 C．不利于企业参与现货合同的签订

D．投资者失去了因价格变动而可能得到的获利机会

13、下列关于期货合约标准化作用的说法，不正确的是__。 A．便利了期货合约的连续买卖

B．使期货合约具有很强的市场流动性 C．增加了交易成本 D．简化了交易过程

14、期货合约的价格是__。 A．期货交易所决定的

B．标的资产的提供者确定的 C．买卖双方在签订合约时确定的 D．交易者在市场上竞价确定的

15、下列选项中，不是执行期货避险功能的是______。

A．种植黄豆农夫在收割期三个月前，怕黄豆价格下跌，卖出黄豆期货 B．玉米进口商在买进现货的同时，卖出玉米期货

C．投资外国房地产因怕该国货币贬值，卖出该国货币期货 D．预期股市下跌，卖出股价指数期货

16、在进行期货投机时，如果，要分析跌势有多大，持续时间有多长。 A：牛市

B：熊市

C：牛市转熊市 D：熊市转牛市 17、会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时，应对出具审计报告的（）负责。 A．合法性 B．真实性 C．完整性 D．准确性

18、在多元线性回归模型中，如果自变量之间存在线性关系，将出现问题 A：残差非随机 B：多重共线性 C：Y值预测偏差 D：无法计算 19、__应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。 A．期货交易所 B．中国期货业协会

C．期货保证金安全存管监控机构 D．期货保证金存管银行 20、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，__依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A．中国证监会 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

21、小王是期货从业人员，下列做法正确的是（）。

A．发现自身利益与客户利益发生冲突时，及时向客户进行披露 B．提供服务时，充分揭示交易风险，承诺保证客户收益 C．以自己名义从事期货交易

D．以朋友小周的名义自己从事期货交易

22、申请营业部负责人的任职资格，还应当具有从事期货业务年以上经验，或者其他金融业务年以上经验。 A：3；3 B：3；5 C：3；4 D：4；4

23、下列有关商品需求量的决定因素的说法，错误的是__。 A．商品价格越高，需求量就越小

B．互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品的需求量增加 C．收入增加导致对商品需求量的增加

D．预期某商品价格会上涨时，该商品的需求会增加 24、下列关于程序化交易与人为区别中，说法错误的是 A：人为交易预测市场变化，程序化交易顺从市场变化

B：程序化交易的分析基础是技术面为，人为交易的分析是基本面/技术面 C：人为交易的投资拙朴率不稳定，程序化交易的投资报酬率稳定 D：人为交易的专业能力需求高，程序化交易的专业能力需求低 25、期货交易所不以营利为目的。 A：合伙制 B：合作制 C：会员制 D：公司制

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、对于依法委托其他机构从事中间介绍业务、同时取得实行会员分级结算制度的交易所的全面结算业务资格的期货公司，首席风险官应当监督检查（）。 A．是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则

B．是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行

C．在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险

D．是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况 2、我国经中国证监会批准设立的期货交易所包括（）。 A．大连商品交易所 B．中国金融期货交易所 C．郑州商品交易所 D．上海黄金交易所

3、《期货从业人员执业行为准则（修订）》中竟业准则严禁的不正当竞争行为包括（）。

A．给长期合作客户手续费优惠

B．以排挤竞争对手为目的，低于经营成本收取手续费 C．委托受同一控制的证券公司介绍新客户 D．以虚假宣传方式自我夸大

4、下列关子期货合约主要条款的说法，不正确的是__。 A．合约名称注明了该合约品种名称及其上市交易所名称 B．期货交易时必须以交易单位的整数倍进行买卖

C．最小变动价位乘以交易单位是合约价值的最小变动值 D．交割地点由买卖双方协商选定

5、客户可以通过__向期货经纪公司下达交易指令。 A．书面下单 B．电话下单 C．网络下单

D．中国证监会规定的其他方式 6、期货投资基金的类型有__。 A．公募期货基金 B．私募期货基金

C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

7、买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权，权利金为41.1美分/蒲式耳，卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为32.1美分/蒲式耳，则以下说法正确的是 A：该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利 B：最大风险为9美分/蒲式耳 C：最大收益为11美分/蒲式耳

D：损益平衡点为931美分/蒲式耳 8、期货交易所不得__业务。 A．直接或间接参与期货交易 B．从事信托投资 C．从事股票投资

D．从事非自用不动产投资

9、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当__。 A．报告中国期货业协会 B．报告中国证监会派出机构 C．报告期货交易所

D．及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险 10、期货投资基金的功能包括__。 A．改善和优化投资组合

B．规避股市下跌的系统性风险 C．专家理财，保护中小投资者利益 D．具备在不同经济环境下盈利的能力 11、期权买期保值策略主要有 A：买入看涨期权 B：买入看跌期权

C：卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权组合 D：买入期货合约，同时买入相关期货看跌期权组合

12、关于对股指期货投资者的诚信状况评估，下列说法正确的是__。

A．期货公司会员应当通过中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库，查询投资者相关信息

B．投资者只能提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告作为诚信记录的证明

C．投资者可以提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告或者其他信用证明文件作为诚信记录的证明

D．期货公司会员应当通过多种渠道了解投资者诚信信息，结合投资者个人信用报告等信用证明文件和中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库的信息，对投资者的诚信状况进行综合评估

13、2006年9月8日，中国金融期货交易所在__挂牌成立。 A．北京 B．上海 C．天津 D．深圳

14、期货市场功能的发挥是建立在期货市场的基础上。

A：竞争性 B：高效性 C：流动性 D：高风险性 15、取得期货交易所全面结算会员资格的期货公司可以受托为办理金融期货结算业务。 A：客户 B：会员

C：非结算会员 D：投资者

16、应用旗形形态时应注意__。 A．旗形不具有测算功能

B．旗形出现前，一般应有一个旗杆 C．旗形持续的时间不能太长

D．旗形形成之前和突破之后，成交量都很小

17、非结算会员对委托回报和成交结果有异议的，应当及时向（）提出。 A．全面结算会员期货公司 B．特别结算会员期货公司 C．期货交易所 D．客户

18、以下描述正确的是。

A：当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 B：当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权

C：当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度买值期权

D：当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 19、期货交易所交易规则无须载明的事项是__。 A．风险准备金管理制度 B．风险管理制度

C．期货交易、结算和交割制度 D．保证金的管理和使用制度 20、期货市场通过套期保值来实现规避风险的功能，其基本原理是第一章期货市场概述。

A：同种商品的期货价格和现货价格走势一致 B：同种商品的期货价格和现货价格走势完全相同

C：期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临，两者呈现趋同性 D：套期保值能消灭风险

21、在国际上，期货公司的职能一般包括__。

A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续 B．从事期货交易自营业务

C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险

D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询

22、出现（）等情况，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金。

A．保障基金总额达到8亿元人民币 B．保障基金总额达到5亿元人民币 C．期货交易所、期货公司遭受不可抗力

D．期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险

23、申请设立期货交易所，不需要向中国证监会提交的文件和材料是（）。 A．理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历 B．拟任用高级管理人员及其亲属的名单及简历 C．场地、设备、资金证明文件及情况说明 D．拟加入会员或者股东出资证明

24、全球最大的农产品期货交易所是__。 A．芝加哥商业交易所 B．芝加哥期货交易所 C．纽约商业交易所 D．纽约期货交易所

25、下列选项中，关于套期保值的表述，正确的有。

A：套期保值需要在期货和现货两个市场进行方向相反的交易 B：套期保值一定是用期货市场的赢利来弥补现货市场的亏损

C：套期保值在期货市场和现货市场之间建立起一种盈亏充抵的机制 D：套期保值可以锁定成本、稳定收益

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