收集的所有网格交易法

网格交易法

就网格交易法所设想出的新机械交易法

在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情

但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住

我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法

请看,下面是我的操作例子

任选一个货币对,每天严格按趋势操作 当前价格先买一手

我们可以沿两个方向,每隔40点放一单 如在当前价格之下,我们全放的卖手 在当前价格之上,我们全放的是买手

这样下单有啥好处呢

1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的

2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手

3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本

4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的 举个例子

我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................

总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的

我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手................

总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的

如果是盘整的,那我们就会成交 x+40买一手,x+80买一手........ x-40卖一手,x-80卖一手..........

比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖手

那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源

利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的

目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100-200个点差

其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了

至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话 ______________________________________ 分析一：网格种类

最简单的网格应当是等距离，同时开多空头寸的网格。可能的变种是： 1。非等距离，比如在1.20价位，网格距离设为50；到了1.80，网格距离设为100

2。多空有别，多方向网格距离与空方向网格距离不等，最极端的情况是只开一个方向的头寸

3。前面两者的混合体。如果在网格中再加入趋势系统或者别的思路，可能就是这样一个结果。感觉J兄现在也在往这个方向发展 下面所有的计算和讨论都基于最简单的网格。 ________________________________________ 分析二： 网格交易中出现的浮动亏损

从网格交易的思路可知，盈利的单子都被平掉了，剩下的都是浮动亏损的单子。

设3个变量

D-市场波幅。比如股市大盘今年最高1600点，最低1100点，那么D就是500点

W-网格宽度，也就是拉网密度。比如设为50点

L-当前市场所在位置与市场波谷的距离。比如假设股市打平现在是1500点，那么L就是400点

每一个网点只会存在一个方向的单子，比如1500点以下剩余肯定是空单，以上的肯定是多单。这样浮动亏损就是：

L*L/(2*W) + (D-L)*(D-L)/(2*W) = (L-D/2)*(L-D/2)/W + D*D/(4*W)

当L为0或者D时，达到最大浮动亏损D*D/(2*W)，前面例子结果是2500点 当L为D/2是，达到最小浮动亏损D*D/(4*W)，前面例子结果是1250点

也就是当市场波幅一定时，浮动亏损在一个固定范围内波动 市场波幅越大，浮亏越大

_______________________________________ 分析三： 网格交易中出现的累计盈利

当市场连续穿越两个网格点时，网格交易获得盈利W。当市场在区间内反复波动时，网格交易可以多次获取盈利。市场单调从高点运动到低点，或者是市场单调从低点运动到高点，这时穿越的次数最少，对应的最小累计盈利是： Min( D + L, D + D – L)

也就是当出现强烈趋势市，给网格交易带来最大的伤害，这时候的累计盈利最少，同时浮亏最大。

如果要求累计盈利不小于浮动亏损，那么穿越的次数应当不小于： (L-D/2)*(L-D/2)/(W*W）+ D*D/(4*W*W) 它与网格大小的平方成反比，随着波幅增大而增大，随着市价与波动中心的偏移增大而增大

根据前面的例子，当W为50时需要的穿越次数为25；而当W为25时，则需要100次

______________________________________ 分析四 全民网格交易的结果

这个分析比较简单，不考虑币种间的利息差异。

如果所有人都使用网格交易，假设市场价格为X，上面最近网格点为A1，下方为A2。如果X向A1移动，一旦接触到A1，在A1处拉网的人必定会卖空，于是X转向向下；当X接触到A2时，同样的道理，X会转向向上?最终市场价格会停滞在最近的两个网格之间，大家的帐户维持在一个固定状态。

分析到这里，如果全民网格交易，或许就实现变相的固定汇率制了。 _______________________________________ 分析五 网格交易的前提环境

1．市场同时允许多空两个方向，排除中国股市 2．市场不能有太多的跳空，否则撒网有些困难 2．网格大小远大于交易点差

3．交易平台允许反方向仓位存在，允许一定数量的仓位存在。前者可能可以通过多市场的对冲间接避免

4．有精力或者方法在市跟踪单子的执行情况。这里用API是一个思路，不过支持API的交易平台太少太少了，雇两个人或许是不错的方法 ________________________________________

从本质上来说，网格交易法简化来说就是逢跌买入逢涨卖出，连跌连买，连涨连卖，只要一个帐户也可以操作。顺应利息方向上的单向网格更有一定的基本面支持。

动态的双向网格其实就是起点不同的两个简化网格：一个于行情顶部开始拉网，一个于行情底部开始拉网，随时计算总风险暴露的大小，并随之调整两侧的交易分量。我认为动态网格是最有潜力的。

网格交易法介绍

网格交易法介绍 第一节：

无论是外汇市场还是股票市场, 只要是人操作的,其表象和过程都是一样的,目前人们操作这些金融衍生工具,基本都是靠各种市场信息,技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向,但众所周知未来是不可知的,自古到今没有人可以确切预知未来,所依靠的分析数据都是过去时,虽然从统计学角度分析,可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测,但无论如何只是一种预测而已,在这些预测结果出来后,谁又敢把自己的性命押在这些预测结果上呢? 回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别,不是我们投资的目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利,更明确些就是用一定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程,简单地讲就是：钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全, 否则还不如放在银行吃利息, 但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足,最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来,其结果是与赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒, 为了使大家能够明确这一点, 我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大,从概率分析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票,其实与每天抛硬币为依据进行买卖

没有多大区别,当硬币被抛无穷次后,其正面与背面出现的次数将趋一致,就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致,就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%, 理论上将是不输不赢,但实际上由于有交易费用以及人性的弱点:\恐惧与贪婪\等多种因素的作用,最终结果都是输的,不会有盈利.有短期也许会有100%,甚至200%的收益,但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒,从哪里赚来的钱还将还回到哪里。残酷的事实也验证上述理论的正确性,只要用大众都使用的方法买卖股票或外汇,都逃脱不了亏损的命运,所以才有股市上一赚二平七赔的说法, 用这种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费,稳赚不赔, 难道就没有办法寻到一种盈利面大于亏损面得办法吗,或者说找到一种数学模型其

计算结果会逃脱抛硬币理论的制约吗,下期继续探讨............

第二节：

首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义,如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是可以长期使用的,通过利滚利的原理长期积累可观利润,网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌,上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有

在操作中网格交易的缺点也很明显，布网时需要手工输入大量的委托单，还要仔细检查平仓后补单，在电脑上看的眼都花了。我想尚试使用智能交易系统进行网格交易的操作（感谢胶布提供的智能交易系统进行了测试），但没有办法完成风险的防范，最终的结果是暴仓，也。可以采用智能交易系统辅助布网和补单，开发一个布网的智能系统，让其检查目前的委托单，对无单位置进行布单，可以节省很多人工，需要

砍仓或者进行调整时，再人工操作，工作量就小多了。

[

网格交易法几个概念 首先认识几个概念：

网格上界H：就是设定的用来控制风险的边界。当价格越过边上界的时候，所有单平仓，离场。该价位可以通过基本面和走势分析确

定。

网格下界L:跟网格下界一样。

入网价S:织网时第一次下单织网的价格

振幅波峰C:织网开始后，行情经过的最高的价格，该价格高于

获等于入网价S

振幅波谷A：织网开始后，行情经过的最低的价格，该价格低

于获等于入网价S

振幅中心B：等于C和A的和的一半。

步长d：织网的密度，通常为20－100之间，这次我们选25

实际最大亏损

成本＝保证金＋网格最大亏损＋点差＋隔夜利息＋时间成本 节点数＝ (网格上界H－网格下界L）×10000÷步

长d＝（1.92-1.82）×1000÷25＝40

杠杠比例：1：100 每次下单0.01手 每手10万M

M

保证金＝100000÷100×0.01×40＝400MM 网格最大亏损＝40×（40 －1）×25÷2×10×0.

01＝1950MM

毛利润＝25×命中次数（未知）

纯利润＝毛利润－成本

纯利润＝（保证金＋实际最大亏损）×目标回报率

入场机制：

出场机制：获得预期回报、行情超过边界、时间到期

外汇震荡市赚钱必看：网格交易法

[日期：2009年05月07日 15:09] 来源：外汇通综合 作者： 字体：[

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编者按：大家都知道在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区（明显行情）一种是收集区（震荡行情）。在时间比重上收集区基本上占整个交易时间的70%，而派发区只占整个交易时间的30%。所以在外汇交易中大部分时间都是那种无聊的震荡行情，这个时候你就需要用网格交易法了。学好它，你就可以用“网”捞钱，而不再是辛苦采摘了。

一、网格交易的基本方法：

网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法）：每隔一定的点数（如20点或者其它点数）在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。 改进的网格交易方法：在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。 两种网格交易的优缺点比较： 传统方法：

优点：在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。当然第一波结束后还需再补单。

缺点：当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。 改进方法：

优点：在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。

缺点：需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。

根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。因此推荐采用改进的网格交易法。

你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。 二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法

风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法已经少了很多）。当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。

网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走（如果知道行情向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了）。如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效：

1．砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下（如500点或1000点，这样的行情已经不了）行情运动时，你所能承受的亏损单数量。出现1000点行情，你吃进了至少1000点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情况了，同时也不难计算。当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。

砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。当两边均有浮亏单，暂切不用砍。砍哪一个呢？自己根据情况判断吧（我自己也没想好），砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。

2．突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。若假突破，是将获得的利润回吐。这样用小损失换取大利润。

突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。（这个又有些技术分析的方法在里面了），但为了赚钱，无所不用其极呀。

若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。

对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说GBPUSD。我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。我们的策略是这样的，选定一个价格，在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。每张单都不设止损，获利平仓目标25点。每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.8500买入，而在1.8525平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。 若价格在一定范围上下波动，价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。这样可以获得很高的利润，但是同时也积累了一连窜的亏损的单，这些单都是帐面亏损的单。虽然是亏了，但是由于外汇交易时间上的无限连续性，这些亏损最终可以被忽略。

但是这个交易系统并非完美的。这个系统有2个致命的弱点：第一、在急速的单边行情中，会导致爆仓。第二、没有足够多资金也会导致爆仓。 二、区域网格交易法

由于交易法有以上2个致命点。所以我们提出区域网格交易法。区域网格交易法，我们是这样定义的，通过基本面分析和走势判断划定一个区域，作为网的边缘，在有限时间内，获利离场。在行情走过网络边缘的时候，认输退场。 为了更好的理解区域交易法，我设计了一个简单的例子。

我们在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单，织成一个网。多单在1.8499止损，空单在1.8601以上止损。假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。

当行情走到1.8525这个位置时，在1.8500买的多单获利平仓，获利25点，同时积累了在1.8500下的空单一张。

当行情走到1.8550这个位置时（即B位置），在1.8525交易的多单获利25点平仓，同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。

行情不断的进行，当达到D点的时候，我们已经获利100点，同时积累了4张亏损的空单，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250点。250减去我们先前获利100点我们亏损了150点，这好像是大亏了，我们的系统是错误的吗，不！我们还应该认识这一个事实，即250是我们最大的损失。也就是基本成本，单行情继续发展的时候，我们已经不需要再付出了，这时候就是我们稳定获利的时候了。

当到达E点的时候，我们获利150点，但损失50点。 当到达F点的时候，我们获利200点，损失250点。 当到达G点的时候，我们获利250点，损失50点。

当到达H点的时候，我们获利300点，损失250点。这时候至少不亏损了。 从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失250点，获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。

需要说明的是，我们以上情况忽略了点差和利息计算，所以实际情况会有些出入。 网格交易法

网格交易法天生具有三大优势：

1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。

2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。

3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。

因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。

网格交易法几个概念 首先认识几个概念：

网格上界H：就是设定的用来控制风险的边界。当价格越过边上界的时候，所有单平仓，离场。该价位可以通过基本面和走势分析确定。

网格下界L:跟网格下界一样。

入网价S:织网时第一次下单织网的价格

振幅波峰C:织网开始后，行情经过的最高的价格，该价格高于获等于入网价S

振幅波谷A：织网开始后，行情经过的最低的价格，该价格低于获等于入网价S

振幅中心B：等于C和A的和的一半。

步长d：织网的密度，通常为20－100之间，这次我们选25

实际最大亏损

成本＝保证金＋网格最大亏损＋点差＋隔夜利息＋时间成本

节点数＝ (网格上界H－网格下界L）×10000÷步长d＝（1.92-1.82）×1000÷25＝40

杠杠比例：1：100 每次下单0.01手 每手10万MM 保证金＝100000÷100×0.01×40＝400MM

网格最大亏损＝40×（40 －1）×25÷2×10×0.01＝1950MM

毛利润＝25×命中次数（未知）

纯利润＝毛利润－成本

纯利润＝（保证金＋实际最大亏损）×目标回报率

入场机制：

出场机制：获得预期回报、行情超过边界、时间到期

网格交易法

默认分类 2009-07-02 11:33 阅读18 评论0

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很遗憾，在交易股票期货股指期货及外汇5年以后，我仍然没有找到非常可靠的能长期稳定获利的方法，也无法从历史数据的统计上得到足够大的非随机性来保证稳定获利。 编制交易系统的关键在于系统不应该依赖于参数，也就是说参数在大范围内变动的时候都应该产生类似的绩效。可目前还没有找到符合这个条件的交易系统。当然，一些研究项目还正在进行中。我仍然认为我在外汇交易上还是个初学者，因此帖子也只发在这里。 目前在OANDA交易外汇，有一个和我资历基本相当的交易者也有类似的看法，但他在总结经验的基础上提出了一个设想，并通过其他一些资深交易者的测试讨论和发展，已逐渐成为今年最引人注目的外汇交易策略。 这个策略最基本的形式是这样的：比方说，我们做多EURUSD，同时也做多USDCHF。(目的是对冲以降低单方向的风险) 做多EURUSD：在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。 同样的，做多USDCHF：在当前价格上下200点每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。 执行：每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.2000买入，而在1.2025平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。 如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。 可以想象，如果EURUSD上涨，那么就会触发EURUSD上的一连串买单获利平仓。同时USDCHF必然下跌，在USDCHF上将积聚一批未平仓买单，而如果EURUSD价格随后跌回，那么USDCHF就会上涨，在USDCHF上得到一连串获利平仓，而在EURUSD上积聚一批未平仓买单。如果价格在一个范围内来回拉锯，就不断获利平仓并重新开设新单，再成交，再获利平仓。 提出这个方法的作者MARK一开始采用20美元试验资金，用比较高的风险暴露，获得了4周4倍的业绩，但因抗风险能力较弱，在6月初欧元的一连串下跌中爆仓了。此后，他用30美元重新开立帐户，采用了相对保守的风险管理和投资组合，交易8个货币对，到目前为止获得接近80%的收益。另外一些交易者，尤其是系统交易者，大规模地采用这

种方法，甚至利用API自动交易，资金投入大都在1万美元以上，收益情况也很稳定。 这个操法的本质在于交易价格拉锯的区间，交易部位很小，1000美元的帐户，最多每张单只能下0.

1手，以保证不会因某一方向的大幅直线运动带来大批的未平仓亏损而引起爆仓。

附：作者johnyj

真正的网格交易法不是一种短线交易系统。拉网的范围越大，价格在网之外运行的几率就越小。但短线手法明显对于网格的建立是有帮助的。好的短线手法可以使得在逆势方向上被挂住的单子较少，而在顺势方向上则利用重仓位获利。这是网格交易法能利用于实战的必要前提。有些人综合了波动率突破，支持阻力位，动态仓位大小，多层网格，跟随止损，可以使得资金的回撤控制在非常小的范围。可以想象，因为网格帐面亏损的扩大在一段趋势的方向上是指数式上升的，所以既然有人能使得资金回撤很小，那么其获利平仓的力度一定是非常惊人的。另一个方向，是JOVE提出的定期关闭网格法，他的方式是当网格获利或亏损达到10%就全部平仓。这样一来他可以获得非常多次的10%利润(因为行情80%以上的时间都在盘整)，而在另外一些情况下仅仅损失10%。他的这种方式也很值得考虑，这一方面利用了网格的优势另一方面避开了长趋势对于网格的冲击。但关闭网格毕竟是认赔，如果有办法对付长趋势对于网格的冲击的话，那么永久性的网格显然在未来具有更大的潜力，永不认赔直到获利平仓是网格操作法的核心思想。这仅仅是我个人的猜测，还很难说有可靠的理论依据。可以这么设想，在一年以后，操作的区间到达了一个新的区域，在这个区域，操作的单量比起一年前可能要大1倍到2倍，这时候一年前在最远端挂住的那些单子对于帐面亏损的影响就不那么大了。只要能始终保证获利平仓不断增加可用的资金，那么越靠近当前

的单子份量越大，越是对帐户具有更大的影响。

一个纯粹机械的网格风险是非常大的，可以说风险和回报几乎不成比例，也许需要准备10万的

资金来保证最后获得1万的收益。

但网格交易法天生具有三大优势：1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。因为这三大优势的绝对坚强性，使很

多人被吸引其中。 网格交易法的基本定义：

网格交易法最基本的形式是用两个帐户双向交易同一种货币，举例来说：

一个做多EURUSD，一个做空EURUSD。

做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。!做空的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了，

就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。

价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。

同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。

如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现

为帐面亏损的多单。

如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。就网格交易法所设想出的新机械交易法在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推

出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法请看,

下面是我的操作例子任选一个货币对,每天严格按趋势操作当前价格先买一手我们可以沿两个方向,每隔40点放一单如在当前价格之下,我们全放的卖手;在当前价格之上,我们全放的是买手这样下单有啥好处呢1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的

2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手

3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本

4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的

举个例子

我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................

总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的

我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手................

总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的

如果是盘整的,那我们就会成交 x+40买一手,x+80买一手........ x-40卖一手,x-80卖一手..........

比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖

手

那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源 利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的

目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100-200个点差 其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了 至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话。

回复:鱼网(或称网格)交易法 寒石发表评论于2006-7-2 10:54:37 又见到高手短线新招

这两天在OANDA又发现了一个新奇的短线手法。

这个办法基本上来说是同时操作两个货币：做多AUDUSD，做空EURUSD。

做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔15点都挂一张买单，获利平仓目标15点，不设止损。如果行情持续向上，就会触发一连串的买单获利平仓。而持续向下则会带来一大批亏损的仓位。如果行情使得某个仓位平仓获利，该仓位将被重新开立，这样如果行情来回拉锯，就可以不断获利平仓。 做空的仓位手法实际上是上述仓位的一个对冲，手法相同，只不过是卖单而已。 利用这种办法，大批量交易后，他的绩效是四周内翻四倍。

最近又仔细研究了一下，发现GRID交易法的内涵很不简单。最大的特点在于，已平仓利润与账面亏损同时扩大，这样到后来就有一个无比巨大的帐户，当然这个帐户也有一非常巨大的账面亏损，但如果交易的货币利息为正，这个帐户到后来可以大到足以产生丰厚的利息来抵消账面亏损。

这是非常值得思考的。 有三点很关键：

第一：OANDA是目前最好的外汇交易平台，在那里交易的很多都是全世界交易外汇的高手，可以说身经万战，很多都有自己的交易系统利用API全自动下单。提出这个操法的人，本身在外汇就已有5年的操作经验。

第二：GRID TRADING是一种传统模式，被很多人成功地运用于期货上，就是控制资金分批向下买入一直买到价格为零。价格跌到一定程度，除了上升就没有别的选择了，只有获利一途。

第三：也是最关键的。交易者在外汇市场上遭受损失，只有两种途径：一是止损，一是保证金不足被迫平仓。这个方法既不设止损，又有严格的资金管理，完全杜绝了这两种可能，那么既然不可能发生亏损，那稳定获利就有保障了。

具体在理论上似乎也能找到一些根据，好像和混沌有关：市场的微小波动部分一旦拉开以后，加起来的总长度将远远超过其从顶到底的高度。

期货用这种方法需要付出转仓费用，而外汇则不同。同时，如果选择交易的货币对为正，那么在亏损期间还可以不断地赚利息。

OANDA的杠杆最高只有50倍，而下单量(UNIT)可以随便设定。通常我的操作设定1000个单位，也就是每一点移动0.1美元。如果以100个单位下单，那么1点移动就是人民币8分。假设欧元下跌1000点，亏损就是人民币80元，没什么危险吧。。。可是欧元如果在中间来来回回上上下下的时候，就可以不断获利。

记得有个人统计过，95%以上的止损交易，最终都将返回他的建仓位。那么如果采用台阶式交易，我们就可以坚持到底，在这95%的交易中最终都没有一点亏损，并在来来回回的过程中赚入了大量的利润，即使那5%的交易是亏损的，那点亏损也远远比不上这95%的台阶交易所带来的巨大利润。而传统的死扛方式则不同，这95%的交易返回起点，交易者不过是打平出局，没有赚到任何利润，那么自然那5%扛不回来的交易就让他遭受重创了。在台阶式交易中，每一笔交易都有一个确定的获利平仓目标。交易者所做的就是不停地获利平仓获利平仓获利平仓，然后到一定阶段检查一下总的风险暴露状况。

豆兄可以看看你前期做模拟的那些止损单，是否事后又都拉了回来，如果现在还没拉回来，等过几个月看看是否都拉回来了。。。

很多做台阶式交易的人，账面上通常有数百张亏损的单子，同时最大可承受2000张以上的亏损单子而不危及保证金，说明他们操作的单位都很小，最大估计也不超过1000单位。亏损和赢利的变化，幅度都不大，容易控制。一个典型的台阶交易者一天可以有100笔左右的获利交易，并积聚大约10笔无法平仓的亏损单子。

当然，一般的外汇交易商，是不允许这么小的单量的，一口单就会让你把50或100美元保证金押上，因此这种办法根本不可能使用。这也说明了，从风险管理的角度看，在一般外汇交易商那里，那些小于1万美元的帐户风险是很大的。我另外一个小帐户在GAIN的，只有不到1000美元的资金，现在几乎都不操作了，因为风险实在太高了，即使下一口单，对于行情波动的承受能力也非常低，必须有一个风险极低而回报极

高的机会才能下单。日内100点的波动我基本认为都是噪音。操作外汇如果止损小了，连续十几次止损是家常便饭。

LTCM确实是失败了，可他们的问题在于资金管理上。接管它的是些更有钱的机构，所以可以看出系统是否成功并不重要，风险管理才是最关键的。所以说富人总是越来越富，因为他们风险总是控制得非常小，有损失就扛住，只有获利才走人。GRID交易方法本质上非常类似于富人的思路，依靠稳定的小利润积累，从不暴露于过高的风险中，而同时交易大批的货币对，又使得风险进一步分散了。

我已用EXCEL做出了这个交易系统，开始仔细分析这个方法。相信不是任何货币对都可以这么做的，这种做法最佳效果是在盘整市中，因此盘整较多的交叉货币对和央行干涉较多的货币对应该都是比较好的对象。

交易的本质在于灵活的对策。现在大家都在喊止损让利润奔跑，那么这么操就成了大多数，我觉得这可能是条死路。我自己的实验也证明，让利润奔跑，跑到后来基本都消失了，把亏损砍掉，最后基本又都拉回来了，这在外汇市场中是很常见的。比方说欧元一口气从1.18涨到了1.25，如果在这期间积聚了大批的未平仓空单，那么最终返回1.18全部平仓的可能是多大？我认为应在95%以上，尤其是我扛他个5年的话。

那个高手还有句话：“我在出现账面损失后不止损，而是继续按计划进行格子操作，是因为我知道绝大多数情况下价格都会折回来。而新手则不同，他们是“希望”价格会折回来，这样在他们的“希望”破灭时，他们就会在最低点砍仓。”

寒石发表评论于2006-7-2 11:22:15 bbs.chaoke.com.cn

最近，随着网格范围的扩大，我感到有危险，因为这时获利平仓的力度已经无法盖过资金波动的幅度了。最近我的资金出现了较大幅度的回撤，不是个好兆头。 可能有必要将网格局限于某一范围，不能越拉越大。

我最近将网格交易法的一些基本看法重新整理了一下，感觉清楚了很多。 帐面浮亏的问题。 简单拆成单笔交易看，网格交易的每一笔就是以不止损为代价来换取获利平仓，所以风险无限大而利润非常小，但成功率非常高。 因为每单交易量都超级小，所以单笔交易即使出现浮亏5000点都可以是资金能承受的水准。但大批这样的交易组合在一起时，风险就会提高了。10笔交易就只允许浮亏500点，25笔就只有200点。但每一网格的总浮亏只要控制在事先定好的范围内，并根据接近警戒线的情况减小风险暴露，网格就是保险的。

如果网格拉了25格，那么整个网的大小不能超过400点（每个网格亏损从400点到0点不等，平均200点）。

在拉网的初期，风险暴露较低，损失扩大的速度并不快，而在后期，损失扩大的速度就增加的很快了。如果采用依次减小的下单量，可以弱化这个问题，但并不是最好的方案，因为这造成后期获利平仓力度的下降，而保持不断的获利平仓是网格成功的关键之一。

因此，为了保证浮亏不超过一定的幅度，通常需要进行一定程度的减小风险暴露的操作，这就体现为砍掉亏损的仓位或者在对冲网格增加获利平仓的力度和速度。 对冲网格的保护

在一个方向的网格越挂越多的时候，对冲网格往往可以增加获利平仓的力度，用增大的获利来抵消另一方向网格的部分浮亏。但基于簿记法的原理，增加一个反向部位，就等于削减一个正向仓位。因此实际上没有必要在对冲网格做很多的操作，只需要砍掉风险暴露过高一侧

的部分网格，就能起到同样的作用，并可以减小手续费的消耗。

如果行情的波动范围小于拉网范围大小，那么就无需砍仓，而得到非常好的不断获利平仓。而如果行情波动幅度大于网格的区域了，那么就需要砍仓，并将交易区间不断转移向新的区域，这个转移的过程是一个不断认赔的过程。因此网格交易法成功的前提是交易的获利要大于这个区域的转移所付出的代价。如果没有什么特别的基本面变化，通常汇率的5％到10％是可以用来容纳大量的波动的。

请问Marketiva的持仓单数限制是单个货币还是所有货币？ 我认为一般外汇交易商因为服务器的功能有限，无法提供如此强大的做市系统。在网格交易法中一个人的交易量可以抵上百个人的，如果做市商的系统不够强劲，很可能会崩溃。 其实拉个大网既费时间效率也不高，通过簿记方法操作净结果的网格，通常最多只需要开20个部位，而且经常可以全部平仓。就我测试的结果看，选定3到6个月的范围拉网已经是足够了。

更大程度上来讲，网格交易法是一个框架，在这个框架下怎么设计是自个的事，若单一的把它作为一个方法，那么它就不会那么强大了，反而会成为一个伤人的利器！只是把它当做一个理论框架，也许会有意想不到的收获

目前操网格好像只有在OANDA，这是目前最可靠的外汇保证金交易商。楼上说的这些限制都没有。

根据有些人的测试，认为10％获利就全平是最好的策略。我也觉得没必要将网拉得无比巨大，达到一定获利幅度就平仓重来，既可以减小被远端网格拖累的危险，又容易避开趋势的冲击。

我目前也在研究限制型的比方说小于7个网格的网的效果，感觉上在网较小的时候，浮亏较容易得到控制。

寒石发表评论于2006-7-2 11:22:35

两个帐户是为了让它们互相独立，但互相平衡，利于操作。如果一个帐户操作，那么净持仓为正的时候，每次价格上跳一格后，开空网格的时候系统都会当作平多网格来处理，就需要另外折算。 我的网格实盘试验正在继续中，目前4个月的表现是1：10的风报比。继续实验中。。。

最近我又重新回到ET去研究ElectricSavant的帖子，他详细地讨论（抄袭）了这个系统关键的两点：随着风险暴露的大小调整仓位和不断在帐面损失返回最低点的时候提高每单交易量。

这第二点是我以前没有考虑清楚的。现在看到，其他高手的测试证明，如果每单采用恒定的大小，一个系统可能结果为0，而同样的在帐面浮亏最小的时候增加每单交易量的办法，最终可以使得系统年获利50％。即使一个长趋势袭来，因为交易的重心不断转移，最终获利的速度会越来越高从而使得远端一些小分量的浮亏单子的影响不那么重要。

从簿记法的角度考虑也可以理解，当浮亏最小时，就是多空双向单子总分量完全相同的时候，这时可以选择关闭全部单子而重新拉网。如果每单交易量恒定采用总资金的1％，那么新网的每单交易量就会相应增大。只是一关一开会损失点差，所以不关闭旧网格而增加新开单的分量就省了很多手续费。很多人提到在网格建立的前几个月资金是很动荡的，估计也是因为手续费消耗比较大，而越是到后来手续费的消耗就越小了。

我一直在考虑，这样的资金管理，是否也可以使用于其他的交易方法。

从表现形式上来看，这种资金管理在大幅获利的时候，增加操作的分量，而在出现大幅亏损的时候，减小操作的分量。

也有其他成功的交易员认为这是一种良好的资金管理方式。它可以在系统运行不利的时候减小风险暴露，而在系统运行良好的时候增加风险暴露。当系统进入不利于系统运行的时期时，风险暴露越来越低，以至于资金曲线的波动越来越小，守住资金，不至于出现资金大幅的回撤。而资金大幅回撤对于资金安全来说是致命的。

很自然的一个问题就是：系统的绩效好坏有时是交替出现的，如果在好的时候增加风险暴露，那么接下来不好的时期必然造成大幅亏损，然后大幅亏损后再减小风险暴露，那么接下来系统运行良好的时期又无法获取足够的利润来弥补前面的损失。

但通常对系统来说最怕就是出现一连串的损失，这种情况下不知道是市场发生变化了还是正常的回撤，很容易放弃交易系统，如果此时风险暴露快速降低，资金变动趋于平缓，自然就可以继续观察一段时间看系统是否只是暂时进入了不顺利的时期。当然这样一来收益会减小，但此时资金安全更重要，因为可能面临系统失效的风险。如果系统仍然是有一定优势的，迟早会再次进入顺利运行的状态。

而且，通常是根据资金的增长幅度来决定操作分量的，因此在资金回撤后，如果不回到超过前高的水平，操作的分量是不会增加的。这样一来，系统将有可能在低风险暴露下度过一段不适应期或者恢复期。只有在资金返回回撤前的水平后，才可能重新开始增加操作的分量，因此也不担心增加了操作分量以后系统又不灵了而对资金造成进一步的打击，最多是在一个区域内来回盘整。

这么做，也就是希望得到一个稳定缓慢运行向上的资金曲线，而非一条在上上下下波动中上行的资金曲线。 寒石发表评论于2006-7-2 11:23:01

就我操作网格三个月的体验看来，网格交易法最主要的优势还是在心理上，是顺应人天性的一种交易方法。

交易始终存在着获利平仓和亏损认赔这两点，网格也不例外。交易需要人的判断力，但又不需要人的心理波动。因为网格分两个帐户操作，给交易者就带来极大的心理优势。

如果仅仅操作一个方向，一旦行情出现顺操作方向的走势，通常人很自然有两个反应：

一是贪婪，希望这笔交易就是改变命运的神奇交易，指望金字塔加码，放长线钓大鱼，等等等等，结果回吐绝大部份利润甚至转为亏损。

一是恐惧，害怕帐面利润消失了，从而有一点利润就平仓，错过了大行情。

因为行情总是有时波澜壮阔有时振荡拉锯，所以往往交易者在该贪婪的时候恐惧，该恐惧的时候贪婪。其实要是始终次次都保持贪婪或恐惧也还没问题，但有时贪婪有时恐惧就类似于赌场中一会儿押大一会儿押小，被剃光头的速度是惊人的。这就造成了获利的时候总是获利比较少。

在网格中，因为有一个机械而固定的获利平仓目标，交易者就完全不会陷入这两种情绪中，可以始终保持冷静地进行交易。

一旦行情出现逆操作方向的走势，通常人也有同样的两个反应：

贪婪。不认赔，觉得这只是个小调整，肯定会回来的，最终还是要赢的。而且认赔就是承认失败！于是不斩仓而最终损失巨大或爆仓。

恐惧。害怕不认赔的话损失有一天会扩大到无法承受的地步，于是在不合适的时机斩仓，斩完了行情就回头向原方向走去。

同样，因为行情总是有时单边下挫有时振荡拉锯，所以往往交易者在该贪婪的时候恐惧，该恐惧的时候贪婪。导致损失的时候损失总是比较大。

在网格中，一个网格承受浮亏的时候，另一个网格总是在大力平仓，只要控制好平仓的力度，亏损的速度就可以被控制在一定的范围内。其实从本质上来说获利网格的大力平仓无非是在砍掉部份亏损的仓位，但对于操作者来说心理上却完全不同！因为两边都是浮亏，获利平仓却都是实实在在的，心理上感觉就非常好，可以冷静地观察和调整风险暴露程度。眼不见为净：至少我在任何一个帐户中看到的都是获利平仓。 既然不受到心理上的影响，交易起来就完全不同了，可以利用各种有效的交易方法提高绩效，因为每一单的影响都特别小，风险又被网格统一控制，所以也就不怎么特别关心什么时候买什么时候卖了。通常都是追求大批量操作下长期稳定的小优势积累。

具体的操作我可帮不上忙了，这涉及到每个人自己的思路，你的方法我也没有完全看明白是怎么挂单的，我相信在网格的基础上可以发展出多种有效的交易思路。

就EURUSD看，网格交易是较困难的，因为单边走势很多，很难捕捉到足够的波动。

比起期权来说，网格的优势是不需要付时间溢价。如果真有巨大的意外，那么在网格被击穿之前券商应该已经破产了，那时其他任何操作方法的都不能幸免于难。

人总是在担一定风险的，不能说有因为出门有出车祸的可能就不上街吧。 理论上来说最大资金回撤＋保证金就是这么多。但这里有两点待考虑： 1。如果计上获利平仓的利润，那么安全资金的需求会比较小。

2。4000点是个非常大的范围，在这个范围达到的期间（3－5年），如果是多货币组合网格的，那么总的获利也许可以超越亏损，从而降低安全资金的需求。

只操作一对货币对，要么必须另外在EXCEL中做计算得出净买卖仓位，要么就必须开两个帐户。 使一种货币由政策决定要取消，那也不是几个月内的事情，起码2-3年，这期间完全有机会退出。另外，网格交易法是要想法保证在建立网格的过程中资金曲线在0轴上下波动，因此即使到时候还没有获利，亏损也不会很大，甚至还有获利。

想保证亏损在一定幅度内是不难的：亏损方向上增加的单子越来越小，间距越来越大，到后来可以完全停止增加，而获利方向上的单子则越来越大，间距越来越小，甚至有一半的单子只用跟随止损而不用获利平仓。这样一旦走出连续的单边行情，到后面肯定是获利平仓的速度要大于亏损增加的速度。这里还有些其他的诀窍，慢慢再谈。

我认为这种走出象日元和美元之类连续单边趋势的可能是越来越小了。全球化使得各国之间的贸易往来越来越密切，一般体系类似的西方国家货币之间合理的浮动都在30%上下，太高了对外贸会产生过大的冲击，国家一般都会予以干预。另外行为金融学的盛行，使得很多人都不再依据基本面投资，而是看大多数投资者的行为来决定，结果就是大家都互相看，谁也没信心持仓，行情越走越随机。

想到一个办法了：因为网格最怕的是一路上冲或下跌头也不回的行情，那么就用另一种最喜欢一路上冲或下跌头也不回的行情的办法来对冲。

最常见的受益于单边行情的就是连续加倍翻番法：1-2-4-8-16-32-64。

比方说网格区间1000点，在做多的单子中，有一张从中间开始的，既没有止损也没有获利目标，如果价格下跌，这张单子成为浮亏，那么只不过多了一张亏损的单子，对全局影响不大。而如果行情冲破网格区间加速向上，那么我这张单子浮动赢利为500点，立刻加码一倍，止损250点，此后每200点加码一倍，用150点跟随止损。1000点以后这张单子就大到可以完全抵消反向行情的浮动亏损，然后我利用动态大小的跟随止损锁定这部份利润。如果行情出现大幅回撤，那么这部份保护仓位退出，而原来巨大的浮亏也将迅速减小。而如果我有两张这样的单子，效果更是不同，而且可以减小被止损出局的可能性。

最安全的网格，没有办法可以完全对冲利息，必须承受部份的利息亏损，因此两种货币的息差最好不要太大。

比如说做多EURUSD，同时做多USDCHF，也许有稍正的利息，因为USDCHF的正息差绝对值高于EURUSD的负息差绝对值，但当EURUSD大幅下跌时是很多单子被挂住，利息都为负，此时USDCHF只有一两个单子被挂住，利息为正，所以肯定净利息仍然是负的。而且找两个货币对交易，结果就等于操作交叉盘，上述例子实际上是做多EURCHF，因此当EURCHF下跌时，两个就都呈现亏损，是危险的。 最近一段EURUSD是网格的最佳时期，来回拉锯，应该有很好的利润。

说的一点不错，这部份利润是用来对冲浮亏的，不是为了获利平仓。在止赢的同时该要将最远端的等量浮亏仓位同时清理，这样一方面修正了网格的过于累赘的远端浮亏，另一方面则释放了可用的保证金。 网格交易的目的不是追求疯狂地获利，而是先花一些精力把网拉到价格所有可能达到的位置，然后在网的保护下，日后在网内部再增强获利平仓的力度。

测试表明仅在顺势方向上挂单还是有用的，那样一来回撤小了，布的网比较稀疏，收益也相应小了，可以适当减少资金回撤的影响。

另外有关货币的波动性：波动性越高的货币(每日移动范围)，越是效率高，因为一来点差的消耗较小，二来可以在短时间内多次获利平仓，使得资金的周转效率非常高。而波动性低的货币，理论上来说只要增加单子的份量可以达到一样的效果，但问题在于那样的话对于保证金的占用就比较高。比如EURCHF半天不动一动，却占用了大量的保证金。

有效的动态网格是无法用系统来测试的，因为它可以包含任意其他的交易系统，任何一种系统交易方法都能增加网格的效果。

比方说交易者成功地避开了在一段趋势的逆势方向上加仓，然后在趋势停顿后再把漏过的那些网格于更好的价格补上，这些补上的网格有一些就有很大的获利平仓目标。又或者，交易者成功地在一段趋势中使得顺势方向上突破区附近的部份仓位使用跟踪止损而抓到很大一段利润，这些都会给网格的获利能力带来不同程度的提升。交易者随时观察风险暴露程度，根据多空两侧部位的大小来动态平衡，是一种资金曲线顺势而为的交易方法。

从展望未来的角度看，我觉得当今世界全球化是大趋势，各大国不同的利益集团在其他国家的渗透使得经济相对一体，汇率因为影响到各国的基本利益，可能各国中央银行也会使用各种手段对于过大幅度的汇率差加以平衡以保证国际贸易的顺利进行(上个月，日元的大跌被强劲拉起，就可以认为是这种平衡造成的)。毕竟投机资本的钱再多，也赶不上央行的一个零头。

在这种背景下，比方说EURUSD就成为了我现在的拉网对象，美元利率变化了，不再有足够抛空的压力了，可能会出现一段2-3年的盘整振荡区间。别看这两天欧元冲的很高，但现在这个位置市场中的意见已经有了很大分歧。

最近我进行了一些会计学簿记原理的思考，发现其实在多头帐户浮亏巨大时于空头帐户中猛开空仓的操作，本质上等同于大量平掉远端亏损的多头仓位，从而降低多头部位的总风险暴露。只不过在网格中呈现为一个高的获利平仓值和一个与之相对应的高浮亏。

于是，在了解了对冲网格的本质是在风险暴露过高的时候大批平掉亏损仓位而减小总风险暴露这点后，只拉单向网也就变得有一定的可行性了。这样，一来不需要两个帐户，二来可以始终操作利息为正的方向而获得额外的安全。资产净值(NAV)是关键的指标。当NAV加速下行的时候，就是交易者需要采取措施的时候了。

如果改为单向操作，就可以将这种操法应用于任何其他市场了。比方说股指期货，每隔10点买入一张，获利目标10点，如果下跌100点，就套住10张，如果下跌200点造成套住20张，风险暴露过高了，此后就每跌10点止损两张，并新开一张，从而将整个拉网的范围逐渐下移，并且网越来越小，这样把亏损控制在一定的范围内。当行情开始大反弹或终于回头的时候，反弹前底部附近的所有单子就全部获利平仓(网格一定会抓到行情的底部和顶部)，如果行情不是跌的很急，那么这部份获利平仓抵消前面的止损后应该基本打平或小亏，如果行情跌完了开始振荡，那么获利就会迅速上升。如果行情直线上升，那么就不断获利平仓，也无所谓。

而对于经常象直线一样运行的单边市场，网格显然没有太大的优势，当然是移动平均线最管用了。 但我认为那样的市场因为太容易操作，会逐渐消失的。

老兄的精神令人佩服！其实你这个思路，稍加修改就可以写到EXCEL里去了，我在EXCEL里正是这么做的。我稍后可以解释一下如何在EXCEL里实现网格。

我看你的测试中，多空都记在一起了，建议你将多空分别计算，这样会比较清楚。另外，在波动幅度440点的情况下，如果网格是20点，多单最多也就只可能被挂住22张，而多单被全部挂住的时候(行情下跌到最低点时)，空单只可能有一张未平仓，因此不大可能在期末持有单数会超过23张。

从8月29日到10月21日，我的测试给出20点网格获利平仓应该在315笔左右，并且多仓平仓168次，空仓平仓147次。我觉得可能是因为手工做很容易搞乱，还是建议用EXCEL来统计。花点时间把EXCEL弄好，然后测试就简单了。 我又有些进一步的思考。。。

操作网格最熟练的高手曾经对于各种货币做过一个调查，认为GBP，EUR，USD等主要货币对的波动速度是最快的，即使采用30点网格一天都会有很多笔交易(最近在EURUSD上拉网的肯定是大收获)。而如果类似是EURCHF这种，即使15点，一天也没有1笔交易。如果喜欢获利平仓的快感，那就选EURUSD或GBPUSD好了，保证爽的不得了，资金增长的非常快，但一夜之间也可能突然间帐面亏损就急剧扩大。而选择慢速的货币，每一单就可以用更大的部位，以达到相同的效果。

用小单子小网格快速平仓和大单子大网格慢速平仓，从单纯测试的结果看，最终风险是基本一样的。 网格交易法的关键在于，交易者能否在风暴(趋势)到来之前已依靠获利平仓积聚起足够的帐户资金以平稳度过风暴期。这在各个尺度上是一样的，比方说操作小网格，那样开始的时候资金能够拉网的范围就很小，也许无法超过3个月500点左右的区间，一旦行情走出连续趋势，就会挂住很多的单子，造成极大的帐面亏损。但毕竟行情不大可能在1个月内就走出1年的跨度来，或在1周内就走出3个月的跨度来。因此在上上下下不断获利平仓中，资金就随之增长，就可以应付越来越大的区域了。假设区域扩大到原来的1倍，而网格不变，则风险变为原来的4倍。也就是说，网格交易法在网扩大1倍以后，其风险承受能力，也就是帐户规模必须达到原来的4倍。可见其面临的挑战。

平仓频繁带来两个问题，一是人力无法胜任，除非有计算机自动交易，否则很难处理好，另一个问题就是小网格所带来的帐面亏损也比较大，点差也有影响。为了减少人工的消耗，每个货币对选择一天1-3次平仓的频率可能比较合适，可以根据各个币种的波动性来相应调整网格的大小和单子大小。

某个价位的单子成交以后，无论多空，如果该单没有获利平仓，价格再次回到这个价位时，是不重新开单的。这样在每个价位同时只可能有一个单子，要不然，有时一分钟内在一个价位上下都会跳动起码几十次，如果每穿过一次就开一单，那恐怕再多保证金也不够了。

至于波动频率，如果网格由20点变为40点，那么总的来看获利平仓数量就减少至原来的1/4多一点，这是统计大量数据的结果。但这个结果和通常风险报酬比中1：2对应的交易频率是2：1的理论有些冲突，还需要研究一下。

我的交易次数测试是用TS做的，但EXCEL的结果应该更准确一些。我准备另外在系统交易区讨论EXCEL的使用

还是要强调一点：在同一个价位，只可能有一张未平仓的单，只有当这张单获利平仓以后，才可以在这个价位再次开立新单。在某个价位的开单获利平仓之前，价格再回到这个位置时是不再开立新单的。 从市场的统计特性接近纯随机来说，在一个20点的向上运动后，价格再向上20点和向下20点的几率几乎是一样的(USD相关货币继续原方向的可能为52%，交叉货币对继续原方向的可能为48%)。因此，在当前价格上方挂买单还是卖单可以取决于市场是趋势性强还是反趋势性较强，如果趋势性强的，上升后再上升的几率大，那么挂买单，如果反趋势性强的，上升后下跌的几率大，那么挂卖单。但总的来说，这点优势已经被手续费所淹没了，既然是纯随机，那么挂买单还是卖单都无所谓。

市场的波动性有时是可以利用的，在逆持仓方向上不挂超过2张的单子，这样突发式的反向直线行情就不会一下挂住太多的单子，而可以使得交易者在直线行情结束时再把漏掉的单子全部挂上，大大减轻负担。而顺持仓方向上，单子即使挂两层都问题不大。

最完整的网格交易法是双向操作同一种货币。但有些人因为利息的原因愿意采用组合的方式，也无可厚非。但总的来说利息的影响并不太大，因为有时正有时负，从长期看，算下来都基本抵消了。

没错，无论多空，每个价位只可能有一张单。可以从单方向操作考虑，以做多的帐户为例，不考虑手续费：

假设目前价格为1.2100，网格20点。我在1.2100买入一张，并在上面两个网格1.2120和1.2140都挂一张限价买单，下面两个网格1.2080和1.2060也都挂一张限价买单。

情况1：如果在1.2100买入后，价格上升到了1.2120，这时我在1.2100买入的单子就获利平仓了，同时原来挂在1.2120的买单成交了。因为在1.2100买入的单子已经获利平仓了，1.2100这个网格现在就空了，我就需要重新在1.2100挂上一张买单，等待行情可能会触发。

情况2：如果在1.2100买入后，价格没有上升到1.2120，而是到了1.2115，随后落回了1.2100，那么就不需要做任何事情，因为在1.2100成交的单子没有获利平仓，仍然开着，我就不需要在这个价位重新开单。假设价格继续下落到1.2080，那么我在1.2080挂的买单就成交了，而1.2100的买单则呈现为20点的帐面亏损。

做空是同样的原则，简单地概括一下就是，价格到达一个网格后是否要开新单，取决于这个网格的价位上是否已经有了未平仓的多单或空单，如果没有，就开立新单。

光就我的测试看，情况是不容乐观的。几乎在各个尺度上，网格交易法都无法保证能带来稳定的利润。因为从长期来看，趋势是主要的。一个类似80年代日元升值那样的长趋势，足以使得所有的简单网格交易系统都崩溃。

唯一让人感到有一点信心的是，我们确实是在不断地获利平仓，无论行情如何。。。这是网格交易法唯一的优势。

一个简单的网格是绝对不行的，必须要保证即使出现连续趋势，资金也不会受到威胁。这需要仔细思考和设计网格，并发挥一些技术分析的优势。一旦能保证安全度过连续趋势期，那么网格的风险已被控制，能否获利就要看运气了。

以下是引用只做豆在2005-11-3 7:19:47的发言：

我又有了新的想法：只暴露一个多单或是一个空单。具体做法是在起始网格上只做一个多单，价格向上进入另一个网格，获利平掉多单，再开一个多单。如果价格掉头向下，返回起始网格，开一个空单对冲。价格继续向下进入另一个网格，获利平掉空单，再开一个空单。这时候再往上跳一格，多单浮亏一个格，空单浮亏一个格，平哪张呢？ 天下没有免费的午餐啊。

在市场中交易，没有风险暴露是不可能有获利的。必须面对足够的风险以获得足够的回报。对付风险有两种办法，一是以高超的技术及时躲避风险(要能确认真的是风险而不是圈套)，一是以充足的资金保证度过风险期间，网格交易法的目的正是融合这两种方法各自的优势。

是啊，EXCEL那头不知道豆兄看的如何了。我觉得豆兄既然能用手工做这个测试，应该不难用EXCEL做测试。但一些EXCEL的基本概念需要熟悉一下，所以我至今还是最简单的介绍。 对于损失扩大的控制，通常有几种考虑：

第一种，SB的SIMSPEED曾提出一个反向对冲的方案：在网格边界区之外，采用和网格相反的思路：一批反向网格，每个网格都只有止损没有获利平仓目标，因此当价格冲出网格边界后，每一个浮亏仓位都对应一个反向仓位，从而损失彻底被锁住，而当价格返回交易区域后，反向网格再全部通过止损退出。我认为这个方法实际上等于依次清仓(锁仓就等于清仓)，丧失了使用网格的优势。

第二种，采用随着浮亏增大而减小亏损方向上的仓位，而增加获利方向上的平仓频率，通过两层迭加来扩大获利方向上的获利平仓速度。比如说，亏损方向我用20点网格，而获利方向上我用10点网格间距和20点获利平仓目标，就相当于拉了两层20点的网格。

第三种，利用增长，也就是后期的仓位越来越重，从而离开很远的仓位的影响就越来越小。这个办法的问题在于：一旦行情反转，那么在另一个方向上就会积聚起更大的浮亏。因此一般认为只有在网格中央区域采用很大的仓位是有效的。 寒石发表评论于2006-7-2 11:24:18

以下是引用ESC在2005-10-22 14:47:27的发言： 有没有考虑过利息及投入多少资金才能玩这个游戏？ 这个方法非常非常好！

一个问题：如果出现最坏的情况，需要多少资金才能扛过去？？？

如果采用固定的网格，不限制被挂住的单子数量，那么假设一段一年的行情高低点间的距离为M点，格子的大小为G点，那么最大帐面亏损(点数)由下式给出： 0.5*(M*M/G+M)

由这个公式可以看出，帐面损失是随着M的增大而呈几何级数增加的，所以到后期帐面损失增加的速度是非常惊人的。为了避免这种现象，通常都对于在一个方向上的单子数量有一定的限制，或者干脆采取动态的单子大小，单子越多单子越小。但区域太小则不具有足够的获利能力，

这是这个系统很值得研究的地方。一个好的方案可以使得风险始终落在可控的范围内。其实最精通于网格的一个高手说，如果你的技术分析有很高的成功率，那么对于逆施操作的每一网格都在支持阻力位挂单，顺势操作则增加网格的密度和单子的大小，对于网格的效能也是会有很大的提升的。而网格最大的好处在于，即使你判断错了，问题也不大，因为某一两张单子对于网格的影响是可以忽略不计的。

另外，可以在一段趋势行情出现中断后开始加大单子的份量，而等盘整运行了一段以后，再逐渐减小单量等待下一次趋势行情的到来。

我终于做成了系统，比较EUR500天前开始拉网和从1000天前开始拉网的交易，可以看到，在1000天前开始的拉网交易中，后期的获利情况和500天拉的网是不一样的，最大帐面损失加深了，收益也明显要好一些，到后期更是明显。这说明拉网越早，后期的回报越好。

观察资金曲线，可以会有一个想法：是否可以在行情运行到极端的时候开始拉网，比如说在运行到行情高点1.36附近的时候一下子将所有空单都布上，而不是在行情一路上扬中被挂住。那样，岂不是大多数时候帐面就不是亏损而是获利了？实际上这是个错觉，因为你如果有本事猜出哪里是行情的高低点，你根本就不需要拉网了！

(数据帮忙，这里没法上传文件，总是显示：“请正确选择要上传的文件。”)

这里有个问题，你不能试图比市场聪明：你不知道未来是否会和过去一样，因此过去盘整很多的货币，可能未来会出现强趋势，而过去强趋势的货币，未来可能会变为盘整。

又比如说，在同一方向出现两连升后就停止加空单，而对于EURJPY的测试表明在连续三次上升20点后，下一次上升20点的几率大约是50%，如果停加空单了，那么就有50%的可能丧失第三次上升而触发的空单获利平仓的一次利润。

外汇的随机性1非常高，尤其是交叉盘，因此在无法预知的情况下，要做技术分析最好选EURUSD，GBPUSD和USDCHF，拉网则最好选交叉盘。有的人全部货币都拉网，那也无可厚非，因为毕竟我们看到的只是历史。

网格交易法确实是最近两年才出现的，是随着越来越多的资深交易者进入外汇保证金市场后，研究外汇市场的特点而发展出来的。

70年代起期货上出现的那种类似交易方法大概是叫做Scale Trading，有的还用期权来进行风险保护。但期货和外汇最大的不同在于期货合约都会到期，因此拉网的范围极为有限。而外汇除了货币消失或者券商倒闭，仓位可以一直持有下去，网就可以扩张到跨越数年的范围。

我第82楼的帖子就是测试EURJPY的，不过用的是15分钟图，跨度500天。

真正的高手用的网格很难用系统交易来测试，因为网格中的每一单都是利用技术分析的方法挂入，就相当于几十上百个技术分析的小仓位，每个仓位的建立都可以是基于不同的理由，使得编制系统几乎为不可能。

豆兄就开一个模拟帐户试验一下好了，做交叉盘或那些才完成了长趋势的货币对。开始的时候可以用0.1手，25点网格，这样行情走250点才相当于1手走12.5点。有的人比较偏爱快速行情的品种，比如GBPUSD等，但我目前找不到足够的理由，我觉得交易慢速品种效果是一样的，因为只需要把仓位加大就行了。

文本格式的数据都可以导入EXCEL。

以下是引用只做豆在2005-10-29 7:43:27的发言：

模拟当然行，问题是怎么知道模拟成功了实际操作就会有效？会有多长时间的效果？要是实际操作几年以后出现没有想周全的情况，资金不足被迫斩仓，那不是赔了夫人又折兵了吗？

我需要知道出现最坏的情况下，需要多少资金能挺过难关？不知jonhyj兄82楼的公式原理是什么？怎么推算出来的？包含了未平仓浮亏占用的保证金了吗？ 呵呵，我这个人麻烦多多，请jonhyj兄慢慢回答，谢谢！

哈，这可是所有市场分析方法的终级问题：怎么知道过去有效的未来就会有效？

谁也不知道，我们只知道历史。有谁认为要是他象盖茨和巴菲特那么做，在40年后就会和他们一样成为全球首富吗？我觉得可能性为0。比较有可能成功的办法,一是领先：同时代的人，没多少人知道他是怎么干的(比如盖茨，索罗斯)；一是高难：同时代的人，没多少人理解他的思想(比如爱因斯坦)；一是有钱：他的起点一开始就很高(比如巴菲特)。

资金管理是要点，最坏的情况需要多少资金，是由你自己决定的。可以通过仓位的大小来控制帐面损失扩大的速度。因为是双向操作，一边在亏的时候另一边一定在赚，不大可能出现无法控制的损失。 82楼的公式没有包含保证金数额，因为保证金数额是因杠杆不同而不同的。可以简单地画一个网格算出来。你自己画一个网格，然后把最大价格跨度用M代替(以点计)，网格距离用G代替，就可以算出来了。在极端处，最远的仓位帐面损失是M点，第二远的仓位帐面损失是M-G点，。。。最近的仓位损失是G点。把这些帐面损失都加起来就是那个公式了。

如果下单太频繁，肯定是网格太小了。网格增大1倍，同时增加每单的大小到2张，操作的频率就可以减小到1/4，而结果应该是类似的。 寒石发表评论于2006-7-2 11:24:46

以下是引用johnyj在2005-10-18 4:37:08的发言：

可以看看我在CHFJPY和EURJPY（好象是套利，可以解释一下这有什么好处吗？）上的拉网，一个做空，一个做多。图中绿色线均为获利平仓目标，而绿色点就代表获利平仓。其实获利平仓还有很多，但OANDA在图表上只提供一周的历史活动记录。

此主题相关图片如下：

这里可以观察到好几个现像：

1。CHF直线上升的那一段，挂住了很多的空单，这是个可以改进的地方：如果单位时间内在逆单方向上不挂过多的单子，（这又回到投机了）那么行情直线上升的时候就不会导致套牢那么多的单子，可以等到行情稳定下来以后再挂上，那时总的价格就要好的多了。这也是波动率在网格方法中的常见的应用。

2。在CHFJPY不断套住的过程中，EURJPY则不断获利，如果能够在这时候加大EURJPY的仓位份量，（好难啊）那么就可以部份抵消CHFJPY被套仓位的帐面损失影响。

3。在CHFJPY上的单子积聚到一定程度以后(88.90一线以上)，对保证金产生了威胁，这时候就停止了再开CHFJPY的单子，这样损失增大的速度就是恒定的了，这时为了降低损失，在EURJPY上也增加了仓位的份量。（舱位增加到和CHFJPY一样多是否可行？扛一大堆亏损的单可不好玩，这里希望可以再深入一点）

4。在横盘一阵以后，连续不断的获利平仓使得可用保证金又增加了，（价格什么时候会回来啊，在网外好象没有获利的仓可平啊）这时候就可以重新继续挂CHFJPY的空单在这个范围内捕捉价格运动。 一般可用保证金维持在50%左右水平。（撒了网这可不是自己可以决定的）

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（好象是套利，可以解释一下这有什么好处吗？）

这不是套利，是大区间交易，任何交易方法都有优点和弱点，这个交易方法也一样。

3。在CHFJPY上的单子积聚到一定程度以后(88.90一线以上)，对保证金产生了威胁，这时候就停止了再开CHFJPY的单子，这样损失增大的速度就是恒定的了，这时为了降低损失，在EURJPY上也增加了仓位的份量。（舱位增加到和CHFJPY一样多是否可行？扛一大堆亏损的单可不好玩，这里希望可以再深入一点）

意图不是完全消除风险，而是将风险扩大的速度控制住不超过在其他货币对上获利的速度，只要行情停滞，那么获利平仓就可以迅速减小帐面亏损。而如果一旦行情有一个50%的回撤，就大幅获利。

4。在横盘一阵以后，连续不断的获利平仓使得可用保证金又增加了，（价格什么时候会回来啊，在网外好象没有获利的仓可平啊）这时候就可以重新继续挂CHFJPY的空单在这个范围内捕捉价格运动。 这时候EURJPY始终都在大力平仓，还有其他货币对也在获利，这个系统每天都在获利平仓。 一般可用保证金维持在50%左右水平。（撒了网这可不是自己可以决定的） 所以要在进入前就将前一年波动率范围考虑进去。

其实这个方法和发行OPTION一样，只是交易者作为发行方，对赌：我赌价格在我网内运行的可能性是90%以上，而你赌价格会冲出这张网，只要我们的开价对方都能接受，就可以成交。因为我同时操作15个货币对，风险就更小了。到后来，我的网无比巨大，因此我的赢面就大到99%以上。 我是OANDA的真实帐户手工操作。

你可以去以下地址开一个模拟帐户试验，没有时间限制。FXSOL也可以用1000单位的小单子操作，MT4也可以模拟。

http://fxtrade.oanda.com/fxgame/

其实从多货币对的角度来说，是可以控制的，如果某一货币的趋势性太强，那么在逆施方向上就停止挂单，而在顺势方向上仍然不断获利平仓，这样损失扩大的速度就不会太高，最多就是挂住一些帐面损失，而顺势方向的获利平仓可以基本保证损失不继续扩大，这样当趋势最终反转使得资金曲线创新高后，重新开始停止的那个方向的交易。

思路上需要把所有试图比市场聪明的技术分析方法都抛弃掉，采用随机行走理论，严格控制资金曲线的走向。这是个非常依靠资金管理技术的交易方法。 以下是引用tsaf在2005-10-20 22:39:53的发言：

\如果某一货币的趋势性太强，那么在逆施方向上就停止挂单，而在顺势方向上仍然不断获利平仓\\思路上需要把所有试图比市场聪明的技术分析方法都抛弃掉，采用随机行走理论\这两点是矛盾的

老兄说的不错，不过这里我并不是试图比市场更聪明，而是试图控制住我的资金曲线，不让它受到可能出现的单边行情的影响。至于是否会出现单边行情，谁也不知道。

当一个方向上积聚的反向单子使得该货币对的资金帐面未平仓亏损大到一定幅度以后，就开始减小该方向的单子的大小和加大网格的距离，而在另一方向上仍然继续平仓。这样，一旦出现盘整行情或小幅回撤，资金就可以迅速跟上，于是在停止的方向上就又可以重新开单了。通常市场80%的时间都是在盘整，只要安全地度过风暴期，一开始盘整网格就开始获利了。

如果你一开始计划的风险可承受区域很大，就很少需要考虑这样的问题。

网格有特色的地方在于，刚开始做的时候，你并不知道到底会不会获利，而且无论怎么看都是亏损，但你知道，因为你从来不认赔，就始终有可能将亏损扛回来变成获利平仓。 以下是引用废话少说在2005-10-21 0:11:16的发言： 再仔细想想有重大错误：

假如点差是2点，网格2点，按最好的情形，价格在1.2000/1.2002--1.2002/1.2004之间波动 1.2000/1.2002时拉网，多单成交在1.2002，空单成交在1.2000。价格升到

1.2002/1.2004时，多单1.2002卖出平仓，打平，1.2004买入开仓，持仓1手， 空单1.2002卖出加仓，持仓2手，浮亏2点。价格回到

1.2000/1.2002时，空单1.2002买入平仓，打平，1.2000卖出开仓，持仓空单2手 ，浮亏还是2点，

我想 应该没有不承担风险而有高收益的策略 你说的不错，但这里有两点值得思考：

1。只要持仓足够久，价格迟早会返回原位而让亏损的单子解脱，也许是三天，也许是一年。而一旦认赔，就失去了这个可能。所以在网格交易者看来，认赔是一种为了眼前利益考虑而砍掉未来潜在利润的行为。 2。可以通过投资组合和一些动态的方法来降低风险。

楼上说的不错，因此选择好的稳定的券商是很重要的，这个券商要有足够大的银行作为背后的支持，人品可靠的管理层，有足够的可靠性能保证5-10年的长期服务，那才能充份体现出网格交易法的威力。 瑞富发生的丑闻，就说明了一个券商从它的所做所为就可以看出它是否可靠，只要看看瑞富的平台就知道了。好的券商一定是尽力为客户着想的，除了点差，处处严守自己所应遵循的行业规范。其实就光是点差，从长远来说利润都是惊人的。但有些券商对这还不满意，使用小伎俩，就让人觉得不可靠，只是些空头号子罢了。

不过网格交易法的时间可长可短，有些人使用API自动交易，6个月后就开始固定往外取钱了。似乎操作的网格越小，越是可以在短时间内建立一个有效的区域，在短时间内达到使资金稳定增长的目标。 但测试又表明，各个尺度的网格获利率是基本相同的。因为网格本身就很复杂，这是非常难想象的问题，我到目前为止，也没有想明白到底是否真的如此。 以下是引用风雨无阻在2005-10-15 22:39:51的发言：

我的理解:网格交易是把亏损近控制在一个幅度下.一个上升趋势是亏损这么多.然后一个下跌趋势还是亏损这么多,同时做多,又做空.方法不变,亏损的总额变化不大.开始一定是亏损,首先要算好帐户能不能承受.

然后赚取其中价格波动的利润.做了一定的时间后,利润与亏损持平,再做,就有稳定的利润了.就好像自动柜员机了..

问题是,我们没有自动交易软件.也没有模拟的可以试试.我昨晚试了试人工模拟操作,老出错. 可以使用大些的网格，比如50或100点一格，这样就不需要频繁检查，一天看一次就行了。

这个办法最大的难处在于如何处理长线单边走势，一个长线单边走势可以急剧威胁到保证金的安全，因为做反的方向上损失是呈几何比率增加的。(当然目前还不太急，我们才从美元的一轮长线下跌中回过神来，中长线盘整将是主要的可能) 寒石发表评论于2006-7-2 11:25:50 深入理解网格交易法

重新回到对于网格式交易法或称池子交易法讨论，这个方法在ET和OANDA都有超过1000个帖子的回贴，各路高手纷纷发言，见仁见智，各展其长，将这个方法拓宽到了很深的层面。

我也在真实帐户中进行操作，越研究越觉得这是一种内涵极为丰富的方法，有其深层次的哲学基础，完全看人的想象力有多丰富，想象力越是丰富，越是能发现这个方法的奥秘之处。而且这个方法使用到了高阶段，可以配合多种有效的技术分析方法，达到更加稳定的效果，也很难用系统进行测试，因此交易者具有长远的眼光是更加重要的。

根本用不着什么JAVA API，有人手工操作了一年，现在已经每个月开始固定从帐户往外取钱了，这很象是传说中的自动柜员机耶！

网格交易法的基本定义：

网格交易法最基本的形式是用两个帐户双向交易同一种货币，举例来说： 一个做多EURUSD，一个做空EURUSD。

做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。

做空的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。 价格在不同运动情况下的结果：

如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。

如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。

如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。

因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。 可参见我那篇“又见外汇高手短线新招”的帖子，不过这显然不是一种短线交易方法，而是长线，可以说几乎永无尽头。

你如果有5年以上的交易经验，有过巨大的成功也有过惨重的失败，已经终于讨厌了随着行情的上下起伏而心情澎湃，采用网格式交易能给你带来一份清静，不再需要判断方向，不再需要止损，不再需要担心市场被突然事件冲击，你唯一所需要做的就是资金管理和计划，将所有的事情都纳入计划中，此后就只有不断地获利平仓，实在是世界上最简单的交易方法了，

但网格式交易法又是非常受争议的一种交易方法，很多优秀交易员都反对这种方法。因此到底谁更有理，需要研究和更长时间的检验。

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(全文完)

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