计量经济学习题第7章 单方程回归模型的几个专题

第7章 单方程回归模型的几个专题

一、 名词解释 1、虚拟变量 2、模型设定误差 3、工具变量 4、工具变量法 5、变参数模型

6、分段线性回归模型 7、虚拟变量模型 二、简答题

1、模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 2、虚拟变量引入的原则是什么？

3、虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 4、判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 5、模型设定误差的类型有那些？

6、工具变量选择必须满足的条件是什么？

7、滞后变量模型包括哪几种类型？写出各自的模型形式。 8、设定误差产生的主要原因是什么？

9、在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 三、单项选择题

1、设某地区消费函数yi?c0?c1xi??i中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 2、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ）

A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量 3、.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种 模型称为 （ ）

A. 系统变参数模型 B.系统模型

C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型

4、.假设回归模型为yi????xi??i，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则?的普通最小二乘估计量( )

A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致

5、假定正确回归模型为yi????1x1i??2x2i??i，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则?1的普通最小二乘法估计量( )

A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致

6、对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 7、系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型

D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 8、虚拟变量( )

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素

9、. 分段线性回归模型的几何图形是( ) A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 10、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )

A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1

11、设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+Ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ ）

A．异方差性 B．序列相关

C．不完全的多重共线性 D．完全的多重共线性 四、多项选择题

1、系统变参数模型中，参数变化是( ) A.随机的 B.离散的 C.非随机的 D.连续的 E.系统的

2、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( )

A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关

3、关于虚拟变量，下列表述正确的有 （ ） A．是质的因素的数量化 B．取值为l和0

C．代表质的因素 D．在有些情况下可代表数量因素 E．代表数量因素

4、虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ ） A、0表示存在某种属性 B、0表示不存在某种属性 C、1表示存在某种属性 D、1表示不存在某种属性 E、0和1代表的内容可以随意设定 5、在截距变动模型yi??0??1D??xi??i中，模型系数（ ） A、?0是基础类型截距项 B、?1是基础类型截距项 C、?0称为公共截距系数 D、?1称为公共截距系数 E、?1??0为差别截距系数

6、对于线性回归模型yi??0??1D??1xi??2(Dxi)??i，其中D为虚拟变量，有（ ） A、其图形是两条平行线 B、基础类型的截距项是?0 C、基础类型的截距为?1 D、差别截距系数为?1 E、差别斜率系数为?2??1

7、对于分段线性回归模型yt??0??1xt??2(xt?x)D??t，其中（ ） A、虚拟变量D代表品质因素 B、虚拟变量D代表数量因素 C、以xt?x为界，前后两段回归直线的斜率不同 D、以xt?x为界，前后两段回归直线的截距不同

E、该模型是系统变参数模型的一种特殊形式 五、计算题

1、 家庭消费C，除依赖于收入Y之外，还同下列因素有关：

***（1） 民族：汉、蒙、满、回、藏

（2） 家庭小孩数：没有孩子、1-2个孩子、3个及以上孩子 （3） 户主的文化程度：高中以下、高中、大专以上 试设定该家庭消费函数的回归模型。

2、 某行业利润Y不仅与销售额X有关，而且与季度因素有关。

（1） 如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？

（2） 如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？ （3） 如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？对上述三种情况分别设定

利润模型。 3、 某省的生产函数模型为：Yi?ALiKiei，其中，Y是产量，L是劳动力投入量，K是资本投入量，已知产量与生产的工艺过程有密切关系，试选择虚拟变量反映改进工艺对生产的影响，假定生产工艺过程的改进使产量的平均值发生变动。

4、 设我国通货膨胀I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显变化。 （1） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同

（2） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同 （3） 假设1988年后通货膨胀率大幅上升。

对上述三种情况，试分别确定通货膨胀率的回归模型。

5、 一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为：

????lnY?4.59?0.257lnX1?0.011X2?0.158D1?0.181D2?0.283D3

(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)

其中,Y表示年薪水平(单位:万元), X1表示年收入(单位:万元), X2表示公司股票收益(单位:万元); D1，D2，D3均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运输业。

（1） 解释三个虚拟变量参数的经济含义。

（2） 保持X1和X2不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。

这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？

（3） 消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？

6、在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平: (1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金; (2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金; (3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金; (4)来自发达地区的城市男生,未得奖学金.

7.试在家庭对某商品的消费需求函数Y????X??中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。

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