19华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第4季度报告

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第4季度报告

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2010年第4季度报告

2010年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年一月二十一日

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标

华夏策略混合 002031 002031 契约型开放式 2008年10月23日 1,257,130,455.87份

通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。

投资策略

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度

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地降低投资组合的风险、提高收益。

业绩比较基准

本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。

风险收益特征

本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 基金托管人

华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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准收益率变动的比较

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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年10月23日至2010年12月31日）

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4季度，市场在周期股带动下出现快速反弹，但随着通胀压力加大，货币政策呈现出连续收紧的态势，导致反弹未能延续，市场重新回落整理。煤炭、机械、有色等行业表现相对突出，而非周期的商业、食品、旅游、传媒等行业出现调整。

报告期内，本基金着眼于为明年布局，在市场回调过程中小幅增加了股票仓位，积极增持了可转换债券。 4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年12月31日，本基金份额净值为2.463元，本报告期份额净值增长率为14.93%，同期业绩比较基准增长率为3.66%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计下一阶段市场仍将维持震荡整理的格局。通胀形势如何演化将决定市场能否产生全局性行情以及结构性机会的来源。本基金将积极寻找风险释放充分、具备长期增长空间的投资品种，对组合进行优化调整。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基

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金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注

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5.8.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

§7影响投资者决策的其他重要信息

7.1报告期内披露的主要事项

2010年10月13日发布华夏基金管理有限公司公告。

2010年10月22日发布华夏基金管理有限公司关于网上下单转账支付业务

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增加指定银行收款账户的公告。

2010年11月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告。

2010年11月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国建设银行股份有限公司A股配股发行的公告。

2010年11月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司A股配股发行的公告。

2010年12月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。

2010年12月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金新增财富证券为代销机构的公告。 7.2其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

4季度，在市场冲高回落、大幅震荡的情况下，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的投资风格，主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略，谨慎运作，整体上实现了正收益；固定收益类基金持续创造正回报；指数型基金继续紧密跟踪标的指数。

根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，2010年共有30只基金净值增长率超过20%，其中华夏基金旗下4只基金在列。在分类排名中，华夏优势股票在166只标准股票型基金中排名第3；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第1；华夏策略混合在40只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第1。

在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高服务质量：通过网上查询推出“账户分析”服务；延长在线客服人工服务时间，并提供系统自助答疑服务。

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在践行企业社会责任方面，2010年10月，华夏人慈善基金会组织实施了“爱在深秋，同舟共济”活动，由华夏基金员工志愿者组成的赈灾小组亲赴甘肃舟曲灾区，为8个村、402户、总计1061位灾民送上援助物资。同月，在“燃煤之基，寒冬暖玉”活动中，华夏人慈善基金会联合玉树教育局，捐赠24万元采购优质燃煤200吨，用于保障9所学校、总计11239名学生和教职工的冬季取暖。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

8.1.2《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 8.1.3《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 8.1.4法律意见书；

8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日

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