计量经济学实验报告

计量经济学

计量经济学实验报告

班级：数学与应用数学 学号：0807011110269 姓名：黄国胜

一、实验名称：社会固定资产投资与工业总产值的实证分析

二、实验准备

数据 中国1980—2007年全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料：单位亿元

问题（1）当设定模型为ln Y=是否存在序列相关？

（2）若原模型存在序列相关，试用广义最小二乘法估计原模型

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（3）若原模型存在序列相关，试用序列相关稳健标准误差估计法估计原模型。

三、实验操作

在Eviews软件下，输入数据

得到的结果如下：

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由于D.W.的值为0.379，小于显著性水平为5%下，样本容量为28的D.W.分布的下限临界值d=1.33.因此，可判定模型存在一阶序列相关。也可以通过LM检验法进行检验，检验结果如下：

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从RESID(-1)显著不为0，这进一步表明原模型存在一阶序列相关性。用同样的方法检验出，原模型存在2阶序列相关性，但不存在3阶序列相关性。

（2）在Eviews软件中，选择“Quick\Estimate…”在出现的Equation Specification 对话框中输入“log(y) c log(x) ar(1) ar(2)”得到下面结果：

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容易检验，经广义最小二乘法估计的模型已不存在一阶序列相关。因此估计的原回模型可写为:ln Y=1.462+0.8567ln X+1.11531AR(1)-0.5167AR(2)

（3）在Eviews软件下，回到原模型OLS估计结果窗口，点击Estimate按钮，出现Equation Specification 窗口，点击Option按钮，在出现的Estimate Option 窗口中，选择“Heteroskedasticity”选项，并选择“Newey-West”选项。在窗口中，点击OK按钮并退回到Equation Specification 窗口，再点击OK得到如下估计结果。仍然可以看出，变量X对应的参数修正后的标准差比OLS估计的结果又所增大，表明原模型OLS估计结果低估了X的标准差

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