计量经济学实验报告
更新时间:2023-08-19 00:26:01 阅读量: 高中教育 文档下载
计量经济学
计量经济学实验报告
班级:数学与应用数学 学号:0807011110269 姓名:黄国胜
一、实验名称:社会固定资产投资与工业总产值的实证分析
二、实验准备
数据 中国1980—2007年全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料:单位亿元
问题(1)当设定模型为ln Y=是否存在序列相关?
(2)若原模型存在序列相关,试用广义最小二乘法估计原模型
计量经济学
(3)若原模型存在序列相关,试用序列相关稳健标准误差估计法估计原模型。
三、实验操作
在Eviews软件下,输入数据
得到的结果如下:
计量经济学
由于D.W.的值为0.379,小于显著性水平为5%下,样本容量为28的D.W.分布的下限临界值d=1.33.因此,可判定模型存在一阶序列相关。也可以通过LM检验法进行检验,检验结果如下:
计量经济学
从RESID(-1)显著不为0,这进一步表明原模型存在一阶序列相关性。用同样的方法检验出,原模型存在2阶序列相关性,但不存在3阶序列相关性。
(2)在Eviews软件中,选择“Quick\Estimate…”在出现的Equation Specification 对话框中输入“log(y) c log(x) ar(1) ar(2)”得到下面结果:
计量经济学
容易检验,经广义最小二乘法估计的模型已不存在一阶序列相关。因此估计的原回模型可写为:ln Y=1.462+0.8567ln X+1.11531AR(1)-0.5167AR(2)
(3)在Eviews软件下,回到原模型OLS估计结果窗口,点击Estimate按钮,出现Equation Specification 窗口,点击Option按钮,在出现的Estimate Option 窗口中,选择“Heteroskedasticity”选项,并选择“Newey-West”选项。在窗口中,点击OK按钮并退回到Equation Specification 窗口,再点击OK得到如下估计结果。仍然可以看出,变量X对应的参数修正后的标准差比OLS估计的结果又所增大,表明原模型OLS估计结果低估了X的标准差
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