研究生计量经济学教学大纲

安徽财经大学硕士研究生课程教学大纲

《计量经济学》

课程名称： Econometrics 授课教师： 马成文 夏日 学 时：36 学 分：2

开课学期：2010-2011学年第一学期 课程类别：必修

适用专业：经济类、管理类各专业 教学内容：见附件

授课及考核方式：课程论文+笔试，权重各位50%。 先修课程：统计学、数理统计学、西方经济学

教 材：（1）J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出

版社，2003

（2）易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国人民大学出版社，2008

参考文献：

[1] 潘省初．计量经济学中级教程．清华大学出版社，2009 [2] 李子奈，叶阿忠．高等计量经济学．清华大学出版社，2000 [3] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008

[4] 王志刚．面板数据模型及其在经济分析中的应用．经济科学出版社，2008 [5] 汪同三．21世纪数量经济学．社会科学文献出版社，第1-10卷社会科学出版社

[6] 易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国人民大学出版社，2008 [7] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010 [8] 朱平芳．现代计量经济学．上海财经大学出版社，2004 [9] 马树才．宏观经济政策效应分析．经济科学出版社，2005 [10] 祝宝良．中国宏观分析运行定量分析．中国经济出版社，2005 [11] 高铁梅．计量经济分析方法与建模．清华大学出版社，2006

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[12] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005 [13] 坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，2003

[14] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003 [15] J．M．伍德里奇．横截面与面板数据的计量经济分析．中国人民大学出版社，2003

[16]威廉· H·格林.计量经济分析. 中国人民大学出版社，2007 [17] 白仲林.面板数据的计量经济分析．南开大学出版社，2007

[18] A.H.Studenmund.Using Econometrics:APractical Guide.机械工业出版

社，2007

[19] Ruey S.tsay.金融时间序列分析. 机械工业出版社，2005

[20] Michael P.murray.Econometrics: A Modern Introduction. 机械工业出版社，2009

教师简介：

马成文，男，安徽亳州人，汉族，1963年9月生，中共党员；1985年安徽财贸学院（现安徽财经大学）计划统计专业本科毕业，获经济学学士学位，1988年安徽财贸学院统计学专业研究生毕业，获经济学硕士学位并留校任教；分别于1995、2001年被评聘为副教授、教授职称；历任经济信息管理系副主任和主任、信息工程学院院长和党总支书记、劳动经济学专业硕士生导师；现为经济学院院长，安徽省高校学科带头人培养对象，校学术带头人和教学名师，情报学和统计学专业硕士生导师，校纪律检查委员会委员，华中科技大学西方经济学专业在职博士研究生。主持学院行政工作。研究方向为：数量经济，产业经济。主讲课程为：计量经济学（本科生，研究生），信息分析方法（研究生），市场分析与预测（研究生）。公开发表学术论文90余篇，其中国家重点级8篇，国家级20余篇。主持和参与科研项目40余项，其中主持安徽省哲学科学规划办项目2项、国家统计局重点项目3项、第二次全国农业普查招标项目1项、第二次全国经济普查招标项目1项、安徽省教育厅人文社会科学和教学研究项目10项。公开出版教材和著作6部。科研项目《蚌埠市产业结构调整研究》分别荣获安徽省科技进步四等奖（1998年）、蚌埠市科技进步二等奖（1999年）；科研项目《农村居民消

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费对我国经济发展影响效应和政策选择研究》获国务院第二次全国农业普查招标项目评审二等奖；教研项目《“市场调查与预测”课程教学模式改革研究》获安徽省高等学校教学成果三等奖(2008年)。论文《关于农民收入问题的系统分析》荣获蚌埠市第四次社科成果二等奖（2001年）；《我国农村居民消费结构分析》、《农业增长方式转变监测研究》分别荣获安徽财贸学院“八五”优秀科研成果二等奖（1998年）、第二届院级科研成果二等奖（2000年）；教材《市场调查与预测》、《市场分析与预测》分别荣获2004、2006年度安徽财经大学优秀教材一等奖。

夏日，男，安徽蚌埠人，汉族，1960年10月出生；1982年安徽大学数学专业毕业，获理学学士学位；分别于1996、2008年被评聘为副教授、教授；现任管理科学与工程学院信管系主任、情报学专业硕士生导师；主讲课程为 计量经济学（本科、研究生）、信息系统分析与设计；主要研究方向为数量经济、信息经济分析；公开发表论文40余篇，其中国家重点级5篇，国家级8余篇；主持校、省级科研课题8项、教研课题4项；2009年度获安徽财经大学“优秀教师”荣誉称号；多媒体课件曾获在校级CAI课件竞赛中获二等奖；科研论文获校“十一五”优秀论文三等奖。

陈晓玲，女，1964年出生，安徽蚌埠人，教授。1986年毕业于安徽大学经济管理专业，2002年获安徽财经大学工商管理硕士学位，2002-2003年在南京大学作访问学者。主讲本科和研究生《计量经济学》、《信息资源管理》等课程。研究方向为数量经济、信息管理。累计发表论文20余篇，其中国家重点级4篇；参加全国哲学社会科学基金课题一项，主持和参加省部级课题12项，主持市、厅级课题4项；参与编写教材4部；主持和参与教研课题5项。

汪卫霞，女，1965年3月生，安徽桐城人，教授。1986年杭州商学院（现浙江工商大学）计划统计专业毕业，2000年获得安徽财经大学金融学硕士学位，主要研究方向为数量经济、信息经济。

主要讲授计量经济学、信息组织与检索等课程。累计在国内外刊物上公开发表学术论文40余篇，其中国家重点级6篇；主持和参与省部级课题9项，主持厅级课题6项；主持和参与教研课题8项。

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附件：教学内容

第1章 计量经济学的基本问题

教学目的和要求：了解计量经济学的学科性质以及与经济学、统计学、数理统计学的关系；掌握计量经济分析方法应用的一般步骤。 教学时数：4学时

1.1 计量经济学的学科性质

1.1.1 计量经济学的性质

1.1.2 计量经济学与经济学、统计学、数理统计学等学科的关系 1.2 计量经济研究的步骤 1.2.1 模型设定 1.2.1.1 研究经济理论 1.2.1.2 确定变量

1.2.1.3 确定模型的数学形式

1.2.1.4 设定模型中待估参数的符号和理论期望值 1.2.2 模型估计 1.2.2.1 样本数据 1.2.2.2 模型识别 1.2.2.3 估计方法选择 1.2.2.4 软件使用 1.2.3 模型检验 1.2.3.1 经济检验 1.2.3.2 统计检验 1.2.3.3 计量经济学检验 1.2.3.4 预测性检验 1.2.4 模型应用 1.2.4.1 结构分析

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1.2.4.2 经济预测 1.2.4.3 政策评价 1.2.4.4 验证经济理论

第2章 古典回归模型

教学目的和要求：了解古典回归模型的基本假定；掌握OLS法和极大似然估计的基本原理；掌握古典回归模型统计检验的意义和方法；掌握古典回归模型的基本应用；掌握回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。

教学课时：8

教学方法：理论介绍+EVIEWS实现+案例分析

2.1 古典回归模型的估计 2.1.1 古典回归模型的基本假定 2.1.2 OLS估计法 2.1.3 极大似然估计法 2.2 古典回归模型的统计检验 2.2.1 模型的拟合优度检验 2.2.2 正态性检验 2.2.3方程的显著性检验 2.2.4变量的显著性检验 2.2.5变量的遗漏和冗余检验 2.2.6模型稳定性检验

2.3 古典回归模型建立和应用注意的问题 2.3.1 伪回归解决的一般方法 2.3.2 回归方程形式的选择方法 2.2.3回归方程系数的线性约束 2.2.4回归模型的优劣比较

2.2.5回归模型用于边际、弹性和乘数分析

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2.2.6回归模型用于点值和区间预测

第3章，ARCH模型

教学目的和要求：了解相关性、异方差性的检验和修正方法，掌握ARCH效应检验和模型估计；掌握ARCH模型估计的EVIEWS软件实现应用。

教学课时：10

教学方法：理论介绍+EVIEWS实现+案例分析

3.1 自相关性和异方差性 3.1.1 自相关性的检验和修正方法 3.1.2 异方差性的检验和修正方法 3.2 ARCH效应检验和模型估计 3.2.1 ARCH效应的检验方法

3.2.2.ARCH、GARCH、EARCH、ARCH-M、TARCH模型的估计

第4章 协整和误差修正模型

教学目的和要求：了解相关性、异方差性的检验和修正方法，掌握ARCH效应检验和模型估计；掌握ARCH模型估计的EVIEWS软件实现。

教学课时：8

教学方法：理论介绍+EVIEWS实现+案例分析

4.1序列平稳性检验 4.1.1 序列的基本模式 4.1.2 ADF检验和PP检验法 4.2 协整检验

4.2.1 ENGLE-Granger检验方法 4.2.2.Peasaran-Shin的ARDL检验法

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4.3 误差修正模型（ECM） 4.3.1误差修正模型的结构 4.3.2.误差修正模型的估计

第5章 面板数据模型

教学目的和要求：了解面板数据模型的基本类型， 掌握面板数据模型形式设定的检验方法；掌握变截距模型的估计和检验方法；掌握变系数模型的估计和检验方法异，掌握面板数据模型估计的EVIEWS软件。

教学课时：10

教学方法：理论介绍+EVIEWS实现+案例分析

5.1面板数据模型的基本类型和设定形式检验 5.1.1 面板数据模型的基本类型 5.1.2 面板数据模型形式设定的检验 5.2 变截距模型的估计和检验 5.2.1固定影响变截距模型的估计 5.2.2随机影响变截距模型的估计 5.2.3随机效应模型的检验 5.3 变系数模型的估计和检验 5.3.1固定影响变系数模型的估计 5.3.2随机影响变系数模型的估计 5.2.3变系数模型的检验

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