港股通结算业务市场参与人技术实施指引(征求意见稿)

港股通结算业务 市场参与人技术实施指引

（征求意见稿）

中国证券登记结算有限责任公司

二零一四年四月

1 接入平台

结算参与机构通过CCNET系统（原PROP系统）与中国结算港股通结算系统对接。

2 日终结算数据文件

港股通日终结算数据文件与现有A、B股日终结算数据文件独立。结算参与机构通过CCNET综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。

3 结算资金划拨

港股通结算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司现有A股结算资金划拨。

4 公司行为申报

结算参与机构通过CCNET通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司行为业务申报。

日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。

5 数据接口文档

见附件：港股通结算数据接口规范（结算参与机构版）。

第2页 共38页

附件：

港股通结算数据接口规范

结算参与机构版 （征求意见稿）

中国结算上海分公司 二零一四年四月

第3页 共38页

版本修订历史

更新日期 最新版本 初稿

修订说明 2014/04/21 1.0

第4页 共38页

一 规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与机构的港股数据文件说明；结算参与机构通过CCNET系统(原PROP系统)进行各类实时申报相关的数据格式说明等。

规范的适用对象为：各结算参与机构。

二 数据文件命名规则

数据文件均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式，经过ZIP软件压缩后发送至PROP信箱中。

结算数据文件的命名规则为：

数据文件名＝“前缀”＋“标识”＋“.”＋“后缀”； 前缀为文件代码，如hk_jsmx等； 标识＝清算编号|结算代码|其它|空；

后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。当月份为10、11、12月时，m的值分别为‘a’、‘b’、‘c’。

如2014年12月31日发送给JS001结算参与机构的港股通结算明细数据的文件名称为“hk_jsmxjs001.c31”。

三 基本数据说明

1、 股票的数量单位为“股”；权证的数量单位为“份”；金额单位为“元”。 2、 所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。

3、 在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录

无意义, 如在数据填写说明中出现‘*’，表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。

4、 除fsbz_hk外，若无相关业务数据，中国结算上海分公司不发空文件。

第5页 共38页

四 中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单

1. 港股通结算数据文件

前缀 发送 周期 标识 清算编号 清算编号 空 空 清算编号 清算编号 空 清算编号 空 说明 港股通结算明细文件 港股通证券其他数量文件 港股通通知信息文件 港股通业务回报文件 港股通证券变动文件 港股通证券余额对账文件 港股通资金变动文件 港股通资金汇总文件 港股通资金余额对账文件 压缩 标志 压缩 压缩 压缩 压缩 压缩 压缩 压缩 压缩 压缩 发送对象 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 hk_jsmx 每天 hk_qtsl 每天 hk_tzxx 每天 hk_ywhb 每天 hk_zqbd 每天 hk_zqye 每天 hk_zjbd 每天 hk_zjhz 每天 hk_zjye 每天 2. 其他文件

发送 周期 每天 空 压缩标志 不压缩 前缀 标识 说明 港股通数据发送标志文件，表示当信箱 fsbz_hk 日港股通日终结算文件已全部发送结束 结算参与机构

第6页 共38页

五 数据文件明细说明

1. hk_jsmx(港股通结算明细文件)

1）文件名称：

hk_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）

2）数据内容： 包括港股通结算明细数据 3）文件生成单位： 清算编号 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：

NO 字段名 结算参与机构信箱 每个工作日日终后 每个工作日 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式： 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 3 2 3 3 3 3 3 3 16 18 18 16 8 8 8 8 6 6 说明 记录格式 市场代码 记录类型 交易方式 交收方式 业务类型 清算标志 变动类型 清算流水号 成交编号 申请编号 委托编号 交易日期 清算日期 交收日期 其它日期 成交时间 业务单元1 999999999999999999 右对齐，左补空 999999999999999999 右对齐，左补空 右对齐，左补空 YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD HHMMSS 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” 第7页 共38页

备注 1. 1 JLGS 2. SCDM 3. JLLX 4. JYFS 5. JSFS 6. YWLX 7. QSBZ 8. BDLX 9. QSLSH 10. 11. CJBH SQBH 12. WTBH 13. JYRQ 14. QSRQ 15. JSRQ 16. QTRQ 17. CJSJ 18. XWH1

19. Character 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” 左5位有效，左对齐 XWH2 6 业务单元2 业务单元1所20. XWHY Character 8 属结算参与机构的清算编号 结算参与机构的清算编号 指定交易的清算编号 证券账号 证券代码1 证券代码2 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 买卖标志 交收数量 成交数量 资金账号 币种 价格1 价格2 清算金额 印花税 交易征费 交易费 交易系统使用费 股份交收费 其它金额 应收付金额 汇率 人民币应收付金额 结果代码 附加说明 第8页 共38页

21. JSHY 22. TGHY 23. ZQZH 24. ZQDM1 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 8 8 20 8 8 2 1 2 4 1 1 20 20 25 3 18 18 20 18 18 18 18 18 20 20 18 20 4 40 左5位有效，左对齐 左5位有效，左对齐 左10位有效，左对齐 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 左18位有效，左对齐 ?999999.9999999999 ?999999.9999999999 ?999999999999999.999 ?999999.9999999999 ?999999.9999999999 ?999999.9999999999 ?999999.9999999999 ?999999.9999999999 ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 ?999999.9999999999 ?999999999999999.999 25. ZQDM2 26. ZQLB 27. LTLX 28. QYLB 29. GPNF 30. QYCS 31. MMBZ 32. SL 33. CJSL 34. ZJZH 35. BZ 36. JG1 37. JG2 38. WBJE 39. YHS 40. JYZF 41. JYF 42. SYF 43. JSF 44. QTJE 46. WBHL 47. YSFJE 45. WBYSF Character 48. JGDM 49. FJSM

9）数据说明：

（1）JLGS(记录格式)：

“H01”： “H02”：

港股通交易清算记录 港股通非交易清算记录

（2）SCDM(市场代码)：

“05”： 港股通

（3）JLLX(记录类型)：

“001”： “990”：

清算明细记录 其它记录

（4）JYFS（交易方式）:

“001”： 普通交易 “003”： 非交易

（5）JSFS（交收方式）:

“001”：

担保交收

（6）MMBZ(买卖标志)：

“B”： 买入 “S”： 卖出

（7）BZ（币种)：

“CNY”： 人民币 “HKD”： 港币

（8）WBYSF（应收付金额）:

应收付金额=清算金额+各项费用；结果四舍五入，保留两位小数

（9）YSFJE（人民币应收付金额）

人民币应收付金额=应收付金额×汇率；结果四舍五入，保留三位小数 （10）JDDM（结果代码）：

10）数据填写说明：

第9页 共38页

“0000”

正常交收

1. 港股通交易：包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据。 NO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. QSBZ 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. XWHY BDLX QSLSH CJBH SQBH WTBH JYRQ QSRQ JSRQ QTRQ CJSJ XWH1 XWH2 清算标志 变动类型 清算流水号 成交编号 申请编号 委托编号 交易日期 清算日期 交收日期 其它日期 成交时间 业务单元1 业务单元2 业务单元1所属结算参与机构的清算编号 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

字段名 JLGS SCDM JLLX JYFS JSFS YWLX 说明 记录格式 市场代码 记录类型 交易方式 交收方式 业务类型 05-港股通 港股普通交易 H01-交易清算记录 001-清算明细数据 001－普通交易 001-担保交收 H01-港股通股票交易 H02-港股通权证交易 H01-港股通股票交易清算 H02-港股通供股权证交易清算 H03-港股通股票认购权证交易清算 00A-交易过户 清算流水号 * * * T日 T日 交收日期 # * 交易单元 结算单元 交易单元所属的清算编号 JSHY TGHY ZQZH ZQDM1 ZQDM2 ZQLB LTLX QYLB 结算参与机构的清算编号 指定交易的清算编号 证券账号 证券代码1 证券代码2 证券类别 流通类型 权益类别 结算单元所属的清算编号 指定交易单元所属的清算编号 证券帐号 证券代码 # 证券类别 流通类型 权益类别 第10页 共38页

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

2.公司行为业务：包括红利业务清算明细数据。 NO 字段名 说明 记录格式 市场代码 记录类型 交易方式 红利发放业务 H02 05-港股通 001-清算明细数据 003－非交易

第11页 共38页

GPNF QYCS MMBZ SL CJSL ZJZH BZ JG1 JG2 WBJE YHS JYZF JYF SYF JSF QTJE WBYSF WBHL YSFJE JGDM FJSM 挂牌年份 权益次数 买卖标志 交收数量 成交数量 资金账号 币种 价格1 价格2 清算金额 印花税 交易征费 交易费 交易系统使用费 股份交收费 其它金额 应收付金额 汇率 人民币应收付 结果代码 附加说明 挂牌年份 权益次数 B-买入 S-卖出 ?999999999999999.999 交收数量=成交数量 ?999999999999999.999 港股通结算备付金帐户 HKD-港币 单位：港元／股或港元/份 ?9999999.9999999999 # 清算金额=交收数量x价格1，结果四舍五入，精确至2位小数 印花税 精确至2位小数 交易征费 精确至2位小数 交易费 精确至2位小数 交易系统使用费 精确至2位小数 股份交收费 精确至2位小数 # 清算金额+各项费用 精确至2位小数 该汇率为一元港币兑换人民币价格 人民币应收付金额 结果四舍五入，精确至3位小数 0000 正常 清算标志说明 1. JLGS 2. SCDM 3. JLLX 4. JYFS

5. JSFS 6. 7. YWLX QSBZ 交收方式 业务类型 清算标志 变动类型 清算流水号 成交编号 申请编号 委托编号 交易日期 清算日期 交收日期 其它日期 成交时间 业务单元1 业务单元2 业务单元1所属结20. XWHY 算参与机构的清算编号 21. JSHY 22. TGHY 23. ZQZH 24. ZQDM1 25. ZQDM2 26. ZQLB 27. LTLX 28. QYLB 29. GPNF 30. QYCS 31. MMBZ 32. SL 33. CJSL 34. ZJZH 35. BZ 36. JG1 37. JG2

001-担保交收 H54-红利发放业务 H55-红利补领业务 H54-红利发放清算 H55-红利补领清算 00K-红利权划付 清算流水号 # # # # T日 T+1日 # # 指定交易单元 结算单元 # 8. BDLX 9. QSLSH 10. CJBH 11. SQBH 12. WTBH 13. JYRQ 14. QSRQ 15. JSRQ 16. QTRQ 17. CJSJ 18. XWH1 19. XWH2 结算参与机构的清算编号 指定交易的清算编号 证券账号 证券代码1 证券代码2 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 买卖标志 交收数量 成交数量 资金账号 币种 价格1 价格2 结算单元所属的清算编号 指定交易单元所属的清算编号 证券帐号 证券代码 # 证券类别 流通类型 HL-红利 挂牌年份 权益次数 # 交收数量=成交数量 成交数量 港股通结算备付金帐户 币种 每股红利金额 #

第12页 共38页

38. －1*交收数量*价格1， 结果舍尾，精确到2位小数 印花税 交易征费 交易费 交易系统使用费 股份交收费 # 应收付金额=清算金额+各项费用 该汇率为一元外币兑换人民币价格 人民币应收付金额 结果四舍五入，精确至3位小数 0000 正常 清算标志说明 WBJE 清算金额 印花税 交易征费 交易费 交易系统使用费 股份交收费 其它金额 应收付金额 汇率 人民币应收付 结果代码 附加说明 39. YHS 40. JYZF 41. JYF 42. SYF 43. JSF 44. QTJE 45. WBYSF 46. WBHL 47. YSFJE 48. JGDM 49. FJSM

3. 风控资金业务:包括的风控资金的收取和返还 字段名 说明 记录格式 市场代码 记录类型 交易方式 交收方式 业务类型 H02 05-港股通 990-其它 003－非交易 001-担保交收 H57 -港股通按金收取 7. QSBZ 清算标志 H56 -港股通差额缴款收取H58 -港股通差额缴款退款风控资金业务 H02 05-港股通 990-其它 003－非交易 001-担保交收 H59 -港股通按金退款 风控资金业务 1. JLGS 2. SCDM 3. JLLX 4. JYFS 5. JSFS 6. YWLX H56 -港股通差额缴款收取 H58 -港股通差额缴款退款 清算 清算 H57 -港股通按金收取清算 H59 -港股通按金退款清算 # 清算流水号 # # # # T日 T+1日，第一批次

8. W BDLX 9. QSLSH 10. CJBH 11. SQBH 12. WTBH 13. JYRQ 14. QSRQ 15. JSRQ

变动类型 清算流水号 成交编号 申请编号 委托编号 交易日期 清算日期 交收日期 # 清算流水号 # # # # T日 T+1日，第一批次 第13页 共38页

16. QTRQ 17. CJSJ 18. XWH1 19. XWH2 其它日期 成交时间 业务单元1 业务单元2 业务单元120. XWHY 所属结算参与机构的清算编号 结算参与机21. JSHY 构的清算编号 指定交易单22. TGHY 23. ZQZH 24. ZQDM1 25. ZQDM2 26. ZQLB 27. LTLX 28. QYLB 29. GPNF 30. QYCS 31. MMBZ 32. SL 33. CJSL 34. ZJZH 35. BZ 36. JG1 37. JG2 38. WBJE 39. YHS 40. JYZF 41. JYF 42. SYF 元的清算编号 证券账号 证券代码1 证券代码2 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 买卖标志 交收数量 成交数量 资金账号 币种 价格1 价格2 清算金额 印花税 交易征费 交易费 交易系统使用费 股份交收费 其它金额 汇率 # # 应收付金额 汇率

# # # 结算单元 # # # # 结算单元 # 结算单元所属的清算编号 结算单元所属的清算编号 # # # # # # # # # # # # # 港股通结算备付金账户 HKD # # 清算金额 # # # # # # # # # # # # # # # 港股通结算备付金账户 CNY # # 清算金额 # # # # # # 应收付金额 汇率 第14页 共38页

43. JSF 44. QTJE 46. WBHL

45. WBYSF 应收付金额 47. 人民币应收付 结果代码 附加说明 0000 正常 清算标志说明 0000 正常 清算标志说明 人民币应收付金额 人民币应收付金额 YSFJE 48. JGDM 49. FJSM

4.证券组合费清算： NO 字段名 说明 记录格式 市场代码 记录类型 交易方式 交收方式 业务类型 清算标志 变动类型 清算流水号 成交编号 申请编号 委托编号 交易日期 清算日期 交收日期 其它日期 成交时间 业务单元1 业务单元2 业务单元1所属结算参与机构的清算编号 结算参与机构的清算编号 指定交易的清算编号 证券账号 证券代码1 证券代码2 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 指定交易所属的清算编号 证券账号 # # # # # #

第15页 共38页

费用清算 H02 05-港股通 004-其它 003－非交易 001-担保交收 H60-港股通证券组合费 H60-港股通证券组合费清算 # 清算流水号 # # # # T日 T+1日 # # 指定交易单元 结算单元 # 结算单元所属的清算编号 1. JLGS 2. SCDM 3. JLLX 4. JYFS 5. JSFS 6. YWLX 7. QSBZ 8. BDLX 9. QSLSH 10. CJBH 11. SQBH 12. WTBH 13. JYRQ 14. QSRQ 15. JSRQ 16. QTRQ 17. CJSJ 18. XWH1 19. XWH2 20. XWHY 21. JSHY 22. TGHY 23. ZQZH 24. ZQDM1 25. ZQDM2 26. ZQLB 27. LTLX 28. QYLB 29. GPNF

30. QYCS 31. MMBZ 32. SL 33. CJSL 34. ZJZH 35. BZ 36. JG1 37. JG2 38. WBJE 39. YHS 40. JYZF 41. JYF 42. SYF 43. JSF 44. QTJE 45. WBYSF 应收付金额 权益次数 买卖标志 交收数量 成交数量 资金账号 币种 价格1 价格2 清算金额 印花税 交易征费 交易费 交易系统使用费 股份交收费 其它金额 # # # # 港股通结算备付金账户 HKD # # 证券组合费 # # # # # T-1日持有市值 证券组合费=T-1日持有市值×T-1日至当日的自然日天数×费率 例：周一清算证券组合费自然日天数为3天。 结果四舍五入，精确至两位小数 46. WBHL 47. YSFJE 48. JGDM 49. FJSM 汇率 人民币应收付 结果代码 附加说明 一元港币兑换人民币价格 人民币应收付金额 0000 正常 清算标志说明

第16页 共38页

2. hk_qtsl(港股通证券其他数量对账文件)

1）文件名称：

hk_qtslXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）

2）数据内容： 包含证券的其他数量信息 3）文件生成单位： 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：

清算编号

结算参与机构PROP信箱 每个工作日日终后 每个工作日 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

长度 2 8 3 20 6 8 2 1 2 4 1 20 20 20 20 3 8 40 20 备注 左5位有效，左对齐 左10位有效，左对齐 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 右对齐，左补空 # YYYYMMDD 第17页 共38页

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字段名 SCDM QSBH SJLX ZQZH XWH ZQDM ZQLB LTLX QYLB 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 说明 市场代码 结算参与机构的清算编号 数据类型 证券账户 业务单元 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 数量1 数量2 编号1 编号2 辅助代码 日期 补充说明 备用

10 GPNF 50. QYCS 11 SL1 12 SL2 13 BH1 14 BH2 15 FZDM 16 RQ 17 BCSM 18 BY

9）填写说明： NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 字段名 SCDM QSBH SJLX ZQZH XWH ZQDM ZQLB LTLX QYLB GPNF SL1 SL2 BH1 BH2 市场代码 结算参与机构的清算编号 数据类型 证券账户 业务单元 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 数量1 数量2 编号1 编号2 说明 冻结证券明细数量记录 05-港股通 结算参与机构的清算编号 001-冻结证券明细数量 证券账户 # 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 冻结数量 # 港股通冻结序号 # 对于数据类型为001时 表示冻结原因： 002 司法 15 FZDM 辅助代码 00D 证券保管 006 其他 007 更名 008 公证 16 17 18

RQ BCSM BY 日期 补充说明 备用 该条冻结明细最后一次变动的日期 # # 51. QYCS

第18页 共38页

3. hk_tzxx(港股通知信息文件)

1）文件名称： 2）数据内容： 3）文件生成单位： 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式： NO 字段名 hk_tzxx.mdd。

包含权益登记通知等各类通知数据。 结算参与机构信箱。 结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式： 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 2 3 8 8 8 2 1 2 4 1 25 25 8 8 8 20 20 20 18 18 3 18 18 说明 市场代码 通知类别 通知日期 结算参与机构的清算编号 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 账户1 账户2 日期1 日期2 日期3 金额1 金额2 金额3 价格1 价格2 币种 汇率 比率1

备注 YYYYMMDD 左5位有效，左对齐 YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 ?999999.9999999999 ?999999.9999999999 HKD/CNY/USD ?999999.9999999999 ?999999.9999999999 第19页 共38页

1. SCDM 2. TZLB 3. TZRQ 4. QSBH 5. ZQDM 6. ZQLB 7. LTLX 8. QYLB 9. GPNF 10. QYCS 11. ZH1 12. ZH2 13. RQ1 14. RQ2 15. RQ3 16. JE1 17. JE2 18. JE3 19. JG1 20. JG2 21. BZ 22. WBHL 23. BL1

NO 字段名 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 18 20 20 3 3 20 20 80 80 40 说明 比率2 数量1 数量2 类型1 类型2 辅助代码1 辅助代码2 附加说明1 附加说明2 备用 备注 ?999999.9999999999 ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 24. BL2 25. SL1 26. SL2 27. LX1 28. LX2 29. FZDM1 30. FZDM2 31. FJSM1 32. FJSM2 33. BY NO 字段名 9）数据填写说明：

说明 市场代码 通知类别 通知日期 结算参与机构的清算编号 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 账户1 账户2 日期1 日期2 日期3 金额1 金额2 金额3 价格1 价格2 币种 证券代码 证券类别 流通类型 HL-红利 S-送股/派发权证 挂牌年份 权益次数 # # 权益登记日 香港结算发放日 # # # # 对于红利登记业务，该字段填每股红利价格，其他无意义 # 对于红利登记业务，该字段有效；其他无意义 05-港股通 H01-权益登记通知信息 当日 结算参与机构的清算编号 权益登记通知信息 1. SCDM 2. TZLB 3. TZRQ 4. QSBH 5. ZQDM 6. ZQLB 7. LTLX 8. QYLB 9. GPNF 50. QYCS 10. ZH1 11. ZH2 12. RQ1 13. RQ2 14. RQ3 15. JE1 16. JE2 17. JE3 18. JG1 19. JG2 20. BZ

第20页 共38页

NO 22. 23. 字段名 汇率 比率1 比率2 数量1 数量2 类型1 类型2 辅助代码1 辅助代码2 附加说明1 附加说明2 备用 说明 # 对于送股／派送权证登记业务，该字段为配比分母；其他无意义 对于送股／派送权证登记业务，该字段为配比分子；其他无意义 # # # 股利选择权标志 N表示不含股利选择权 权益代码 # 权益简称 # 权益登记通知信息 21. WBHL BL1 BL2 24. SL1 25. SL2 26. LX1 27. LX2 28. FZDM1 29. FZDM2 30. FJSM1 31. FJSM2 32. BY NO 字段名 # 说明 市场代码 通知类别 通知日期 结算参与机构的清算编号 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 账户1 账户2 日期1 日期2 日期3 金额1 金额2 金额3 价格1 投票公告信息 05-港股通 H06-投票公告信息 当日 # 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 # # 股权登记日 投票申报起始日 投票申报截止日 # # # ＃

第21页 共38页

1. SCDM 2. TZLB 3. TZRQ 4. QSBH 5. ZQDM 6. ZQLB 7. LTLX 8. QYLB 9. GPNF 51. QYCS 10. ZH1 11. ZH2 12. RQ1 13. RQ2 14. RQ3 15. JE1 16. JE2 17. JE3 18. JG1

NO 字段名 价格2 币种 汇率 比率1 比率2 数量1 数量2 类型1 LX1 27. LX2 28. FZDM1 29. FZDM2 30. FJSM1 31. FJSM2 32. BY

类型2 辅助代码1 辅助代码2 附加说明1 附加说明2 备用 说明 投票公告信息 # ＃ ＃ 投票配比分母 投票配比分子 # # 是否有登记日 Y表示日期1字段为股权登记日， N表示无股权登记日 # 公告编号 # 股东大会时间 股东大会地点 股东会议类别 19. JG2 20. BZ 21. WBHL 22. BL1 23. BL2 24. SL1 25. SL2 26.

第22页 共38页

4. hk_ywhb(港股通业务回报文件)

1）文件名称：

hk_ywhb.mdd。

2）数据内容： 包含各类W股登记结算业务的回报数据，如通过PROP系统申报的各

类业务回报数据。

3）文件生成单位： 结算参与机构信箱。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式： NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

结算参与机构PROP信箱。 日终处理后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 2 8 3 2 3 4 40 20 20 20 8 8 6 8 2 1 2 4 1 20 市场代码 结算会员的清算编号 业务类型 业务来源 申报类型 结果代码 结果说明 受理编号 业务编号 申报编号 用户代码 申报日期 申报时间 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 辅助代码1 第23页 共38页

字段名 SCDM QSBH YWLX YWLY SBLX JGDM JGSM SLBH YWBH SBBH YHDM SBRQ SBSJ ZQDM ZQLB LTLX QYLB GPNF QYCS FZDM1 说明

NO 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 字段名 FZDM2 ZQZH1 ZQZH2 XWH1 XWH2 SBSL1 SBSL2 SBSL3 CGSL1 CGSL2 CGSL3 QRSL JE1 JE2 RQ FJSM BY 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 20 20 20 6 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 40 20 辅助代码2 证券账户1 证券账户2 业务单元1 业务单元2 申报数量1 申报数量2 申报数量3 成功数量1 成功数量2 成功数量3 其他数量 金额1 金额2 日期 附加说明 备用 说明 9）文件填写说明： NO 字段名 说明 市场代码 结算参与机构的清算编号 业务类型 业务来源 申报类型 结果代码 结果说明 受理编号 业务编号 申报编号 用户代码 申报日期 申报时间 证券代码 证券类别 流通类型 H62-投票申报业务回报 02-PROP申报 # 0000-成功 结果代码说明 受理编号 业务编号 申报编号 PROP用户代码 申报日期 申报时间 证券代码 证券类别 流通类型

第24页 共38页

投票申报业务回报 05-港股通 结算参与机构的清算编号 1. SCDM 2. QSBH 3. YWLX 4. YWLY 5. SBLX 6. JGDM 7. JGSM 8. SLBH 9. YWBH 10. SBBH 11. YHDM 12. SBRQ 13. SBSJ 14. ZQDM 15. ZQLB 16. LTLX

NO 字段名 说明 权益类别 挂牌年份 权益次数 辅助代码1 辅助代码2 证券账户1 证券账户2 业务单元1 业务单元2 申报数量1 申报数量2 申报数量3 成功数量1 成功数量2 成功数量3 其他数量 金额1 金额2 日期 附加说明 备用 权益类别 挂牌年份 权益次数 公告编号 议案编号 证券账户 # 指定交易单元 # 申报赞成数量 申报反对数量 申报弃权数量 成功申报赞成数量 成功申报反对数量 成功申报弃权数量 # # # 当日 # # 投票申报业务回报 17. QYLB 18. GPNF 19. QYCS 20. FZDM1 21. FZDM2 22. ZQZH1 23. ZQZH2 24. XWH1 25. XWH2 26. SBSL1 27. SBSL2 28. SBSL3 29. CGSL1 30. CGSL2 31. CGSL3 32. QTSL 33. JE1 34. JE2 35. RQ 36. FJSM 37. BY

第25页 共38页

5. hk_zqbd(港股通证券变动文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zqbdXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）。

包含当日证券账户中各类证券及权益的变动数据。

3）文件生成单位： 清算编号。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式： NO 字段名 结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式： 类型 Character Character Character 长度 2 8 20 说明 市场代码 清算编号 证券账户 05-港股通 托管会员的清算编号，对于QFII2. QSBH 3. ZQZH 账户，填写托管银行的清算编号 左5位有效，左对齐 左10位有效，左对齐 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” 4. XWH1 Character 6 交易单元 对于交易类过户，填交易单元 对于非交易类过户，填指定交易单元 5. XWH2 Character 6 托管单元 指定交易单元对应的联通圈首交易单元 证券代码 6. ZQDM 7. ZQLB 8. LTLX 9. QYLB 10. GPNF 11. QYCS 12. CYBD 13. WJSBD 14. DJBD 15. QTBD

1. SCDM Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 8 2 1 2 4 1 20 20 20 20 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 未交收变动数量 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 ?999999999999999999.999 持有变动数量 ?999999999999999999.999 冻结变动数量 ?999999999999999999.999 其他变动数量 #

第26页 共38页

NO 字段名 类型 Character Character Character Character Character 长度 3 8 8 20 20 说明 变动类型 交易日期 发生日期 编号 备用 交易日期 变动日期 对于交易类过户，填成交编号。 # 16. BDLX 17. JYRQ 18. FSRQ 19. BH 20. BY

第27页 共38页

6. hk_zqye(港股通证券余额对账文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zqyeXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）。 包含当日日终证券账户的各类证券余额信息。

3）文件生成单位： 清算编号。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：

结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 字段名 类型 SCDM QSBH JZRQ ZQZH TGDY ZQDM ZQLB LTLX QYLB Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 2 8 8 20 6 8 2 1 2 4 1 说明 市场代码 结算参与机构的清算编号 截止日期 证券账户 托管单元 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 持有余额 未交收余额 冻结余额 其它余额 备用

备注 05-港股通 左5位有效，左对齐 当日 证券账户 左10位有效，左对齐 左5位有效，左对齐， 不足左补“0” 左5位有效， 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 ?999999999999999999.999 ?999999999999999999.999 ?999999999999999999.999 # # 第28页 共38页

10. GPNF 11. QYCS 12. CYYE 13. WJSYE 14. DJYE 15. QTYE 16. BY

Character 20 Character 20 Character 20 Character 20 Character 20

7. hk_zjbd(港股通资金变动文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zjbd.mdd。

包含资金账户当日资金变动明细数据.该文件提供了资金账户当日资金变动的明细数据，以便结算参与机构进行资金对账。

3）文件生成单位： 结算参与机构信箱。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：

结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字段名 SCDM FSRQ ZJZH SXH ZWLB FSJE BCYE ZY PZBH 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 2 8 25 10 8 20 20 40 20 20 说明 市场代码 发生日期 资金账户 序号 帐务类别 发生金额 本次余额 摘要 凭证编号 备用 05-港股通 YYYYMMDD 备注 左18位有效，左对齐 # ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 # 10 BY

第29页 共38页

8. hk_zjhz(港股通资金汇总文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zjhzXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）。 包含对当日结算明细文件的汇总数据

3）文件生成单位： 清算编号。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：

结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO 字段名 1. SCDM 类型 Character 长度 2 说明 市场代码 05-港股通 001－清算明细数据 2. JLLX Character 3 记录类型 003- 非交易 004－其他 3. JSFS 4. QSBZ 5. QSRQ 6. JSRQ Character Character Character Character 3 3 8 8 交收方式 清算标志 清算日期 交收日期 001-担保交收业务 T日 交收日期 10-表示第一交收批次： 7. JSPC Character 2 交收批次 上午10点30分 20-表示第二交收批次： 下午18点 8. QSBH 9. ZJZH 10. YHDM 11. BZ 12. WBSJM 13. SJMJE 14. WBBJM 15. BJMJE

Character Character Character Character Character Character Character Character 8 25 5 3 20 20 20 20 清算编号 资金账户 结算银行代码 币种 净卖金额 人民币净卖金额 净买金额 人民币净买金左起5位有效，左对齐 左对齐 净卖金额 人民币净卖金额 净买金额 人民币净买金额 第30页 共38页

额 16. WBYSF 17. YSFJE 18. QTRQ 19. FJSM

（1） 港股通资金汇总文件是对当日港股通结算明细文件的汇总，汇总算法说明如下：

a.按照港股通结算明细文件中的市场代码、记录类型、交收方式、清算日期、交收日期、业务单元2、交收会员、资金账号、清算标志、币种，其它日期等字段分组，对外币应收付金额和应收付金额字段进行汇总。

b.对结算明细中的记录，如果应收付金额小于0，则汇总到净买金额并取绝对值，否则汇总到净卖金额。

Character Character Character Character 20 20 8 40 应收付金额 人民币应收付金额 其它日期 附加说明 应收付金额 人民币应收付金额 清算标志的附加说明 9）填写说明：

第31页 共38页

9. hk_zjye(港股通资金余额文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zjye.mdd。

包含资金账户的当日余额数据,包括资金账户状态、账户余额、最低备付以及透支金额等数据信息。

3）文件生成单位： 结算参与机构信箱。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式： NO 字段名 1 2 3 5 6 7 8 9 SCDM ZJZH ZHLB ZHZT ZJYE KJSZJ KHKZJ DJJE 结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式： 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 2 25 3 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 说明 市场代码 资金账户 资金账户类别 资金账户状态 当日资金余额 预留字段 下一工作日可划款资金 司法冻结金额 透支金额 最低备付 上一工作日资金余额 当日借方发生金额汇总 当日贷方发生金额汇总 资金1 资金2 # # 第32页 共38页

05-港股通 左起18位有效，左对齐 “007”港股通结算备付金账户 “008”港股通风控保证金账户 正常/划款冻结/电划冻结/部分电划冻结 当日资金余额 ?99999999999999999.999 # ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 # ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 10 TZJE 11 ZDBF 12 13 14 SRYE JFFS DFFS 15 ZJ1 16 ZJ2

NO 字段名 17 HBDM 18 RQ 19 BCSM 类型 Character Character Character 长度 3 8 40 说明 币种 日期 补充说明 CNY 当日 #

第33页 共38页

六 PROP实时数据接口

1. 港股通存管系统

ServiceDomain =“SSCCRC ”

ServiceName

=“HKCGXT ”

1. 投票申报 ServiceType =“03”

请求文件： NO 字段名 类型 长度 说明 1. SBBH Character 16 申报编号 2. YWLX Character 3 H62投票申报业务 3. ZQZH Character 20 证券帐户 4. QSBH Character 8 清算编号 5. XWH Character 6 # 6. ZQDM Character 8 证券代码 7. ISIN Character 12 ISIN 代码 8. GGBH Character 20 公告编号 9. YABH Character 20 议案编号 10. ZCSL Character 20 赞成数量 11. FDSL Character 20 反对数量 12. QQSL Character 20 弃权数量 13. BZ Character 40 #

可多次申报，以最后一次有效申报为准

应答文件： NO 字段名 类型 长度 说明 1. SBBH Character 16 申报编号 2. YWLX Character 3 H62 投票申报业务 3. ZQZH Character 20 证券帐户

第34页 共38页

4. QSBH Character 8 清算编号 5. XWH Character 6 交易单元 6. ZQDM Character 8 证券代码 7. ISIN Character 12 ISIN 代码 8. GGBH Character 20 公告编号 9. YABH Character 20 议案编号 10. ZCSL Character 20 赞成数量 11. FDSL Character 20 反对数量 12. QQSL Character 20 弃权数量 13. BZ Character 40 # 14. SLBH Character 16 受理编号 15. SLSJ Character 6 受理时间 16. JGDM Character 4 结果代码 17. JGSM Character 40 处理结果说明 第35页 共38页

七 附录

1. 常用数据字典说明如下：

证券类别 数据类型 流通类型 业务类型 权益次数 货币代码 权益类别 结果代码 变动类型 通知类别 清算标志 冻结原因 1、 证券类别（ZQLB）意义如下：

ZQLB PT PZ

说明 港股通普通股 港股通权证

2、流通类型（LTLX）意义如下： LTLX 0 N

说明 无限售流通 限售或非流通

3、权益次数（QYCS）意义如下： QYCS 1－9

说明 权益次数

4、权益类别（QYLB）意义如下： QYLB HL S

说明 红利 送股

5、变动类型（BDLX）意义如下： GHLX 00A 00B 00C 00D 00E 00F 00G 00J 00L 00T 00Z

第36页 共38页

说明 交易过户 非交易过户 证券冻结 证券解冻 挂失转户 股份托管 上市流通 权益登记 摘牌 其它 手工调整

00K 红利权划付

6、清算标志（QSBZ）和附加说明（FJSM）对应关系如下：

QSBZ FJSM H01 港股通股票交易清算

H02 港股通供股权证交易清算 H03 港股通股票认购权证交易清算 H54 红利发放清算 H55 红利补领清算

H56 港股通差额缴款收取清算 H57 港股通按金收取清算 H58 港股通差额缴款退款清算 H59 港股通按金退款清算 H60 港股通证券组合费清算 7、数据类型（SJLX）意义如下：

SJLX 001

说明 冻结证券明细数量

8、业务类型（YWLX）意义如下：

YWLX 说明 H01 港股通股票交易 H02 港股通权证交易 H54 红利发放业务 H55 红利补领业务 H56 港股通差额缴款收取 H57 港股通按金收取 H58 港股通差额缴款退款 H59 港股通按金退款 H60 港股通证券组合费 H62 投票申报业务回报 9、结果代码（JGDM）意义如下：

JGDM 说明 0000 成功

10、通知类别（TZLB）意义如下：

TZLB 说明 H01 权益登记通知信息 H06 投票公告信息 H07 投票议案信息 11、冻结原因（DJYY）意义如下：

DJYY

说明

第37页 共38页

002 司法 00D 证券保管 006 其他 007 更名 008 公证 12、币种（BZ）意义如下：

BZ 说明 CNY 人民币 HKD 港币

第38页 共38页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/uqz3.html