陈雨露国际金融第三章课后答案
更新时间:2024-04-09 08:30:01 阅读量: 综合文库 文档下载
5、假定芝加哥IMM交易的3月到期的英镑期货价格为$1.5020£,某银行报同一交割日期的英镑远期合约价格为$1.5000£。
(1)如果不考虑交易成本,是否存在无风险套利机会?
存在
(2)应当如何操作才能去谋取收益?使计算最大可能收益。
买入远期合约,卖出期货合约。最大可能收益为1.3% (3)套利活动对两个尺长的英镑价格将产生怎样影响?
远期市场英镑价格上升,期货市场英镑价格下降。
(4)结合以上分析,试论证外汇期货市场与外汇远期市场之间存在联动性。
期货市场与远期市场上的价格应该趋于一致,苟泽存在套利机会,套利行为会使得价格差异消失,比如远期市场的外汇价格低于期货市场的外汇价格,则可以在远期市场买入外汇,同时在期货市场卖出外汇,这样既可以获得无缝小收益。但如果考虑到远期市场的流动性相对较差,远期市场的外汇价格可能相对略低,而期货市场的流动性较好,外汇价格可以略高。 6、家丁一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险,购买了20张执行汇率为$0.900/
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