我国汽车消费信贷风险管理体系的构建

汽车消费贷款风险控制

科学之友

ＦｒｉｅｎｄｏｆＳｃｉｅｎｃｅＡｍａｔｅｕｒｓ２００６年５月

我国汽车消费信贷风险管理体系的构建

梁转平，王继先

（安徽农业大学工学院，安徽

摘

合肥

２３００００）

要：通过分析汽车消费信贷风险成因，提出从事汽车消费信贷的金融机构要想控制

风险，需要不断完善一套健全的汽车信贷风险管理体系。关键字：汽车消费信贷；风险；识别；度量；控制中图分类号：Ｆ８３０．５

文献标识码：Ａ

文章编号：１０００－８１３６（２００６）０５－００５９－０２

针对国内汽车消费信贷市场混乱、坏账层出这一现状，国家制定了一系列汽车消费信贷法规，金融机构也实施了相应的风险管理措施，严格审批车贷，提高贷款门槛，从而使汽车贷款买车后违约情况明显减少。但是也限制了汽车的产销。由于新的信贷流程所带来不便（如首付的提高或贷款手续繁琐等），许多原本打算依靠信贷购车的用户取消了这一念头。可见，汽车信贷在我国并没有像国外一样发挥其积极作用。所以必须设计灵活的汽车消费信贷产品，既能很好地控制风险，又能促进汽车产销，进而快速推动我国汽车工业的发展。

风险是指能够对项目目标产生负面（威胁）或正面（机会）影响的不确定性。例如，可能不能实现制定的生产率目标，利率或汇率可能产生波动，客户的预期可能被误解，或者承包商能否比原来计划得更早交付成果等。汽车消费信贷主要存在的是违约风险，即客户包括个人、经销商、公司企业、机关学校等，由于经济原因没有能力或其他某种因素不愿履行合约从而使金融机构遭受损失的风险，这是一种极端的现象。当然不同对象违约的机率是不同的。其次是差额风险，主要指受客户信用等级的下降而遭受损失的风险。要想依靠汽车消费信贷促进汽车产销并取得最大收益，就需要对风险进行很好的管理。

折旧率、此起彼伏的价格战和更高性价比新车的不断推出，极易使贷款购买的汽车的现实市价低于贷款余额。

１．２客观原因

客观原因主要有：①没有建立整个社会信用体系；我国关于

汽车消费信贷的法律法规不健全。这些都限制了对违约个人的（银约束和惩罚，滋生违约或恶意骗贷的发生，增加了贷款主体行、汽车经销商或金融公司等）贷前风险控制的难度。②个人还贷能力不确定的因素较多。个人收入会受到国内外经济形势的个人及家庭成员疾病、变化、企业经营状况，个人身体健康状况、意外事故等多方面因素的制约，收入的变化便直接影响到个人的还贷能力。③贷款主体内部机制不健全，不仅存在信贷员因拉拢业务帮助贷款人更改个人信息以超额获批贷款；甚至还存在个别品行恶劣的信贷员与客户串通。蓄意牟取私利，进而增大了信贷风险，继而埋下了巨大的风险隐患。

自身原因和客观原因导致了我国在开展汽车消费信贷业务时，风险居高不下。国外汽车消费信贷发展状况表明，汽车消费信贷如果控制好风险，可以促进汽车产销量的快速增长，为汽车工业的发展起“助推器”的作用。许多合资或独资的汽车金融公司纷纷在中国开业，也为抢夺我国的汽车金融市场。手持国外成熟汽车金融公司的这面镜子，我们可以照见国内银行风险评估体系薄弱、服务意识欠缺、业务灵活性不够等劣势。当前从事汽车信贷业务的银行、汽车财务公司等金融机构应该积极采取措施，不能因风险难以控制而将其放弃或拱手相让，相反应该通过相互合作设计严密的风险管理体系，对风险进行度量和控制，最终实现双赢。

１风险识别

无论是银行、汽车财务公司，还是已经或即将成立的汽车金

融公司，在开展个人汽车消费信贷业务时都面临着几乎相同的信贷风险，即借贷人到期不能按时偿还贷款本息的风险。

要识别汽车信贷风险，首先就要有针对性地找出造成风险的成因。而导致汽车信贷风险居高不下的成因主要有以下几方面：

２风险度量

风险度量是汽车消费信贷风险管理体系中的重要组成部

１．１自身的原因

自身的原因主要有：①贷款实体汽车是可移动的资产，贷后

分。能否对信贷风险进行准确的度量与定价，关系到整个风险管理体系的成败。我们可以借鉴国内外成功的风险管理模式，结合汽车消费信贷的实际情况，对预期违约概率、赔付率和贷款损失相关等变量进行估计，进而计算个体贷款和贷款组合的预期

风险控制难度大。由于汽车信贷每笔贷款的额度较小（平均约为１３万元），对每笔贷款进行全程跟踪的成本费用又太高。事实上，缺乏有效贷后监控也增加了车贷风险。②汽车固有的高

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汽车消费贷款风险控制

管理科学

损失和非预期损失，最后达到对汽车信贷风险进行量化组合的目的。

预期违约又称先期违约或先期拒绝履行，是英美合同法中一个常用的概念。它是为了解决合同生效后至履行期限截止前发生在合同履行上的危险而建立的一项法律制度。该制度对于减少因实际违约造成的损失，及时解决合同纠纷，以及促进交易的效益性和安全性都有十分重要的意义。

赔付率指签定协议双方不会因为对方违约而遭受全部损失，其实际损失取决于违约方的赔付率。如汽车抵押贷款或担保贷款，需要大量的数据进行经验分析，所以还具有不稳定的特点。

贷款损失相关指为了度量贷款组合的信贷风险，而进行估计个体贷款之间的相关系数。个体贷款之间的损失相关尽管很小，但确实存在，并且影响到贷款组合的信贷风险。

汽车信贷风险度量过程设计如下：①根据每个客户的经济特征（收入、支出、固定资产等）来估计它的预期违约概率。②根据买车在客户债务结构中的求偿等级来估计赔付率。③根据客户资产的相关关系来估计贷款损失的相关关系。④利用预期违约概率、赔付率及其波动和个体贷款损失相关系数来计算汽车消费贷款组合的预期损失（预期损失决定着发放贷款的金融机（非预期损失决定着金构的准备金和保证金水平）和非预期损失

融机构风险资本的水平，是金融机构信用风险的量化指标）。

对汽车信贷风险进行识别、度量的最终目的就是更好地控制可能发生的各种风险。分析清楚原因后，就可以对症下药。

梁转平，王继先：我国汽车消费信贷风险管理体系的构建发放汽车消费信贷的金融机构，对其面临的信贷风险的控制可以体现在以下几个领域：

（１）金融机构可以通过贷款组合的非预期损失，通过分解不同的个人特征，采取不同的营销策略，锁定目标市场，来对个体贷款资产进行科学定价。

（２）可以通过对个体分析与组合分析风险收益的比较，掌握贷款组合分散组合风险的方法和技术。

（３）可以实现对贷款组合信贷风险的动态管理。金融机构首先应该以兼顾赢利性、安全性和流动性为原则，制定明确的外部信贷风险管理政策（授信的对象、额度和期限等）；其次，使用资本收益率、加权计算的平均资本成本等指标作为“障碍比率”，即金融机构资金要求的某种最低收益率；最后，通过“障碍比率”与确定的信贷风险补偿的动态比较来决定贷款定价及相应条款的变化，实现对贷款资产信贷风险的控制。

（４）信贷风险的度量结果可以为金融机构的资本配置提供参考，帮助其决定满足巴塞尔协议风险资本充足率要求的经济资本。

４结论

汽车消费信贷风险控制是一个系统工程，受国家政策、消费

者观念、科技的进步及相关行业发展等多方面动态因素的影响。要想控制好汽车信贷风险，需要所有从事与汽车信贷相关的行业人士，共同不断地努力去探索和创新。依靠个性化的汽车消费信贷产品，满足消费者的需求，从而促进汽车工业的快速健康发展。

３风险控制

ＴｈｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｙｓｔｅｍｏｆ

ＣａｒＣｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋ

ＬｉａｎｇＺｈｕａｎｐｉｎｇ，ＷａｎｇＪｉｘｉａｎ

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｂｙｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｈｅｃａｕｓｅｏｆｃａｒｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ，ｔｈｅｐａｐｅｒｐｏｉｎｔｓｏｕｔｔｈａｔｔｈｅｆｉｎａｎｃｉａｌｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓｉｎｖｏｌｖｅｄｉｎｃａｒｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｃｒｅｄｉｔｎｅｅｄａｓｏｕｎｄｃａｒｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍｔｏｃｏｎｔｒｏｌｔｈｅｒｉｓｋｓ．Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：

ｃａｒｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｃｒｅｄｉｔ；ｒｉｓｋ；ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ；ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ；ｃｏｎｔｒｏｌ

教学精粹

高中英语学习词汇为本

在外语教学的基础阶段，每课时最佳复用式词汇输入量为

握程度（相当于复用式）要求的仅为１２００个。若按六年７５０个课时计算，平均每课时的输入量仅达１．６个。而按Ｇａｉｒｎｓ和

８个；而在较高阶段，每课时最少的复用式词汇输入量为１２

个。我们现在义务教育初中三年制规定４００个课时，英语词汇量要求为１０００个左右，平均每课时仅学２．５个左右单词；四年制５３６个课时，词汇量１２００个左右，平均每课时仅学２．２个左右单词。高中阶段高一每周４节课，高二每周３节课，高三每周

Ｒｅｄｍａｎ上述公式的较低要求（暂且不计领会式与复用式的区

别）和现行初高中课时规定，我们可以得到以下数据：

（４００＋３５０）＝６０００。８×

综上所述，提高基础教育阶段外语词汇量的要求是符合语言学习规律的，是提高外语教学效益的必由之路。只要我们统筹规划，这一目标是能够实现的。

（山西省阳城县第一中学校

安慧萍）

２至４节课，三年总课时约为３５０个，词汇量要求将近１０００个

（在原初中基础上），均每课时也只学习单词２．８５个左右。需要特别指出的是，在中学阶段要求的总词汇１９４０个中，达到掌

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