2015年下半年内蒙古期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用考试

2015年下半年内蒙古期货从业资格：期货及衍生品的功能

和作用考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、下列关于股票市场风险与股指期货的说法，正确的有__。 A．投资组合可以降低非系统性风险，但无法降低系统性风险 B．发生系统性风险时，各种股票的市场价格会向同一方向变动

C．具体交易时，股指期货合约的价值是用指数的点数乘以某一既定的货币金额 D．通过股指期货可以降低系统性风险

2、期货公司应当按照的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。 A：利润最大化 B：风险最小化 C：审慎经营 D：收入最大化

3、以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有

A：买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，同时卖出执行价格900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权

B：买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，同时卖出执行价格940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权

C：买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

D：买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

4、下列商品，不属于上海期货交易所上市品种的是（）。 A．铜 B．铝 C．白砂糖 D．天然橡胶

5、会员在期货交易中违约，当保证金不足时，期货交易所应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该会员的相应（）。 A．请求权 B．追偿权 C．代位权 D．质押权

6、国际注册投资分析师协会注册地在 A：美国 B：英国 C：中国

D：法国

7、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是__。 A．企业法人 B．自然人 C．会员

D．国有企业

8、期货交易成本是在期货交易过程中发生和形成的交易者必须支付的费用，主要包括__。 A．佣金

B．交易手续费

C．保证金所占用资金而应付的利息 D．生产时的管理费用

9、境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）罚款。 A．1万元以上10万元以下 B．10万元以上

C．10万元以上30万元以下 D．30万元以上100万元以下

10、当标的物的市场价格等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，其最大损失为______。 A．权利金 B．价格 C．零

D．无穷大

11、下列关于沪深300指数的说法，正确的有__。

A．沪深300指数的成份股来自上海和深圳两个证券交易所 B．沪深300指数以调整股本作为权重 C．成份股名单每半年定期调整一次 D．沪深300指数基期指数为1 000点 12、保证金制度是指在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳资金用于结算和保证履约，此比例通常为。 A：1％～5％ B：5％～10％ C：10％～20％ D：20％～50％

13、外汇期货的投机交易，主要是通过__等方式进行的。 A．空头交易 B．多头交易

C．买空卖空交易 D．套利交易

14、下列人员中，必须具有期货从业人员资格的是期货公司（）。 A．财务负责人 B．监事会主席 C．独立董事

D．董事长

15、美国3个月期国债报价为94美元，这意味着（）。 A．年贴现率为6%

B．3个月的贴现率为1.5%

C．以94 000美元可以买到面值为100 000美元的3个月期国债 D．以98 500美元可以买到面值为100 000美元的3个月期国债 16、期货公司章程应当对首席风险官制度的哪些内容做出规定__ A．首席风险官的职责范围 B．首席风险官的任期 C．首席风险官的权利义务

D．首席风险官工作报告的程序和方式 17、下列何种人不应做买人期货避险____ A：进口商针对其汇率风险

B：银行针对其长期放款之利率风险

C：未来即将采购现货者针对其现货价格风险 D：出产黄豆的农夫针对黄豆的价格风险

18、根据《期货从业人员管理办法》，负责认定、管理及撤销期货从业人员从业资格的是__。 A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司

19、实现限制损失、滚动利润原则的有力工具是__。 A．止损指令

B．买低卖高或卖高买低 C．金字塔式买入卖出 D．平均买低或平均卖高

20、期货公司取得金融期货结算业务资格之日起（）个月内，未取得期货交易所结算会员资格的，金融期货结算业务资格自动失效。 A．3 B．4 C．5 D．6

21、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。 A．有合格的经营场所和业务设施 B．有健全的风险管理和内部控制制度 C．公司实际控制人具有持续盈利能力 D．实缴资本全部为货币出资

22、沪深300指数选取了沪深两家证券交易所中作为样本。 A：150只A股和150只B股 B：300只A股和300只B股 C：300只A股 D：300只B股

23、季节性图表法中的上涨年数百分比的意义很直观。但该指标的缺陷是____

A：没有考虑时间周期 B：无法识别涨跌月份 C：没有考虑涨跌幅度

D：只能识别上涨月份而对下跌月份的判断不明显

24、中国证监会及其派出机构建立的诚信档案内容包括__。 A．中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施 B．首席风险官的培训情况和考试成绩 C．期货公司的中期报告和年度报告

D．中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项 25、多元线性回归方程的T检验采用的自由度为 A：n-1 B：n-2 C：n-K D：n-k-1

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，应当（）。

A．没收违法所得，并处3万元以下罚款 B．予以警告

C．撤销任职资格

D．情节严重的，暂停或者撤销任职资格

2、期货公司申请设立营业部，应当具备下列条件． A：申请日前6个月符合期货公司风险监管指标标准

B：符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 C：公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 D：具有符合期货业务需要的营业场所和设施 3、下列关于期权特点的说法，正确的有__。 A．期权买方取得的权利是在未来的

B．期权买方在未来买卖的标的物是特定的

C．期权买方只能买进标的物，卖方只能卖出标的物

D．期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定 4、与场内期权相比，场外期权具有的特点是。 A：合约非标准化

B：交易品种多样、形式灵活、规模巨大 C：交易对手机构化

D：流动性风险和信用风险小

5、期货市场创新和国际化体现在______。 A．金融期货发展迅猛

B．电子化交易方式广泛应用，降低交易成本

C．公司化改制和上市成趋势，提高经营效率和决策效率 D．交易日益集中化，联合和合并脚步加快 6、一国的国内生产总值小于国民生产总值，说明该国公民从外国取得的收入____外国公民从该国取得的收入。

A：大于 B：小于 C：等于

D：可能大于也可能小于

7、下列表述中，（）是正确的。

A．期货经纪公司应当加入期货业协会

B． 期货经纪公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货经纪公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货经纪公司进行自律性管理 8、期货市场风险的特征有__。 A．风险存在的客观性 B．风险因素的放大性 C．风险与机会的共生性 D．风险征兆的可预防性

9、下列针对投资基金的表述，正确的有__。 A．投资基金实行的是一种集合投资制度

B．投资基金发行的基金券是一种面向个别投资者的投资工具 C．投资基金在本质上是一种金融信托 D．投资基金执行按资分配的法则 10、____是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差。 A：现货价格 B：期货价格 C：盈亏额 D：基差

11、某公司于3 月10日投资证券市场300 万美元，购买了C 三种股票分别花费100 万美元，三只股票与S&P500 的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430 点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6 月份到期的S&P500 指数合约的期指为1450 点，合约乘数为250 美元，公司需要卖出____张合约才能达到保值效果。 A：7 个S&P500期货 B：10 个S&P500 期货 C：13 个S&P500 期货 D：16 个S&P500 期货

12、跨市套利在操作中应特别注意的因素包括__。 A．运输费用

B．交割品级的差异 C．交易单位与汇率波动 D．保证金和佣金成本 13、《期货从业人员管理办法》对期货公司的期货从业人员的行为进行了一系列的限制，对此，下列选项中错误的是____

A：不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 B：不得挪用客户的期货保证金或者其他资产

C：当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，

不得继续为客户提供服务

D：中国证监会禁止的其他行为

14、《期货从业人员执业行为准则(修订)》提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，王某为某期货公司的期货从业人员，王某下列行为中构成不正当竞争的是．

A：虚构信息，夸大自己业务能力，同时声称其他同业者都是徒有虚名 B：谎称另一期货公司正在面临破产，教唆客户不要让该公司代理期货业务 C：通过其在证监会的同学排斥其他从业人员在其“势力范围”内从事期货业务 D：与刘某约定，每介绍一个客户，刘某可以拿到30％的提成 15、期货从业人员应当具备（）。 A．投资经验 B．专业知识 C．职业道德 D．专业技能

16、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，应该采取（）步骤。 A．按照中国证监会的规定履行信息披露义务

B．按照中国金融期货交易所的规定履行信息披露义务

C．证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案 D．证券公司应当将其期货账户信息报所在地期货业协会派出机构备案 17、价格形态的主要类型有__。 A．持续整理形态 B．持续突破形态 C．反转整理形态 D．反转突破形态 18、许可证正本或者副本遗失或者灭失的，期货公司应当在____内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废，并持登载声明向中国证监会重新申领。 A：15日 B：30日 C：60日 D：90日

19、期货交易所实行风险警示制度，期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取（）等措施，以警示和化解风险。 A．要求会员报告情况 B．要求客户报告情况 C．谈话提醒

D．发布风险提示函

20、以下属于跨商品套利的交易有。 A：小麦与玉米之间的套利

B：3月份与5月份大豆期货合约之间的套利 C：大豆与豆粕之间的套利

D：堪萨斯市交易所与芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利 21、2000年中国期货业协会成立的意义表现在__。 A．中国期货市场没有自律组织的历史宣告结束 B．期货市场的基本功能开始逐步发挥

C．我国期货市场三级监管体系开始形成 D．期货市场开始向规范运作方向转变

22、王某为某期货公司职员，2009年10月1日，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理，一个月后，该期货公司向协会报告．该期货公司． A：应该将该事情在期货协会备案

B：行为符合《期货从业人员管理办法》规定 C：应该在自己的网站上公告

D：行为违法，证监会应按照《期货交易管理条例》第七十条处理 23、下列关于“居间人”的相关表述正确的是（）。 A．居间人可以是公民也可以是法人 B． 只能接受客户的委托

C．期货公司或客户应当按照约定向居间人支付报酬

D．居间人应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任 24、下列关于期货交易与远期交易的说法，正确的有__。

A．期货交易和远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间，以约定价格买入或卖出一定数量的商品

B．远期交易是现货交易在时间上的延伸 C．远期交易属于期货交易

D．远期交易的最终履约方式是商品交收，而期货交易大多通过对冲平仓的方式了结

25、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（）。 A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所

C．组织机构的组成、职责、任期和议事规则 D．财务会计、内部控制制度

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