数字化定量分析纲要 - 图文

数字化定量分析

1直觉性交易在实战当中产生的模糊概念 2为什么要进行数字化定量分析

数字化定量分析是一种方法，并不是我的方法才叫数字化定量分析，有数字在内的都叫量化，量化的基础是数学，数学具备唯一值，而解决唯一值才会使得操作思路清晰，把一片模糊的操作概念定在了具体的一个点上。

3定量空间：空间的1、2、3求4

技术分析有三个基本原理： （1）价格包容一切；

（2）趋势一旦形成即将延续； （3）历史往往重复发生。

数学公式：4=2×3÷1（这里的1、2、3、4指的是行情位置的坐标）

公式解释：历史上一个波段的起点为1，终点为2；我们需要测算的这波行情的起点为3，求这个波段的终点4。用2乘以3然后除以1，得出我们想要求出的4。

第一：速度的自相似性越强越好。首先我们来观察各个波段速度的自相似性，

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自相似性可以看做行情运行的角度或速度，自相似性越强，效果就越好。

第二：同在一个大的周期当中，相互不要距离太远。即历史不要距离现在太远，距离现在越近的事情对现在的影响就越大。

第三：取点的价格要一致，取极值则全部取极值，取收盘价则全部取收盘价。大多数时候我们取点的时候要取极值点，但如果遇到极值点所在K线特别不规则（比如突发事件引起的大幅度高开或低开，或特别长的上影线或下影线的时候），为防止误差过大，才会取收盘价格。

4定量时间：直接对称与间接对称

直接对称：当时间进入一个相对的平衡期的时候，时间开始走直接对称，直到这个平衡被打破。因此，直接对称多半应用于横盘的震荡市。

间接对称：当行情进入上升或者下降的单边行情时，时间会在这个上升（或下降）行情的过程中，以小的上升周期（或下降周期）完成对称，直到这个周期被终结。所以间接对称多半应用于单边行情里。

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时间尺度的选择决定操作的精度，所以时间的定量分析应该从大的周期着眼，制定策略，具体操作时从小的周期着手。

于人我们讲究缘分，于事我们尽力适应，于行情我们应该契合而非主导。契合行情的节奏就是一种顺势而为。

5定量速度：顶底背离与速率分型图

速度的急缓定量分为绝对和相对，用绝对的方法来定量速度，我们通常以45度角为标准，大于45度角为急速，小于45度角为缓速。

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一般情况下，我们对速度的定量采用相对的方法，即相对于过去的或最近的一轮行情进行比较，本轮行情的速度大于相比较的行情的速度为急速，小于相比较的行情的速度为缓速。

速度的循环：如果从循环的角度来看速度，速度也是有循环的。即速度也分为新生、成长、鼎盛、衰退、死亡。我们从另一个角度来观察速度的循环，速度永远在一个半圆形做钟摆运动，新生、成长、鼎盛、衰退、死亡，循环往复。其实顶背离是速度从鼎盛走向衰退的过程。

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为什么会有背离的情况出现呢？最主要的原因就是速度的变缓，速度的变缓又导致能量的衰竭。

因为指标是经过价格和时间换算出来的，所有的指标都或多或少存在滞后性，所以通过对速度从鼎盛到衰退的观察，可以判断出指标大概的构成情况，做到先人一步。

急速行情和缓速行情后续的市场行为通常都是有规律的，口诀是八个字：“急

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缓互补，涨跌呼应”。①急涨对应缓跌；②缓涨对应急跌；③急跌对应缓涨；④缓跌对应急涨。

由于急速行情和缓速行情所对应的后续行情的速度有所不同，所以应用于急速行情和缓速行情的策略是不一样的。对于速度的了解，让我们知道了，不同行情下的操作策略应不同，而并非像传统理论所说的所有行情都要顺势而为。因为急涨对应缓跌，急跌对应缓涨，面对急速行情的操作策略应该是顺势而为，尽量不要逆势操作。

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速度的对应关系会在特定的情况下发生变化，通常发生在趋势的末端。正常的是急对缓或缓对急，变化时分为两种情况，急对急或缓对缓。

6定量趋势：趋势的终结于开始

趋势是价格对一个有确定意义的市场影响因素所做的持续反应，该持续反应表现为具有统计相关特征的价格序列。

趋势线的定义：连接多个重要高点或连接多个重要低点的连线。上升趋势线为连接多个重要低点的连线，下降趋势线为连接多个重要高点的连线。

趋势的定性：通常我们判断趋势是用趋势线来做为量化的标准，当价格突破下降趋势线，为上升趋势；当价格下破上升趋势线定为下降趋势。

笔者认为趋势线的取点遵循三个原则：连接重要的低点或连接重要的高点；经过重要低点或高点的触点越多效果越好；不违反前两个标准的条件下，距离现在越近的取点效果越好。

趋势线击穿与其对应操作的定量有两个原则：

（1）如果上升趋势同时有上轨而形成通道，那么这个通道之间的距离设为100%，下穿上升趋势线距离定量为通道间距的10%。同理，如果下降趋势同时有下轨而形成通道，那么这个通道之间的距离设为100%，上穿下降趋势线距离定量为通道间距的10%。

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（2）如果没有形成通道，根据距离趋势线最后的一次高点到趋势线距离的远近，如距离比较近，破位即操作。如距离比较远，要等反身回试趋势线时操作。

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空间、时间、速度、趋势，其实已经包含了市场的全部信息，具备技术分析的全息性。

7如何卖到分时线急涨行情的最高点

7.1如何卖到分时线行情的次高点

假如我们碰到了分时线一波急速的拉升，凭感觉不如用定量分析。我们选用

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一分钟，若出现1、2、3、4、5、6、7、8、7现象，我们则卖出。为什么要用时间划段，因为分时线变化太快，规律不好掌握，而用时间划段后则规律井然，这使得我们有了一把尺子。

普通的行情分析软件，在分时线上敲01，再敲enter，能够调出分笔成交。我们在一个比市价低的位置挂单，准备卖出，但不要点最后的确认键（只是把前期准备工作做好）。因撮合成交遵循时间优先和价格优先原理，比如我们看到买一价格是20元，我们挂19元卖出，最后的成交价格是20元。因为当我们看到买一位置是20元的时候，这笔单已经先于我们申报，符合优先成交原则。所以，我们不必担心挂单的价格比较低，而导致成交的价格比较低。 7.2如何卖到分时线行情的最高点

当我们用1分钟线的最后一笔成交价格给行情分段时候，通过观察价格变化的连续性能够知道在什么时候出现了明显的市场阻力。因为短期市场是否有阻力，上涨是否具备连续性，可以从分笔成交的价格变动情况里观察出来。

如何卖到分时线一波行情的次高点，其秘诀在两个字：转折。而如何卖到分时线一波行情的最高点，其秘诀在两个字：滞涨。

8一致性获利法时间跨度的定量研究

现在我们重点讨论一下世界级投资大师比尔·威廉姆《证劵混沌操作法》中谈到的对波浪理论第四浪的定量研究：一致性获利法。

我们先来看一下一致性获利法对波浪理论第四浪的终结达到最低条件的定量研究，即把MACD参数设置为（5，34，5），当上升趋势中MACD的DIF值下穿零轴为第四浪调整结束的定量标准；当下降趋势中MACD的DIF上穿零轴为第四浪反弹结束的定量标准。

为了方便大家量化，这里给出一个应用一致性获利法MACD的参数设置计算公式。

周期数L：1浪起点到3浪终点的周期数

基本震荡因子X：每一轮行情都存在一个基本的震荡的量

广义参数Z：60（广义参数为大多数行情应用的参数设置，也可随行情变化而更改）

先求出基本震荡因子X，X=L/Z

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求出X之后，MACD参数设置为（5X，34X，5X），穿越零轴为四浪结束。

9费氏数列与波浪理论 10上证指数单阳测顶

单阳测顶，顾名思义，就是用阶段最底部出现一根阳线测量此次行情的高度。

分析方法设计思想：在一个持续性的下跌后，多方积攒了长期的做多热情于一天爆发出来，在一个阶段最底部出现一根阳线，它的高度代表了多方的信心，从而决定了整波行情的力度。

应用范围：一个持续性的下跌之后，最底部日线出现一根又代表性的阳线（只适用日线）。

方法：

（1）找到第一波，取模。 （2）用数学求出基本震荡因子。 （3）找到用于计算的阳线。 （4）求本轮行情高点。 取模求基本震荡因子X： 公式：X=（A-B）/（C-B） A：此轮行情顶部最高价格 B：底部大阳线前一天收盘价格 C：底部大阳线当天收盘价格 X：基本震荡因子

把上述公式进行转换得到A=（C-B）*X+B，用阶段最底部的一根又代表性的阳线，求本轮行情的底部区域A，即单阳测顶。

11“封成比”定量次日幅度

封成比就是指涨停或跌停个股盘口封单和成交的比例，它与流通盘无关。在计算的过程中，X为封单量、Y为成交量、Z为流通盘。A=（X/Z）/（Y/Z）=X/Z（流通盘Z可以被消掉）。

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封成比定量涨停个股次日高开幅度定量标准： A大于10的，次日一涨停开盘几率大于70%；

A小于10，大于3的，次日高开幅度多在6%~10%之间； A小于3，大于1的，次日高开幅度多在3%~6%之间； A小于1，大于0.5的，次日高开幅度多在1% 3%之间； A小于0.5的，次日开盘多在昨天收盘价左右，并不一定高开。 反之，跌停的个股也可以用这个定量标准： A大于10的，次日一跌停开盘几率大于70%；

A小于10，大于3的，次日低开幅度多在6%~10%之间； A小于3，大于1的，次日低开幅度多在3%~6%之间； A小于1，大于0.5的，次日低开幅度多在1% 3%之间； A小于0.5的，次日开盘多在昨天收盘价左右，并不一定低开。

12信息学数列的可公度性

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