005计量经济学模拟试题（六套）及答案

模拟试题一

一、单项选择题

1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）

A．Yi??0??1Xi?ui B. E (Yi)??0??1Xi C. Yi???0???1Xi?ei D.

Y?i??0??1Xi

2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小

3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（ ）个

虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+1

4． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A．恰好识别的 B．不可识别的 C．过渡识别的 D．不确定

5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关

A．所考察的两期间隔长度B．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化

6． 对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数等于（ ）

A．0 B．0.5 C．-0.5 D．1

7． 对于自适应预期模型Yt?r?0?r?1Xt?(1?r)Yt?1?ui，估计参数应采取的方法为（ ）

A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法 D．广义差分法

8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A．协整关系 B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系

9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A．定义参数 B．制度参数 C．内生参数 D．短期均衡关系

10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该

商品的需求（ ）

A．缺乏弹性 B．富有弹性 C．完全无弹性 D．完全有弹性

?近似

?

二、多项选择题

1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A．经济预测模型 B．经够分析模型 C．政策分析模型 D．专门模型 E.发达市场经济国家模型

2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（ ）

ESSR2ESS/(k-1)ESS/kR2/(k?1)A．B．C．D．E. 22RSSRSS/(n?k)RSS/(n?k?1)1?R(1?R)/(n?k)

3.狭义的设定误差主要包括（ ）

A．模型中遗漏了有关解释变量 B．模型中包括含了无关解释变量 C．模型形式设定有误 D．模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（ ） A．解释能力和合理性 B．预测功效好 C．参数估计量的优良性 D．简单性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定

5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（ ）

A．工具变量 B．间接最小二乘法 C．二阶段最小二乘法 D．完全信息极大似然法 E.有限信息极大似然法

三、名词解释 1． 拟合度优 2． 行为方程 3． 替代弹性 4． K阶单整 5． 虚拟变量

四、简答题

1. 简述回归分析和相关分析的关系。

2. 简要说明DW检验应用的限制条件和局限性。 3. 回归模型中随机误差项产生的原因是什么？ 4. 简述C-D生产函数的份额估计法及其缺点。

5. 假设分布滞后模型为：Yt??0?r1Xt?1?r1?Xt?2?r1?Xt?3?...?ui将该模型变换成自

回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？

五、计算题

1. 考查下面的需求与供给模型

MMMdtstdt??0??1Yt??2rt??3Pt?u1t ??0??1Yt?u2t ?Mdst

s式中，Mt和Mt分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量

（1） 需求方程是否可识别？为什么？ （2） 供给方程是否可识别？为什么？

2．已知某公司的广告费用X与销售额（Y）的统计数据如下表所示：

X（万元） Y（万元） 40 25 20 30 40 40 25 20 50 20 50 50 490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540

（1） 估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 （2） 说明参数的经济意义

（3） 在??0.05的显著水平下对参数的显著性进行t检验

六、分析题

根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：

C?t?1.88?0.086Yt?0.911Ct R2?0.989

（4.69）（0.028） （0.084）

式中C为消费，Y为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求： （1） 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。 （2） 假设模型残差的DW统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机

误差项是否存在序列相关？

模拟试题一答案

一、单项选择题

D、A、B、B、A、B、C、A、B、B

二、多项选择题

ABCD,BD,ABCD,ABCD,AB

三、名词解释 1．拟合优度

答案：样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，用判定系数表示，目的是了解解释变量对被解释变量的解释程度。

2．行为方程

答案：解释和反映居民、企业、政府、经济行为的方程式

3．替代弹性

答案：要素相对价格引起的，表示工资率对利润率之比变动1%，引起资本对劳动之比变动百分比

4．K阶单整

答案：一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，称为K阶单整，记为I（K）

5．虚拟变量

答案：用0，1表示质的因素对回归模型的 影响，主要是事物品质或属性的量化，反映在截距 和斜率变化上。

四、简答题

1．简述回归分析和相关分析的关系。

答案：回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。相关分析研究变量相关程度，用相关系数表示。相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。回归分析关注变量因果关系。被解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。 2．简要说明DW检验应用的限制条件和局限性。

答案DW检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW检验存在两个不能确定的区域

3．回归模型中随机误差项产生的原因是什么？

答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差 4．简述C-D生产函数的份额估计法及其缺点。

答案：C-D生产函数是柯布-道格拉斯生产函数，即，Y?ALK??，?是产出的劳动弹性

?是产出的资本弹性，缺点是劳动与资本存在不变的等于1 的替代弹性。

5．假设分布滞后模型为：Yt??0?r1Xt?1?r1?Xt?2?r1?Xt?3?...?ui将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？ 答案：

?,r,?

0

五、计算题

1. 考查下面的需求与供给模型

Mdt??0??1Yt??2rt??3Pt?u1t

MMstdt??0??1Yt?u2t ?Mdst

s式中，Mt和Mt分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量

（3） 需求方程是否可识别？为什么？ （4） 供给方程是否可识别？为什么？

答案：根据（系统全部变量个数）-（特定方程变量个数）=系统方程个数，该方程恰好识别，如果是大于，该方程是过度识别。如果是小于，该方程不可识别。 （1）不可识别（2）过度识别

2．已知某公司的广告费用X与销售额（Y）的统计数据如下表所示：

X（万元） Y（万元） 40 25 20 30 40 40 25 20 50 20 50 50 490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540

（1）估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 （2）说明参数的经济意义

（3）在??0.05的显著水平下对参数的显著性进行t检验 答案：

（1）一元线性回归模型Yt?319.086?4.185Xi

（2）参数经济意义：当广告费用每增加1万元，销售额平均增加4.185万元 （3）t=3.79>t0.025(10),广告费对销售额有显著影响

六、分析题

根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：

?C?t?1.88?0.086Yt?0.911Ct R2?0.989

（4.69）（0.028） （0.084）

式中C为消费，Y为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求： （3） 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。 （4） 假设模型残差的DW统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机

误差项是否存在序列相关？

答案：

（1） 短期影响乘数0.086， 长期影响乘数0.966

（2）DW=2(1-?),得到?=0.21，误差项存在序列相关

??模拟试题二

一、单项选择

1．一元线性回归中，相关系数r=( ) A.

（?（Xi?X)(Yi?Y))2?(Xi?X)2?(Yi?Y)2（X?X)(Y?Y)??(X?X)?(Y?Y)ii2ii2 B.

（X?X)(Y?Y)??(X?X)?(Y?Y)ii2ii2

C D

?(Y?Y)?(X?X)?(Y?Y)2i2ii2

2.对样本相关系数r，以下结论中错误的是（ ）。 A．r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B. r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C.-1≤r≤1

D.若r=0，则X与Y独立

二、 简答题

1、二元回归模型Yi??0??1X1i??2X2i?ui中，三个参数含义 2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式 3、F检验含义

三、计算题

1.某市居民货币收入X(单位/亿元)与购买消费品支出Y(单位：亿元)的统计数据如下表： X Y 11.6 10.4 12.9 11.5 13.7 12.4 14.6 13.1 14.4 13.2 16.5 14.5 18.2 15.8 19.8 17.2 根据表中数据：

（1） 求Y对X的线性回归方程；

（2） 用t检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）；

（3） 求样本相关系数r;

2、对于模型yi?a?bxi?ui i?1,2,?,n从10个观测值中计算出：?y＝8，?x＝40，?y＝26，?x＝200，?xy＝20ii2i2iii请回答以下问题：（1）求出模型中a和b的OLS估计量；

（2）当x＝10时，计算y的预测值，并求出95％的置信区间。模拟试题二答案

一、选择题 C\\D

二、简答

1、二元回归模型Yi??0??1X1i??2X2i?ui中，三个参数含义

答案：?0表示当X2、X3不变时，Y的平均变化

?1表示当X2不变时，X1变化一个单位Y的平均变化 表示当X1不变时，X2变化一个单位Y的平均变化

?22、调整后的判定系数与原来判定系数关系式 答案：

?2?R?1?(1?R)2n?1

n?k?13、F检验含义

答案：从总体上检验被解释变量与解释变量线性关系的显著性，原假设

RSS/k:?1??2?...??k?0，如果成立，被解释变量与解释变量不存

ESS/(n?k?1)在显著的线性关系。H1：至少有一个?i不等于0，对于显著性水平?，查F分布表中的F?(k,k?n?1)，统计量F=

RSS/k，比较二者大小。如果统

ESS/(n?k?1)计量F大于F?(k,k?n?1)，否定原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。否则，总体回归方程不存在显著的线性关系。

四、计算题

1.某市居民货币收入X(单位/亿元)与购买消费品支出Y(单位：亿元)的统计数据如下表： X Y 11.6 10.4 12.9 11.5 13.7 12.4 14.6 13.1 14.4 13.2 16.5 14.5 18.2 15.8 19.8 17.2

根据表中数据：

（4） 求Y对X的线性回归方程； 答案：Yi=1.2200+0.8301X （5） 用t检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）； 答案：显著 （6） 求样本相关系数r; 答案：0.9969

?

2、对于模型yi?a?bxi?ui i?1,2,?,n从10个观测值中计算出：?y＝8，?x＝40，?y＝26，?x＝200，?xy＝20ii2i2iii请回答以下问题：（1）求出模型中a和b的OLS估计量；

（2）当x＝10时，计算y的预测值，并求出95％的置信区间。答案：（1）a=8/10-0.1*4=0.4 b=20/200=0.1 （2）y预测值=-0.6

模拟试题三

一、名词解释 1、 方差非齐性 2、 序列相关 3、 多重共线性 4 、工具变量法 二、简答题

1、 简述加权最小二乘法的思想。

2、 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？ 3、常见的非线性回归模型有几种情况？ 4、试将下列非线性函数模型线性化：

-x

（1）y＝1/（β0＋β1e＋u）

（2）y＝β1sinx＋β2cosx＋β3sin2x＋β4cos2x＋u 三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：

X Y 1 0.8 1.2 0.8 1.4 0.9 1.6 1.2 1.8 1.4 2.0 1.2 2.2 1.7 2.4 1.5 2.7 2.1 3.0 2.4 3.3 2.2 3.5 2.1 3.8 2.3 4.0 3.2 根据表中数据：

（1） 用普通最小二乘法估计线性模型Yt??0??1Xt?ut （2） 用G—Q检验法进行异方差性检验 （3） 用加权最小二乘法对模型加以改进

模拟试题三答案

一、名词解释 1、方差非齐性

答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差 2、序列相关

答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关 3、多重共线性

答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系 4、工具变量法

答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法

二、简答题

1、简述加权最小二乘法的思想。

答案：对于存在异方差的模型，用某一权数对样本观测值或残差加权，再使用普通最小二乘法估计模型参数

2、多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？

答案：多重共线性的后果是：各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；系数估计量的方差很大，显著性检验无效；参数估计量对于增减少量观测值或删除一个不显著的解释变量可能比较敏感。

3、常见的非线性回归模型有几种情况？

答案：双对数模型，半对数模型，倒数变换模型，多项式模型，双曲函数模型，幂函数模型。

4、试将下列非线性函数模型线性化：

-x

（1）y＝1/（β0＋β1e＋u） 答案：

Y??1/Y,X?e?Xi，可以线性回归

?（2）y＝β1sinx＋β2cosx＋β3sin2x＋β4cos2x＋u

答案：X1=β1sinx、X2=β2cosx、X3=β3sin2x、X4=β4cos2x,可以线性回归

三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表： X Y 1 0.8 1.2 0.8 1.4 0.9 1.6 1.2 1.8 1.4 2.0 1.2 2.2 1.7 2.4 1.5 2.7 2.1 3.0 2.4 3.3 2.2 3.5 2.1 3.8 2.3 4.0 3.2 根据表中数据：

（1）用普通最小二乘法估计线性模型Yt??0??1Xt?ut （2）用G—Q检验法进行异方差性检验 （3）用加权最小二乘法对模型加以改进 答案：

（1）Y=0.0470+0.6826X （2）存在异方差 （3）Y=0.0544+0.6794X

??模拟试题四

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )

A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法

2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )

A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别

3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )

A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( ) A.0 B.1 C.2 D.4

5.假设回归模型为 其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致

6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )

A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致

7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )

A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差

8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型

D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10.虚拟变量( )

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素

11.单方程经济计量模型必然是( )

A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程

12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )

A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C. －2≤DW≤2 D.0≤DW≤4

13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( ) A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=0

14.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 15.经济计量分析的工作程序( ) A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 16.前定变量是( )的合称。

A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 17.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程( ) A.恰好识别 B.不可识别 C.过度识别 D.不确定 18.用模型描述现实经济系统的原则是( ) A.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 19.下面说法正确的是( )

A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量

20.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )

A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加，价格下降 C.随需求量增加，价格上升 D.需求无弹性

21.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和( ) A.建模时所依据的经济理论 B.总收入 C.关于总需求、生产和收入的恒等关系 D.总投资

22.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )

A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度

23.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是( ) A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对 24.线性模型的影响因素( )

A.只能是数量因素 B.只能是质量因素 C.可以是数量因素，也可以是质量因素 D.只能是随机因素 25.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作( )

A.事后模拟 B.事后预测 C.事前预测 D.返回预测

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。26.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( )

A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关

27.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数( )

A.折旧率 B.税率 C.利息率

D.凭经验估计的参数 E.运用统计方法估计得到的参数

28.根据模型研究的社会经济系统的性质不同，将宏观经济计量模型分为( ) A.发达市场经济国家模型 B.发展中国家模型

C.中央计划经济国家模型 D.季度模型 E.地区模型 29.发达市场经济国家宏观经济计量模型反映了( ) A.关于最终产品和劳务流量的国民收入和生产的核算 B.关于社会经济中各种金融资源使用的资金流量的核算 C.关于初次分配和再分配的核算 D.关于存货和储备的增减的核算

E.关于货币和劳务的中间流量的投入产出核算 30.经济计量模型的应用方向是( )

A.用于经济预测 B.用于结构分析 C.仅用于经济政策评价 D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测、经济结构分析 三、名词解释题(本大题共7小题，每小题2分，共14分) 31.截距变动模型 32.滞后变量 33.K阶单整 34.时序数据 35.三大类市场 36.非随机方程 37.分段线性回归

四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分) 38.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么? 39.简述凯恩斯的有效需求理论的基本结论。 40.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些? 41.简述样本相关系数的性质。 42.试述判定系数的性质。

五、分析题(本大题共5小题，每小题4分，共31分)

43（10分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：

煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ

选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。

44（10分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴ 指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；

⑵ 指出模型对要素替代弹性的假设，并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别；

⑶ 指出模型对技术进步的假设，并指出它与下列生产函数模型在技术进步假设上的区别；

45（11分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。 ⑴ 轻工业增加值 ⑵ 衣着类商品价格指数 ⑶ 货币发行量 ⑷ 农业生产资料进口额

模拟试题四答案

一、 单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)

1.B 2.B 3.C 4.D 5.D 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A 11.A 12.D 13.C 14.D 15.B 16.A

17.B 18.B 19.D 20.B 21.C 22.A 23.C 24.C 25.B 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分) 26.AE 27.ABCD 28.ＡBC 29.ABE 30.ABD 三、名词解释题(本大题共7小题，每小题2分，共14分) 31.【参考答案】

由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距变动模型。32.【参考答案】

内生变量的前期值作解释变量。 33.【参考答案】

如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则称这个时间序列是K阶单整的，记作I(K)。 34.【参考答案】

时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。 35.【参考答案】

最终产品市场、生产要素和金融市场。 36.【参考答案】

是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。

37.将样本资料按一定的变化规律分成不同阶段，引进虚拟变量进行回归，得到不同阶段的回归方程。

四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

38.【参考答案】(1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。 39.【参考答案

(1)总产量或国民收入是由总需求决定的；(2)消费是收入水平的函数；(3)投资是利率与预期利润率的函数； (4)货币需求是收入和利率的函数

40、【参考答案】(1)各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别； (2)模型回归系数估计量的方差会很大，从而使模型参数的显著性检验失效；(3)模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。

41、【参考答案】 (1)r是可正可负的数；(2)r在-1与1之间变化； (3)对称性； (4)若X与Y相互独立，则r=0，但r=0时，X与Y不一定独立。

42、【参考答案 (1)它是一非负的量；(2)R2是在0与1之间变化的量。

43、答案：（答出4条给满分） ⑴ 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。 ⑵ 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。 ⑶ 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。 ⑷ 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。 ⑸ 变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量，可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。

44、答案： ⑴ 参数γ为技术进步速度，一般为接近0的正数；ρ为替代参数，在（－1，∞）范围内；m为规模报酬参数，在1附近。

⑵ 该模型对要素替代弹性的假设为：随着研究对象、样本区间而变化，但是不随着样本点而变化。而C-D生产函数的要素替代弹性始终为1，不随着研究对象、样本区间而变化，当然也不随着样本点而变化；VES生产函数的要素替代弹性除了随着研究对象、样本区间而变化外，还随着样本点而变化。

⑶ 该模型对技术进步的假设为希克斯中性技术进步；而生产函数模型的技术进步假设为中性技术进步，包括3种中性技术进步。 45、答案：

⑴ 轻工业增加值应该由反映需求的变量解释。包括居民收入（反映居民对轻工业的消费需求，参数符号为正）、国际市场轻工业品交易总额（反映国际市场对轻工业的需求，参数符号为正）等。

⑵ 衣着类商品价格指数应该由反映需求和反映成本的两类变量解释。主要包括居民收入（反映居民对衣着类商品的消费需求，参数符号为正）、国际市场衣着类商品交易总额（反映国际市场对衣着类商品的需求，参数符号为正）、棉花的收购价格指数（反映成本对价格的影响，参数符号为正）等。

⑶ 货币发行量应该由社会商品零售总额（反映经济总量对货币的需求，参数符号为正）、价格指数（反映价格对货币需求的影响，参数符号为正）等变量解释。

⑷ 农业生产资料进口额应该由国内第一产业增加值（反映国内需求，参数符号为正）、国内农业生产资料生产部门增加值（反映国内供给，参数符号为负）、国际市场价格（参数符号为负）、出口额（反映外汇支付能力，参数符号为正）等变量解释。

模拟试题五

一、单项选择题

1、 已知样本回归方程Yt?20?2Xi，

??(X?X)?2?50,那么有解释的变差ESS=（）

A 200 B50 C100 D52

2、时间序列资料大多数存在序列相关问题，在分布滞后模型中，这种相关问题转化为（） A异方差问题 B 多重共线性问题 C 随机解释变量问题 D设定误差问题 3、当DW=4时，回归残差（）

A存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关

C 不存在一阶自相关 D不能判断存在一阶正自相关 4、已知总变差TSS=100,剩余变差RSS=10，判定系数R2（） A0.1 B0.9 C 0.8 D0.5 5、当模型包括无关解释变量时候，最小二乘估计量是（）

A 无偏，方差最小 B有偏，方差最小 C无偏，方差增大 D有偏，方差增大 二、多项选择题

1、评价参数估计结果 的统计准则包括（）

A. t检验 B .F检验 C.拟合优度检验 D.GQ检验 E .DW检验 2、正确的是（）

A制度方程和恒等式不存在识别问题

B只要有一个方程不可识别，联立方程模型就是不可识别 C结构式模型方程的个数等于内生变量个数

D结构参数表示每个解释变量对被解释变量的直接影响 E结构式模型中解释变量必须是外生变量 三、名词解释

简化式模型 多重共线性 恰好识别 内生变量 四、简答题

1、假设食品需求函数LnC/Y=a-0.2LnY,其中C为食品消费支出，Y为消费总支出，如果为食品总支出增加10%，问食品消费支出增加多少？

2、假定30个国家报纸销售函数Yi??0??1Xi??ui，被解释变量是某国报纸销售量，解释变量是某国人口，这模型最有可能违背经典回归模型那一条假设？为什么？ 五、计算题

假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表： X Y 1 0.8 1.2 0.8 1.4 0.9 1.6 1.2 1.8 1.4 2.0 1.2 2.2 1.7 2.4 1.5 2.7 2.1 3.0 2.4 3.3 2.2 3.5 2.1 3.8 2.3 4.0 3.2

根据表中数据：

（4） 用普通最小二乘法估计线性模型Yt??0??1Xt?ut （5） 用G—Q检验法进行异方差性检验 （6） 用加权最小二乘法对模型加以改进

模拟试题五答案

一、单项选择题 A\\B\\B\\B\\C

二、多项选择题 ABC,ABCD.ABCD 三、名词解释

简化式模型： 把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的模型，一定条件下根据简化式参数求出结构式参数

多重共线性： 回归模型中的若干解释变量或全部解释变量的样本观测值有某种线性关系

恰好识别：简化式参数唯一求出结构式参数

内生变量：它与模型中其他变量相互作用，受模型其他内生变量和前定变量影响，有影响其他内生变量

四、简答题

1、假设食品需求函数LnC/Y=a-0.2LnY,其中C为食品消费支出，Y为消费总支出，如果为食品总支出增加10%，问食品消费支出增加多少？

答案：模型简化成LnC=a-0.8LnY，是一个双对数模型，如果总支出增加10%，食品消费增加8%

2、假定30个国家报纸销售函数Yi??0??1Xi??ui，被解释变量是某国报纸销售量，解释变量是某国人口，这模型最有可能违背经典回归模型那一条假设？为什么？ 答案：模型有可能违背同方差假定，因为不同国家人口差异很大。

五、计算题 答案：

（1）Y=0.0470+0.6826X （2）存在异方差 （3）Y=0.0544+0.6794X

??模拟试题六

一、单项选择BC

1.( ) 是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。 A.费歇（fisher） B .费里希（frisch） C.德宾（durbin） D.戈里瑟（glejer） 2.随机方程又称为（ ）。

A．定义方程 B.技术方程 C．行为方程 D.制度方程

3．如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（ ） A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别 D.不确定 4.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（ ） A．恰好识别 B.不可识别 C.过渡识别 D.不确定 5.下面关于内生变量的表述，错误的是（ ） A．内生变量都是随机变量。

B．内生变量都受模型中其它内生变量和前定变量影响，同时又影响其它内生变量。 C．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。 D．滞后内生变量与内生变量具有相同性质。

二、多项选择题

1．对联立方程模型参数的单方程估计法包括：（ ）

A．工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然法 D.最小二乘法 2.对一个独立的经济计量模型来说，变量可分为（）、 A.内生变量 B独立变量 C外生变量 D.相关变量 E虚拟变量

3.经济计量学分析工作的工作步骤包括（）。 A设定模型 B估计参数 C检验模型 D应用模型 E收集数据

三、名词解释 1.时序数据 2.横截面数据 3.内生变量

四、简答题

1．简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用。 2、简述加权最小二乘法的思想。

五、计算题

1．设我国通货膨胀率I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显的变化。

（1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同； （2）假设这种变化表现在通货膨胀率的基点和预期都不同； （3）假设1988年后，通货膨胀率大幅度上升。

模拟试题六答案

一、单项选择题 B\\C\\ C\\B\\A

二、多项选择题

1．A\\B 2A\\C 3A\\B\\C\\D

三、名词解释 1.时序数据

指同一指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的数据必须是同口径的，有可比性 2.横截面数据

同一时间，在不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，要求统计的时间相同，不要求统计对象及范围相同。要求数据统计口径和计算方法具有可比性 3、内生变量

它与模型中其他变量相互作用，受模型其他内生变量和前定变量影响，有影响其他内生变量

四、简答题

1．简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用。 答案：原因在于考虑质的因素对经济变量影响。

作用有三点：分离异常因素影响；检验不同属性类型对被解释变量的影响；提高模型精度 2、简述加权最小二乘法的思想。

答案：对于存在异方差的模型，用某一权数对样本观测值或残差加权，再使用普通最小二乘法估计模型参数

五、计算题

答案：

（1）截距变动模型

Yt??0??1D??1Xt??2DXt?ut，D＝0，其他年份，或1，1988年

（2）.截距和斜率同时变动模型

Yt??0??1D??1Xt??2DXt?ut，D＝0，其他年份，或1，1988年

（3）分段线性回归

Yt??0??1D??1Xt??2D(Xt?X0)?ut，D＝0，其他年份，或1，t≥1988年

模拟试题六答案

一、单项选择题 B\\C\\ C\\B\\A

二、多项选择题

1．A\\B 2A\\C 3A\\B\\C\\D

三、名词解释 1.时序数据

指同一指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的数据必须是同口径的，有可比性 2.横截面数据

同一时间，在不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，要求统计的时间相同，不要求统计对象及范围相同。要求数据统计口径和计算方法具有可比性 3、内生变量

它与模型中其他变量相互作用，受模型其他内生变量和前定变量影响，有影响其他内生变量

四、简答题

1．简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用。 答案：原因在于考虑质的因素对经济变量影响。

作用有三点：分离异常因素影响；检验不同属性类型对被解释变量的影响；提高模型精度 2、简述加权最小二乘法的思想。

答案：对于存在异方差的模型，用某一权数对样本观测值或残差加权，再使用普通最小二乘法估计模型参数

五、计算题

答案：

（1）截距变动模型

Yt??0??1D??1Xt??2DXt?ut，D＝0，其他年份，或1，1988年

（2）.截距和斜率同时变动模型

Yt??0??1D??1Xt??2DXt?ut，D＝0，其他年份，或1，1988年

（3）分段线性回归

Yt??0??1D??1Xt??2D(Xt?X0)?ut，D＝0，其他年份，或1，t≥1988年

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