商业银行单选

商业银行选择题

注：源自光盘，有的没讲，没挑，之前那个单选总结不要了。 第二章

一、单项选择题

1. 银行资产负债表的编制原理是（ ）。 A．资产=负债

B．资产=所有者权益

C．资产=负债+所有者权益 D．资产=利润总额 答案：C

2. 下面可做法定存款准备金的资产项目是（ ）。 A．现金 B．债券

C．同业拆出及回购协议 D．股票 答案：A

3. 银行的证券投资组合中有一类债券基本不存在信用风险，安全性高，可在二级市场转让中占有较大份额，并作为其主要组成部分。它是（ ）。 A．公司债券 B．政府债券 C．公司股票 D．共同基金 答案：B

4. 一般商业银行最大的资产项目是（ ）。 A．贷款 B．同业拆借 C．准备金 D．库存现金 答案：A

5. 银行承兑行为反映在资产负债表中资产方的（ ）账户中。 A．未结清承兑余额

B．未结清的客户对银行承兑的负债 C．证券投资 D．其他资产 答案：B

6. 银行最主要的负债来源是（ ）。 A．贷款 B．授信 C．负债

D．同业拆入及回购协议下的证券出售 答案：C

7. 可在二级市场上转让，对存款人有较大的吸引力，银行常用这种工具向富有的个人筹资。这项负债是（ ）。

A．大额可转让定期存单（CDs）

B．活期存款 C．储蓄存款

D．可转让支付命令账户（NOW账户） 答案：A

8. 编制损益表所依据的平衡公式是（ ）。 A．收入 = 利润 B．支出 = 利润 C．收入=支出

D．收入－支出 = 利润 答案：D

9. 银行的主要收入来源是（ ）。 A．非利息收入 B．利息收入 C．信托业务收入

D．客户存款服务费用 答案：B

10. 假设一家银行去年末贷款损失准备余额为2 500 000元，今年以往已冲销贷款收回额150 000元，今年确定的坏账额300 000元，今年贷款损失准备额400 000元，则今年末贷款损失准备余额是多少？（ ）。 A．1 650 000元 B．2 750 000元 C．2 250 000元 D．2 450 000元 答案：B

11. 现金流量表按（ ）等式进行编制。 A．现金来源增加 = 现金运用增加 B．收入-支出=利润

C．现金收入-现金支出=现金利润 D．资产=利润总额 答案：A

12. 假设一家银行，今年的税后利润为10 000万元，资产总额为500 000万元，股东权益总额为300 000万元，则资产收益率为（ ）。 A．0.02 B．0.03 C．0.04 D．0.05 答案：A

13. 假设一家银行，今年的税后利润为10 000万元，资产总额为500 000万元，股东权益总额为300 000万元，则股本收益率为（ ）。 A．0.02 B．0.03 C．0.04 D．0.05 答案：B

14. 假设一家银行拥有下列一些数据，盈利性资产10 000万元，总资产50 000万元，盈利性负债15 000万元，利息收入1 000万元，利息支出1 200万元，则该银行的息差为（ ）。 A．0.02 B．-0.06 C．0.01 D．-0.05 答案：A

15. 假设一家银行拥有下列一些数据：盈利性资产10 000万元，总资产50 000万元，盈利性负债15 000万元，利息收入1 000万元，利息支出1 201万元，则该银行的资产收益基础率为（ ）。 A．0.1 B．0.3 C．0.7 D．0.2 答案：D

16. 假设一家银行拥有下列一些数据：盈利性资产10 000万元，总资产50 000万元，盈利性负债15 000万元，利息收入1 000万元，利息支出1 202万元，则该银行的营业收入比率为（ ）。 A．-0.003 B．-0.004 C．0.004 D．0.003 答案：B

17. 在评价银行流动性风险时（ ）指标的设计考虑了银行一些表外业务的影响。 A．证券资产/总资产 B．预期现金流量比

C．现金资产国库券/总资产 D．净贷款/总资产 答案：B

18. 市场利率的复杂多变给银行固定收益的证券和固定利率贷款的管理带来很大困难，如果利率上升，则（ ）。

A．固定收益证券和固定利率贷款的市场价值就会上升

B．固定收益证券的市场价值上升，固定利率贷款的市场价值就会下降 C．固定收益证券的市场价值下降，固定利率贷款的市场价值上升 D．固定收益证券和固定利率贷款的市场价值就会下降 答案：D

19. 设信孚银行现需从两个投资机会中选择一个，其中一笔投资为1亿美元的5年期国库券，另一笔为1亿美元的金融时报股票指数，这两笔投资的资本成本相同，毛收益均为200万美元，已知5年期国库券的风险因子为6％，金融时报股票指数的风险因子为22％，5年期国库券风险的调节资本为（ ）。 A．600万美元 B．700万美元 C．2 200万美元 D．2 000万美元

答案：A

20. 按各种业务和金融资产的风险量或潜在经济价值的变化，计算出其用以防止亏损所需要的资本量，再按该资本量计算的收益率评价银行绩效的方法称为（ ）。 A．三因素的杜邦分析法 B．两因素的杜邦分析法 C．比例分析法

D．风险调节资本收益率 答案：D

第三章

一、单项选择题

1. 传统理论认为商业银行产生和发展的理论基础是（ ）。 A．契约理论 B．信息优势 C．交易费用理论 D．资产理论 答案：C

2. 资产方范式是从银行的（ ）功能出发，以交易费用为研究重点的探讨商业银行存在必要性的理论范式。 A．资产 B．负债 C．契约 D．信息 答案：A

3. 为了迫使借款人输出正确信息，投资者也可以采用订立债务契约的形式。债务契约通常包括固定金额的偿付承诺以及在借款人公布的现金流量低于这一承诺时所应承担的费用，这种费用称为（ ）。 A．监督成本 B．交易成本 C．契约成本 D．惩罚成本 答案：D

4. 负债方范式是从（）方功能出发以流动性调节为研究重点的探讨商业银行存在必要性的理论范式（ ）。 A．资产 B．负债 C．契约 D．信息 答案：B

5. 资产方范式的核心是（ ）。 A．引入个人消费风险分析

B．在完全确定性的经济中加入了由于信息不对称而产生的信息成本 C．契约理论

D．信息对称理论

答案：B

6. 负债方范式的核心是（ ）。 A．引入个人消费风险分析

B．在完全确定性的经济中加入了由于信息不对称而产生的信息成本 C．契约理论

D．信息对称理论 答案：A

7. 负债方范式认为：银行中介产生的根本原因是（ ）。 A．为投资者的个人消费风险提供流动性保障 B．规模化效应 C．降低交易成本 D．提高交易效率 答案：A

8. 银行服务的原则有（ ）。 A．先到者先接受服务 B．公平原则 C．效率原则 D．最优化原则 答案：A

9. 目前对负债方范式争论的焦点主要集中在（）。 A．流动性分析

B．关于银行挤兑的触发机制 C．信息不对称分析 D．交易成本分析 答案：B

10. 银行对挤兑具有天然的敏感性，挤兑会造成银行的困难主要是（ ）。 A．流动性 B．盈利性 C．准备金率 D．贷款总额 答案：A

11. 建立以存款保险制度为核心的“公共安全网”的一个主要理由是（ ）。 A．挤兑的传染性 B．挤兑的个别性 C．监管的需要

D．经济调节的需要 答案：A

12. 最常见的导致银行破产的直接原因是（ ）。 A．丧失盈利性 B．丧失流动性 C．贷款总额下降 D．准备金比率提高 答案：B

13. 当挤兑发生时，银行应付流动性困难的最常用的方法是（ ）。

A．负债管理 B．资产管理 C．准备金管理 D．贷款管理 答案：B

14. 银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是（ ）。 A．FP高于EP B．FP低于EP C．FP等于EP D．无特定关系 答案：B

15. 出现流动性困难仍具清偿性的银行,其DP(负债市场价格）与FP(资产应急价格）和EP（资产市场价格）之间的关系是（ ）。 A．EP＞FP＞DP B．EP=FP＞DP C．EP＞DP＞FP D．DP＞EP＞FP 答案：A

16. 本身不具备清偿性的银行的EVC（资本的均衡市场价值）、FVC（资本的应急变现价值）之间的关系是（ ）。 A．EVC=FVC＞0 B．EVC＞FVC＞0 C．EVC＞0＞FVC D．0＞EVC＞FVC 答案：D

17. “货币抽逃”与“存款转移”和“品质抽逃”的本质区别是（ ）。 A．挤兑银行资产减少 B．挤兑银行产生危机 C．银行系统总存款不变 D．银行系统总存款变化 答案：D

18. “货币抽逃”引发的货币存量的减损又会进一步危及银行体系的安全，其可能引发的模式为？（ ）。

A．破产——挤兑——破产 B．挤兑——破产——挤兑 C．破产——破产——挤兑 D．挤兑——破产 答案：B

19. 存款保险制度保护的存款者类型为（ ）。 A．小额存款人 B．大额存款人 C．中额存款人 D．公司存款人 答案：A

20. 存款保险制度的建立笼统地讲是为了减少银行挤兑和破产带来的（ ）。 A．内部性 B．外部性 C．关联性 D．危害性 答案：B

21. 从存款保险制度问世以来，理论界和实务界不断努力试图采取恰当的监管措施来消除其逆向激励，其适当的措施是（ ）。 A．准备金制度 B．资本充足性管制 C．利率管制

D．分业经营管制 答案：B

第四章

一、单项选择题

1. 商业银行为实现安全性、流动性和效益性“三性”统一的目标而采取的经营管理方法是（ ）。 A．资产管理 B．负债管理 C．资产负债管理 D．表外业务 答案：C

2. 下列不属于形成资金总库或资金池的资金来源是（ ）。 A．活期存款 B．长期证券 C．短期借入款 D．股本 答案：B

3. 银行将各种渠道的资金汇集在一起，形成一个资金总库或资金池，然后再将其分配到各种不同的资产上去的方法是（ ）。 A．资金总库法 B．资金分配法 C．缺口管理方法 D．线性规划法 答案：A

4. 为了使资金分配战略更为准确，许多商业银行使用复杂的数学模型，其中运用最为广泛的是（ ）。 A．资金总库法 B．线性规划法 C．资金分配法 D．缺口管理方法 答案：B

5. 用借入资金满足短期流动性需要，也就是说，用借入资金补充一级准备，以满足存款的提取和增加的贷款需求的管理方法是（ ）。

A．线性规划法

B．储备头寸负债管理方法 C．资金总库法

D．全面负债管理方法 答案：B

6. 从资产负债平衡的角度去协调银行安全性、流动性、效益性之间的矛盾，使银行经营管理更为科学的理论是（ ）。 A．资产负债综合管理理论 B．资产管理理论 C．负债管理理论 D．预期收入理论 答案：A

7. 根据对利率变化趋势的预测，相机调整利率敏感性资金的配置结构，以实现利润最大化的目标或扩大净利息差额率的管理方法是（ ）。 A．资产管理 B．负债管理

C．利率敏感性缺口管理 D．久期缺口管理 答案：C

8. 在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债是（ ）。 A．利率敏感性资金 B．流动资金 C．短期资金 D．长期资金 答案：A

9. 由利率敏感性资产和利率敏感性负债的差额来表示的是（ ）。 A．利率敏感性资金 B．久期缺口

C．利率敏感性缺口 D．久期 答案：C

10. 一种把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（ ）。 A．时期 B．久期 C．短期

D．久期缺口 答案：B

11. 下列不属于二级储备的是（ ）。 A．国库券

B．地方政府债券 C．库存现金

D．银行承兑票据 答案：C

12. 银行主要的盈利性来源是（ ）。

A．贷款 B．短期投资 C．长期投资 D．存款 答案：A

13. 可用于长期贷款、购买长期证券和固定资产的是（ ）。 A．储蓄存款 B．资本性债券 C．定期存款 D．股本 答案：B

14. 交易账户的风险管理以往仅包括以历史交易资料为基础，确定风险暴露的限额，但现在则通过综合计算交易账户的风险，改善风险管理。具体变化不包括（ ）。 A．用风险计值方法综合计算风险

B．运用现实暴露法改善与衍生交易相联系的信用风险控制方法 C．衍生交易增加

D．改善风险管理系统 答案：C

15. 利率敏感性资金的定价基础是可供选择的货币市场基准利率，不包括（ ）。 A．优惠利率 B．同业拆借利率 C．国库券利率 D．固定利率 答案：D

第五章

一、单项选择题

1. 商业银行风险是指商业银行在经营过程中受到各种（ ）的影响而遭受损失的可能性。 A．客观因素 B．不确定因素 C．确定因素 D．主观因素 答案：B

2. 商业银行作为经营货币信用业务的企业，与一般工商企业及其他经济单位相比，最显著的特点是（ ）。 A．微利经营 B．高风险经营 C．负债经营 D．高利润经营 答案：C

3. 在信贷市场上，银行对借款人的资金用途、投资项目的风险等信息了解很少，往往希望通过提高利率增加利息收益，结果却使得低风险项目退出市场，高风险投资项目留在信贷市场中。这种风险被视为（ ）。 A．借款人的道德风险

B．银行经营者道德风险 C．银行自身的道德风险 D．逆向选择风险 答案：D

4. 商业银行的风险按风险的主体构成可分为（ ）、负债风险、中间业务风险和外汇风险。 A．资金风险 B．信用风险 C．利率风险 D．资产风险 答案：D

5. 外汇风险，指当商业银行以（ ）形式或两者兼而有之的形式持有某种外汇的敞口头寸时，由于银行收入和成本与汇率挂钩，而且以外汇表示的资产和负债的本币价值也会受到汇率的影响。

A．现汇及远期 B．现汇及现钞 C．外汇远期及期货 D．外汇期货及现汇 答案：A

6. 操作风险主要在两个层面上出现，因此分为（ ） 。 A．清算风险和交割风险 B．主观风险和客观风险 C．组织风险和技术风险 D．交易风险和监控风险 答案：C

7. 广义风险管理的含义主要是指（ ），目的在于监测银行各部门从事经营活动所面临的风险。

A．风险抑制 B．风险控制 C．风险度量 D．风险量化 答案：B

8. 商业银行风险管理的首要目标是（ ），并在此基础上实施监测和控制。 A．测量风险 B．识别风险 C．估计风险 D．评价风险 答案：A

9. 偿付能力决定于负面后果，即下端风险。偿付力风险则是（ ）和所承担的风险相结合的结果。

A．下端风险 B．偿付力缺口 C．存量资本 D．可用资本 答案：D

10. 新的组合管理技术强调改善组合的（ ）以及实现这些目标的方法，强调在客户和行业之间重新分配（ ），做到降低风险的同时不牺牲利润。 A．风险回报，风险总量 B．风险收益，风险总量 C．风险敞口，风险收益 D．风险回报，风险敞口 答案：D

11. 在商业银行的经营管理中，最直接最方便的风险识别工具就是（ ），对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。 A．企业的信用记录 B．银行的财务报表 C．银行的年度风险报告 D．企业的财务报表 答案：B

12. （ ）是风险分析人员对商业银行内部和外部的各种潜在风险因素进行分类，确定哪些因素明显地会引起风险，哪些因素需要进一步研究，哪些因素明显地不大重要。 A．筛选 B．监测 C．诊断 D．识别 答案：A

13. 根据商业银行十年的历史资料，在该商业银行业务中贷款的违约率为（ ）。

宏观经济情况及概率 繁荣 衰退 萧条 复苏 30% 20% 10% 40% 在这种经济情形中贷款违约率 3% 8% 5% 1% A．10% B．17% C．3.4% D．1.7% 答案：C

14. 某种债券的价格对1单位的利率变动的灵敏度等于3，这就意味着1.5%的利率变动将相应产生（ ）的债券价格变动。 A．3% B．4.5% C．2% D．1.5% 答案：B

15. 伦敦的ABC银行拥有资产X ，当汇率为1.25USD/EUR，资产X的美元价值为125；一周后汇率变为1.5USD/EUR，资产X的美元价值变为175，那么可知资产A的美元价值对汇率

的灵敏度为（ ） 。 A．1.2 B．1.4 C．2 D．1 答案：C

16. 对于利率波动，历史波动性的计算是以（ ）的选择为基础的。 A．观察期和观察频率 B．观察期和观察次数 C．观察次数和频率

D．观察年份和观察对象 答案：A

17. 当使用风险的这两把尺度去衡量选择权的风险时，会发现选择权的买方（ ）。 A．具有波动性和下端风险 B．具有下端风险但没有波动性 C．没有波动性和下端风险

D．具有波动性但没有下端风险 答案：D

18. 评定潜在损失的具体数值，就必须指定一个容忍度，在5%的容忍度下VaR为100，则可知未来损失超过100的概率是（ ）。 A．95% B．20% C．5% D．10% 答案：C

19. 评定潜在损失的具体数值，就必须指定一个容忍度，在容忍度为5％时CaR等于100，则意味着在（ ）的所有情况中，损失不会超过100。 A．95% B．20% C．5% D．10% 答案：A

20. 商业银行风险评价的目的是选择风险对策，常用的风险对策选择原则包括（ ）。 A．优势原则、期望值原则、满意原则

B．优势原则、期望值原则、满意原则、最大方差原则

C．优势原则、期望值原则、满意原则、最小方差原则、最大可能原则 D．优势原则、期望值原则、满意原则、最大方差原则、最大可能原则 答案：C

21. 选项给出了几种商业银行常用的风险规避策略，其中（ ）的叙述不准确。 A．逐重就轻的投资选择原则

B．“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则 C．扬长避短、趋利避害的债务互换策略 D．资产结构短期化策略 答案：B

22. 当预计本币将要贬值、外币将要升值时，国内销货商要设法（ ），出口商要设法（ ）。 A．推迟收汇，推迟收汇 B．推迟收汇，提前收款 C．提前收款，提前收款 D．提前收款，推迟收汇 答案：D

23. 期货交易与期权交易相比有很多相同点，下面叙述错误的是（ ）。 A．都为了规避利率、汇率等变化带来的风险 B．都需要双方签订正式的合约

C．结算时都按照事先约定好的利率、汇率 D．到期都要按约定完成货品或货币的交易 答案：D

24. 商业银行可以利用（ ）来降低或消除因挤兑风潮而使银行倒闭的危险。 A．事先与客户签订合同 B．巧妙利用同业拆借 C．存款保险制度

D．提前宣布破产保护 答案：C

第六章

1. 发行优先股对商业银行的不足之处不包括（ ）。 A．股息税后支付，增加了资金成本

B．总资本收益率下降时，会发生杠杆作用，影响普通股股东的权益 C．不会稀释控制权

D．可以在市场行情变动时对优先股进行有利于自己的转化，增大了经营的不确定性 答案：C

2. 一旦银行破产、倒闭时，对银行的资产的要求权排在最后的是 （ ）。 A．优先股股东 B．普通股股东 C．债权人 D．存款人 答案：B

3. 发行普通股对商业银行的不足之处不包括（ ） 。 A．发行成本比较高

B．对商业银行的股东权益产生稀释作用 C．资金成本总要高于优先股和债券

D．总资本收益率下降时，会发生杠杆作用 答案：D

4. 资本盈余是指发行普通股时发行的实际价格高于（ ）的部分 A．发行的预计价格 B．票面价值 C．实际价值 D．每股净资产 答案：B

5. 下列各项不属于发行资本债券特点的有（ ） 。 A．不稀释控制权

B．能大量发行满足融资需求

C．利息税前支付，可降低税后成本 D．利息固定，会发生杠杆作用 答案：B

6. 资本与总资产比率和资本与存款比率相比，克服了（ ）的不足。 A．没考虑资金运用 B．没反映银行资产结构 C．没考虑风险

D．没考虑商业银行经营管理水平 答案：A

7. 下列关于纽约共识的说法中正确的有（ ）。

A．它根据商业银行资本风险程度的不同，将全部资本分做六类

B．其中的无风险资产包括：库存现金、同业拆借、国债、优质商业票据等 C．亏损了的资产或固定资产也叫有问题资产，需要100%的资本保证

D．商业银行只要将各类资产额分别乘以各自的资本资产比率要求，并进行加总，便可以求得商业银行所需的最低资本量 答案：D

8. 下列各项不属于综合分析法特点的有（ ）。 A．非数量性 B．不确定性 C．繁琐 D．客观性 答案：D

9. 下列各项不属于非公开储备特点的有（ ）。 A．是指不在银行的资产负债表上公开标明的储备 B．包括在核心资本中

C．与公开储备具有相同的质量

D．可以自由、及时地被用于应付未来不可预见的损失 答案：B

10. 下列关于资本需要量的说法中正确的是（ ）。

A．在经济繁荣期，商业银行可以很顺畅地获取资金，需要较多的资本 B．如果商业银行所服务地区经济发达、资金来源较充裕、金融体系发达、人民收入水平高，则银行业务量很大，需要有较高的资本对资产比重

C．在竞争中占优势的银行资金来源的质量较好，并且能方便地争取到较优的贷款与投资业务，因此只需保留较少的资本

D．商业银行的资产质量较差，所承担的风险较大，那么其资本需要量就要相对地低—些 答案：C

11. 年初的资本/资产＝8％，各种资产为10亿元，年末的比例仍为8％，年末的未分配收益为0.2亿元，银行的适度资本为（ ）亿元。 A．12.5 B．10 C．10.2

D．12.7 答案：A

12. 年初的资本/资产＝7％，各种资产为10亿元，年末的比例仍为7％，年末的未分配收益为0.2亿元，银行的适度资本为（ ）亿元。 A．10 B．10.2 C．13.06 D．12.86 答案：D

13. 年初的资本/资产＝8％，各种资产为10亿元，年末的比例为7％，年末的未分配收益为0.2亿元，银行的适度资本为（ ）亿元。 A．12.5 B．14.29 C．12.86 D．10.2 答案：B

14. 银行优先证券不包括（ ）。 A．后期偿付债券 B．银行承兑汇票 C．优先股 D．租赁合同 答案：B

第七章

一、单项选择题

1. 短期贷款的期限为（ ）。 A．1年以内（不含1年） B．1年以内（含1年） C．2年以内（不含2年） D．2年以内（含2年） 答案：B

2. 长期贷款的期限为（ ）。 A．6年以上（不含6年） B．6年以上（含6年） C．5年以上（不含5年） D．5年以上（含5年） 答案：C

3. 以若干大银行统一的优惠利率为基础，并考虑到违约风险补偿和期限风险补偿的贷款定价法是（ ）。

A．成本加成贷款定价法 B．价格领导模型定价法 C．成本—收益定价法

D．客户盈利性分析定价法 答案：B

4. 银行对已承诺贷给顾客而顾客又没有使用的那部分资金收取的费用称为（ ）。 A．贷款利率 B．补偿余额 C．承诺费 D．隐含价格 答案：C

5. 质押贷款与抵押贷款的不同点主要在于（ ）。 A．是否进行实物的交付 B．手续的繁简 C．利率的高低 D．风险的大小 答案：A

6. 在我国银行的贷款五级分类办法中，缺陷已经很明显的贷款，正常经营收入已不足以保证还款，需要通过出售、变卖资产或对外融资，乃至执行抵押担保来还款的一类贷款称为（ ）。 A．关注贷款 B．可疑贷款 C．次级贷款 D．损失贷款 答案：C

7. 在我国银行的贷款五级分类办法中，借款人偿还贷款本息没有问题，但潜在的问题若发展下去将会影响偿还的一类贷款称为（ ）。 A．关注贷款 B．可疑贷款 C．次级贷款 D．损失贷款 答案：A

8. 在我国银行的贷款五级分类办法中，已肯定要发生一定损失，但由于贷款人重组、兼并、合并、抵押物处理诉讼未决等待定因素，贷款损失数目还不能确定的一类贷款称为（ ）。 A．关注贷款 B．可疑贷款 C．次级贷款 D．损失贷款 答案：B

9. 在我国银行的贷款五级分类办法中，全部或部分已经损失的一类贷款称为（ ）。 A．关注贷款 B．可疑贷款 C．次级贷款 D．损失贷款 答案：D

10. 能够考察企业资产迅速变现能力的指标是（ ）。 A．流动比率 B．酸性试验比率 C．现金比率

D．资产负债比率

答案：B

11. 测量一个企业的负债占其自有资本的程度的指标是（ ）。 A．流动性比率 B．盈利能力比率 C．现金比率 D．杠杆比率 答案：D

12. 反映企业每单位资产的盈利能力的指标是（ ）。 A．普通股收益率 B．销售利润率 C．资产收益率 D．股权收益率 答案：C

13. 测量一个企业仅靠变现其短期流动性资产来满足其偿还短期负债的能力的指标是（ ）。 A．杠杆比率 B．流动性比率 C．盈利能力比率 D．现金比率 答案：B

14. 衡量企业盈利水平或经营成果的指标是（ ）。 A．杠杆比率 B．流动性比率 C．盈利能力比率 D．现金比率 答案：C

15. 票据贴现利率（贴现率）一般较同期限的其他贷款（ ）。 A．高 B．一样 C．低 D．不定 答案：C

16. 银行以合法方式筹集的资金自主发放的贷款是（ ）。 A．委托贷款 B．自营贷款 C．特定贷款 D．自主贷款 答案：B

17. 由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由银行（受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款是（ ）。 A．委托贷款 B．自营贷款 C．特定贷款 D．自主贷款 答案：A

18. 经国务院批准并对可能造成的损失采取相应的补救措施后，责成国有商业银行发放的贷款是（ ）。 A．委托贷款 B．自营贷款 C．特定贷款 D．自主贷款 答案：C

19. 透支对于商业银行的不利之处在于（ ）。 A．成本高

B．难以有效控制 C．风险大 D．流动性差 答案：B

20. 流动比率因企业经营规模和性质各有不同，其区间一般应在（ ）。 A．1－2之间 B．1.5－2之间 C．1.5－2.5之间 D．2.5以下 答案：C

21. 速动比率通常应维持在（ ）。 A．1以上 B．2以下 C．1以下 D．2以上 答案：A

22. 一般来讲，信用贷款、担保贷款和票据贴现三类贷款中风险最小的是（ ）。 A．信用贷款 B．担保贷款 C．票据贴现 D．一样 答案：B

23. 应银行要求，借款人保持在银行的一定数量的活期存款和低利率定期存款称为（ ）。 A．贷款利率 B．补偿余额 C．承诺费 D．隐含价格 答案：B

24. 贷款定价中的一些非货币性内容称为（ ）。 A．贷款利率 B．补偿余额 C．承诺费 D．隐含价格 答案：D

25. 一定时期客户向贷款人支付的贷款利息与贷款本金之比率称为（ ）。

A．贷款利率 B．补偿余额 C．承诺费 D．隐含价格 答案：A

第十章

1. 商业银行的主要负债和经常性的资金来源是（ ）。 A．活期存款 B．定期存款 C．存款

D．储蓄存款 答案：C

2. 存户在提取或支付时不需预先通知银行的存款是（ ）。 A．定期存款 B．活期存款 C．储蓄存款

D．可转让支付命令账户 答案：B

3. 在银行存储时间长、支取频率小，具有投资的性质并且是银行最稳定的外界资金来源的存款是（ ）。 A．储蓄存款 B．定期存款 C．支票

D．活期存款 答案：B

4. 商业银行抗衡非银行金融机构推出的货币市场基金的结果是出现了（ ）。 A．货币市场存款账户 B．协定账户 C．信用证

D．股金汇票账户 答案：A

5. 一种预先规定基本期限但又含活期存款某些性质的定期存款账户是（ ）。 A．协定账户 B．储蓄存款 C．支票

D．定活两便存款账户 答案：D

6. 商业银行维持日常性资金周转，为解决短期资金余缺、调剂法定准备头寸而相互融通资金的重要方式是（ ）。 A．同业拆借 B．再贴现 C．再贷款 D．回购协议

答案：A

7. 中央银行以外的投资人在二级市场上贴进票据的行为是（ ）。 A．再贴现 B．回购协议 C．转贴现 D．再贷款 答案：C

8. 回购协议从即时资金供给者的角度，又称为（ ）。 A．再贷款 B．再贴现 C．转贴现

D．返回购协议 答案：D

9. 西方商业银行通过发行短期金融债券筹集资金的主要形式是（ ）。 A．可转让大额定期存单 B．大面额存单 C．货币市场存单

D．可转让支付命令账户 答案：B

10. 为弥补银行资本不足而发行的介于存款负债和股票资本之间的一种债务是（ ）。 A．国际债券 B．国内债券 C．资本性债券 D．一般性债券 答案：C

11. 银行组织资金来源的业务是（ ）。 A．负债业务 B．资产业务 C．中间业务 D．表外业务 答案：A

12. 存户预先约定存取期限的存款是（ ）。 A．活期存款 B．储蓄存款 C．支票

D．定期存款 答案：D

13. 商业银行主动通过金融市场或直接向中央银行融通资采取的形式是（ ）。 A．存款

B．非存款负债 C．货币市场存单 D．协定账户 答案：B

14. 下列不属于一般性金融债券的是（ ）。

A．信用债券 B．普通金融债券 C．资本性债券 D．担保债券 答案：C

15. 影响存款水平的微观因素主要是银行内的因素，不包括（ ）。 A．金融当局的货币政策 B．服务收费 C．银行网点设置 D．营业设施 答案：A

第十一章

一、单项选择题

1. 阿尔特曼的Z评分模型中，对贷款质量的影响最大的比率是：（ ）。 A．留存收益/总资产 B．流动资金/总资产 C．销售收入/总资产

D．息前、税前收益/总资产 答案：C

2. 阿尔特曼的Z评分模型中，灰色区域是指：（ ）。 A．1.81＜Z＜2.675 B．1.81＜Z＜2.99 C．2.675＜Z＜2.99 D．Z≥2.675 答案：B

3. 信用度量制模型的核心是：（ ）。 A．计算预期违约频率EDF B．计算受险价值量 C．计算主要财务比率 D．蒙特卡罗模拟法 答案：B

4. 根据主教材表11－3的信用等级转换矩阵，A级借款人在下一个年度降级的概率为：（ ）。 A．0.9764 B．0.0653 C．0.0006 D．0.0659 答案：D

5. 根据主教材表11－3的信用等级转换矩阵，BB级借款人在下一个年度保持BB级的概率为：（ ）。 A．0.8053 B．0.9143 C．0.109 D．0.0773

答案：A

6. 根据主教材表11－3的信用等级转换矩阵，BBB级借款人在下一个年度违约的概率为：（ ）。 A．0.0147 B．0.0018 C．0.0683 D．0.0033 答案：B

7. 度量拥有较大贷款数量的贷款组合的信用价值量，目前人们常用的方法是：（ ）。 A．计算预期违约频率EDF B．计算受险价值量 C．计算主要财务比率 D．蒙特卡罗模拟法 答案：D

8. 使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时，当重复次数增加时，估计量会慢慢地向其真实值收敛，收敛的速率通常与：（ ）。 A．重复次数k成比例

B．重复次数k的平方成比例 C．重复次数k的算术根成比例 D．重复次数k无关 答案：C

9. 根据主教材图11－4，BB级借款人1年后的资产价值（ ），信用等级就会转换为CCC。 A．升1.23σ B．降1.23σ C．升2.04σ D．降2.04σ 答案：D

10. 根据主教材图11－4，BB级借款人1年后的资产价值只要（ ）就会违约。 A．升2.3σ B．降2.3σ C．升2.04σ D．降2.04σ 答案：B

11. 根据主教材图11－4，BB级借款人若想使自己的信用等级在下一年仍然保持原来水准，它的标准化正态资产收益需要在（ ）范围内波动。 A．－2.04σ和+2.39σ之间 B．－1.23σ和+1.37σ之间 C．－2.04σ和+1.37σ之间 D．－1.23σ和+2.39σ之间 答案：B

12. 初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后其信用等级都升为AA级，根据主教材表11－9，由其组成的两贷款组合的价值量为：（ ）。 A．215.68百万美元 B．215.67百万美元 C．215.86百万美元

D．215.49百万美元 答案：A

13. 初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后都违约，根据主教材表11－9，由其组成的两贷款组合的价值量为：（ ）。 A．172.35百万美元 B．139.84百万美元 C．134.72百万美元 D．102.26百万美元 答案：D

14. 初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后一人保持A级不变，另一人升为BB级，根据主教材表11－9，由其组成的两贷款组合的价值量为：（ ）。 A．208.51百万美元 B．208.33百万美元 C．204.4百万美元 D．204.59百万美元 答案：B

15. 下列信贷风险度量模型中，由Mckinsey公司推出的是：（ ）。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型

C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型 答案：A

16. 下列信贷风险度量模型中，由J.P.摩根推出的是：（ ）。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型

C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型 答案：C

17. 下列信贷风险度量模型中，由瑞士信贷推出的是：（ ）。 A．CreditPortfolioView模型 B．KMV模型

C．RiskMetrics模型 D．CreditRisk+模型 答案：D

18. 根据标准?普尔公司提供的借款人在1年期内信用等级转换概率矩阵表，A级借款人在下一个年度的信用级别有（ ）种转换的概率。 A．12 B．64 C．8 D．32 答案：C

19. 根据标准?普尔公司提供的借款人在1年期内信用等级转换概率矩阵表，对于两贷款资产组合，两个借款人在下一个年度共同面临的信用等级转换概率的状况有：（ ）。 A．12种

B．64种 C．8种 D．32种 答案：B

20. 阿尔特曼的Z评分模型中的临界值为：（ ）。 A．1.81 B．2.04 C．2.675 D．2.99 答案：C

十二、三章略

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