北邮版概率论答案(3)
更新时间:2023-07-17 14:14:01 阅读量: 实用文档 文档下载
北京邮电大学出版的概率论
习题三
1.将一硬币抛掷三次,以X表示在三次中出现正面的次数,以Y表示三次中出现正面次数与
出现反面次数之差的绝对值.试写出X和Y的联合分布律.
2.盒子里装有3只黑球、2只红球、2只白球,在其中任取4只球,以X表示取到黑球的只数,以Y表示取到红球的只数.求X和Y的联合分布律.
3.设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为
ππ sinxsiny,0 x ,0 y
F(x,y)= 22
其他. 0,
求二维随机变量(X,Y)在长方形域 0 x 【解】如图P{0 X
πππ
, y 内的概率. 463
πππ
, Y 公式(3.2) 463
ππππππF(,) F(,) F(0,) F(0,) 434636
北京邮电大学出版的概率论
sinπ4 sinπ3 sinπ4 sinπ6 sin0 sinπ3 sin0
sin
π6
4
1).
题3图
说明:也可先求出密度函数,再求概率。 4.设随机变量(X,Y)的分布密度
Ae (3x 4y)f(x,y)= ,x 0,y 0,
0,
其他.
求:(1) 常数A;
(2) 随机变量(X,Y)的分布函数; (3) P{0≤X<1,0≤Y<2}. 【解】(1) 由
f(x,y)dxdy
-(3x 4y)0
Aedxdy
A
12
1 得 A=12 (2) 由定义,有 F(x,y)
y
x
f(u,v)dudv
yy
(3u 4v) 0 012e
dudv
(1 e 3x)(1 e 4y)y 0,x 0,
0,
0,其他
(3) P{0 X 1,0 Y 2}
P{0 X 1,0 Y 2}
1
2
0
12e (3x 4y)dxdy (1 e 3)(1 e 8) 0.9499.
5.设随机变量(X,Y)的概率密度为
f(x,y)=
k(6 x y),0 x 2,2 y 4,
0,
其他.
(1) 确定常数k;
(2) 求P{X<1,Y<3}; (3) 求P{X<1.5}; (4) 求P{X+Y≤4}. 【解】(1) 由性质有
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f(x,y)dxdy
2
4
2
k(6 x y)dydx 8k 1,
故 R
1 8
(2) P{X 1,Y 3}
(3) P{X 1.5}
1
3
13
f(x,y)dydx
x 1.5
13k(6 x y)dydx 0 288
f(x,y)dxdy如图a f(x,y)dxdy
D1
1.5
dx
(4) P{X Y 4}
X Y 42
127(6 x y)dy . 2832
f(x,y)dxdy如图b f(x,y)dxdy
4
D2
4 x2
dx
12(6 x y)dy . 83
题5图
6.设X和Y是两个相互独立的随机变量,X在(0,0.2)上服从均匀分布,Y的密度函数为
5e 5y,y 0,
fY(y)=
其他. 0,
求:(1) X与Y的联合分布密度;(2) P{Y≤X
}.
题6图
【解】(1) 因X在(0,0.2)上服从均匀分布,所以X的密度函数为
1
,0 x 0.2,
fX(x) 0.2
其他. 0,
而
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5e 5y,y 0,
fY(y)
其他. 0,
所以
f(x,y)XY,独立fXx( f)Yy(
) 1 5y
5e
25e 5y,0 x 0.2且y 0, 0.2
0, 0,其他.(2) P(Y X)
f(x,y)dxdy如图y
x
25e 5ydxdy
D
0.2x
-5y
0
dx 25edy 0.2
( 5e 5x0
5)dx
=e-1 0.3679.
7.设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为
F(x,y)= (1 e 4x)(1 e 2y),x 0,y 0,
0,
其他.求(X,Y)的联合分布密度.
【解】f(x,y) 2F(x,y) x y
8e (4x 2y),x 0,y 0,
0,
其他.8.设二维随机变量(X,Y)的概率密度为
f(x,y)=
4.8y(2 x),0 x 1,0 y x,
0,其他.求边缘概率密度. 【解】fX(x)
f(x,y)dy
= x
(2 x)dy 2.4204.8y
x(2 x),0 x 1,
0,
0,其他. fY(y)
f(x,y)d
x 1 =
y4.8y(2 x)dx 2.4y(3 4y y2),0 y 1,
0,
0,其他.
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题8图 题9图
9.设二维随机变量(X,Y)的概率密度为
(x,y)= e yf,0 x y,
0,
其他.
求边缘概率密度. 【解】fX(x)
f(x,y)dy
y x = xedy e,x 0,
0,
0,其他.fY(y)
f(x,y)dx
y
y x = 0edx ye,y 0,
0,
0,其他
.
题10图
10.设二维随机变量(X,Y)的概率密度为
f(x,y)= cx2y,x2 y 1,
0,
其他.(1) 试确定常数c;
(2) 求边缘概率密度. 【解】(1)
f(x,y)dxdy如图 f(x,y)dxdy
D
=
1
-1
dx 1
24
x
2cxydy
21
c 1. 得c
214
. (2) fX(x)
f(x,y)dy
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121x2x2ydy 21x2(1 x4
), 1 x 1,
4
0, 8
0,其他.fY(y)
f(x,y)dx
x2
ydx 75 y2,0 y 1,
0, 2
0, 其他.11.设随机变量(X,Y)的概率密度为
f(x,y)=
1,
y x,0 x 1,
0,
其他.
求条件概率密度fY|X(y|x),fX|Y(x|y)
.
题11图
【解】fX(x)
f(x,y)dy
x
x1dy 2x,0 x 1,
0,
其他. 1 y1dx 1 y, 1 y 0,
ff(x,y)dx Y(y)
1
y1dx 1 y,0 y 1, 0,
其他.
所以
ff(x,y) 1
,|y| x 1,
Y|X(y|x) f 2x
X(x)
0,
其他.
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1
1 y, y x 1,
f(x,y) 1
fX|Y(x|y) , y x 1,
fY(y) 1 y
0,其他.
12.袋中有五个号码1,2,3,4,5,从中任取三个,记这三个号码中最小的号码为X,最大
的号码为Y.
(1) 求X与Y的联合概率分布; (2) X与Y是否相互独立? 【解】(1) X与Y的联合分布律如下表
(2) 因P{X 1} P{Y 3}
6161 P{X 1,Y 3}, 101010010
故X与Y不独立
(2) X与Y是否相互独立?
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(2) 因P{X 2} P{Y 0.4} 0.2 0.8 0.16 0.15 P(X 2,Y 0.4), 故X与Y不独立.
14.设X和Y是两个相互独立的随机变量,X在(0,1)上服从均匀分布,Y的概率密度为
1 e y/2,
fY(y)= 2
0,
y 0, 其他.
(1)求X和Y的联合概率密度;
(2) 设含有a的二次方程为a2+2Xa+Y=0,试求a有实根的概率.
y
1 2
1,0 x 1, e,y 1,
【解】(1) 因fX(x) fY(y) 2
0,其他; 0,其他.
1 y/2
e
故f(x,y)X,Y独立fX(x) fY(y) 2
0,
0 x 1,y 0,其他
.
题14图
(2) 方程a 2Xa Y 0有实根的条件是
2
(2X)2 4Y 0
故 X2≥Y,
从而方程有实根的概率为:
P{X2 Y}
x2 y
f(x,y)dxdy
1 y/2edy
002
1 (1) (0)]
0.1445.
dx
1
x2
15.设X和Y分别表示两个不同电子器件的寿命(以小时计),并设X和Y相互独立,且服
从同一分布,其概率密度为
1000 ,x 1000,
f(x)= x2
其他. 0,
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求Z=X/Y的概率密度.
【解】如图,Z的分布函数FX
Z(z) P{Z z} P{
Y
z} (1) 当z≤0时,FZ(z) 0
(2) 当0<z<1时,(这时当x=1000时,y=
1000
z
)(如图a) F106
Z(z)
x2y2dxdy yz106
103dyz
103x2y2dx y
xz
=
103106 z
103 2 3 z y
zy dy 2
题15图
(3) 当z≥1时,(这时当y=103时,x=103z)(如图b)
FZ(z)
106
zy106
y
x
x2y
2dxdy 103dy 103x2y2dx z
=
103106 1
103 y2 zy3
dy 1 2z
1 1 2z,z 1,即 f z
Z(z) ,
0 z 1,
2 其他 0,
. 1
2z2,z 1, 故 f 1
Z(z) ,0 z 1,
2 其他 0,
.
16.设某种型号的电子管的寿命(以小时计)近似地服从N(160,202)分布.随机地选取4 求其中没有一只寿命小于180h的概率.
只,
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【解】设这四只寿命为Xi(i=1,2,3,4),则Xi~N(160,202),
从而
P{min(X1,X2,X3,X4) 180}Xi之间独立P{X1 180} P{X2 180}
P{X3 180} P{X4 180} [1 P{X ] [1PX1 180}2{
1 80} P][1X { 1 8P0}X][1 {34
4
180}]
180 160
[1 P{X1 180}]4 1 20
[1 (1)]4 (0.158)4 0.00063.
17.设X,Y是相互独立的随机变量,其分布律分别为
P{X=k}=p(k),k=0,1,2,…, P{Y=r}=q(r),r=0,1,2,….
证明随机变量Z=X+Y的分布律为
P{Z=i}=
p(k)q(i k),i=0,1,2,….
k 0
i
【证明】因X和Y所有可能值都是非负整数,
所以 {Z i} {X Y i}
{X 0,Y i} {X 1,Y i 1} {X i,Y 0} 于是
P{Z i} P{X k,Y i k}X,Y相互独立 P{X k} P{Y i k}
k 0i
k 0
ii
p(k)q(i k)
k 0
18.设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从参数为n,p的二项分布.证明Z=X+Y服从参
数为2n,p的二项分布.
【证明】方法一:X+Y可能取值为0,1,2,…,2n.
P{X Y k} P{X i,Y k i}
i 0
k
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P(X i) P{Y k i}
i 0k
k
n n k in k i
piqn i pqi 0 i k i
knn k2n k pq
ik ii 0
2n k2n k
pq k
方法二:设μ1,μ2,…,μn;μ1′,μ2′,…,μn′均服从两点分布(参数为p),则
X=μ1+μ2+…+μn,Y=μ1′+μ2′+…+μn′, X+Y=μ1+μ2+…+μn+μ1′+μ2′+…+μn′,
所以,X+Y服从参数为(2n,p)的二项分布.
(1) 求P{X=2|Y=2},P{Y=3|X=0}; (2) 求V=max(X,Y)的分布律; (3) 求U=min(X,Y)的分布律; (4) 求W=X+Y的分布律. 【解】(1)P{X 2|Y 2}
P{X 2,Y 2}
P{Y 2}P{X 2,Y 2}
0.051
, 0.252
P{X i,Y 2}
i 0
5
P{Y 3|X 0}
P{Y 3,X 0}
P{X 0}P{X 0,Y 3}
0.011
; 0.033
P{X 0,Y j}
j 0
3
(2)P{V i} P{max(X,Y) i}P{X i,Y i} P{X i,Y i}
P{X i,Y k} P{X k,Y i}, i 0,1,2,3, 4,
k 0
k 0
i 1i
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所以V的分布律为
(3) P{U i} P{min(X,Y) i}
P{X i,Y i} P{X i,Y i}
P{X i,Y k}
k i
3
k i 1
5
P{X k,Y
i}
i 0,1,2, 3
于是
(1) 求P{Y>0|Y>X};
(2) 设M=max{X,Y},求P{M>0}.
题20图
【解】因(X,Y)的联合概率密度为
1222 2,x y R,
f(x,y) πR
其他. 0,
(1)P{Y 0|Y X}
P{Y 0,Y X}
P{Y X}
y 0y x
π
f(x,y)d f(x,y)d
y x
1
π/402rdr
5
πR1
π4/4d 0πR2rdr
d
R
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3/83
; 1/24
(2) P{M 0} P{max(X,Y) 0} 1 P{max(X,Y) 0}
1 P{X 0,Y 0} 1
x 0y 0
f(x,y)d 1
13 . 44
21.设平面区域D由曲线y=1/x及直线y=0,x=1,x=e2所围成,二维随机变量(X,Y)在区域D上服从均匀分布,求(X,Y)关于X的边缘概率密度在x=2处的值为多少?
题21图
【解】区域D的面积为 S0
e2
1
1
dx lnxx
e21
2.(X,Y)的联合密度函数为
1 12
,1 x e,0 y ,
f(x,y) 2x
0,其他.
(X,Y)关于X的边缘密度函数为
1 1/x1
dy ,1 x e2, 0
fX(x) 22x
其他. 0,
所以fX(2)
1
. 4
22.设随机变量X和Y相互独立,下表列出了二维随机变量(X,Y)联合分布律及关于X和
【解】因P{Y yj} Pj
2
P{X x,Y y},
i
j
i 1
故P{Y y1} P{X x1,Y y1} P{X x2,Y y1}, 从而P{X x1,Y y1}
111 . 6824
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而X与Y独立,故P{X xi} P{Y yj} P{X xi,Y yi},
11
P{X x1,Y y1} . 624111/ . 即:P{X x1}
2464
从而P{X x1}
又P{X x1} P{X x1,Y y1} P{X x1,Y y2} P{X x1,Y y3},
111 P{X x1,Y y3}, 4248
1. 从而P{X x1,Y y3} 1213
同理P{Y y2} , P{X x2,Y y2}
28
即又
111
P{Y y} 1 . ,故P{Y y} 13 j
623j 1
3
同理P{X x2} 从而
3
. 4
111
P{X x2,Y y3} P{Y y3} P{X x1,Y y3} .
3124
故
23.设某班车起点站上客人数X服从参数为λ(λ>0)的泊松分布,每位乘客在中途下车的概率
为p(0<p<1),且中途下车与否相互独立,以Y表示在中途下车的人数,求:(1)在发车时有n个乘客的条件下,中途有m人下车的概率;(2)二维随机变量(X,Y)的概率分布.
mn m
【解】(1) P{Y m|X n} Cm,0 m n,n 0,1,2, . np(1 p)
(2) P{X n,Y m} P{X n} P{Y m|X n}
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Cp(1 p)
mn
mn m
e n
,n m n,n 0,1,2, . n!
24.设随机变量X和Y独立,其中X的概率分布为X~
2 1
,而Y的概率密度为f(y),
0.30.7
求随机变量U=X+Y的概率密度g(u).
【解】设F(y)是Y的分布函数,则由全概率公式,知U=X+Y的分布函数为
G(u) P{X Y u} 0.3P{X Y u|X 1} 0.7P{X Y u|X 2}
0.3P{Y u 1|X 1} 0.7P{Y u 2|X 2}
由于X和Y独立,可见
G(u) 0.3P{Y u 1} 0.7P{Y u 2}
0.3F(u 1) 0.7F(u 2).
由此,得U的概率密度为
g(u) G (u) 0.3F (u 1) 0.7F (u 2)
0.3f(u 1) 0.7f(u 2).
25. 设随机变量X与Y相互独立,且均服从区间[0,3]上的均匀分布,求P{max{X,Y}≤1}.
解:因为随即变量服从[0,3]上的均匀分布,于是有
1 1 , 0 x 3, , 0 y 3,
f(y) 3 f(x) 3
0, x 0,x 3; 0, y 0,y 3.
因为X,Y相互独立,所以
1
, 0 x 3,0 y 3,
f(x,y) 9
0, x 0,y 0,x 3,y 3.
推得 P{max{X,Y} 1}
26. 设二维随机变量(X,Y)的概率分布为
1. 9
其中a,b,c为常数,且X的数学期望E(X)= 0.2,P{Y≤0|X≤0}=0.5,记Z=X+Y.求:
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(1) a,b,c的值; (2) Z的概率分布; (3) P{X=Z}.
解 (1) 由概率分布的性质知,
a+b+c+0.6=1 即 a+b+c = 0.4. 由E(X) 0.2,可得
a c 0.1.
再由 P{Y 0X 0}
P{X 0,Y 0}a b 0.1
0.5,
P{X 0}a b 0.5
得 a b 0.3.
解以上关于a,b,c的三个方程得
a 0.2,b 0.1,c 0.1.
(2) Z的可能取值为 2, 1,0,1,2,
P{Z 2} P{X 1,Y 1} 0.2,
P{Z 1} P{X 1,Y 0} P{X 0,Y 1} 0.1,
P{Z 0} P{X 1,Y 1} P{X 0,Y 0} P{X 1,Y 1} 0.3,
P{Z 1} P{X 1,Y 0} P{X 0,Y 1} 0.3,
P{Z 2} P{X 1,Y 1} 0.1,
即Z
(3) P{X Z} P{Y 0} 0.1 b 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4.
27. 设随机变量X,Y独立同分布,且X的分布函数为F(x),求Z=max{X,Y}的分布函数.
解:因为X,Y独立同分布,所以FX(z)=FY(z),则FZ(z)=P{Z≤z}=P{X≤z,Y≤z}=P{x≤z}·P{Y≤z}=[F(z)]2.
28.设随机变量X与Y相互独立,X的概率分布为
1
P{X i} ,
3
i 1,0,1,
1,
Y的概率密度为fY(y)
0,
0 y 1,其他.
记Z=X+Y.
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(1)求P{Z
1
|X 0}; 2
(2)求Z的概率密度fZ(z)
分析 题(1)可用条件概率的公式求解.题(2)可先求Z的分布函数,再求导得密度函数.
1
P{X 0,Z 1 P{Z |X 0} 解(1)
2P{X 0}
1
P{X 0,Y
P{X 0}11
P{Y
22
(2)FZ(z) P{Z z} P{X Y z}
zX 1} P{X Y ,zX 0} P{X Y ,z X P{X Y ,
1} P{Y z,X 0} P{Y z 1,X P{Y z 1,X P{Y P{Y z 1}P{X 1} P{Y z}P{X 0}1
31
z) F(z 1)] [FY(z 1) FY(Y
3
1'
[Yf( z1 )Yf(z )Yf (z 1)] fZ(z) FZ(z)3
[P{Y z 1} P{Y z} P{Y z 1}]
z 1}P{ X
1
,
3
0,
1 z 2
其他.
29.设随机变量(X,Y)服从二维正态分布,且X与Y不相关,fX(x),fY(y)分别表示X,Y的概率密度,求在Y=y的条件下,X的条件概率密度fX|Y(x|y).
解:由第四章第三节所证可知,二维正态分布的不相关与独立性等价,所以f(x,y)= fX (x) ·FY(y),由本章所讨论知,fX/Y(x/y)
30.设二维随机变量(X,Y)的概率密度为
f(x,y)fX(x) fY(y)
fX(x).
fY(y)fY(y)
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2 x y,
f(x,y)
0,
(1)求P{X 2Y};
0 x 1,0 y 1,其他.
(2)求Z=X+Y的概率密度fZ(z).
分析 已知(X,Y)的联合密度函数,可用联合密度函数的性质P{(X,Y)∈
G} f(x,y)dxdy 解(1); Z=X+Y的概率密度函数可用先求Z的分布函数再求导的
G
方法或直接套公式求解. 解 (1)P{X 2Y}
x 2y
10
f(x,y)dxdy
x
20
dx (2 x y)dy57
(x x2)dx .0824
1
(2)fZ(z)
f(x,z x)dx,
其中 f(x,z x)
2 x (z x) 0 2 z 0
0 x 1,0 z x 1其他
0 x 1,0 z x 1
其他
当z 0或z 2时,fZ(z) 0; 当0 z 1时,fZ(z) 当1 z 2时,fZ(z)
z
01
(2 z)dx z(2 z); (2 z)dx (2 z)2,
z 1
z(2 z)0 z 1
2
1 z 2 即Z的概率密度为fZ(z) (2 z)
0其他
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