2012银行从业之风险管理题库(22)

第一章 风险管理基础

一、单项选择题

1. 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 （） 危机。 A.流动性B.操作C.法律D.战略 2. 下列说法错误的是 （） 。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险

C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要 3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段

4. 在商业银行的经营过程中, （） 决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

5. （） 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲 6. 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 （） 。 A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险

7. 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是 （） 。20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4% A.10％B.10.4％C.9.5％D.3.5％

8. 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％。则小陈的投资组合年百分比收益率是 （） 。 A.25.0％B.20.0％C.21.0％D.22.0％ 期初资产=2+5+4=10万元 期末资产=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2百分比收益率=（12.2-10）/10=22%

9. 下列关于风险的说法,正确的是 （） 。

A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险的观察数据多，且容易获得

10. 商业银行风险管理模式的演变过程是 （） 。

A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风

险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

11. 对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括 （） 。 A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法

12. 经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是 （） 。 A.RAROC=（税后净利润-预期损失）／非预期损失B.RAROC=（税后净利润-非预期损失）／预期损失

C.RAROC=（非预期损失-预期损失）／税后净利润D.RAROC=（预期损失-非预期损失）／税后净利润 13. 下列关于资本的说法,正确的是 （） 。

A.经济资本也就足账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 14. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是 （） 。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避 15. 下列关于国家风险的说法.正确的是 （） 。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

16. 下列关于流动性风险的说法,不正确的是 （） 。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

17. 下列关于风险的说法，正确的是 （） 。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

18. 下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是 （） 。 A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损

失

D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务／行为的做法加以防范 二、多项选择题

1. 下列关于风险管理策略的说法,正确的有 （） 。

A.风险对冲只可以管理非系统风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

D.根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人 E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

2. 下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有 （） 。

A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具

3. 战略风险主要体现在 （） 。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证

4. 信用风险的主要形式包括（）。

A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险 5. 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括 （） 。

A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险 6. 下列关于信用风险的说法，不正确的是 （） 。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险E.信用风险被认为是最为复杂的风险种类

7. 下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段,说法正确的是 （） 。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理E.以上选项都正确 8. 国家风险可分为 （）。

A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险

9. 下列属于市场风险的有 （） 。

A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险 10. 下列关于资本作用的说法，正确的有 （） 。

A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

11. 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括 （） 。

A.聘用员工做法和工作场所安全性B.业务中断和系统失灵C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈 12. 商业银行风险管理的主要策略包括 （） 。

A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏E.风险补偿 三、判断题

1. 操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 （）

2. 《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8％。 （）

3. 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （） 4. 在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 （） 5. 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （）

6. 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 （）

7. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 （） 8. 国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 （） 答案部分

一、单项选择题 AADDD ABDBD CACBA ADC

二、多项选择题 BCDE，AB，ACDE，AD，BCDE，ABD，ACD，ACD，ABDE，ABDE，ABCDE，ABCE 三、判断题：错 错 对 对 错 错 错 对

第二章 商业银行风险管理基本架构

一、单项选择题

1. 商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是 （）。

A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法

2. （）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A.商业银行内部控制B.商业银行公司治理C.商业银行战略管理D.商业银行风险管理

3. 商业银行公司治理的核心是 （）。

A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化

D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督

4. 下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是 （）。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标

B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 5. 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是 （）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度 6. 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行 （）。 A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

7. 关于商业银行内部控制的主要原则，下列说法正确的是 （）。 A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之\的要求B.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系

C.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力

8. 风险文化中最为重要和最高层次的因素是 （）。 A.管理战略B.管理制度C.风险管理理念D.内部控制 9. 关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是 （）。 A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

C.风险管理战略应纳人商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

10. 关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是 （）。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标

C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 D.各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同 11. 商业银行的最高风险管形决策机构是 （）。 A.股东大会B.董事会C.高层管理者D.监事会

12. （）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层 13. （）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部风险监督机构B.内部审计部门C.法律／合规部门D.财务控制部门

14. 内部审计的主要内容不包括（）。

A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.内部控制的健全性和有效性

C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

15. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是 （）。 A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

16. 风险管理的最基本要求是 （）。

A.迅速、有效地控制风险B.适时、准确地识别风险C.准确、详细地计量风险D.适时、完整地监测风险

17. （）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D.分析风险 18. 银行风险管理的流程是 （）。

A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

19. 现代商业银行的财务控制部门通常采取 （）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价

20. （）是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。

A.专家调查列举法B.分解分析法C.制作风险清单法D.资产财务状况分析法

21. 《巴塞尔新资本协议》通过降低 （）要求。鼓励商业银行采用 （）技术。

A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析 二、多项选择题

1. 商业银行内部控制的主要原则包括 （）。 A.独立B.审慎C.高效D.客观E.全面

2. 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由 （）层次组成。

A.风险管理战略B.风险管理理念C.风险管理知识D.风险管理制度E.风险管理计划

3. 下列关于董事会的说法，正确的有 （）。

A.董事会是商业银行的最高风险管理机构，承担商业银行风险管理的最终责任B.董事会是商业银行的最高风险决策机构

C.董事会一般通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现／报告潜访谈座谈等方式对商业银行的决策执行过程、经营活动进行监督和测评

D.董事会通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则

E.董事会的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石 4. 监事会监督和测评的方式包括 （）。

A.检查与调研B.调阅文件C.访谈座谈D.列席会议E.监督测评 5. 法律／合规部门主要承担的职责有 （）。

A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.协助制定法律／合规政策C.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 D.开展法律／合规培训和教育项目E.关注、准确理解法律／合规／监管要求及最新发展≯为高级管理层提供建议

6. 除了常见的制作风险清单这种最基本、最常用的方法，常用的风险识别方法还有 （）。

A.德尔菲法B.直线趋势法C.分解分析法D.失误树分析法E.财产财务状况分析法

7. 商业银行风险监测的具体内容包括 （）。

A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 D.报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果E.调整高风险授信限额

8. 商业银行内部控制包括的主要要素有 （）。

A.内部控制环境B.内部控制措施C.风险识别与评估D.信息交流与反馈E.监督、评价与纠正

9. 商业银行风险管理部门的主要职责有 （）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C.负责核准复杂金融产品的定价模型

D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用 三、判断题

1. 风险管理制度是银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。 （）

2. 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。

3. 商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。 （）

4. 银行董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。 （）

5. 商业银行法律／合规部门不需接受内部审计部门的审计。 （） 6. 监事会是商业银行的最高风险管彤决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计算、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 （）

7. 商业银行财务控制部门可以从风险识别、计量、监测和控制四

在的重大风险，提出应对方案，并监督风险控制措施的落实情况。（）

8. 内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。 （） 9. 商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。 （） 10. 外部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。 （）

11. 组合结果数据在不同风险管理领域的_致应用，是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在。 （）

12. 风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。 （） 答案部分

一、单项选择题：CBABC DCCAB BDDCA BCCBBA

二、多项选择题：ABE，BCD，ABD，ABCDE，ABCDE，CDE，BCD，ABCDE，ABCDE

三、判断题：错 错 对对 错 错 错 错 错 错 错 对

第三章 信用风险管理

一、单项选择题

1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（） 。

A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户 2. 资产净利率的计算公式是（） 。

A.资产净利率=净利润／[（期初资产总额+期末资产总额）／2]×100％B.资产净利率=[（销售收入— 销售成本）／销售收入]×100％

C.资产净利率=（净利润／平均总资产）×100％D.资产净利率=（净利润／销售收入）×100％

3. 某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（） 天。 A.13．0B.15．0C.19．8D.22．5

4. 假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为1 00万元，年初资产总额为1 70万元，年底资产总额为1 90万元，则其总资产周转率约为（） 。 A.47％B.56％C.63％D.79％

5. 假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80万元，则其资产回报率（ROA）约为（） 。 A.33％B.35％C.37％D.41％

6. 某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2008年速动比率为（） 。

A.0．79B.0．94C.1．45D.1．86

7. 在现金流量的分析中，首先分析的是（） 。

A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流

8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。 特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

18. 某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（） 。 A.1B.2C.3D.4

A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模

9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。加工承揽合同等主合同的是（） 。

A.保证B.抵押C.质押D.留置

10. 下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

11. 关联交易是指发生在集团内（） 之间的有关转移权利和义务的事项安排。

A.控股股东B.高级管理层C.关联方D.董事会成员 12. （） 是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告 13. 根据《巴塞尔新资本协议》的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。 A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级 14. 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（） A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率 15. 客户信用评级的发展过程是（） 。

A.违约概率模型—专家判断法—信用评分法B.信用风险模型—专家判断法—违约概率模型

C.专家判断法—信用评分法—违约概率模型D.专家判断法—违约概率模型—信用评分法

16. 信用评分模型的关键在于（） 。

A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定 17. 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（） 。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各

19. 在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是（） 。

A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMEL分析系统D.5Rs系统 20. 下列各项不属于债项特定风险因素的是（） 。 A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别

21. 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（） 。 A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.宏观经济因素

22. 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（） 。

A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

23. 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％,则3年的累计死亡率为（） 。 A.0．17％B.0．77％C.1．36％D.2. 32％

24. 下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（） 。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 25. 下列关于内部评级法的说法,不正确的是（） 。 A.可以分为初级法和高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

26. 在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（） 。 A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法

27. 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（） 。

A.最高债务承受能力B.最低债务承受能力C.平均债务承受能力D.长期债务承受能力

28. 某企业2006年销售收入1O亿元人民币，销售净利率为14％，3. 商业银行对客户的财务分析主要包括（） 。

A.企业经营成果B.财务状况C.主管财务的工作人员能否胜任D.现金流量情况E.公司治理结构是否完善

2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益 为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（） 。 A.3．00％B.3．11％C.3．33％D.3．58％

29. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中（） 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。 A.CreditMetfiCs模型B.Credit Ponfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型

30. 某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80％。则贷款实际计提准备为（）亿元。 A.880B.1 375C.1 100D.1 000

31. 某企业2006年净利润为0．5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币．2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（） 。

A.5．00％B.4．00％C.3．33％D.3．00％

32. 某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元．预期损失为4亿元。则该商业银行的预期损失率为（） 。

A.1．33％B.1．74％C.2．00％D.3．08％

33. 下列关于红色预警法的说法，不正确的是（） 。

A.是一种定性分析的方法B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C.要进行不同时期的对比分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

34. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（） 。

A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

35. 某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（） 。 A.20．0％B.60．0％C.75．0％D.100．0％ 二、多项选择题

1. 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（） 。

A.客户的类型B.企业基本经营情况C.企业员工的数量D.法人的信用状况E.企业的资产规模

2. 对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?（）

A.客户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划

4. 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（） 。 A.财务报表风险B.领导后备力量C.经营管理状况D.资产管理状况E.负债管理状况

5. 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（） 。

A.现金流量分析B.盈利能力比率分析C.效率比率分析D.杠杆比率分析E.流动比率分析

6. 考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?（）

A.行业风险B.管理层风险C.生产与经营风险D.宏观经济及自然环境E.社会和自然风险

7. 企业行业风险分析的主要内容包括（） 。

A.企业的管理政策B.行业的特征和定位C.行业的依赖性分析D.行业成功的关键因素E.企业的战略 8. 保证包括（） 。

A.法律责任保证B.连带责任保证C.完全责任保证D.一般责任保证E.雇主责任保证

9. 集团法人客户的信用风险特征包括（） 。

A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真是财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大

10. 根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（） 。 A.股份合作化企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.有限责任企业集团E.综合企业集团

11. 商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（） 。 A.易货交易B.发生处理方式异常的交易C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

D.互为提供担保或连环提供担保E.与特定顾客或供应商发生大额交易

12. 个人零售贷款包括（） 。

A.汽车消费贷款B.信用卡消费贷款C.助学贷款D.助业贷款E.留学贷款

13. 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（） 。 A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D.贷款资产可以过于集中

E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

14. 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（） 。 A.Credit Metrics模型B.ZETA模型C.Credit Risk+模型D.MP模型E.Credit Portfolio View模型

15. 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围（） 。

A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平 16. 国家风险的评估指标中的比例指标包括 （） 。

A.外债总额与国民生产总值之比B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比

D.国际储备与应付未付外债总额之比E.国际收支逆差与国际储备之比

17. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（） 。

A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比

18. 我国商业银行信用风险监管指标包括（） 。

A.不良资产率B.不良贷款拨备覆盖率C.预期损失率D.贷款损失准备率E.单一客户授信集中度

19. 组合层面的风险识别应当关注（） 。

A.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行客户是否过度集中于某个行业C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E.宏观经济因素

20. 常用的信用衍生产品包括（） 。

A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据E.信用贷款

21. 下列关于信用价差的说法,正确的有（） 。

A.以无风险利率为基准的信用价差=贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化D.信用价差增加表明贷款信用状况改善E.信用价差减少表明贷款信用状况改善 22. 贷款重组应当注意的事项包括（） 。

A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

23. 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有（） 。

A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求 三、判断题

1. 违约概率与违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（）

2. 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）

3. Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于

企业资产价值的看涨期权。（）

4. Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约频率。（）

5. 压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（） 6. 风险预警可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和橙色预警法。（）

7. 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （）

8. 一个债务人只能拥有一个债项评级。 （）

9. 商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）

10. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0．03％中的较高者。 （）

11. Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （） 答案部分

一、单选题：BA 7. CCDCCBBACCCCBBAB 24. CDBACBABBAD

3：D，根据存货天数的计算公式，分两步计算：①存货周转率=销售成本／[（期初存货+期末存货）／2]=8000／[（450+550）／2]=16．0；②存货周转天数=360／存货周转率=360／1 6=22．5（天）。参见教材P57 表3—1

4：B，总资产周转率=销售收入／[（期初资产总额+期末资产总额）／2]=100／[（170+1 90）／2]≈56％。参见教材P57 表3—1 5：B，资产回报率（ROA）=[税后损益+利息费用×（1-税率）]／平均资产总额=[50+20×（1—35％）]／180=35％。参见教材P57 表3—1

6：B，根据速动比率的计算公式，可得：速动比率=（流动资产-存货）／流动负债合计=（2000—500）／1 600=0．94。参见教材P58

23： C，CMR3=1-SR1*SR2*SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994

，

SR3=1-0.60%=0.994

，

所

以

CMR3=1-0.9983*0.994*0.994=1.36%。

35：C，次级类贷款迁徙率=600/（1000-200）*100%=75%。 二、多项选择：ABD，ABCDE，ABD，ACDE，BCDE，ABCD，BCD，BD，ABCDE，BC，ABDE，ABCDE，AD，ACE，ABCDE，ABCDE，CD，ABCDE，ABCDE，ABCD，ABE，ABCE，BC 三、判断题：错错对错错错对错对错对

第四章 市场风险管理

一、单项选择题

1. 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。 A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险

2. 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

A.置信水平采用99％的单尾置信区间B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据

3. 在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。

A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元

C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元

4. 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

5. 下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

6. 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。 A.买入期限较长的金融产品B.买入期限较短的金融产品

C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品

7. 下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确 8. 下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 9. （）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法 10. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。 A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

11. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.单一客户限额 12. （）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值 13. 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。

A.远期利率可由即期利率曲线推断B.远期利率合约是一项表内资产业务

C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

14. 缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。 A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格

15. 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。 A.即期汇率B.两种货币之间的利率差C.期限D.交易金额 16. 市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

17. 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。

A.市场风险监管资本=乘数因子×VaRB.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR

C.市场风险监管资本=VAIL／乘数因子D.市场风险监管资本=VaR／（附加因子+最低乘数因子）

18. 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。（2×101×1%）/（1+10%）=1.84 A.上涨1.84元B.下跌1.84元C.上涨2.02元D.下跌2.02元 19. 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）。 A.150B.1l0C.40D.260 净总敞口头寸=（100+50）-（80+30）=40

20. 即期外汇交易的作用不包括（）。

A.可以满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C.可以用来套期保值D.可以用于外汇投机

21. 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。 A.期货B.期权C.货币互换D.远期

22. 下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

23. 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从

市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 提供外汇期货交易

C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

24. 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。

A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D.价内期权和平价期权的内在价值为零

25. 下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。 A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

26. 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险 27. （）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险 二、多项选择题

1. 下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。

A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产 C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

2. 下列关于久期的说法，正确的有（）。，，久期的数学公式为：dP／dy = - D×P／（1+Y）

A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

3. 下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。 A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出 4. 下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。

A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户

D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款

5. 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。 A.利率B.汇率C.工资率D.股票价格E.商品价格

6. 下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。 A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短 7. 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 A.考虑了“肥尾”现象B.不能度量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险度量的结果受制于历史周期的长度E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重 8. 下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 9. 远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。

A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约 10. 一般来说，收益率曲线（）。

A.形状反映了长短期收益率之间的关系B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济增长预期的结果

D.是对未来通货膨胀预期的结果E.是对未来资本回报率预期的结果

11. 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。 A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲

12. 下列关于金融期货的说法，正确的有（）。

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割 三、判断题

1. 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。 （）

2. 买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。

（）

3. 即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。（）

4. 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（） 5. 一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。 （）

6. 资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 （） 7. 期权费由期权的市场价值和内在价值组成。 （）

8. 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 （）

9. 记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。 （）

10. 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 （） 答案部分

一、单项选择题：DCCBD AABBB DABAD DBACC BBADD CA 二、多项选择题

CDE，ABDE，ABE敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他＝（即期资产－即期负债）＋（远期买入－远期卖出）＋期权敞口＋其他，ABCDE，ABDE，ABC，ACDE，ABC，ABCD，ABCDE，BCDE，ABDE 三、判断题：错 错 错 对 错 对 错 对 错 错

第五章 操作风险管理

一、单项选择题

1. 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。 A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等

C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

2. 在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本。即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法

3. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知

C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知

4. 根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是（）。

A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法

5. （）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务 6. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。 A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

7. 在操作风险资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法

8. 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。

A.提高电子化水平以取代手工操作B.制定连续营业方案C.购买电子保险D.IT系统灾难备援外包

9. 商业银行的整体风险控制环境不包括（）。

A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部控制体系 10. （）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

A.自我评估法B.损失事件数据方法C.流程图D.情景分析 11. 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议，这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的（）阶段。

A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案

12. 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括（）。

A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法

13. 在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。

（1）全员风险识别与报告 （2）控制措施评估 （3）制定与实施控制优化方案

（4）报告自我评估工作与日常监控 （5）作业流程分析、风险识别与评估

A.（1）（2）（3）（4）（5） B.（4）（1）（5）（3）（2） C.（4）（2）（3）（1）（5） D.（1）（5）（2）（3）（4） 14. 下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。

A.从事未经授权的交易B.有组织的工人运动C.缺乏岗位轮换机制D.意识到自己缺乏必要的知识

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/t2cg.html