国际金融期中测试题
更新时间:2023-10-18 22:04:01 阅读量: 综合文库 文档下载
国际金融期中测试题
1、 填空
1、在间接标价法下,汇率上升时则外币币值___________。
2、在金币本位制度下,汇率的波动大致以___________为界线。
3、一般情况下,一国提高国内利率水平,其货币的对外汇价就会___________。
4、1995年8月15日,纽约外汇市场行情显示GBP/USD 1.4725/35,这是 标价法;USD/DM 1.4772/75,这是 标价法。若顾客在纽约买进即期英镑将采用 价格;若银行买进即期德国马克将采用 价格。
5、某日伦敦市场美元即期汇率为GBP1=USD1.6680/90,若6个月远期汇率差额为115/110,则远期买入汇率为 。
6、银行外汇买入汇率与卖出汇率的平均数称为 。
7、国际收支说的渊源是 。
2、 判断
1、 银行买入外币现钞的汇率要低于买入外币现汇的汇率,银行卖出外币现钞的汇率要高于卖出外币现汇的汇率。
2、 升水是指远期汇率高于即期汇率的差额,它表示外汇升值。
3、 无论在直接标价法还是间接标价法下,贴水都表示“远期汇率=即期汇率-贴水数”。
4、 汇率变动对出口商品结构单一的国家的经济影响较小。
5、 在间接标价法下,外币折合本币数额较多的那个汇率是买入汇率。
6、 一国同时定有贸易汇率与金融汇率,属于复汇率。
7、 根据国际收支说,当本国国民收入增加时,进口会随之增加,国际收支会出现赤字,从而导致本币贬值。
8、 如果本国利率低于外国利率,则本币将在远期贴水。
9、 美国对所有国家货币的报价均采用间接标价法。
10、国际收支状况一定会影响到汇率。
3、 计算题
1、已知USD/JPY=120.40/80,USD/HKD=7.7800/20,GBP/USD=1.5080/90。
求:HKD/JPY=? GBP/HKD=?
2、 欧元对美元的即期汇率为EUR1=USD0.9000,欧元和美元3个月利率分别为6%和4%,计算3个月远期汇率。
3、 假设英国某公司对美国出口一批商品,价款为235600美元,3个月后收款。该英国公司运用远期外汇业务进行套期保值。英国的外汇牌价为:即期汇率GBP/USD1.3048/74,3个月外汇远期贴水为1.3-1.4美分。
问:(1)属于哪种类型的套期保值?(2)3个月后英国某公司可确保获得多少英镑?
4、 某日市场汇率如下:
GBP/USD
USD/JPY
起算日
即期汇率
1.5180/90
124.75/85
4月6日
1个月
39/36
60/57
5月6日
2个月
80/77
115/110
6月6日
3个月
125/119
165/161
7月6日
问:(1)客户用英镑向银行购买期限为5月6日-6月6日的择期远期美元,银行报出的汇率是多少?(2)客户要向银行出售期限为5月6日-7月6日的择期远期日元,银行报出的汇率是多少?
5、 某一时刻外汇市场行情如下:
纽约???? USD/EUR=1.6150/60
法兰克福 GBP/EUR=2.4050/60
伦敦???? GBP/USD=1.5310/20
问:套汇者如果以100万美元进行套汇,结果如何?
6、 伦敦货币市场3个月存款年率为9%,纽约货币市场3个月贷款年率为6%,纽约外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5326/36,远期汇水为26/22,。某美国商人从国内银行借得本金100万美元。
问:如果此人进行抵补套利,是否会获益?若有利可图,可获利多少?
7、 假设在1998年1月9日,某美国出口公司预计2个月后将收到货款瑞士法郎1000 000,须在外汇市场上卖出。为了防止2个月后瑞郎贬值,该公司卖出8份3月期的CHF期货合约(每份合约是CHF125 000)。假定1月9日现汇汇率是USD/CHF=1.3778/88,1月9日3月期的期货汇率是CHF/USD=0.7260,3月9日现汇汇率是USD/CHF=1.3850/60,3月9日3月期的期货汇率是CHF/USD=0.7210。问其利用期货交易套期保值的结果如何?
8、 某美国公司于1999年5月从德国进口一批货物,总值为625000马克,结汇时间为1999年8月。该公司预期马克有较大幅度升值,为了回避马克升值的风险,它便进入了期权市场,期限为3个月的马克期权的商定价格为DM1=USD0.33,期权费为0.02USD/DM。
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