PD-EAD-LGD定义

PD%(Probability of Default)延滯發生率 =

同一期間內起租案件觀察合理時間後延滯發生件數 -------------------------------------------------------------- 同一期間內起租案件數

Note1:強調件數發生率的概念 Note2:同一期間通常為一年

Note3:觀察期涵蓋承作案件所有風險期間較理想，若無法達成則另以統計方法推估

2. EAD%(Exposure at Default)延滯暴險額率 = 延滯案件延滯時點起始延滯金額(EAD) ------------------------------------------- 延滯案件貸放本金

Note:呈現平均情況下風險金額佔貸放本金比例 Note:與延滯案件存活期具有高度相關

3. LGD%(Loss given Default)延滯後損失率 =

延滯案件損失金額

----------------------------------------------------------- 延滯案件延滯時點起始延滯金額

Note:催收中延滯案件，則我們將以<法>預估損失代替

4.EL%(Expected Loss)期望損失率 = PD% x EAD% x LGD%

延滯件數 起始延滯金額(EAD) 延滯案件損失 EL%=------------ * ----------------------------- * -------------------------- 承作件數 延滯案件承作本金 起始延滯金額(EAD)

EL%≒EL%(1)

EL%(1)=PD%(金額)*LGD%

EAD 延滯案件損失 = ------------------------- * ---------------------- 所有案件承作本金 EAD

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