RESSET_高频数据库使用说明

RESSET高频数据简介及使用说明

内容介绍：提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。

数据集命名规则：

分笔数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识。如stkhf2012_000001sh为股票深发展（000001）2012年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh为上证指数（000001）2012年的高频分笔数据。

分时数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识_分钟数。如：stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（000001）2012年的5分钟数据；indxhf2012_000001sh_10为上证指数（000001）2012年的10分钟数据

详细信息请参考各年的数据词典。

使用方法：

1、建立高频数据逻辑库：运行本机的SAS软件，在编辑器中输入以下命令后，按F3或点击图标

后运行：

%let ressethf=10.22.1.12;

options comamid=TCP remote=ressethf;

signon ressethf username=ressethf password=ressethf;

/* 以下为按年份划分的分笔高频数据逻辑库*/

libname HF1999 'D:\HF1999' server=ressethf;

libname HF2000 'D:\HF2000' server=ressethf;

libname HF2001 'D:\HF2001' server=ressethf;

libname HF2002 'D:\HF2002' server=ressethf;

libname HF2003 'D:\HF2003' server=ressethf;

libname HF2004 'D:\HF2004' server=ressethf;

libname HF2005 'D:\HF2005' server=ressethf;

libname HF2006 'D:\HF2006' server=ressethf;

libname HF2007 'D:\HF2007' server=ressethf;

libname HF2008 'D:\HF2008' server=ressethf;

libname HF2009 'E:\HF2009' server=ressethf;

libname HF2010 'E:\HF2010' server=ressethf;

libname HF2011 'E:\HF2011' server=ressethf;

libname HF2012 'E:\HF2012' server=ressethf;

libname HF2013 'E:\HF2013' server=ressethf;

libname HF2014 'E:\HF2014' server=ressethf;

libname HF2015 'D:\HF2015' server=ressethf;

/*以下为按年份划分的分时高频数据逻辑库*/

libname HF1999_m 'D:\HF1999_mins' server=ressethf;

libname HF2000_m 'D:\HF2000_mins' server=ressethf;

libname HF2001_m 'D:\HF2001_mins' server=ressethf;

libname HF2002_m 'D:\HF2002_mins' server=ressethf;

libname HF2003_m 'D:\HF2003_mins' server=ressethf;

libname HF2004_m 'D:\HF2004_mins' server=ressethf;

libname HF2005_m 'D:\HF2005_mins' server=ressethf;

libname HF2006_m 'D:\HF2006_mins' server=ressethf;

libname HF2007_m 'D:\HF2007_mins' server=ressethf;

libname HF2008_m 'D:\HF2008_mins' server=ressethf;

libname HF2009_m 'D:\HF2009_mins' server=ressethf;

libname HF2010_m 'D:\HF2010_mins' server=ressethf;

libname HF2011_m 'D:\HF2011_mins' server=ressethf;

libname HF2012_m 'D:\HF2012_mins' server=ressethf;

libname HF2013_m 'D:\HF2013_mins' server=ressethf;

libname HF2014_m 'D:\HF2014_mins' server=ressethf;

libname HF2015_m 'D:\HF2015_mins' server=ressethf;

图1

2、提取及处理高频数据：通过第一步建立高频数据逻辑库以后即可通过SAS软件的导入导出功能或SAS命令来进

行数据的提取及处理操作（如：通过运行以下代码即可从2014年所有的高频数据中取出2014-12-31的上证指数的所有数据并保存到本地磁盘中）。

data temp.a;

set hf2014.Indxhf2014_000001sh;

if qdate >= '31dec2014'd;

run;

图2

3、向服务器提交数据处理命令并下载结果：通过第一步中的前三行命令远程登录服务器后，也可以不在本地建立

高频数据逻辑库，通过将数据处理的命令提交到服务器，再将服务器处理后的结果数据下载到本地磁盘（如：通过运行以下代码即可从2014年所有的高频数据中取出2014-12-31的上证指数的所有数据并下载到本地磁盘中）。

rsubmit;

libname HF2014'E:\HF2014';

data a;

set hf2014.Indxhf2014_000001sh;

if qdate >= '31dec2014'd;

run;

proc download data=a out=b;

run;

endrsubmit;

图3

4、注销服务器登录：如果不需要再进行服务器连接时，可以通过以下命令注销服务器的登录。

signoff;

5、自动建立服务器连接：如果客户端需要每次打开SAS软件后自动建立步骤1中服务器的远程登录或建立相关逻

辑库，则可通过在客户端SAS的安装路径下（如：C:\Program Files\SAS\SAS 9.1）新建一个SAS程序，名为:autoexec.sas，并输入步骤1中的相关命令后保存即可。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/s3a1.html