时间序列单位根检验

《计量经济学》

6.采用表5.1.1中列出的1980-2013年中国居民实际可支配收入(XJ时间序列数据，分别对X t、InX t、XJXt」3个序列进行单位根

检验

年枱X 年份

1930 7943. 9 1997 35955. 37

1331 6437. 21 199838140. 48

1992 9235. 09 iggg 40277. 6

1983 10075.2 200042965,59

1984 115&5. 44200140413. 6

1995 11600. 84200251337. 44

13037. 22 2003 57512. 99

1987 14&27. 76 300464943. 7

198S 15793. 6 200573987. 9

1?3915034. 95 2Q0& 8633也55

1990 1 &5Z5. 94200796377. 35

1991 18939.5 200S11,2093.

1992 22056. 07 200^ 120607. 73

1993 25897. 622010 133045. 01

1994 ZS784. 252011 146647. 06

1995 31175. 432012 155244. 35

1996 33853. 71 2013 173230. 84

解：对X t 、InX t 、X t / X t J 序列分别进行单位根检验，R 代码为：

setwd("D:〃 计量经济学 /madongfe/") w <- read.csv("22.csv",header=T)

attach(w);library(lmtest);library(tseries) X <- ts(X, start = 1980 )

X2 <- log(X)

X3 <- X[2:34]/X[1:33] par(mfrow=c(3,1))

plot(X, xlab =" 时间", type="o",col=2,lwd=2,main = "Xt

序列的波动图”)

plot(X2, xlab =" 时间", ylab = "lnXt",type = "o", col=1,lwd=2, mian = "lnXt 序

列的波动图")

plot(X3, ylab = "Xt/Xt-1",type="o",col=2,lwd=2,main = "Xt/Xt-1 序列的波动图")

adf.test(X) ； adf,test(X2); adf.test(X3)

查看三个序列的波动图，看序列图是否有明显的变化趋势，若有明显趋势, 则说明该

序列非平稳，结合单位根检验，单位根检验的原假设为该序列非平稳。 具体结果如下：

图一：3个序列的波动图

图一可见序列X t 与序列In X t 有明显的的增长趋势，故而两序列非平稳；序 列X 〃X t

4

没有明显趋势，但依然无法说明该序列平稳。借助单位根检验，结果 如下表所示：

表一：

3

个序列的单位根检验结果一览表

序列

Di chev^Fuller

Lmg oeder

T3-value I

-0.10534 3

0. 99 X2 -2.1091 3

Q. 5307 X3

-2. 6464

3

CL 323

Xt 序列的波动图 时间

Xt/Xt-1 序列的波动图

QJn —

C?MO

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ryke.html