1--5章补充以及第三章练习2
更新时间:2023-04-27 06:23:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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1-5章补充练习+第三章
1、
(1)假定原来利率敏感型资产和固定利率资产的年利率都为6%,利率敏感性负债和固定利率负债的年利率都为4%。如果现在敏感型资产和负债的利率都上升了2%,那么对该银行的收益有何影响?
(2)商业银行应该如何选择缺口管理战略管理利率风险?
2、计算题*
1)无风险利率为每年0.06,市场投资组合(即风险资产的最优组合)的预期收益率为每年0.15。问:1)投资者获得每年0.10预期收益率的有效方式是什么?(即按怎样的比重投资。)2)若市场投资组合(风险资产的最优组合)收益率的标准差为0.20,则(1)中获得每年0.10收益率的标准差为多少?
3、假定“纯预期假说”是正确的利率期限结构理论,计算1-5年期期限结构中的利率,并根据今后5年内下列1年期利率画出收益率曲线。
1)5%,7%,7%,7%,7%
2)5%,4%,4%,4%,4%
如果人们对于短期债券的偏好大于长期债券,收益率曲线将怎样变化?
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4、如果你在报纸上看到现在1年期、2年期和3年期国债的收益率分别为6%、7%和6.5%。根据利率期限结构的预期理论,市场认为1年后1年期国债的收益率是多少?2年后又是多少?
5*、为什么债券的收益率曲线通常是向上倾斜的?如果上倾的收益曲线突然变陡,你将如何修正对未来利率的预期?
6、根据流动性升水理论,如果现在市场上1年期的债券利率是5%,预期1年后1年期的债券利率是4.5%,投资者对较长期限债券要求的流动性升水为0.08%,那么现在市场上2年期债券利率是多少?
7什么是利率的风险结构?为什么BBB级公司债券与联邦政府债券之间的利率差幅在大萧条时期非常显著?为什么美国历史上地方政府市政债券的利率低于联邦债券?
8、古典的实际利率理论是怎样论述利率的决定的?流动性偏好的利率决定理论的内容;可贷资金利率决定理论的内容;货币供应量增加,一定会引起利率下降吗?为什么?
9、什么是利率的期限结构?是否一笔借贷的期限越长就一定利率越高?你如何解释偶尔会出现市场上一年期债券的年利率高于5年期债券?
1、现有两种资产的收益率概率分布(如下表):
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请回答:
(1)计算资产X、资产Y的预期收益率和风险度(4分)。
(2)如果投资X、Y的比重分别为40%、60%,试计算该资产组合的预期收益率。(2分)精彩文档
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