金融风险管理作业3

《金融风险管理》作业三

1、

金融风险识别的原则有什么？

金融风险识别必须坚持三个原则：一是既全面，又深入；二是既及时，又准确；三是既连续，又系统。 2、

贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是

什么？

贷款五级分类法将信贷资产分成“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别，后三个级别为不良贷款。

（1） 正常类贷款：指“借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷

款本息不能工巧匠按时足额偿还”，其基本特征是一切正常。 （2） 关注类贷款：指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在

一些可能对偿还可能产生不利影响的因素。特征是借款人能够用正常的经营收入偿还贷款本息，但存在潜在缺陷，可能影响贷款的偿还。

（3） 次级类贷款：指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其

正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。特征为缺陷明显，可能损失。

（4） 可疑类贷款：指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，

也肯定要造成较大损失，特征为肯定损失。

（5） 损失类贷款：指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序

之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。特征为损失严重。

3、 如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风

险？

（1）

不良贷款余额全部贷款余额。该指标反映的是银行贷款质量的恶化程度。其中不良贷款余额是指

次级类、可疑类和损失类贷款额的总和。如果要更清楚地反映银行不良贷款的分布情况，以便找到问题的集中点，也可以用以下公式表示： ①

次级贷款余额全部贷款余额正常贷款余额；②

可疑贷款余额全部贷款余额；③

损失贷款余额全部贷款余额。

（2）

?关注贷款余额全部贷款余额。这一比率反映的是银行贷款的总体安全程度，也

可以用以下公式进行更确切的反映：①

正常贷款余额全部贷款余额；②

关注贷款余额全部贷款余额。

正常贷款比例和关注贷款比例还能够反映贷款的变化趋势，如果关注贷款比例增长，说明银行贷款的安全性在降低。 （3）

加权风险贷款余额核心资本?准备金。这一比率反映的是银行资本可能遭受侵蚀的程度和银行消化

这些损失的能力。计算加权风险贷款余额，首先要确定各级别贷款的风险权重。中国人民银行提供的参考权利指标是：正常1%，关注3%—5%，次级15%—25%，可疑50%—75%，损失100%。然后用各级别贷款额乘以相应的权重，再相加，即为加权风险贷款余额。

4、 从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？

（1） 存贷款比率； （2） 中长期贷款比率； （3） 流动性比率； （4） 国际商业借款比率； （5） 境外资金运用比率； （6） 备付金比率； （7） 单个贷款比率； （8） 拆借资金比率。

5、 如何计算一级资本充足率、总资本充足率？

一级资本充足率 = 一级资本额 / 风险调整资产

总资本充足率 =（一级资本额+二级资本额）/ 风险调整资产

6、 如何计算风险调整资产？

风险调整资产 = ∑表内资产×相应风险权数 + ∑表外项目×信用换算系数×

对应的表内资产的风险权数

7、

如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计

算。

有息资产 利息收益率 净利息差额 有息资产净利息收益率 净利息收益率 有息负债 利息支付率 +

净利息头寸占有息资产比率 × 有息资产占总资产比率 来自净利息头寸的损益 × + 净非利息经营收益率 资产收益率 资本收益率 有息负债 利息支付率 + 净非经营收益率 × 资本乘数 所得税税率 -

银行盈利分解分析法的计算公式包括： 资本收益率?税后净收入总资本税后净收入总资产

资产收益率?

资本乘数?总资产总资本

净利息收益率?总利息收入?总利息支出总资产非利息经营收入

净非利息经营收益率??非利息经营支出总资产

净非经营收益率?非经营收入?非经营支出总资产

所得税税率?所得税支出总资产

有息资产的净利息收益率?总利息收入?总利息支出总有息资产总额

有息资产占总资产比率?总有息资产总资产

净利息差额=有息资产的利息收益率 – 付息负债的支付收益率

来自净利息头寸的损益?净利息头寸占有息资产比率?有息负债的利息支付率

有息资产的利息收益率?总利息收入总有息资产总利息支出总有息负债

有息负债的利息支付率?

净利息头寸占有息资产的比率?总有息资产?总有息负债总有息资产

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