计量经济学名词解释和简答题

名词解释 ：

异方差性；在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布

序列相关性；是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。 虚假序列相关；是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。

多重共线性；在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性

随机解释变量 ；如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题。

工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。

工具变量法；选择一个变量，作为模型中某随机解释变量的工具变量，与模型中的其他变量一起构造出相应参数的一个一致估计量，这种估计方法称为工具变量法。 虚拟变量；根据因素属性的类型，构造只取0或1的人工变量，叫做虚拟变量 结构式模型；根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程统称结构式模型 简化式模型；用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。

完备的结构模型；

伪回归；又称虚假回归，即如果有两列数据表现出一致的变化趋势，即使它们之间没有任何经济关系，如果进行回归也可以表现出较高的可绝系数。

内生变量；是具有某种概率分布的随机变量。它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统模型决定的，同时也对模型系统产生影响，内生变量一般都是经济变量。

外生变量；外生变量一般是确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量，条件变量，政策变量，虚变量。

先决变量；是外生变量和内生变量的滞后变量

单整；如果一个时间序列经过D次差分后变成平稳序列，则称原序列是D阶单整 协整： 简答题：

序列相关性产生的原因三方面；1经济变量固有的惯性。2 模型设定的偏误。3 数据的“编造”

D.W检验法；1 解释变量X非随机。2 随机干扰项为一阶自回归形势。3 回归模型中不应该含有滞后变量作为解释变量。4 回归模型含有截距项。

产生多重共线性原因三方面；1 经济变量相关的共同趋势。2 滞后变量的引入。3 样本资料的限制。

多重共线性的后果：1.完全共线性下参数估计量不存在2.近似共线性下普通最小二乘法估计量的方差变大3.参数估计量经济含义不合理4.变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义

在总体回归函数中引入随机干扰项的原因：1.代表未知的影响因素2.代表残缺数据3.代表众多细小影响因素4.代表数据观测误差5.代表模型设定误差6.变量的内在随机性

为保证参数估计量具有良好的性质，通常对模型提出若干基本假设：*1.回归模型是正确设定的 *2.解释变量X是确定性变量，不是随机变量，在重复抽样中取固定值3解释变量X

在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数 *4：随机误差项u具有给定X条件下的零均值、同方差、以及不序列相关性。5.随机误差项与解释变量之间不相关 *6.随机误差项服从零均值、通方差的正态分布。

工具变量法满足的条件（工具变量的选取）：如果选Z作为Xj工具变量，Z必须满足以下条件：1.与所替代的随机解释变量高度相关：Cov(Z,Xj)≠0 2.与随机干扰项不相关：Cov(Z,u)=0 3.与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性 计量经济学中的联立方程问题：1.随机解释变量问题2.损失变量信息问题3.损失方程之间的相关性信息问题

联立方程计量经济学模型的估计算法：分为两大类：单方程估计方法：指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计；所谓系统估计方法：指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。1.单方程估计方法按其方法原理又分为两类：一类以最小二乘为原理，如间接最小二乘法、二阶最小二乘法、工具变量法；一类不以最小二乘为原理，或直接不从最小二乘原理出发，如以最大似然法，以及仍然应用最小二乘原理，但并不以残差平方和最小为判断标准的最小方差比方法。2.系统估计方法主要包括三阶最小二乘法和完全信息最大似然法。

时间序列数据的平稳性满足条件：假定某个时间序列是由某一随机过程生成的，即假定时间序列{Xt}(t=1,2?)的每个数值都从一个概率分布中随机得到，如果Xt满足下列条件：1.均值E(Xt)=u，与时间t无关的常数；2.方差Var（Xt）=σ2（平方），与时间t无关的常数；3.协方差Cov（Xt,Xt+k）=γk，只与时间间隔k有关，与时间t无关的常数。则称该随机时间序列是（宽）平稳的，而该随机过程是一个平稳的随机过程。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 完全共线性解释变量x1，x2，?，xk是相互独立的，如果存在

c1x1i?c2x2i???ckxki?0，i=1，2，?，n，其中c不全为0，即某一

个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。 先决变量是外生变量和内生变量的滞后变量

虚假序列相关是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。

需求函数的零阶齐次性消费者收入、商品价格和相关商品价格均增长?倍时，商品的需求量不变。即：

f(?I,?P1,?P2,?,?Pn)??0f(I,P1,P2,?,Pn)

残差项是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。 多重共线性在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。 过度识别是指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。

要素替代弹性要素的替代弹性定义为两种要素的比例的变化率与边际替代率的变化率之比。

无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。 恰好识别是指对联立方程模型，我们能够唯一地估计出模型的参数。 相对资本密集度假设在生产活动中除了技术以外，只有资本与劳动两种劳动要素，定义两要素的产出弹性之比为相对资本密集度，用w表示。即

w?EL/EK。

行为方程是描述经济系统中变量之间行为关系的结构式方程。 工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。

结构分析是指对经济现象中变量之间关系的研究。

虚假回归如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳），即它们之间没有任何经济关系，但进行回归也会表现出较高的可决系数。 异方差性在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布。 简化式模型用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。

中性技术进步技术进步前后，相对资本密集度不变，即劳动的产出弹性与资本的产出弹性同步增长。

虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？

为表针某些定性因素对被解释变量的影响。设置原则是：如果有定性因素共有m个结果需要区别，那么至多引入m?1个虚拟变量。 建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。因此，首先根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间因果关系及相互间的联系。把问题作为被解释变量，影响问题的主要因素作为解释变量，非主要因素归入随机项。其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，一般用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。 序列相关性产生的原因 （1） 惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。 线性回归模型基本假设的内容

1.解释变量x1，x2，?，xk是确定性变量，不是随机变量；而且解释变量之间互不相关。

2.随机误差项具有0均值和同方差。即E[?i]=0，Var[?i]=?，i=1,2,?,n。3.随机误差项在不同的样本点间是独立的，不存在序列相关。即Cov(?i，?j)=0 i≠j i，j=1,2,?,n

4.随机误差项与解释变量之间不相关。即Cov(xji，?i)=0 i=1,2,?,n j=1,2,?,k

5.随机误差项服从0均值和同方差的正态分布。即?i~N(0，?)，i=1,2,?,n。

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