β系数、夏普比率与VAR计算(excel公式)

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信托月收益均值：信托月收益标准偏差：沪深300月收益标准偏差：信托月收益与上证指数月收益协方差：信托β系数：

1.96% 3.97% 8.43% 0.13% 0.1829

信托月收益Information Ratio 信托月收益年化夏普比率 95%置信度下对应分位数：信托在95%置信水平下的VAR百分比值: 日期 2008年6月20日 2008年6月26日 2008年7月26日 2008年8月26日 2008年9月26日 2008年10月26日 2008年11月26日 2008年12月26日 2009年1月26日 2009年2月26日 2009年3月26日 2009年4月26日 2009年5月26日 2009年6月26日 2009年7月26日 2009年8月26日 2009年9月26日 2009年10月26日 2009年11月26日 2009年12月26日 2010年1月26日 2010年2月26日 2010年3月26日 2010年4月26日 2010年5月26日 2010年6月26日 2010年7月26日 2010年8月26日 2010年9月26日 2010年10月26日 2010年11月26日 2010年12月26日 2010年1月26日 2010年2月26日单位净值 1.0000 1.0009 1.0023 1.0065 0.9928 0.9633 1.0646 1.1061 1.1376 1.2197 1.2667 1.2986 1.2904 1.3406 1.4026 1.4180 1.4495 1.4956 1.6020 1.6234 1.6273 1.6773 1.6557 1.8084 1.6828 1.6620 1.6547 1.7007 1.7601 1.8371 1.9504 1.8483 1.7567 1.8184

0.5078 0.4106 1.6449 -4.57% 信托累计增长率信托净值月增长率 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.23% 0.14% 0.65% 0.42% -0.72% -1.36% -3.67% -2.97% 6.46% 10.52% 10.61% 3.90% 13.76% 2.85% 21.97% 7.22% 26.67% 3.85% 29.86% 2.52% 29.04% -0.63% 34.06% 3.89% 40.26% 4.62% 41.80% 1.10% 44.95% 2.22% 49.56% 3.18% 60.20% 7.11% 62.34% 1.34% 62.73% 0.24% 67.73% 3.07% 65.57% -1.29% 80.84% 9.22% 68.28% -6.95% 66.20% -1.24% 65.47% -0.44% 70.07% 2.78% 76.01% 3.49% 83.71% 4.37% 95.04% 6.17% 84.83% -5.23% 75.67% -4.96% 81.84% 3.51% 上证指数值 2831.74 2901.85 2865.10 2350.08 2293.78 1839.62 1897.88 1851.52 1990.66 2121.25 2361.70 2448.59 2588.57 2928.21 3372.60 2967.59 2838.84 3109.57 3170.98 3141.35 3019.39 3051.94 3059.72 2868.43 2625.79 2552.82 2588.68 2603.48 2591.55 3041.54 2871.70 2835.16 2708.81 2878.56

日期

2008年6月20日2008年6月26日2008年7月26日2008年8月26日2008年9月26日2008年10月26日2008年11月26日2008年12月26日2009年1月26日2009年2月26日2009年3月26日2009年4月26日2009年5月26日2009年6月26日2009年7月26日2009年8月26日2009年9月26日2009年10月26日2009年11月26日2009年12月26日2010年1月26日2010年2月26日2010年3月26日2010年4月26日2010年5月26日2010年6月26日2010年7月26日2010年8月26日2010年9月26日2010年10月26日2010年11月26日2010年12月26日2010年1月26日2010年2月26日

单位净值

1.00001.00091.00231.00650.99280.96331.06461.10611.13761.21971.26671.29861.29041.34061.40261.41801.44951.49561.60201.62341.62731.67731.65571.80841.68281.66201.65471.70071.76011.83711.95041.84831.75671.8184

信托累计增长率信托净值月增长率

0.00%0.00%0.09%0.09%0.23%0.14%0.65%0.42%-0.72%-1.36%-3.67%-2.97%6.46%10.52%10.61%3.90%13.76%2.85%21.97%7.22%26.67%3.85%29.86%2.52%29.04%-0.63%34.06%3.89%40.26%4.62%41.80%1.10%44.95%2.22%49.56%3.18%60.20%7.11%62.34%1.34%62.73%0.24%67.73%3.07%65.57%-1.29%80.84%9.22%68.28%-6.95%66.20%-1.24%65.47%-0.44%70.07%2.78%76.01%3.49%83.71%4.37%95.04%6.17%84.83%-5.23%75.67%-4.96%81.84%3.51%

上证指数值

2831.742901.852865.102350.082293.781839.621897.881851.521990.662121.252361.702448.592588.572928.213372.602967.592838.843109.573170.983141.353019.393051.943059.722868.432625.792552.822588.682603.482591.553041.542871.702835.162708.812878.56

Annualized Return Positive Month (%) Alpha Annualized Volatility Downside Volatility Max Drawdown Sortino Ratio

25.09% Annualized Benchmark Return 72.73% Semivariance 1.90% Benchmark Max Drawdown 13.75% Benchmark monthly return 6.46% Benchmark Downside Volatility 10.19% Benchmark Annualized Volatility 3.89 Benchmark Sharpe RatioBenchmark Sortino Ratio Benchmark Positive Month(%)

-0.30% 4.45% 36.61% 1.11% 19.81% 29.19% -0.2448 -0.0152 51.52%

指数累计月增长率 0.00% 2.48% 1.18% -17.01% -19.00% -35.04% -32.98% -34.62% -29.70% -25.09% -16.60% -13.53% -8.59% 3.41% 19.10% 4.80% 0.25% 9.81% 11.98% 10.93% 6.63% 7.78% 8.05% 1.30% -7.27% -9.85% -8.58% -8.06% -8.48% 7.41% 1.41% 0.12% -4.34% 1.65%

指数月增长率 0.00% 2.48% -1.27% -17.98% -2.40% -19.80% 3.17% -2.44% 7.51% 6.56% 11.34% 3.68% 5.72% 13.12% 15.18% -12.01% -4.34% 9.54% 1.97% -0.93% -3.88% 1.08% 0.25% -6.25% -8.46% -2.78% 1.40% 0.57% -0.46% 17.36% -5.58% -1.27% -4.46% 6.27%

月无风险利率 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% 0.34

% 0.30% 0.21% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.21% 0.21% 0.23% 0.23% 0.23%

夏普比率用月收益 -0.25% -0.20% 0.08% -1.70% -3.27% 10.31% 3.71% 2.66% 7.03% 3.67% 2.33% -0.82% 3.70% 4.44% 0.91% 2.04% 2.99% 6.93% 1.15% 0.05% 2.89% -1.47% 9.04% -7.13% -1.42% -0.62% 2.59% 3.31% 4.17% 5.96% -5.46% -5.18% 3.29%

Annualized ReturnPositive Month (%)Alpha

Annualized VolatilityDownside VolatilityMax DrawdownSortino Ratio25.09%72.73%1.90%13.75%6.46%10.19%3.89

Annualized Benchmark ReturnSemivariance

Benchmark Max Drawdown

Benchmark monthly return

Benchmark Downside VolatilityBenchmark Annualized VolatilityBenchmark Sharpe RatioBenchmark Sortino RatioBenchmark Positive Month(%)-0.30%4.45%19.81%51.52%

指数累计月增长率

0.00%2.48%1.18%-17.01%-19.00%-35.04%-32.98%-34.62%-29.70%-25.09%-16.60%-13.53%-8.59%3.41%19.10%4.80%0.25%9.81%11.98%10.93%6.63%7.78%8.05%1.30%-7.27%-9.85%-8.58%-8.06%-8.48%7.41%1.41%0.12%-4.34%1.65%指数月增长率

0.00%2.48%-1.27%-17.98%-2.40%-19.80%3.17%-2.44%7.51%6.56%11.34%3.68%5.72%13.12%15.18%-12.01%-4.34%9.54%1.97%-0.93%-3.88%1.08%0.25%-6.25%-8.46%-2.78%1.40%0.57%-0.46%17.36%-5.58%-1.27%-4.46%6.27%

月无风险利率

0.34%0.34%0.34%0.34%0.34%0.30%0.21%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.19%0.21%0.21%0.23%0.23%0.23%

夏普比率用月收益

-0.25%-0.20%0.08%-1.70%-3.27%10.31%3.71%2.66%7.03%3.67%2.33%-0.82%3.70%4.44%0.91%2.04%2.99%6.93%1.15%0.05%2.89%-1.47%9.04%-7.13%-1.42%-0.62%2.59%3.31%4.17%5.96%-5.46%-5.18%3.29%

夏普比率Benchmark月收益IR用月收益

2.14%-1.61%-18.31%-2.73%-20.09%2.96%-2.63%7.33%6.37%11.15%3.49%5.53%12.94%14.99%-12.19%-4.52%9.35%1.79%-1.12%-4.07%0.89%0.07%-6.44%-8.64%-2.96%1.22%0.39%-0.64%17.16%-5.79%-1.50%-4.68%6.04%

-2.39%1.41%18.39%1.03%16.83%7.35%6.34%-4.67%0.66%-7.48%-1.16%-6.35%-9.23%-10.55%13.11%6.56%-6.36%5.14%2.27%4.12%1.99%-1.54%15.47%1.51%1.54%-1.84%2.21%3.95%-12.99%11.75%-3.96%-0.50%-2.75%

负月平方增长

0.000330760.000237010.001102050.00243044

000000

0.00067081

7.4063E-05

000

3.8779E-050.00029526

0.00105387

0.007927980.001020540.00057494

0000

0.005174470.00478098

00.000562510.036408230.001225680.04370163

0.00125885

0000000

0.017198060.00296354

0.000416040.002487727.4364E-087.2315E-050.005412810.009147550.00150876

2.8471E-050.00024446

0.004474690.000565350.00309341

000

-0.0136115-0.0433255

000000

-0.0063145

000000000

-0.0128778

-0.0694537-0.081814-0.0862063

0000

-0.0523482-0.1019073

00.00%0.00%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.48%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.25%

Benchmark负月平方增长