计量经济学 知识点串讲
更新时间:2024-03-25 06:35:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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6《计量经济学》复习课
一、考试题型
一、单项选择题(每小题1分,共20分) 二、多项选择题(每小题2分,共10分) 三、简答题(每小题5分,共20分) 四、计算题(每小题10分,共50分)
二、要求
1.基本计量经济学理论
2.熟知Eviews输出结果,不考核操作步骤。大题与输出结果有关。
三、复习总原则
全面复习课件,重点把握
1.《计量经济学学习指南与练习》相关章节的“一、内容提要和学习指南”,包括“知识结构、内容提要和学习指南”
2. 找几套《全国计量经济学自学考试》的选择题 自行百度 2.作业题必须完全、准确掌握。有原题 4.考试范围:教材1、2、3、4、6章以及5.1节
四、《计量经济学》知识点串讲
Ch1 导 论
1.计量经济学的定义。计量经济学与理论经济学、数理经济学、经济统计学、数理统计学既有区别又有联系。
2.计量经济研究的步骤 课件:理论模型的设计,样本数据的收集,模型参数的估计,模型的检验
3.计量经济模型中的变量分为被解释变量(应变量)和解释变量、内生
1
变量和外生变量。
4.计量经济学科分类。课件
5.模型检验包括:经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验自相关,以方差,内生性 和模型预测检验。
6.计量经济模型主要可应用于经济结构分析、经济预测、政策评价和检验和发展经济理论。 简答,多选
Ch2 简单线性回归模型
这一章是基础,非常重要。
1.函数关系与相关关系。
2.回归的含义 高尔顿 解释变量,被解释变量
3.总体回归函数(PRF)和样本回归函数(SRF)的区别与联系。很重要
4.随机扰动项的含义 什么是随机扰动想,由什么产生 5.简单线性回归的基本假定: 对模型和变量的假定
对随机扰动项u的假定 零均值。。。。
6.普通最小二乘法(OLS)估计参数的基本思想及估计式 对最优、线性、无偏、一致性的理解。多选 证明不做要求 7.对回归系数区间估计的思想和方法。区间公式 8.模型的统计检验:R2、F检验、t检验、P值 10.模型的点预测和区间预测 作业
11.运用EViews软件实现对简单线性回归模型的估计和检验。操作
2
Ch2主要公式表 总体回归函数 样本回归函数 基本假定 Yi?? 1??2Xi?uiYi??1??2Xi?ei^^E(YiXi)??1??2XiYi??1??2XiE(Yi)??1??2Xi^^^ E(ui)?0Var(ui)?Var(Yi)??2 Cov(ui,uj)?E(uiuj)?0ui~N(0,?2) (ui,Xi)?0Cov最小二乘估计 ??2^N?XiYi??Xi?YiN?X?(?Xi)2i2iii2? ?1^?xy?xi2i^i?X?Y??X?XY?N?X?(?X)2i2iii?1?Y??2X^参数OLS估计式的期望 参数OLS估计式的方差 参数估计式的标准误差 ? 的无偏估2 E(?k)??k?2^Var (?2)?^?x?2iVar(?1)??2^?XN?x2i2i SE(?2)?e? ??^22i^?xi2SE(?1)??^?XN?x2i2in?2计 t 检验统计量 样本可决系数 参数估计的置 t*??2??2SE(?2)^^^??2SE(?2)^^^~t(n?2)^22i ?yr2?^22i^?y^2?y??e1??y?y^22i2i^r2?e?1??y2i2iP[? 2?t?SE(?2)??2??2?t?SE(?2)]?1??^^3
信区间 平均值预测区间 个别值预测区间 Ch3 多元线性回归模型 多重公线性
1.多元线性回归模型中对随机扰动项u的假定,除了零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定以外,还要求满足无多重共线性假定。
2.多元线性回归模型的矩阵表示方法
3.修正的可决系数的意义和计算方法,修正可决系数的作用和方法。为什么要修正 原因 公式 计算
4.F检验是对多元线性回归模型中所有解释变量联合显著性的检验,F检验是在方差分析基础上进行的。例如作业题填表。
5.虚拟变量模型:模型设定(设定数目,加法方式、乘法方式)、模型解读。N-1个 作业
6.分段回归模型该如何设置 课件 7.约束模型与无约束模型,F统计量构建
8.邹氏参数稳定性检验(Chow test for parameter stability)的原理
Ch3主要公式表
1、多元线性回归E(YiX1,X2,4
^ Y?YFF[YF?t?2?^ ^^1(XF?X)2^?,YF?t?2?2nx?i1(XF?X)2?]2nx?i1(XF?X)2t?2?1??n?xi2^Xk)??1??2X2i??3X3i???kXki 模型 Yi??1??2X2i??3X3i???kXki?ui Y=Xβ+U Yi??1??2X2i??3X3i?^^^^E(Y)?Xβ??kXki??kXki?ei^^Y=Xβ ^^2、样本回归函数 Yi??1??2X2i??3X3i?^^^ ?+ e Y=XβE(U)=0 3、基本假定 ??2,i?kCov(ui,uk)?E(uiuk)???0,i?k ui~N(0,?2)Rank(X)=k Cov(Xji,ui)?0(j?1,2,,k) 4、最小二乘估计 5、参数OLS估计的期望 ? 的无偏估计 8、2? X?Y=X?Xβ?=(X?X)-1X?Y βE(β)?β ^??2?e?^22in?k-1 ^^^29、参数估计的置信区间 10、多重可决系数 11、修正的可决系数 12、F检验统计量 P[?j?t??cjj??j??j?t??cjj]?1?? 5
13、t 检验统计量 14、点预测值 ???XβYff Ch4 违反经典假定:
4.1多重共线性
1.多重共线性定义 简单 多选
2.实际经济问题中的多重共线性产生原因 3.多重共线性的后果 4.多重共线性的检验
5.克服多重共线性的方法(逐步回归法)逐步回归法和岭回归法
4.1主要公式表 方差—膨胀因子(简称VIF) 多重共线性下参数估计式的方差 ^VIF??121?r23 ?大于10 有多重共线性 ??var?2???2?x22i?VIF 1?2Var(?j)????VIFj222x1?Rx?j?jj
?2
4.2异方差性
1.异方差性的定义
2.产生异方差性的主要原因 3.存在异方差性的后果
4.检验异方差性的方法:图形法、Goldfeld-Qunandt检验、White检验、BP检验。各种检验适用前提条件
6
熟悉各种检验的原假设、步骤、统计量、临界值,以及判断方法实验 5.修正异方差性的主要方法:加权最小二乘法、可行的广义最小二乘法和对数变换法最常见
主要公式表
异方差性 Goldfeld-Qunandt检验 的F统计量 White检验中的辅助函数 (原模型只有两个解释变量) 一元函数下的加权最小二乘估计 一元函数下的对原模型的变换 则?*?Y*???*X*?12?*?2w(X?X)(Y?Y)???w(X?X) **iii*2ii22?1???2x2t???3x3t???4x2?2??t2??et??5x3t??6x2tx3t Var(ui)??i2 n-c-k-1]22e/[e?2in-cn-ci2F==?2~F(-k-1,-k-1) 2n-c22?e12i/[2-k-1]?e1i设Yi??1??2Xi?ui并且var(ui)??iYi?f(Xi)??2f(Xi) ?1f(Xi)??2Xi?f(Xi)uif(Xi) 作业 对数变换的模型 lnYi??1??2lnXi?ui §4.3 内生解释变量问题
1.内生解释变量问题 2.产生原因
3.内生解释变量的后果
7
4.工具变量法。工具变量的选取必须遵循的3个原则。 5.内生性检验与过渡识别约束检验实验
§4.4 模型设定偏误问题
1.模型设定偏误的类型 :相关变量的遗漏、无关变量的误选 (冗余变量)、错误的函数形式最严重
2.模型设定偏误的后果
3.模型设定偏误的检验:一般性设定偏误检验(RESET检验)
Ch5 自相关性
1.定义
2.自相关产生原因 3.后果
4.DW检验和拉格朗日乘数Lagrange Multiplier(LM)检验 适用情况 互补
6.如果自相关系数?是已知的,广义差分法
7.如果自相关系数?是未知的,科克伦—奥克特迭代法或德宾两步法求得?的估计值,然后用广义差分法消除序列相关。不要求掌握
8. 稳健标准误法 实验
主要公式表
一阶自回归形式AR(1) m阶自回归形式8
ut??ut?1?vt ut??1ut?1??2ut?2????mut?m?vt
AR(m) DW值与?的关系 ??) DW?2(1??广义差分 Yt??Yt?1??1(1??)??2(Xt??Xt?1)?ut??ut?1 Ch6非经典截面数据计量经济学模型 考得少
1.截断和归并模型的区别(适用条件),采取何种估计方法 英文 区别不用掌握定理证明没有大题
2.二元选择模型(tobit \\logit\\probit)三种模型的区别、估计方法 极大似然估计Probit logit 各种模型
3.有序响应模型的设定,输出结果中方程的书写方法讲义例子 P34
前三个理解,第四个完全掌握
4.面板数据模型。讲义上的内容都需要掌握。软件输出结果也需要完全理解。有大题,讲义全掌握
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