持股策略测评2016-8-12

通信达持股策略测评--是否炒股能赚钱的试金石

前言

你买卖股票的方法对吗？--持股策略（以通信达-专家

系统做测试及优化）

炒股关键看持股（什么时间买股）与持币（什么时间卖股）的思路（也就是所谓的策略），一旦确定了思路就可以按照既定的策略进行买卖。是否获利取决于策略是否合理。通信达给我们一种工具“专家测评系统”可以让我们利用历史数据测试策略是否能获利。下面对通常几种炒股思路进行测评，并试探对他们思路进行优化（改进）。

本文对常见股票买卖方法进行了测评。测评方式为全市场测试，全仓介入，交易费定为0.15%。常见股票买卖方法测评结果表：

下跌周期年化收益 上涨周期年化收益 创业板 主板 创业板 主板 五天线上持股线下持币 13.13% -0.35% 55.85% 106.34% MACD金叉持股死叉持币 15.03% 9.05% 42.27% 40.05% KDJ系统（J上穿0持股，100上穿J持币） 0.02% -2.45% 27.78% 29.29% KD金叉持股死叉持币 16.78% 13.99% 24.56% 27.91% BOLL系统（上穿下轨持股，上穿上轨持币） -1.70% -2.51% 19.20% 28.68% -0.84% 5、10天均线金叉持股，死叉持币 -10.76% 53.60% 51.81% 持股策略 注：下跌周期时间段：2015/06/14-2016/06/19 上涨周期时间段：2013/06/24-2015/06/16

通信达调出评测系统方法如下

策略一：五天线上持股线下持币

注：就是日K线上五天均线就买股并持有，下五天线上卖股。（原思路公式是：ENTERLONG:CLOSE > MA(C,5)【买入条件:K线的收盘价在五天线上，第二天买入，只要收盘在五天K线上始终持有。】，EXITLONG: CLOSE < MA(C,5)【卖出条件:K线的收盘价在五天线下，第二天卖出】。效果不尽理想进行优化，加五天线方向上即MA(C,5) > REF(MA(C,5),1)。

1、公式

ENTERLONG: CLOSE > MA(C,5) AND MA(C,5) > REF(MA(C,5),1); EXITLONG: CLOSE < MA(C,5) AND MA(C,5) < REF(MA(C,5),1) ; 2、评测公式：专家系统公式-(日线)-MA5 线上持股 评测时段：2015/06/14-2016/06/19

股票交易费率：买入: 0.0750% 卖出: 0.0750%

对全创业板测试,年化收益达13.13%。同期指数下跌超40%。

对深沪全品种测试,年化收益达-0.35%。同期指数下跌超30%。

对全创业板测试,年化收益达13.13%。同期指数下跌超40%。 对深沪全品种测试,年化收益达-0.35%。同期指数下跌超30%。

评测时段：2013/06/24-2015/06/16

对全创业板测试,年化收益达55.85%。 对深沪全品种测试,年化收益达106.34%。

策略二：MACD 0轴上持股轴下持币

开仓条件及止损平仓：

DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA := EMA(DIFF,M); MACD := 2*(DIFF-DEA); ENTERLONG:CROSS(MACD,0); EXITLONG:CROSS(0,MACD); 与MACD

金叉持股死叉持币意思相同

1、程序交易评测设置报告

评测公式：专家系统公式-(日线)-MACD金叉持股 DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA := EMA(DIFF,M); MACD := 2*(DIFF-DEA); ENTERLONG:CROSS(DIFF,DEA); EXITLONG: CROSS(DEA,DIFF) ;

评测时段：2015/06/14-2016/06/19

对全创业板测试,年化收益率 15.03% 评测深沪A品种,年化收益率 9.05%

评测时段：2013/06/24-2015/06/16

对全创业板测试,年化收益率 42.27% 评测深沪A品种,年化收益率 40.05%

策略三：KDJ专家系统 公式：

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:=SMA(RSV,M1,1); D:=SMA(K,M1,1); J:=3*K-2*D;

ENTERLONG:CROSS(J,0); EXITLONG:CROSS(100,J);

含义：

结论：此策略与一、二没法比需优化

评测时段：2015/06/14-2016/06/19

对全创业板测试,年化收益率 0.02% 评测深沪A品种,年化收益率 -2.45%

评测时段：2013/06/24-2015/06/16

对全创业板测试,年化收益率 27.78% 评测深沪A品种,年化收益率 29.29%

策略四：KD专家系统 公式：

WRSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; WK:=SMA(WRSV,M1,1); D:=SMA(WK,M2,1);

ENTERLONG:CROSS(WK,D)&&WK<20; EXITLONG:CROSS(D,WK)&&WK>80; 含意：

评测时段：2015/06/14-2016/06/19

对全创业板测试,年化收益率 16.78% 评测深沪A品种,年化收益率 13.99%

评测时段：2013/06/24-2015/06/16

对全创业板测试,年化收益率 24.56% 评测深沪A品种,年化收益率 27.91%

策略五：BOLL专家系统（在上穿布林线下轨持股，上穿轨持币） 公式：

MID :=MA(CLOSE,N);

UPPER:=MID+2*STD(CLOSE,N); LOWER:=MID-2*STD(CLOSE,N); ENTERLONG:CROSS(CLOSE,LOWER); EXITLONG:CROSS(CLOSE,UPPER); 含义：

评测时段：2015/06/14-2016/06/19

对全创业板测试,年化收益率 -1.70% 评测深沪A品种,年化收益率 -2.51%

评测时段：2013/06/24-2015/06/16

对全创业板测试,年化收益率 19.20% 评测深沪A品种,年化收益率 28.68%

策略六：五天线与十天线金叉持股，死叉持币 公式：

ENTERLONG:CROSS(MA(CLOSE,SHORT),MA(CLOSE,LONG)); EXITLONG:CROSS(MA(CLOSE,LONG),MA(CLOSE,SHORT)); 含义：

评测时段：2015/06/14-2016/06/19

对全创业板测试,年化收益率 -0.84% 评测深沪A品种,年化收益率 -10.76%

评测时段：2013/06/24-2015/06/16

对全创业板测试,年化收益率 53.60% 评测深沪A品种,年化收益率 51.81%

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/qdw3.html