《高级计量经济学》-厦门大学经济学院)

厦门大学 经济学院

高级计量经济学I

高计的重要性 高级计量经济学是现代经济学的三门核心课程之 一。 三高：高级计量经济学、高级宏观经济学、高级 微观经济学

其他参考书： 达摩达尔.N.故扎拉蒂(Damodar N.Gujarati)《计量 经济学基础》中国人民大学出版社 (第四版) 计量经济学导论：现代观点，伍德里奇，2003,中 国人民大学出版社. 李子奈、潘文卿 编著《计量经济学》高等教育出版 社 2008-11 李子奈、叶阿忠《高级计量经济学》清华大学出版 社 格林(William H.Greene) 《计量经济学分析》中 国人民大学出版社 (第六版) 2009-09 高铁梅《计量经济分析方法与建模：EViews 应用及 实例》清华大学出版社 (第二版)2009-05

教学大纲安排 课程特点： 应用型硕士生 博士生 注重计量理论和思想 培养学生统计软件分析解决实际问题 指导学生写实证论文

第一章 绪论计量经济学概述 统计基本理论 矩阵代数基本知识

第一节 计量经济学概述计量经济学释义 计量经济学的功能 计算机在计量经济分析中的应用

1.1.1计量经济学释义一、计量经济学发展历史考察 我们从发展的角度看计量经济学，它既是一部计 量经济理论发展史，又是一部应用计量经济发展 史。因为计量经济学的发展时刻离不开应用，它 是在应用中诞生，在应用中成熟、独立，又在应 用中不断地扩充自身的方法、内容和领域，从而 改变了原有单一学科发展的思路，形成了现代计 量经济学的分析思路和方法，充分的体现出了计 量经济学旺盛的生命力。 —— 应用是生命力、应用是王道！

计量经济学发展历程 计量经济学的发展可分为四个时期： (1)二十世纪20年代中至二十世纪40年代末，为经 典计量经济学的产生与形成阶段； (2)二十世纪50年代初至二十世纪70年代中，为经 典计量经济学的发展阶段； (3)二十世纪70年代末至二十世纪90年代中，为 现代计量经济学形成阶段； (4)二十世纪90年代末至现在，为现代计量经济学 的发展阶段。

第一阶段 经典计量经济学的产生与形成1、二十世纪20年代中至二十世纪40年代末，为经 典计量经济学的产生与形成阶段。在二十世纪之 前，面对错综复杂的经济现象，经济工作者主要 是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。 十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。 工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大, 需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、 解释与判断。这就为计量经济学的诞生形成了社 会基础。

到二十世纪初，数学、统计学理论日

趋完善为计 量经济学的出现奠定了理论基础。十七世纪 Newton-Leibniz提出微积分，十九世纪初(1809 年)德国数学家Gauss提出最小二乘法，1821年 提出正态分布理论。十九世纪末英国统计学家 Galton提出“回归”概念。二十世纪20年代 Fisher R.(英1890-1962)和Neyman J. D.(波兰 裔美国人)分别提出抽样分布和假设检验理论。 至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人 们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济 问题，从而诞生了计量经济学。

“计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物 计量学(biometrics)一词于1926年提出。1930年由 Frisch,Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计 量经济学会。1933年1月开始出版“计量经济学” (Econometrica)杂志。目前它仍是计量经济学界最权威 的杂志。 二十世纪30年代，计量经济学研究对象主要是个别生产 者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。 第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的 研究起了巨大推动作用。从二十世纪40年代起，计量经济 学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济 体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投 资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。

第二阶段 经典计量经济学的发展阶段2、二十世纪50年代初至二十世纪70年代中，为经 典计量经济学的发展阶段。1950年以Koopman发 表论文“动态经济模型的统计推断”和KoopmanHood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标 志计量经济学理论进入联立方程模型时代。 计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方 程到联立方程的变化过程。进入二十世纪50年代 人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏 观经济活动。比较著名的是Klein于1950年构建的 的美国经济波动模型(1921~1941)和1955年构建 的美国宏观经济模型(1928~1950)。联立方程模 型的应用是经济计量学发展的一个重要程碑。

进入二十世纪70年代西方国家致力于更大规模的 宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际 的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响， 国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制 定评价长期的经济政策。二十世纪70年代是联立 方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程 模型是“连接计划”(Link Project)。截止1987 年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代 表性的学者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔 经济学奖。

第三阶段 现代计量经济学形成阶段3、二十世纪70年代末至二十世纪90年代中期，为 现代计量经济学形成阶段。因为二

十世纪70年代 以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这 一前提设计的，而战后多数国家的宏观经济变量 均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非 平稳经济变量进行预测时常常失败。从二十世纪 70年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及 虚假回归问题越来越引起人们的注意。因为这些 问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的 准确性。

Granger-Newbold于1974年首先提出虚假回归问 题，引起了计量经济学界的注意。 Box-Jenkins 1976年出版《时间序列分析，预测 与控制》一书。时间序列模型有别于回归模型， 是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外 推机制建立模型。由于时间序列模型妥善地解决 了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用 时间序列模型提供了理论依据，也为现代计量经 济学方法的研究奠定了理论基础。现代计量经济 学方法是以概率结构和参数都未知或者不稳定的 问题为研究对象。

此时，计量经济理论和应用研究面临一些亟待解 决的问题，即如何检验经济变量的非平稳性；如 何把时间序列模型引入经济计量分析领域；如何 进一步修改传统的经济计量模型。 Dickey-Fuller 1979年首先提出检验时间序列非平 稳性(单位根)的DF检验法，之后又提出ADF检 验法。Phillips-Perron 1988年提出Z检验法。这是 一种非参数检验方法。。。。 非平稳性检验时间序列的基本问题，但又没有完 全解决的问题

Sargan 1964年提出误差修正模型概念。当初是用 于研究商品库存量问题。Hendry-Anderson (1977) 和Davidson (1978) 的论文进一步完善了这种模型， 并尝试用这种模型解决非平稳变量的建模问题。 1980年Sims提出向量自回归模型(VAR)。这是 一种用一组内生变量作动态结构估计的联立模型。 这种模型的特点是不以经济理论为基础，然而预 测能力很强。以上成果为协整理论的提出奠定基 础。

现代计量经济学发展的标志性成果之一，是1987 年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描 述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念， 从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。 Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存 在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模 型表达式。反之亦成立。1988-1992年Johansen (丹麦)连续发表了四篇关于向量自回归模型中 检验协整向量，并建立向量误差修正模型(VEC) 的文章，进一步丰富了协整理论。

协整理论之所以引起经济计量学界的广泛兴趣与极大关注 是因为协整理论为当代经济学的发展提供了一种理论结合 实际的强有力工具，也标志着现代计量经济分析

方法的真 正形成。 另外，对经典计量经济学方法论反思的同时，推动了非参 数分析方法的产生和发展，拓宽了现代计量经济学理论研 究和应用领域。在这方面的研究，促使人们开始考虑脱离 预先设定参数模型的计量经济分析，着眼于非参数分析方 法和半参数分析方法的研究。实际上，非参数分析和非参 数统计有很大的关系，其实质是对概率分布比较弱的设定， 非参数分析的关键主要是一些非参数的估计方法。

第四阶段 现代计量经济学发展阶段4、二十世纪90年代末至现在，为现代计量经济学的发展 阶段。最近十多年是经济计量学快速发展的十多年。不仅 在非平稳经济时间序列的研究取得了长足进展，而且在对 特殊研究对象和特殊应用问题等方面，现代计量经济学研 究也取得了显著的成绩。 在计量经济分析中利用的数据类型有了本质性的变化，从 截面数据、时间序列数据发展到了面板数据。只用时间序 列数据或截面数据进行计量经济分析，其数据都是一维的 信息载体，信息的容量比较有限。而利用面板数据可以增 加模型的自由度，降低解释变量之间的多重共线性程度, 从而可能获得更精确的参数估计值。

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