金融市场学实验报告

经 济 与 管 理 学 院

实 验 报 告

姓 名： 鞠永萍 学 号： 1106421043 专 业： 经管学院 班 级： 11级经济学一班 课 程： 金融市场学

合肥师范学院 经济与管理学院

《金融市场学 》课程实验报告

实验序号 2 实验名称 实验组别 模拟角色 实验地点 逸夫楼405机房 指导老师 杨德草 实验日期 2014.4.10 实验时间 两学时 一、实验目的及要求 1、熟悉股票行情软件的操作 2、通过对主流入资金和主流出资金的比较对该股票作出评价 3、通过对比K线图，比较股票之间的联系 二、实验环境 地点：逸夫楼405机房 软件：东方财付通，Eviews3.1 三、实验内容与步骤 （1）通过股票行情分析软件提取沪深300、上证指数和深证成指的K线图

（2）截取数据并进行整理 年度 沪深300 上证指数 深证成指 2005 984.66 1260.78 3051.24 2006 926.56 1163.88 2873.54 2007 2073.25 2728.19 6730.12 2008 5349.76 5265 17731.84 2009 1848.43 1849.02 6557.42 2010 3592.47 3289.75 13766.1 2011 3155.56 2825.33 12578.45 2012 2361.5 2212 8980.76 2013 2551.81 2289.51 9204.11 2014 2323.43 2112.13 8083.77 （3）利用Eviews软件进行分析 ①沪深300（x）与上证指数(y)Eviews分析 600050004000Y3000200010000100020003000400050006000X 由上图可知沪深300与上证指数之间呈正比关系，具有明显的线性趋势Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/07/14 Time: 21:09 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 283.5573 210.5776 1.346569 0.2150 X 0.880504 0.075152 11.71630 0.0000

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.944931 Mean dependent var 2499.559 0.938047 S.D. dependent var 292.7387 Akaike info criterion 685567.5 Schwarz criterion -69.86647 F-statistic 0.836196 Prob(F-statistic) 1176.114 14.37329 14.43381 137.2716 0.000003 由上表可知，函数的T=11.71630，检验是显著的，说明可知沪深300与上证指数之间存在着明显的正向线性关系。 ②沪深300（x）与深证成指(y)之间的Eviews分析 200001500010000Y500000100020003000400050006000X 由上图可以看出沪深300与深证成指之间具有明显的线性趋势 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/07/14 Time: 21:24 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable C X R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 26.61404 3.547887 Std. Error 605.8250 0.216210 t-Statistic 0.043930 16.40945 Prob. 0.9660 0.0000 0.971147 Mean dependent var 8955.735 0.967541 S.D. dependent var 842.1998 Akaike info criterion 5674404. Schwarz criterion -80.43384 F-statistic 0.718011 Prob(F-statistic) 4674.610 16.48677 16.54729 269.2700 0.000000 由上表可知，T=16.40945，经检验是显著的说明可知沪深300与深证成指之间存在着明显的正向线性关系。

③上证指数（x）与深证成指(y)之间的Eviews分析 2000015000Y1000050000100020003000400050006000X 由上图可以观察到上证指数与深证成指之间有明显的线性关系 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/07/14 Time: 21:16 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -284.0233 1413.454 -0.200943 0.8458 X 3.696555 0.516371 7.158715 0.0001 R-squared 0.864973 Mean dependent var 8955.735 Adjusted R-squared 0.848094 S.D. dependent var 4674.610 S.E. of regression 1821.934 Akaike info criterion 18.03004 Sum squared resid 26555550 Schwarz criterion 18.09056 Log likelihood -88.15021 F-statistic 51.24721 Durbin-Watson stat 0.538747 Prob(F-statistic) 0.000096 由上表可知，T=7.158715，检验是显著的，这说明了上证指数与深证成指之间存在着显著的正向线性趋势。 综上可以看出沪深300、上证指数与深证成指彼此之间存在着明显的正向线性关系，有着相同的趋势，变动趋势密切。

四、实验体会与建议 在这次的实验中，我们对沪深300、上证指数与深证成指有了一定的了解。深证成指是深圳证券交易所的主要股指，它是按一定标准选出40家有代表性的上市公司作为成份股，用成份股的可流通数作为权数，采用综合法进行编制而成的股价指标。沪深300指数是由上海证券市场中选取192只和深圳证券市场中选取108只共计300只A股作为样本编制而成的成份股指数。而上证指数是国内外普遍采用的反映上海股市总体走势的统计指标。 在此次的实验中老师让我们对沪深300、上证指数与深证成指三者之间进行了Eviews分析，通过分析，我们明显的看出三者之间有着共同的发展趋势，呈一定的正向线性关系。 沪深300指数是反映沪深两市走势的指数，其成分股含沪深两市市值前300名的300只股票。顾与上证指数、深证成指之间的移动趋势相同。 通过对沪深300、上证指数与深证成指三者的了解分析，有助于我们从宏观上和技术上研究股市过去的走势，进而预判未来的走势。对于我们投资和分析股票有着莫大的帮助，投资者可以据此就检验自己投资的效果，并用以预测股票市场的动向。 指导老师： 日期： 成绩：

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